先物と現物取引のためのペアトレーディングのセットアップ 2024年10月04日 – Posted in: Arbitrage Software, Forex trading – Tags: , , , , , ,

概要:

  1. 先物とスポット取引を利用したペアトレード戦略の主な利点
  2. 取引商品の仕様を取得する方法
  3. SharpTrader コネクターでシンボルを設定する方法
  4. 戦略設定のパラメーター
  5. 結論
  6. F.A.Q.

先物とスポット取引を利用したペアトレード戦略の主な利点

  1. 市場リスクの軽減: 先物とスポット取引のような高い相関性のある資産を取引することで、ポジションをヘッジし、市場の変動性の影響を軽減できます。
  2. アービトラージの機会: 先物とスポット価格は市場の効率性の違いから異なることがよくあります。 ペアトレード アービトラージ戦略 は、これらの差異を活用し、価格の不一致を利用して利益を得ることができます。
  3. レバレッジのメリット: 先物取引は通常、スポット取引よりも高いレバレッジを提供し、ヘッジされた戦略を通じてリスクをバランスしながら、潜在的な利益を拡大することができます。
  4. 取引コストの低減: 先物取引は、特に大きな契約サイズの場合、取引コストが低くなることがあり、戦略をより費用対効果の高いものにします。
  5. 取引ポートフォリオの多様化: 先物市場とスポット市場の両方にポジションを持つことで、エクスポージャーが分散され、単一の市場に依存するリスクが軽減されます。
  6. 資本効率: 先物契約は、スポットポジションを保持するよりも低い初期証拠金が必要で、より資本効率の高いヘッジや投機の方法となります。
  7. 取引の柔軟性: 市場状況に応じて、短期的な利益のために先物を使用したり、長期保有のためにスポット取引を使用したり、ポジションを調整できます。
  8. 通貨リスクの最小化: 先物契約は契約サイズや通貨が標準化されているため、スポット取引に比べて為替リスクを軽減できます。

このペアトレード戦略は、先物とスポット取引を組み合わせることで、リスクとリターンのバランスを取りつつ、市場の非効率性を活用する強力なアプローチを提供します。

SharpTraderでの先物とスポット取引のペアトレード アービトラージ戦略の設定方法

SharpTrader コネクターの設定

まず、各取引商品の仕様を確認し、セッションを正しく構成することが重要です。

  1. シンボル名
  2. 小数点以下の桁数
  3. 契約サイズ
  4. ティック値
  5. 取引時間

これらの情報は、商品仕様をリクエストするか、取引プラットフォームを直接確認することで、ブローカーから取得できます。

例として、cTraderで JPN225インデックス vs. JPN225先物 を取引していると仮定します。

cTraderシンボル情報

以下はこれらの商品のサンプル仕様です。

取引シンボル仕様

また、VPSとブローカーのサーバー時刻に基づいて取引時間を調整する必要があります。たとえば、VPSがUTC（GMT=0）で、ブローカーがGMT+3で動作している場合は、取引時間を00:00–21:00に調整します。

SharpTraderでの取引シンボルの設定：

セッション設定のシンボルタブで、SharpTraderアービトラージプラットフォームにシンボルを追加します。日本株価指数（JPN225）とその先物（JPN225.Z4）、さらにUSDJPYを追加します。利益を正しく計算するためには、インデックスまたは先物の基準通貨（この場合はJPN225のJPY）を追加する必要があります。

SharpTrader：シンボルタブで取引商品の追加方法

セッション設定のインデックスタブでは、ロット乗数を契約サイズに従って入力し、適切な基準通貨を選択します。

SharpTrader：ペアトレードのインデックスとロット乗数の指定方法

2つの口座を使用する場合は、それぞれの口座のセッションを適切に構成します。

SharpTrader ペアトレード戦略の設定

設定タブでは、水曜日にロック管理を無効にすることをお勧めします。これは通常、ロック戦略における三重スワップを回避するために使用されますが、ペアトレード アービトラージでは、ロックを閉じた場合の損失が、インデックスの三重スワップのコストを上回る可能性があります。

次に、セッション設定で使用したのと同じ名前のシンボルを戦略テーブルに追加します。

ペアトレード戦略設定

ロット計算:

ロットサイズを計算する際には、契約サイズとティック値を考慮してください。最初にデモ口座を使用して、手動でロックを開き、相関する2つの商品の価格がティックごとに同期して動くかどうかを確認してください。大きな乖離が発生した場合にポジションが早期に終了しないように、ストップロス (SL) を十分に広く設定します。本番口座に移行する前に、少なくとも1週間デモ口座で設定をテストして、潜在的な問題を特定してください。

ペアトレード戦略：商品と注文

初期設定値として私たちのプリセット値を使用できます。ロットサイズを増やす場合は、それに応じてSL、TP、最小利益、トレイル距離、トレイルステップを10倍、100倍などに拡大してください。異なるZ-Index値（例：2、2.5、2.8）で同じペアを使用して、より大きな乖離からの利益を増やすことを検討できますが、リスクも増加します。

F.A.Q.

Q: ペアトレード アービトラージ戦略を1つの口座で使用できますか？
A: はい、使用可能です。ブローカーが同じ基盤となる資産に対してインデックスとスポット商品を提供しており、それらの価格差を平滑化しない限り可能です。戦略が長期間にわたって先物とインデックスの間の乖離を検出しない場合は、ブローカーの変更を検討するか、2つのブローカー間で戦略を設定することをお勧めします。

Q: 相関する通貨（例: EURCAD vs. USDCAD）や相関するインデックス（例: DE40 vs. FR40）を取引できますか？
A: はい、可能です。しかし、この設定は通常リスクが高いです。BRENT vs. WTI のようなペアは、リスク管理の点でより良好な相関を示し、低リスクの結果を達成することができます。

Q: ペアトレード アービトラージの適切なロットサイズはどう計算しますか？
A: ロットサイズは、取引する商品の契約サイズとティック値に基づいて計算する必要があります。まずデモ口座で始め、相関する2つの商品の価格が各ティックで同期して動くかどうかを手動で確認してください。

Q: ペアトレード戦略を使用する最適な時間帯はいつですか？
A: 最適な時間帯は、商品の流動性とボラティリティに依存します。通常、主要な市場セッション中（例: ロンドン、ニューヨーク）の取引量が多い時間帯が理想的です。さらに、重要な経済イベントを監視することで、アービトラージの機会を見つけることができます。

Q: 同じペアで複数回取引するためにZ-Indexを調整できますか？
A: はい、同じペアで異なるZ-Index値（例: 2、2.5、2.8）を使用して、より大きな乖離からの利益を得ることができます。ただし、これによりリスクが増加するため、最適な設定を見つけるためにまずデモ口座でこの方法をテストすることをお勧めします。

Q: ブローカーが先物とスポット商品をサポートしていない場合はどうすればよいですか？
A: ブローカーが同じ資産に対して先物とスポット商品をサポートしていない場合、両方を提供するブローカーに切り替えるか、2つの異なるブローカー間で取引するように戦略を構成することができます。

結論

先物 vs. スポット商品を利用したペアトレード戦略は、リスクを軽減しながら市場の非効率性を活用するためのユニークで強力なアプローチを提供します。適切な設定により、トレーダーはポジションを効果的にヘッジし、アービトラージの機会を活用し、資本効率を最大化できます。本番市場でこの戦略を使用する前に、デモ口座で十分にテストし、取引スタイルやリスク許容度に応じた調整を行うことをお勧めします。

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