SharpTrader의 필터 빌더: 차세대 AI 어시스턴트를 향한 한 걸음 9월 27, 2025 – Posted in: Arbitrage Software

서론

오늘날 트레이딩은 새로운 발전의 물결에 들어서고 있습니다. 인공지능은 더 이상 단순히 반복적인 작업을 돕는 것에 그치지 않고, 이제는 과정의 완전한 참여자가 되고 있습니다. 우리의 SharpTrader 플랫폼에서는 트레이더 프롬프트를 기반으로 작동하는 AI 어시스턴트를 출시할 준비를 하고 있습니다.

그 목표는 거래 아이디어를 만들고 테스트하는 과정을 크게 단순화하는 것입니다. 첫 단계에서 어시스턴트는 전략이 실행될 수 있는 시점과 시장에서 벗어나는 것이 더 나은 시점을 결정하는 모듈인 **필터**를 개발하는 법을 배웁니다. 이후 기능은 확장되어, 아이디어에서 실행까지 완전한 거래 전략을 생성할 수 있도록 발전할 것입니다.

왜 먼저 필터에 집중할까요? 필터는 모든 시스템의 기초이기 때문입니다. 시장 맥락을 고려하지 않고 사용한다면, 가장 강력한 진입 신호조차 손실로 이어질 수 있습니다. 필터는 전략을 시장 국면, 추세 강도, 변동성 수준 및 기타 요소에 맞추도록 도와줍니다. 신호의 원시 흐름을 논리적이고 지속 가능한 거래로 바꿔주는 역할을 합니다.

이 글에서는: 필터를 그룹별로 분류하고, 사용할 수 있는 인디케이터를 설명하며, 범용 규칙의 예시를 보여주고, 모듈형 “필터 빌더”를 조립하는 방법을 설명합니다. 마지막으로, SharpTrader AI 어시스턴트의 우선순위를 설정하는 데 필요한 여러분의 피드백을 부탁드립니다.

1. 인디케이터 그룹 & 필터 로직

그룹 A — 가격 ↔ 인디케이터 교차

의미: 가격이 기준선을 교차할 때 어느 방향으로 거래를 허용할지 결정합니다. 가격이 위 → 매수만 허용. 아래 → 매도만 허용.

도구: 이동평균선; 채널/범위의 중앙선; 구름 혹은 주요 추세선; Parabolic SAR (전환점).

규칙: 가격이 선을 위로 돌파 → AllowBuyOnly N봉 동안. 가격이 채널 중앙선 위 → AllowBuyOnly; 아래 → AllowSellOnly. SAR이 아래에서 위로 전환 → AllowSellOnly.

그룹 B — 인디케이터 ↔ 시그널 교차

의미: 메인 인디케이터 라인이 시그널/보조 라인을 교차.

도구: MACD 계열 인디케이터; 스토캐스틱 (%K vs %D); 2개의 선을 가진 시장 강도 지수; Alligator 교차.

규칙: 메인이 시그널 위 → AllowBuyOnly. 메인이 시그널 아래 → AllowSellOnly. %K가 과매도 영역에서 %D를 위로 교차 → 강화된 AllowBuyOnly.

그룹 C — 오실레이터 레벨/존

의미: 오실레이터가 과매수/과매도 구간을 식별.

도구: RSI, 스토캐스틱, CCI, DeMarker, Williams %R, 모멘텀(100), 제로 라인 히스토그램.

규칙: RSI < 30 → AllowBuyOnly. RSI > 70 → AllowSellOnly. CCI > +100 → AllowBuyOnly. 모멘텀 > 100 → AllowBuyOnly.

그룹 D — 추세 & 강도

의미: 추세 방향/강도로 거래를 필터링.

도구: ADX +DI/−DI; 이동평균 기울기; 가격 vs 구름/존.

규칙: ADX > 20 그리고 +DI > −DI → 매수만. ADX > 20 그리고 −DI > +DI → 매도만. 장기 기울기 양수이고 가격이 그 위 → 매수만.

그룹 E — 변동성 체제

의미: 전략은 충분한 변동성이 있을 때만 작동.

도구: ATR, 표준편차, 채널 폭.

규칙: ATR(14) 기준 이상 → EnableTrading; 미만 → DisableTrading. StdDev가 몇 봉 연속 상승 → 돌파 모드.

그룹 F — 밴드/채널 내 위치

의미: 가격의 위치에 따른 필터링.

도구: 채널 밴드; 고/저 범위; Donchian 채널.

규칙: 상위 3분의 1 → AllowSellOnly. 하위 3분의 1 → AllowBuyOnly. 상단 돌파 (리테스트 포함) → AllowBuyOnly.

그룹 G — 구조/돌파

의미: 레벨 돌파 및 시장 구조로 필터링.

도구: 프랙탈; 고/저 범위; 제로 라인 히스토그램 돌파.

규칙: 최근 고점 돌파 → AllowBuyOnly. 최근 저점 돌파 → AllowSellOnly.

그룹 H — 거래량/참여

의미: 거래량이 움직임을 확인하면 거래 허용.

도구: OBV; 누적/분배; MFI.

규칙: OBV 신 고점 → AllowBuyOnly. 신 저점 → AllowSellOnly. MFI > 80 → 매도만; MFI < 20 → 매수만.

그룹 I — 빌 윌리엄스 종합

의미: 빌 윌리엄스 툴킷 사용.

도구: Alligator; 프랙탈; AO/AC.

규칙: Alligator “열림” → 추세 필터 작동. AO > 0 및 상승 → AllowBuyOnly.

2. 인디케이터 → 그룹 매핑

행 색상은 인디케이터의 주요 그룹을 반영합니다.

3. 범용 필터

각 필터는 다음 모드 중 하나를 반환합니다: AllowBuyOnly, AllowSellOnly, Disable (혹은 제한 없으면 Both).

주요 매개변수: Lookback/ConfirmBars (N봉 유지); 임계값 (예: RSI 30/70); DirectionSource (주 추세 필터); VolatilityGate (변동성에 따라 활성/비활성); TimeInForce (신호 유효기간).

• A: PriceCross(line, dir=Up, confirm=2) → AllowBuyOnly.
• B: CrossOver(main, signal, dir=Up) → AllowBuyOnly.
• C: Zone(RSI, buy<30, sell>70) → 존 필터.
• D: Trend(ADX>20 & +DI>−DI) → 매수만.
• E: Volatility(ATR>threshold) → 아니면 Disable.
• F: BandPosition(상위 3분의 1 → SellOnly, 하위 → BuyOnly).
• G: Breakout(level=High) → AllowBuyOnly.
• H: VolumeSlope(OBV 상승) → 매수 확인.
• I: WilliamsPack(Alligator+AO) → AllowBuyOnly.

4. 필터 빌더 조립 방법

아키텍처는 다음을 결합합니다:

• 방향 소스 (그룹 D)
• 트리거 허용 (그룹 A/B/C/F/G/I)
• 변동성 게이트 (그룹 E)
• 거래량 확인 (그룹 H)
• 신호 라이프사이클 (ConfirmBars/TimeInForce)

결론 & 피드백

인디케이터를 체계화하고 이를 빌더용 범용 필터로 변환하는 방법을 살펴보았습니다. 이것은 SharpTrader AI 어시스턴트를 향한 첫걸음입니다. 출시 시 필터 생성을 돕고, 시간이 지나면 완전한 거래 전략을 만들 수 있도록 발전할 것입니다.

여러분의 의견을 듣고 싶습니다: SharpTrader용 AI 어시스턴트는 얼마나 흥미로우신가요? 어떤 필터나 기능이 먼저 도입되어야 할까요? 우리가 개발 리소스를 이 프로젝트에 투자해야 할까요?

여러분의 의견과 제안은 우리가 우선순위를 정하고 트레이딩 커뮤니티 내 수요를 파악하는 데 도움이 될 것입니다.