Filter Builder trong SharpTrader: một bước tiến tới trợ lý AI thế hệ tiếp theo 27/09/2025 – Posted in: Arbitrage Software

Giới thiệu

Ngày nay, giao dịch đang bước vào một làn sóng phát triển mới: trí tuệ nhân tạo không còn chỉ hỗ trợ các tác vụ lặp lại — nó đang trở thành một thành phần tham gia đầy đủ trong toàn bộ quy trình. Trên nền tảng SharpTrader, chúng tôi đang chuẩn bị ra mắt một trợ lý AI hoạt động dựa trên các gợi ý/tín hiệu mà trader cung cấp.

Mục tiêu của nó là đơn giản hóa đáng kể quá trình tạo và thử nghiệm các ý tưởng giao dịch. Ở giai đoạn đầu, trợ lý sẽ học cách xây dựng các bộ lọc — những mô-đun xác định khi nào một chiến lược được phép hoạt động và khi nào nên đứng ngoài thị trường. Sau đó, các khả năng sẽ được mở rộng: chúng tôi dự định để trợ lý có thể tạo ra các chiến lược giao dịch hoàn chỉnh, từ ý tưởng đến triển khai.

Vì sao lại tập trung vào bộ lọc trước? Bộ lọc là nền tảng của mọi hệ thống. Ngay cả điểm vào lệnh tốt nhất cũng có thể dẫn đến thua lỗ nếu được sử dụng mà không tính đến bối cảnh thị trường. Bộ lọc giúp căn chỉnh chiến lược với giai đoạn thị trường, độ mạnh xu hướng, mức độ biến động và các yếu tố khác. Chúng biến dòng tín hiệu thô thành giao dịch có logic và bền vững.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ: xem xét cách phân loại bộ lọc theo nhóm, mô tả những chỉ báo nào có thể sử dụng, đưa ra ví dụ về các quy tắc dùng chung, và giải thích cách lắp ráp một “bộ dựng bộ lọc” dạng mô-đun. Cuối cùng, chúng tôi sẽ mời bạn chia sẻ ý kiến về việc ưu tiên phát triển trợ lý AI này.

1. Nhóm chỉ báo & logic bộ lọc

Nhóm A — Giao cắt Giá ↔ Chỉ báo

Ý nghĩa: Khi giá cắt qua một đường tham chiếu, chúng ta xác định hướng giao dịch được phép. Nếu giá ở phía trên — chỉ cho phép lệnh mua; nếu ở phía dưới — chỉ cho phép lệnh bán.

Công cụ: Đường trung bình động; đường giữa của kênh/phạm vi; mây hoặc các đường xu hướng chính; Parabolic SAR (các điểm đảo chiều).

Quy tắc: Giá cắt đường theo hướng đi lên → AllowBuyOnly trong N nến. Giá ở trên đường giữa kênh → AllowBuyOnly; ở dưới → AllowSellOnly. SAR chuyển từ dưới lên trên → AllowSellOnly.

Nhóm B — Giao cắt Chỉ báo ↔ Đường tín hiệu

Ý nghĩa: Đường chính của chỉ báo cắt đường tín hiệu/phụ của nó.

Công cụ: Các chỉ báo kiểu MACD; Stochastic (%K so với %D); các chỉ số sức mạnh thị trường có hai đường; các giao cắt Alligator.

Quy tắc: Đường chính nằm trên đường tín hiệu → AllowBuyOnly. Đường chính nằm dưới tín hiệu → AllowSellOnly. %K cắt %D đi lên trong vùng quá bán → củng cố AllowBuyOnly.

Nhóm C — Mức/Vùng của các dao động (oscillator)

Ý nghĩa: Các dao động dùng để nhận diện vùng quá mua/quá bán.

Công cụ: RSI, Stochastic, CCI, DeMarker, Williams %R, Momentum (100), các biểu đồ histogram với đường không.

Quy tắc: RSI < 30 → AllowBuyOnly. RSI > 70 → AllowSellOnly. CCI > +100 → AllowBuyOnly. Momentum > 100 → AllowBuyOnly.

Nhóm D — Xu hướng & Độ mạnh

Ý nghĩa: Lọc các lệnh theo hướng và độ mạnh của xu hướng.

Công cụ: ADX với +DI/−DI; độ dốc của đường MA; vị trí giá so với mây/vùng.

Quy tắc: ADX > 20 và +DI > −DI → chỉ mua. ADX > 20 và −DI > +DI → chỉ bán. Đường xu hướng dài hạn dốc lên và giá nằm phía trên → chỉ mua.

Nhóm E — Chế độ biến động

Ý nghĩa: Chiến lược chỉ hoạt động khi biến động đủ lớn.

Công cụ: ATR, độ lệch chuẩn, độ rộng kênh.

Quy tắc: ATR(14) cao hơn ngưỡng → EnableTrading; thấp hơn → DisableTrading. StdDev tăng trong vài nến liên tiếp → chế độ breakout.

Nhóm F — Vị trí trong dải/kênh

Ý nghĩa: Lọc theo vị trí giá bên trong một phạm vi.

Công cụ: Các dải kênh; vùng cao/thấp; kênh Donchian.

Quy tắc: Một phần ba phía trên → AllowSellOnly. Một phần ba phía dưới → AllowBuyOnly. Phá vỡ biên trên (kèm retest) → AllowBuyOnly.

Nhóm G — Cấu trúc/Breakout

Ý nghĩa: Lọc theo các cú phá vỡ mức giá và cấu trúc thị trường.

Công cụ: Fractal; vùng cao/thấp; các cú phá vỡ histogram ở đường không.

Quy tắc: Phá vỡ đỉnh cục bộ gần nhất → AllowBuyOnly. Phá vỡ đáy cục bộ → AllowSellOnly.

Nhóm H — Khối lượng/Sự tham gia

Ý nghĩa: Chỉ cho phép giao dịch khi khối lượng xác nhận cho chuyển động giá.

Công cụ: OBV; Accumulation/Distribution; MFI.

Quy tắc: OBV tạo đỉnh mới → AllowBuyOnly. Tạo đáy mới → AllowSellOnly. MFI > 80 → chỉ bán; MFI < 20 → chỉ mua.

Nhóm I — Bộ công cụ Bill Williams

Ý nghĩa: Sử dụng bộ công cụ của Bill Williams.

Công cụ: Alligator; Fractal; AO/AC.

Quy tắc: Alligator “mở miệng” → bộ lọc xu hướng hoạt động. AO > 0 và đang tăng → AllowBuyOnly.

2. Ánh xạ chỉ báo → nhóm

Màu của từng dòng phản ánh nhóm chính của chỉ báo.

3. Các bộ lọc dùng chung

Mỗi bộ lọc trả về một trong các chế độ: AllowBuyOnly, AllowSellOnly, Disable (hoặc Both, nếu không bị hạn chế).

Các tham số chính: Lookback/ConfirmBars (giữ trong N nến); Thresholds (ví dụ, RSI 30/70); DirectionSource (bộ lọc xu hướng chính); VolatilityGate (bật/tắt theo biến động); TimeInForce (thời gian hiệu lực của tín hiệu).

• A: PriceCross(line, dir=Up, confirm=2) → AllowBuyOnly.
• B: CrossOver(main, signal, dir=Up) → AllowBuyOnly.
• C: Zone(RSI, buy<30, sell>70) → bộ lọc vùng.
• D: Trend(ADX>20 & +DI>−DI) → chỉ mua.
• E: Volatility(ATR>threshold) → nếu không thì Disable.
• F: BandPosition(upper tercile → SellOnly, lower → BuyOnly).
• G: Breakout(level=High) → AllowBuyOnly.
• H: VolumeSlope(OBV rising) → xác nhận lệnh mua.
• I: WilliamsPack(Alligator+AO) → AllowBuyOnly.

4. Cách lắp ráp một bộ dựng bộ lọc

Kiến trúc bao gồm:

• Nguồn xác định hướng (Nhóm D)
• Quyền cho phép kích hoạt (Các nhóm A/B/C/F/G/I)
• Cổng biến động (Nhóm E)
• Xác nhận khối lượng (Nhóm H)
• Vòng đời tín hiệu (ConfirmBars/TimeInForce)

Kết luận & phản hồi

Chúng ta đã xem cách hệ thống hóa các chỉ báo và chuyển chúng thành những bộ lọc dùng chung cho một bộ dựng. Đây là bước đầu tiên hướng tới trợ lý AI SharpTrader. Khi ra mắt, nó sẽ giúp tạo bộ lọc và theo thời gian là các chiến lược giao dịch hoàn chỉnh.

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến của bạn: Trợ lý AI cho SharpTrader có thú vị với bạn không? Những bộ lọc hoặc chức năng nào nên được ưu tiên trước? Chúng tôi có nên đầu tư nguồn lực phát triển cho dự án này không?

Những bình luận và đề xuất của bạn sẽ giúp chúng tôi đặt ưu tiên và đánh giá nhu cầu trong cộng đồng giao dịch.

Video. Trợ lý lập trình AI SharpTrader