Filter Builder no SharpTrader: um passo rumo ao assistente de IA da próxima geração Sábado, 27 de Setembro de 2025 – Posted in: Arbitrage Software

From modular filters to full strategies—how we structure indicator logic for an AI-driven workflow.

Introdução

Hoje, o trading está a entrar numa nova fase de desenvolvimento: a inteligência artificial já não está apenas a ajudar com tarefas rotineiras — está a tornar-se um participante total do processo. Na nossa plataforma SharpTrader, estamos a preparar o lançamento de um assistente de IA que funcionará com base nas instruções do trader.

O objetivo é simplificar significativamente o processo de criação e teste de ideias de trading. Na primeira fase, o assistente aprenderá a desenvolver filtros — módulos que determinam quando uma estratégia pode operar e quando é melhor ficar fora do mercado. Mais tarde, as capacidades serão ampliadas: planeamos que o assistente gere estratégias completas de trading, desde a ideia até à implementação.

Por que começar pelos filtros? Os filtros são a base de qualquer sistema. Mesmo o melhor ponto de entrada pode gerar perdas se for utilizado sem considerar o contexto do mercado. Os filtros ajudam a alinhar uma estratégia com a fase do mercado, a força da tendência, o nível de volatilidade e outros fatores. Transformam um fluxo bruto de sinais num trading lógico e sustentável.

Neste artigo, vamos: analisar a classificação de filtros por grupos, descrever quais indicadores podem ser usados, mostrar exemplos de regras universais e explicar como montar um “construtor de filtros” modular. Por fim, convidamos você a partilhar o seu feedback para priorizar este assistente de IA.

1. Grupos de Indicadores & Lógica de Filtros

Grupo A — Cruzamento Preço ↔ Indicador

Significado: Quando o preço cruza uma linha de referência, determinamos em que direção permitir as operações. Se o preço estiver acima — compras são permitidas; se estiver abaixo — vendas.

Ferramentas: Médias móveis; linha média de um canal/faixa; nuvens ou linhas de tendência chave; Parabolic SAR (pontos de inversão).

Regras: Preço cruza a linha para cima → AllowBuyOnly por N velas. Preço acima da linha média → AllowBuyOnly; abaixo → AllowSellOnly. SAR vira de baixo para cima → AllowSellOnly.

Grupo B — Cruzamento Indicador ↔ Sinal

Significado: A linha principal do indicador cruza a sua linha de sinal/auxiliar.

Ferramentas: Indicadores tipo MACD; Estocástico (%K vs %D); índices de força com duas linhas; cruzamentos do Alligator.

Regras: Linha principal acima da sinal → AllowBuyOnly. Principal abaixo → AllowSellOnly. %K cruza %D para cima em sobrevenda → reforça AllowBuyOnly.

Grupo C — Zonas/Níveis de Osciladores

Significado: Osciladores identificam zonas de sobrecompra/sobrevenda.

Ferramentas: RSI, Estocástico, CCI, DeMarker, Williams %R, Momentum (100), histogramas com linha zero.

Regras: RSI < 30 → AllowBuyOnly. RSI > 70 → AllowSellOnly. CCI > +100 → AllowBuyOnly. Momentum > 100 → AllowBuyOnly.

Grupo D — Tendência & Força

Significado: Filtrar operações pela direção/força da tendência.

Ferramentas: ADX com +DI/−DI; inclinação da média móvel; preço vs nuvem/zona.

Regras: ADX > 20 e +DI > −DI → apenas compras. ADX > 20 e −DI > +DI → apenas vendas. Inclinação de longo prazo positiva e preço acima → compras.

Grupo E — Regime de Volatilidade

Significado: A estratégia funciona apenas com volatilidade suficiente.

Ferramentas: ATR, Desvio Padrão, largura de canal.

Regras: ATR(14) acima do limite → EnableTrading; abaixo → DisableTrading. Desvio Padrão crescente por várias velas → modo breakout.

Grupo F — Posição em Banda/Canal

Significado: Filtrar pela posição do preço dentro de um intervalo.

Ferramentas: Bandas de canal; faixas de máximos/mínimos; canal Donchian.

Regras: Terço superior → AllowSellOnly. Terço inferior → AllowBuyOnly. Rompimento da banda superior (com reteste) → AllowBuyOnly.

Grupo G — Estrutura/Rompimento

Significado: Filtrar por rompimentos de níveis e estrutura de mercado.

Ferramentas: Fractais; gamas de máximos/mínimos; quebras de histograma na linha zero.

Regras: Rompe o último Máximo local → AllowBuyOnly. Rompe o último Mínimo local → AllowSellOnly.

Grupo H — Volume/Participação

Significado: Operações são permitidas se o volume confirmar o movimento.

Ferramentas: OBV; Acumulação/Distribuição; MFI.

Regras: OBV faz novo máximo → AllowBuyOnly. Novo mínimo → AllowSellOnly. MFI > 80 → apenas vendas; MFI < 20 → apenas compras.

Grupo I — Conjunto Bill Williams

Significado: Utilizar o conjunto de ferramentas de Bill Williams.

Ferramentas: Alligator; Fractais; AO/AC.

Regras: Alligator “abre” → filtro de tendência ativo. AO > 0 e crescente → AllowBuyOnly.

2. Mapeamento Indicador → Grupo

Grupo A – Cruzamento Preço ↔ Indicador
Grupo B – Cruzamento Indicador ↔ Sinal
Grupo C – Níveis/Zonas de Oscilador
Grupo D – Tendência & Força
Grupo E – Regime de Volatilidade
Grupo F – Posição em Banda/Canal
Grupo G – Estrutura/Rompimento
Grupo H – Volume/Participação
Grupo I – Conjunto Bill Williams
Indicador Grupo Principal Alternativas
Média Móvel A, D F (relativa à linha de longo prazo)
Bandas de Canal A, F E (largura)
Indicadores de Nuvem A, D F (posição dentro da nuvem)
Parabolic SAR A D (confirmação de tendência)
Indicador c/ sinal B C (linha zero)
Estocástico B, C —
RSI C —
CCI C —
DeMarker C —
Williams %R C —
Momentum C —
Índice de Força de Mercado B —
ADX D —
Desvio Padrão E —
ATR E —
Fractais G —
Alligator B, I D
AO C, I G
AC C, I —
OBV H —
Acum./Distrib. H —
MFI H C
BW MFI I E/H

A cor da linha reflete o grupo principal do indicador.

3. Filtros Universais

Cada filtro retorna um dos modos: AllowBuyOnly, AllowSellOnly, Disable (ou Both, se não houver restrições).

Principais parâmetros: Lookback/ConfirmBars (manter por N velas); Limiares (ex.: RSI 30/70); DirectionSource (filtro principal de tendência); VolatilityGate (ativar/desativar por volatilidade); TimeInForce (tempo de validade da sinalização).

  • A: PriceCross(line, dir=Up, confirm=2) → AllowBuyOnly.
  • B: CrossOver(main, signal, dir=Up) → AllowBuyOnly.
  • C: Zone(RSI, buy<30, sell>70) → filtro de zona.
  • D: Trend(ADX>20 & +DI>−DI) → apenas compras.
  • E: Volatility(ATR>threshold) → caso contrário Disable.
  • F: BandPosition(upper tercile → SellOnly, lower → BuyOnly).
  • G: Breakout(level=High) → AllowBuyOnly.
  • H: VolumeSlope(OBV rising) → confirma compras.
  • I: WilliamsPack(Alligator+AO) → AllowBuyOnly.

4. Como Montar um Construtor de Filtros

A arquitetura combina:

  • Fonte direcional (Grupo D)
  • Permissão de gatilho (Grupos A/B/C/F/G/I)
  • Filtro de volatilidade (Grupo E)
  • Confirmação por volume (Grupo H)
  • Ciclo de vida do sinal (ConfirmBars/TimeInForce)

Conclusão & Feedback

Revimos como sistematizar indicadores e convertê-los em filtros universais para um construtor. Este é o primeiro passo rumo ao assistente de IA do SharpTrader. No lançamento, ajudará a criar filtros e, com o tempo, estratégias completas de trading.

Gostaríamos da sua opinião: Quão interessante é o assistente de IA do SharpTrader para você? Quais filtros ou funções devem vir primeiro? Devemos investir recursos de desenvolvimento neste projeto?

Os seus comentários e sugestões ajudarão a definir prioridades e medir o interesse dentro da comunidade de traders.

Vídeo. Assistente de Programação IA do SharpTrader

FAQ — Construtor de Filtros no SharpTrader

Isto é o mesmo que arbitragem?
Não. A arbitragem tenta capturar discrepâncias de preços entre bolsas/brókers. O Construtor de Filtros organiza indicadores técnicos em regras lógicas que determinam quando uma estratégia deve ser ativada ou pausada.
Preciso programar em C# para usá-lo?
Não. Ele é projetado para quem não sabe programar: você escolherá indicadores, limiares e condições numa interface sem código. Usuários avançados ainda podem exportar C# limpo para revisão ou personalização.
Qual é o cronograma de lançamento?
A programação de filtros assistida por IA e o construtor sem código serão lançados dentro das próximas duas semanas. Depois, pretendemos permitir que a IA monte estratégias completas a partir de instruções.
Quais indicadores e tipos de filtros são suportados?
Cruzamentos preço↔indicador (MA, linhas médias de nuvens, SAR), cruzamentos indicador↔sinal (MACD/Estocástico), zonas de osciladores (RSI/CCI/DeMarker/W%R/Momentum), tendência & força (ADX/inclinação da MA), volatilidade (ATR/Desvio Padrão), posição em bandas (canais/Donchian), estrutura/rompimentos (fractais/máximos-mínimos), volume (OBV/A&D/MFI) e conjunto Bill Williams (Alligator/AO/AC).
Posso combinar filtros com as minhas estratégias atuais?
Sim. Os filtros podem atuar como pré-condições (ativar/desativar trading) ou direcionar sinais para modos de “apenas compra / apenas venda / desligado” dentro das suas estratégias atuais.
Como obtenho acesso? Tem custo?
Todos os clientes que possuem o Módulo de Programação recebem 1 mês gratuito de programação de filtros com IA. Depois disso, pode ser adicionada uma pequena taxa para cobrir custos de OpenAI/infraestrutura.
Funciona em todos os brókers e mercados?
O construtor faz parte do SharpTrader. A compatibilidade de bróker depende da sua conectividade existente; a lógica dos indicadores é independente do bróker.
Como a IA trata a privacidade e as minhas ideias?
As suas instruções e o código gerado são processados sob os controles de segurança da nossa plataforma. Não partilhamos a sua lógica personalizada; os dados do projeto permanecem na sua conta de acordo com a nossa política.
Onde posso deixar feedback ou pedir funcionalidades?
Por favor, comente no artigo ou contacte o suporte. Casos reais ajudam-nos a priorizar novos modelos e a transição para geração completa de estratégias por IA.