BJF TRADING GROUP · EKOSISTEM SHARPTRADER
SharpTrader Optimizer — Backtester Multi-Core & Optimizer Strategi untuk Arbitrase Latensi, Hedge, Lock & Lainnya…
Mesin backtesting dan optimasi parameter kelas profesional untuk strategi SharpTrader arbitrase maupun non-arbitrase. Memutar ulang tick historis nyata dengan waktu eksekusi order yang dapat dikonfigurasi, mendistribusikan grid parameter besar ke semua core CPU, dan menghitung slippage realistis secara otomatis pada setiap order langsung dari aliran tick. Dibuat oleh tim di balik SharpTrader Pro — mesin eksekusi yang sama, dialek broker yang sama.
LISENSI SEKALI BAYAR
Apa yang dilakukan SharpTrader Optimizer?
SharpTrader Optimizer adalah mesin backtesting dan optimasi parameter khusus untuk strategi arbitrase maupun non-arbitrase yang dibangun di platform SharpTrader. Alat ini memutar ulang data tick historis melalui logika strategi Anda, memodelkan biaya eksekusi yang realistis (waktu eksekusi yang dapat dikonfigurasi, spread variabel per tick, slippage yang dihitung dari tick), dan menjalankan optimasi grid pada ribuan kombinasi parameter — menggunakan semua core CPU yang tersedia secara paralel.
Alat ini dibuat khusus untuk trader yang menjalankan strategi latensi, lock, hedge, pair trading, berbasis berita, dan tren, serta perlu menemukan set parameter yang tangguh sebelum mempertaruhkan modal secara live. Berbeda dengan backtester ritel standar, SharpTrader Optimizer berjalan pada tick historis nyata, memungkinkan Anda mengatur waktu eksekusi per order dalam milidetik, dan menghitung slippage secara otomatis dari aliran tick — tiga variabel yang benar-benar menentukan apakah sebuah strategi menguntungkan di produksi.
Backtest satu konfigurasi
Jalankan satu set parameter pada data tick historis dan tinjau kurva PnL, drawdown, win rate, serta rincian per jam.
Optimalkan rentang parameter
Tentukan min/max/step untuk setiap parameter strategi — mesin membuat grid dari setiap kombinasi dan memeringkat hasil berdasarkan PnL atau drawdown.
Distribusi multi-core
Beban kerja dibagi rata ke semua core CPU. Run single-thread 12 jam selesai dalam ~3 jam pada CPU 4 core.
Memperhitungkan waktu eksekusi
Atur waktu eksekusi per order dalam milidetik. Mesin bergerak maju dalam aliran tick sebesar latensi tersebut dan mengeksekusi pada bid/ask yang dihasilkan — menghasilkan slippage positif atau negatif yang realistis secara otomatis.
Strategi yang didukung
Optimizer dilengkapi dua jenis strategi arbitrase yang siap diuji sejak hari pertama. Tiga lagi hadir pada Q2–Q3 2026 sebagai bagian dari pembaruan produk gratis bagi pemegang lisensi.
Tersedia sekarang SUDAH RILIS
Per rilis v1.0
- Latency Arbitrage — strategi klasik feed cepat vs feed lambat dengan diff-to-open dan trailing exit yang dapat dikonfigurasi.
- DominionForce — varian arbitrase satu leg milik SharpTrader dengan penyaringan spread adaptif.
- Phantom Drift — logika hibrida martingale & lock arbitrase.
- Lock Strategies (seluruh keluarga) — lock klasik, lock asimetris, lock multi-leg.
- Hedge Arbitrage — pembukaan simultan di dua broker dengan paritas risiko.
Roadmap Q3–Q4 2026 DIRENCANAKAN
Pembaruan gratis bagi pemegang lisensi
- Pair Trading — mean-reversion berbasis kointegrasi pada simbol-simbol yang berkorelasi.
- Triangular Arbitrage (FX) — inefisiensi kurs silang tiga arah.
- Optimasi portofolio multi-simbol — hadir akhir 2026.
Mode backtest vs mode optimasi
Optimizer berjalan dalam dua mode yang saling melengkapi. Sebagian besar alur kerja menggunakan keduanya: optimalkan terlebih dahulu untuk menemukan kandidat rentang parameter, lalu backtest kandidat teratas secara detail untuk memverifikasi bentuk kurva equity dan profil drawdown.
Mode backtest
Jalankan satu set parameter pada rentang tanggal historis. Menghasilkan grafik PnL lengkap, kinerja per jam, pembagian menang/kalah berdasarkan arah, dan buku besar per transaksi.
- Visualisasikan kurva equity transaksi demi transaksi
- Periksa setiap order yang ditutup: tiket, waktu, jenis, lot, harga, P/L
- Filter berdasarkan hari dalam minggu dan jam dalam sehari
- Gunakan untuk: memvalidasi satu konfigurasi, men-debug logika strategi, membuat laporan untuk klien atau mitra
Mode optimasi
Jalankan ribuan hingga ratusan ribu kombinasi parameter sebagai grid search. Menghasilkan tabel peringkat yang diurutkan berdasarkan PnL, MaxDD, atau skor khusus.
- Tentukan min/step/max untuk setiap parameter strategi; mesin membuat grid lengkapnya
- Paralelisasi multi-core (satu kombinasi per core secara bersamaan)
- Progress bar real-time dengan penghitung kombinasi selesai dan perkiraan waktu selesai
- Gunakan untuk: menemukan wilayah parameter yang tangguh, analisis walk-forward, stress test pada berbagai skenario waktu eksekusi
Mengapa paralelisasi multi-core mengubah permainan
Sebagian besar backtester ritel standar berjalan pada satu thread CPU. Pada CPU modern 4–16 core, hal itu menyia-nyiakan 75–94% daya komputasi yang tersedia. SharpTrader Optimizer dibangun sejak awal untuk mendistribusikan beban kerja optimasi ke setiap core yang tersedia, dengan setiap core memproses kombinasi parameter yang independen.
Dalam praktiknya, ini berarti Anda dapat mengiterasi ide strategi dalam semalam, bukan dalam seminggu. Run optimasi berukuran sedang yang umum dengan ukuran step wajar menghasilkan 30.000–100.000 kombinasi pada data tick 1 minggu — dapat diselesaikan dengan nyaman dalam semalam di workstation 4 core, atau dalam beberapa jam di mesin 16 core.
Perangkat keras yang direkomendasikan untuk optimasi serius
Untuk grid 100k+ kombinasi pada dataset tick multi-bulan, kami merekomendasikan CPU 8–16 core (Intel i7/i9 generasi ke-12 atau lebih baru, AMD Ryzen 7/9 seri 5000 atau lebih baru). RAM minimal 32 GB jika Anda memuat riwayat tick multi-tahun. SSD sangat disarankan untuk I/O data tick.
Perangkat keras yang kurang bertenaga tetap berfungsi — hanya butuh waktu lebih lama. Optimizer mendeteksi jumlah core secara otomatis dan menskalakan secara linear.
Penjelasan parameter optimasi
Setiap strategi memiliki set parameter yang dapat dioptimalkan — tabel di bawah menunjukkan parameter yang tersedia untuk strategi Latency Arbitrage sebagai contoh representatif. Strategi lain (DominionForce, Phantom Drift, Lock, Hedge, Pair Trading) memiliki set yang berbeda. Setiap parameter dapat diaktifkan secara independen: centang kotak Opt? untuk memasukkannya ke dalam grid, biarkan tidak dicentang untuk menetapkannya pada satu nilai. Jumlah total kombinasi ditampilkan secara real time saat Anda menyesuaikan rentang.
| Parameter | Yang dikendalikan | Rentang umum |
|---|---|---|
| StopLoss | Kerugian maksimum dalam pip sebelum exit paksa. Penting untuk kontrol risiko pada strategi lock dan hedge. | 50–100, step 10 |
| TakeProfit | Target profit dalam pip. TP lebih rendah meningkatkan hit rate; TP lebih tinggi menangkap pergerakan lebih besar. | 200–500, step 50 |
| MinProfit | Ambang profit minimum sebelum trailing stop aktif. Menyaring kemenangan mikro. | 10–100, step 10 |
| PipsForMinProfit | Pergerakan harga dalam pip yang diperlukan untuk mengunci MinProfit. Dipasangkan dengan MinProfit untuk logika trailing. | 0–100, step 10 |
| TrailingStep | Ukuran step trailing stop. Step lebih kecil melindungi lebih banyak profit; step lebih besar menghindari exit dini akibat noise. | 10–100, step 10 |
| DiffToOpen | Selisih minimum antar-feed harga (dalam poin) yang diperlukan sebelum membuka posisi baru. Ambang sinyal inti arbitrase latensi. | 10–100, step 10 |
| MaxSpreadSlow | Spread maksimum yang diizinkan pada feed lambat agar sinyal valid. Menyaring kondisi spread yang melebar. | 1–20, step 5 |
| MaxSpreadFast | Spread maksimum yang diizinkan pada feed cepat. Bersama MaxSpreadSlow, menentukan batas kualitas eksekusi. | 1–50, step 5 |
Bagaimana pemodelan waktu eksekusi menghasilkan slippage yang realistis
Alasan terbesar mengapa hasil backtest arbitrase yang dipublikasikan tidak bertahan saat berhadapan dengan pasar live adalah asumsi latensi nol. Backtester ritel standar mengasumsikan order tereksekusi pada harga yang ditampilkan saat itu juga ketika dikirim. Broker nyata tidak demikian. Antara saat strategi Anda memutuskan untuk mengirim order dan saat order tersebut dicocokkan di server broker, harga sudah bergerak — dan pada strategi yang menangkap 1–3 poin per transaksi, pergerakan itu sering kali menjadi pembeda antara profit dan rugi.
SharpTrader Optimizer tidak meminta Anda menebak angka slippage. Sebaliknya, Anda mengonfigurasi satu input fisik — waktu eksekusi order, dalam milidetik — dan mesin menurunkan slippage dari aliran tick historis itu sendiri.
Bagaimana mesin menghitung slippage dari waktu eksekusi
Anda mengatur waktu eksekusi = T ms (round-trip yang Anda amati secara live). Mesin hanya mengambil satu arah — T / 2 ms — dan bergerak maju dalam aliran tick sebesar itu dari saat strategi memutuskan untuk mengirim order. Arah respons broker sengaja diabaikan: pada saat respons kembali, harga eksekusi sudah ditentukan oleh apa yang dilakukan pasar selama arah permintaan. Bid/ask apa pun yang ada pada tick di waktu sinyal + T/2 adalah harga eksekusi order. Selisih antara harga tersebut dan harga yang “dilihat” strategi saat memutuskan untuk bertindak adalah slippage yang terealisasi — positif, negatif, atau nol, dengan besaran yang ditentukan oleh bagaimana pasar benar-benar bergerak selama milidetik tersebut.
How SharpTrader Optimizer resolves slippage from execution time
Bagaimana SharpTrader Optimizer menghitung slippage dari waktu eksekusi — strategi yang sama pada 0 ms, 50 ms, dan 150 ms dijalankan melalui aliran tick yang sama.
Input: waktu eksekusi (ms)
Atur waktu eksekusi per order secara global atau per leg. Nilai umum: 5–20 ms (institusional co-located), 30–60 ms (VPS bridge cepat), 80–180 ms (VPS ritel pada umumnya), 200+ ms (konektivitas buruk).
Pergerakan tick setengah latensi
Mesin maju sejauh T/2 waktu nyata dari momen sinyal, lalu melompat ke tick berikutnya yang tersedia. Eksekusi menggunakan bid tick tersebut untuk jual dan ask untuk beli.
Output: slippage terealisasi per eksekusi
Slippage adalah apa pun yang dihasilkan pergerakan tick — distribusi nyata yang mencerminkan perilaku pasar live pada hari itu. Slippage bisa positif (harga bergerak menguntungkan Anda) atau negatif (harga bergerak melawan Anda), dan besarnya mengikuti volatilitas tick yang sebenarnya.
Independen untuk pembukaan dan penutupan
Anda dapat mengatur waktu eksekusi yang berbeda untuk pembukaan vs penutupan order — mencerminkan perilaku broker nyata di mana exit sering melalui jalur routing yang lebih lambat daripada entri.
Alur kerja praktis
Jalankan set parameter yang sama tiga kali dengan asumsi waktu eksekusi berbeda: 0 ms (instan, pemeriksaan batas atas — bukan untuk live), 50 ms (VPS cepat / bridge co-located), 150 ms (VPS ritel pada umumnya). Jika PnL anjlok antara skenario 50 ms dan 150 ms, strategi tersebut sensitif terhadap latensi dan tidak akan bertahan jika berganti broker atau VPS. Jika PnL tetap stabil, Anda memiliki pengaturan yang tangguh yang seharusnya berlaku pada kondisi broker yang realistis.
Analisis kinerja 24 jam
Setiap backtest menghasilkan rincian kinerja 24 jam — histogram kontribusi PnL per jam dalam sehari. Ini adalah salah satu alat diagnostik yang paling jarang dimanfaatkan dalam trading ritel: alat ini mengungkap dengan tepat kapan strategi Anda menghasilkan uang, kapan merugi, dan kapan sebaiknya dimatikan.
Temuan umum:
- Arbitrase latensi pada EURUSD sering memusatkan 60–80% profit dalam 2–3 jam tertentu (pembukaan London, pembukaan NY, atau penutupan London).
- Strategi yang berdekatan dengan trading berita pada logam (XAUUSD) sering mencapai puncak sekitar 14:30 UTC (rilis data AS) dan 22:00–23:00 UTC (pembukaan Asia).
- Strategi lock dan hedge cenderung tidak bergantung pada jam, tetapi berkinerja kurang baik selama rollover akhir pekan dan saat likuiditas rendah pada hari libur.
Optimizer memungkinkan Anda memfilter hasil berdasarkan hari dalam minggu dan jam dalam sehari setelah run selesai — sehingga Anda dapat mengidentifikasi aturan seperti “trading hanya Selasa–Kamis, 22:00–23:00 UTC” tanpa menjalankan ulang optimasi.
Juga tersedia: filter berdasarkan umur order (menangkap posisi yang ditahan terlalu lama), jumlah total order (menemukan under/over-trading), dan slippage terealisasi (memisahkan run yang diuntungkan oleh slippage positif).
Persyaratan sistem
Minimum
| OS | Windows 10/11 (64-bit) |
| CPU | 4 core, 2.5 GHz+ |
| RAM | 8 GB |
| Penyimpanan | SSD kosong 20 GB |
| .NET | Runtime .NET 8.0 |
| Layar | 1920×1080 |
| Jaringan | Diperlukan (validasi lisensi + pembaruan feed data tick) |
Direkomendasikan (optimasi berat)
| OS | Windows 11 Pro |
| CPU | 8–16 core, Intel i7/i9 gen 12+ atau Ryzen 7/9 5000+ |
| RAM | 32 GB |
| Penyimpanan | NVMe SSD, kosong 100 GB+ |
| .NET | Runtime .NET 8.0 |
| Layar | 2560×1440 atau lebih besar |
| VPS | Opsional — lihat panduan VPS |
macOS / Linux: saat ini belum didukung sebagai build native. Berjalan dengan andal di Windows 11 melalui Parallels (Apple Silicon) dan CrossOver / VMware (Linux) bagi pengguna yang membutuhkannya.
SharpTrader Optimizer vs backtester standar
Backtester ritel standar dibuat untuk strategi trend-following dan berbasis indikator, bukan untuk arbitrase. Asumsi mereka — eksekusi instan, spread tetap, harga dari satu feed — diam-diam menghancurkan realisme yang dibutuhkan backtest arbitrase. SharpTrader Optimizer dibangun khusus untuk menutup tiga celah tersebut:
Data tingkat tick nyata, bukan perkiraan bar
Setiap backtest memutar ulang tick historis yang sebenarnya (timestamp + bid + ask). Tester standar beralih ke interpolasi bar M1/M5, yang secara diam-diam memperhalus justru pergerakan harga yang menentukan hidup atau matinya strategi arbitrase.
Waktu eksekusi order dapat dikonfigurasi
Anda mengatur latensi eksekusi order (dalam milidetik) dan mesin menerapkannya per order. Tester standar mengasumsikan eksekusi tanpa latensi — alasan terbesar mengapa backtest arbitrase latensi terlihat bagus dalam simulasi tetapi gagal di trading live.
Spread variabel otomatis
Spread dibaca langsung dari aliran tick historis tick demi tick. Entri dan exit memperhitungkan slippage secara independen. Tester standar menerapkan satu spread tetap untuk setiap eksekusi — padahal spread nyata tidak berperilaku seperti itu saat berita, rollover, atau jam likuiditas tipis.
Perbandingan berdampingan:
| Fitur | Backtester standar | SharpTrader Optimizer |
|---|---|---|
| Data tick nyata (vs interpolasi bar) | Bervariasi — tergantung kualitas data broker | Ya — pemutaran ulang tick native (BJF Feed: London / Tokyo / NY) |
| Pemodelan waktu eksekusi order | Tidak — mengasumsikan eksekusi instan | Ya — latensi eksekusi yang dapat dikonfigurasi (ms) |
| Spread variabel (per tick) | Hanya spread tetap | Otomatis — dibaca dari aliran tick + batas MaxSpread |
| Pemodelan slippage realistis | Tidak (order tereksekusi pada harga yang ditampilkan) | Ya — dihitung otomatis dari aliran tick melalui pergerakan waktu eksekusi (positif atau negatif, besaran nyata) |
| Paralelisasi multi-core | Satu thread | Ya — utilisasi 95%+ di semua core |
| Dukungan dual-feed (cepat + lambat) | Tidak | Native — diperlukan untuk arbitrase latensi |
| Optimasi grid | Ya, tetapi lambat dan single-thread | Ya — 100k+ kombinasi / run, multi-core |
| Rincian kinerja 24 jam | Manual (ekspor dan buat grafik secara eksternal) | Grafik & filter bawaan |
| Filter hari dalam minggu | Tidak | Ya |
| Analisis walk-forward | Tidak | Ya — partisi rentang tanggal |
| Mode optimasi | Genetik / black-box | Grid + peringkat (deterministik, dapat diaudit) |
| Strategi yang diuji | Strategi otomatis umum | Strategi arbitrase SharpTrader (Latency, DominionForce, +5 segera hadir) |
| Biaya | Dibundel / gratis dengan terminal ritel | Lisensi sekali bayar $595 |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Optimizer menjalankan strategi yang dibuat untuk mesin eksekusi SharpTrader. Anda dapat menjalankan Optimizer secara mandiri untuk riset dan backtesting, tetapi untuk menerapkan parameter yang telah dioptimalkan secara live, Anda memerlukan lisensi SharpTrader (Lite mulai $800 atau Pro mulai $2,995). Banyak trader membeli Optimizer terlebih dahulu untuk memvalidasi strategi, lalu melakukan upgrade.
Tergantung pada tiga hal: jumlah kombinasi, panjang data historis, dan jumlah core CPU. Sebagai patokan realistis pada workstation ritel pada umumnya: ~30.000 kombinasi pada data tick XAUUSD 1 minggu di CPU 4 core memakan waktu sekitar 12 jam. Grid 30k yang sama selesai dalam sekitar 3 jam di mesin 16 core. Grid lebih kecil (5.000–10.000 kombinasi) pada data 1 minggu selesai dalam 2–4 jam di 4 core. Grid lebih besar (100.000+ kombinasi) pada rentang data multi-bulan sebaiknya dijalankan di server khusus 16+ core.
Ya. Optimizer menerima data tick dalam format standar (CSV dengan timestamp/bid/ask, format ekspor tick/history terminal yang umum, dan format BJF Feed milik kami). Untuk hasil terbaik, kami merekomendasikan data BJF Feed — tersedia dari node London, Tokyo, dan New York — yang sesuai dengan sumber yang digunakan penerapan SharpTrader Pro live, sehingga backtest Anda mencerminkan eksekusi live sedekat mungkin.
Lisensi sekali bayar: $595. Tanpa biaya berulang. Termasuk pembaruan gratis selama 12 bulan (mencakup penambahan Phantom Drift, Lock Strategies, Hedge, dan Pair Trading). Setelah 12 bulan, perangkat lunak tetap berfungsi — hanya penambahan strategi baru yang memerlukan lisensi pembaruan opsional $99.
Hanya jika Anda melakukan optimasi dengan benar. Dua pengaman yang sangat kami sarankan: (1) Atur waktu eksekusi ke nilai yang realistis untuk pengaturan Anda yang sebenarnya — biasanya 80–150 ms untuk VPS ritel standar, 30–60 ms untuk bridge co-located. Jangan pernah melakukan optimasi dengan waktu eksekusi = 0 ms. (2) Jalankan validasi walk-forward — optimalkan pada Jan–Mar, validasi pada Apr–Jun. Jika konfigurasi teratas Anda berubah antarperiode, strategi tersebut overfitting. Filter rentang tanggal di Optimizer membuat walk-forward menjadi sangat mudah.
Untuk beban kerja riset, AMD Ryzen 9 7950X (16 core) atau Intel i9-13900K (24 core termasuk E-core) adalah pilihan ideal — keduanya memangkas run 4 core yang umumnya 12 jam pada data tick 1 minggu menjadi sekitar 3 jam, dan menangani grid 100k+ kombinasi tanpa mengacaukan perencanaan waktu. Untuk penggunaan sesekali, CPU desktop modern 6–8 core mana pun sudah memadai. Opsi cloud (AWS c7i.4xlarge, Hetzner CCX33) juga berfungsi dan dapat diskalakan sesuai kebutuhan.
Ya. Optimizer dapat berjalan headless dan melalui remote desktop. Untuk penyedia VPS dan tips konfigurasi, lihat panduan VPS arbitrase forex kami. Catatan: VPS forex seharga $30/bulan pada umumnya hanya memiliki 2 core — untuk optimasi serius Anda memerlukan server CPU khusus (Hetzner AX-line, OVH Game-line) seharga $40–120/bulan.
Saat ini Optimizer dilengkapi template strategi yang berfokus pada FX (Latency, DominionForce). Strategi khusus kripto — termasuk varian hedge dan satu leg VIP Crypto Arbitrage — dijadwalkan untuk pembaruan Q3 2026. Pemegang lisensi mendapatkan penambahan ini sebagai pembaruan gratis.
BJF Trading Group menawarkan jaminan uang kembali 100% dalam 30 hari sejak pembelian jika Optimizer tidak berfungsi sebagaimana dijelaskan di perangkat keras Anda. Lihat ketentuan lengkap di halaman jaminan kami. Jaminan ini mencakup fungsionalitas perangkat lunak — bukan profitabilitas strategi apa pun yang Anda backtest.
StrategyQuant dan QuantAnalyzer adalah generator strategi — keduanya membuat EA secara otomatis dari kombinasi acak indikator. SharpTrader Optimizer bukan generator strategi. Alat ini menguji dan mengoptimalkan strategi arbitrase yang sudah ada (Latency, DominionForce, dll.) dengan pemodelan eksekusi yang realistis. Kedua alat ini melayani tujuan yang berbeda: gunakan SQ/QA untuk menghasilkan hipotesis, gunakan SharpTrader Optimizer untuk penyetelan parameter khusus arbitrase dan realisme eksekusi live.
Berhenti menebak. Mulai mengoptimalkan.
Lisensi sekali bayar, $595. Pembaruan strategi gratis selama 12 bulan. Jaminan uang kembali 100% dalam 30 hari. Padukan dengan SharpTrader Lite atau Pro untuk menerapkan parameter hasil optimasi Anda secara live.
