Filter-Builder in SharpTrader: Ein Schritt zum KI-Assistenten der nächsten Generation Samstag, der 27. September 2025 – Posted in: Arbitrage Software

Einleitung

Der Handel tritt heute in eine neue Entwicklungsphase ein: Künstliche Intelligenz hilft nicht mehr nur bei Routinetätigkeiten – sie wird selbst zu einem aktiven Teilnehmer im Prozess. Auf unserer SharpTrader-Plattform bereiten wir die Einführung eines KI-Assistenten vor, der auf den Eingaben von Tradern arbeitet.

Sein Ziel ist es, den Prozess der Entwicklung und des Testens von Handelsideen deutlich zu vereinfachen. In der ersten Phase wird der Assistent lernen, Filter zu erstellen – Module, die bestimmen, wann eine Strategie handeln darf und wann es besser ist, dem Markt fernzubleiben. Später werden die Möglichkeiten erweitert: Wir planen, dass der Assistent vollständige Handelsstrategien generiert – von der Idee bis zur Umsetzung.

Warum konzentrieren wir uns zuerst auf Filter? Filter sind das Fundament jedes Systems. Selbst der stärkste Einstiegspunkt kann Verluste verursachen, wenn er ohne Berücksichtigung des Marktkontextes genutzt wird. Filter helfen dabei, eine Strategie an die Marktphase, die Trendstärke, das Volatilitätsniveau und andere Faktoren anzupassen. Sie verwandeln einen rohen Signalfluss in logischen und nachhaltigen Handel.

In diesem Artikel werden wir: die Klassifizierung von Filtern nach Gruppen betrachten, beschreiben, welche Indikatoren verwendet werden können, Beispiele universeller Regeln zeigen und erklären, wie man einen modularen „Filter-Builder“ erstellt. Abschließend laden wir Sie ein, Ihr Feedback zur Priorisierung dieses KI-Assistenten zu geben.

1. Indikatorgruppen & Filterlogik

Gruppe A — Preis ↔ Indikator-Kreuzung

Bedeutung: Wenn der Preis eine Referenzlinie kreuzt, wird bestimmt, in welche Richtung gehandelt werden darf. Liegt der Preis darüber → Käufe erlaubt; darunter → Verkäufe.

Werkzeuge: Gleitende Durchschnitte; Mittellinie eines Kanals/Bereichs; Wolken oder Schlüsseltrendlinien; Parabolic SAR (Umschaltpunkte).

Regeln: Preis kreuzt Linie nach oben → AllowBuyOnly für N Balken. Preis über Kanalmitte → AllowBuyOnly; darunter → AllowSellOnly. SAR wechselt von unten nach oben → AllowSellOnly.

Gruppe B — Indikator ↔ Signal-Kreuzung

Bedeutung: Die Haupt-Indikatorlinie kreuzt ihre Signal-/Hilfslinie.

Werkzeuge: MACD-ähnliche Indikatoren; Stochastic (%K vs %D); Marktstärke-Indizes mit zwei Linien; Alligator-Kreuzungen.

Regeln: Hauptlinie über Signal → AllowBuyOnly. Hauptlinie unter Signal → AllowSellOnly. %K kreuzt %D im überverkauften Bereich nach oben → verstärktes AllowBuyOnly.

Gruppe C — Oszillator-Level/Zonen

Bedeutung: Oszillatoren identifizieren überkaufte/überverkaufte Zonen.

Werkzeuge: RSI, Stochastic, CCI, DeMarker, Williams %R, Momentum (100), Histogramme mit Nulllinie.

Regeln: RSI < 30 → AllowBuyOnly. RSI > 70 → AllowSellOnly. CCI > +100 → AllowBuyOnly. Momentum > 100 → AllowBuyOnly.

Gruppe D — Trend & Stärke

Bedeutung: Filterung nach Trendrichtung/-stärke.

Werkzeuge: ADX mit +DI/−DI; Steigung des gleitenden Durchschnitts; Preis vs. Wolke/Zone.

Regeln: ADX > 20 und +DI > −DI → nur Käufe. ADX > 20 und −DI > +DI → nur Verkäufe. Langfristige Steigung positiv und Preis darüber → nur Käufe.

Gruppe E — Volatilitätsregime

Bedeutung: Die Strategie arbeitet nur bei ausreichender Volatilität.

Werkzeuge: ATR, Standardabweichung, Kanalbreite.

Regeln: ATR(14) über Schwelle → EnableTrading; darunter → DisableTrading. Steigende StdDev über mehrere Balken → Ausbruchsmodus.

Gruppe F — Band-/Kanalposition

Bedeutung: Filterung nach Position des Preises innerhalb eines Bereichs.

Werkzeuge: Kanalbänder; Hoch-/Tiefbereiche; Donchian-Kanal.

Regeln: Oberes Drittel → AllowSellOnly. Unteres Drittel → AllowBuyOnly. Ausbruch über obere Grenze (mit Retest) → AllowBuyOnly.

Gruppe G — Struktur/Ausbruch

Bedeutung: Filterung nach Level-Ausbrüchen und Marktstruktur.

Werkzeuge: Fraktale; Hoch-/Tiefbereiche; Nulllinien-Histogrammbrüche.

Regeln: Bruch des letzten lokalen Hochs → AllowBuyOnly. Bruch des lokalen Tiefs → AllowSellOnly.

Gruppe H — Volumen/Teilnahme

Bedeutung: Trades sind erlaubt, wenn das Volumen die Bewegung bestätigt.

Werkzeuge: OBV; Akkumulation/Distribution; MFI.

Regeln: OBV macht ein neues Hoch → AllowBuyOnly. Neues Tief → AllowSellOnly. MFI > 80 → nur Verkäufe; MFI < 20 → nur Käufe.

Gruppe I — Bill-Williams-Komposit

Bedeutung: Nutzung des Bill-Williams-Toolkits.

Werkzeuge: Alligator; Fraktale; AO/AC.

Regeln: Alligator „öffnet“ → Trendfilter aktiv. AO > 0 und steigend → AllowBuyOnly.

2. Indikator → Gruppen-Zuordnung

Die Zeilenfarbe zeigt die primäre Gruppe des Indikators an.

3. Universelle Filter

Jeder Filter gibt einen der Modi zurück: AllowBuyOnly, AllowSellOnly, Disable (oder Both, wenn uneingeschränkt).

Hauptparameter: Lookback/ConfirmBars (halten für N Balken); Schwellenwerte (z. B. RSI 30/70); DirectionSource (Haupttrendfilter); VolatilityGate (an/aus je nach Volatilität); TimeInForce (Signal-Lebensdauer).

• A: PriceCross(line, dir=Up, confirm=2) → AllowBuyOnly.
• B: CrossOver(main, signal, dir=Up) → AllowBuyOnly.
• C: Zone(RSI, buy<30, sell>70) → Zonenfilter.
• D: Trend(ADX>20 & +DI>−DI) → nur Käufe.
• E: Volatility(ATR>threshold) → sonst Disable.
• F: BandPosition(oberes Drittel → SellOnly, unteres → BuyOnly).
• G: Breakout(level=High) → AllowBuyOnly.
• H: VolumeSlope(OBV steigend) → Käufe bestätigen.
• I: WilliamsPack(Alligator+AO) → AllowBuyOnly.

4. Wie man einen Filter-Builder zusammenstellt

Die Architektur kombiniert:

• Richtungsquelle (Gruppe D)
• Trigger-Erlaubnis (Gruppen A/B/C/F/G/I)
• Volatilitäts-Gate (Gruppe E)
• Volumen-Bestätigung (Gruppe H)
• Signal-Lebenszyklus (ConfirmBars/TimeInForce)

Fazit & Feedback

Wir haben betrachtet, wie man Indikatoren systematisiert und sie in universelle Filter für einen Builder umwandelt. Dies ist der erste Schritt in Richtung des SharpTrader-KI-Assistenten. Beim Start wird er helfen, Filter zu erstellen und später komplette Handelsstrategien.

Ihr Feedback ist uns wichtig: Wie interessant ist der KI-Assistent für SharpTrader? Welche Filter oder Funktionen sollten zuerst kommen? Sollen wir Entwicklerressourcen in dieses Projekt investieren?

Ihre Kommentare und Vorschläge helfen uns, Prioritäten zu setzen und die Nachfrage innerhalb der Trading-Community einzuschätzen.