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Filter Builder en SharpTrader: un paso hacia el asistente de IA de próxima generación 27 de septiembre de 2025 – Publicado en: Arbitrage Software
From modular filters to full strategies—how we structure indicator logic for an AI-driven workflow.
Introducción
Hoy, el trading está entrando en una nueva fase de desarrollo: la inteligencia artificial ya no solo ayuda con tareas rutinarias, sino que se está convirtiendo en un participante pleno del proceso. En nuestra plataforma SharpTrader, estamos preparando el lanzamiento de un asistente de IA que funcionará a partir de indicaciones del trader.
Su objetivo es simplificar de manera significativa el proceso de crear y probar ideas de trading. En la primera fase, el asistente aprenderá a desarrollar filtros: módulos que determinan cuándo una estrategia puede operar y cuándo es mejor mantenerse fuera del mercado. Más adelante, las capacidades se ampliarán: planeamos que el asistente genere estrategias de trading completas, desde la idea hasta la implementación.
¿Por qué centrarse primero en los filtros? Los filtros son la base de cualquier sistema. Incluso el mejor punto de entrada puede generar pérdidas si se usa sin tener en cuenta el contexto del mercado. Los filtros ayudan a alinear una estrategia con la fase del mercado, la fuerza de la tendencia, el nivel de volatilidad y otros factores. Transforman un flujo bruto de señales en un trading lógico y sostenible.
En este artículo: analizaremos la clasificación de filtros por grupos, describiremos qué indicadores pueden utilizarse, mostraremos ejemplos de reglas universales y explicaremos cómo montar un “constructor de filtros” modular. Finalmente, te invitaremos a compartir tu opinión sobre la prioridad de este asistente de IA.
1. Grupos de indicadores y lógica de filtros
Grupo A — Cruce Precio ↔ Indicador
Significado: Cuando el precio cruza una línea de referencia, determinamos en qué dirección permitir operar. Si el precio está por encima → se permiten compras; si está por debajo → ventas.
Herramientas: Medias móviles; línea media de un canal/rango; nubes o líneas de tendencia clave; Parabolic SAR (puntos de giro).
Reglas: El precio cruza la línea al alza → AllowBuyOnly durante N barras. Precio por encima de la línea media del canal → AllowBuyOnly; por debajo → AllowSellOnly. SAR cambia de abajo a arriba → AllowSellOnly.
Grupo B — Cruce Indicador ↔ Señal
Significado: La línea principal del indicador cruza su línea de señal/auxiliar.
Herramientas: Indicadores tipo MACD; Estocástico (%K vs %D); índices de fuerza de mercado con dos líneas; cruces del Alligator.
Reglas: Línea principal por encima de la señal → AllowBuyOnly. Principal por debajo → AllowSellOnly. %K cruza %D al alza en sobreventa → refuerza AllowBuyOnly.
Grupo C — Niveles/Zonas de osciladores
Significado: Los osciladores identifican zonas de sobrecompra/sobreventa.
Herramientas: RSI, Estocástico, CCI, DeMarker, Williams %R, Momentum (100), histogramas con línea cero.
Reglas: RSI < 30 → AllowBuyOnly. RSI > 70 → AllowSellOnly. CCI > +100 → AllowBuyOnly. Momentum > 100 → AllowBuyOnly.
Grupo D — Tendencia y fuerza
Significado: Filtrar operaciones según la dirección/fuerza della tendencia.
Herramientas: ADX con +DI/−DI; pendiente de la media móvil; precio vs nube/zona.
Reglas: ADX > 20 y +DI > −DI → solo compras. ADX > 20 y −DI > +DI → solo ventas. Pendiente de largo plazo positiva y precio por encima → solo compras.
Grupo E — Régimen de volatilidad
Significado: La estrategia funciona solo con suficiente volatilidad.
Herramientas: ATR, desviación estándar, anchura del canal.
Reglas: ATR(14) por encima del umbral → EnableTrading; por debajo → DisableTrading. StdDev creciente durante varias barras → modo breakout.
Grupo F — Posición en bandas/canales
Significado: Filtrar según la ubicación del precio dentro de un rango.
Herramientas: Bandas de canales; rangos máximo/mínimo; canal Donchian.
Reglas: Tercio superior → AllowSellOnly. Tercio inferior → AllowBuyOnly. Ruptura del límite superior (con retesteo) → AllowBuyOnly.
Grupo G — Estructura/Rupturas
Significado: Filtrar por rupturas de niveles y estructura del mercado.
Herramientas: Fractales; rangos altos/bajos; rupturas de histogramas en línea cero.
Reglas: Ruptura del último Máximo local → AllowBuyOnly. Ruptura del Mínimo local → AllowSellOnly.
Grupo H — Volumen/Participación
Significado: Se permiten operaciones si el volumen confirma el movimiento.
Herramientas: OBV; Acumulación/Distribución; MFI.
Reglas: OBV hace un nuevo máximo → AllowBuyOnly. Nuevo mínimo → AllowSellOnly. MFI > 80 → solo ventas; MFI < 20 → solo compras.
Grupo I — Conjunto Bill Williams
Significado: Usar el conjunto de herramientas de Bill Williams.
Herramientas: Alligator; Fractales; AO/AC.
Reglas: Alligator “abre” → filtro de tendencia activo. AO > 0 y creciente → AllowBuyOnly.
2. Asignación Indicador → Grupo
| Indicador | Grupo principal | Alternativas |
|---|---|---|
| Media móvil | A, D | F (relativa a la línea de largo plazo) |
| Bandas de canal | A, F | E (anchura) |
| Indicadores de nube | A, D | F (posición dentro de la nube) |
| Parabolic SAR | A | D (confirmación de tendencia) |
| Indicador con señal | B | C (línea cero) |
| Estocástico | B, C | — |
| RSI | C | — |
| CCI | C | — |
| DeMarker | C | — |
| Williams %R | C | — |
| Momentum | C | — |
| Índice de fuerza del mercado | B | — |
| ADX | D | — |
| Desv. Estándar | E | — |
| ATR | E | — |
| Fractales | G | — |
| Alligator | B, I | D |
| AO | C, I | G |
| AC | C, I | — |
| OBV | H | — |
| Acumulación/Distribución | H | — |
| MFI | H | C |
| BW MFI | I | E/H |
El color de la fila refleja el grupo principal del indicador.
3. Filtros universales
Cada filtro devuelve uno de los modos: AllowBuyOnly, AllowSellOnly, Disable (o Both, si no hay restricciones).
Parámetros principales: Lookback/ConfirmBars (mantener durante N barras); Umbrales (p. ej., RSI 30/70); DirectionSource (filtro de tendencia principal); VolatilityGate (activar/desactivar por volatilidad); TimeInForce (duración de la señal).
- A:
PriceCross(line, dir=Up, confirm=2)→AllowBuyOnly. - B:
CrossOver(main, signal, dir=Up)→AllowBuyOnly. - C:
Zone(RSI, buy<30, sell>70)→ filtro de zona. - D:
Trend(ADX>20 & +DI>−DI)→ solo compras. - E:
Volatility(ATR>threshold)→ de lo contrarioDisable. - F:
BandPosition(upper tercile → SellOnly, lower → BuyOnly). - G:
Breakout(level=High)→AllowBuyOnly. - H:
VolumeSlope(OBV rising)→ confirma compras. - I:
WilliamsPack(Alligator+AO)→AllowBuyOnly.
4. Cómo ensamblar un constructor de filtros
La arquitectura combina:
- Fuente de dirección (Grupo D)
- Permiso de activación (Grupos A/B/C/F/G/I)
- Puerta de volatilidad (Grupo E)
- Confirmación por volumen (Grupo H)
- Ciclo de vida de la señal (ConfirmBars/TimeInForce)
Conclusión y comentarios
Hemos revisado cómo sistematizar indicadores y convertirlos en filtros universales para un constructor. Este es el primer paso hacia el asistente de IA de SharpTrader. En el lanzamiento, ayudará a crear filtros y, con el tiempo, estrategias de trading completas.
Nos encantaría conocer tu opinión: ¿Qué tan interesante te resulta el asistente de IA para SharpTrader? ¿Qué filtros o funciones deberían ir primero? ¿Debemos invertir recursos de desarrollo en este proyecto?
Tus comentarios y sugerencias nos ayudarán a establecer prioridades y medir el interés dentro de la comunidad de traders.
Vídeo. Asistente de programación por IA de SharpTrader
