2025 – Posted in: Arbitrage Software

من الفلاتر المعيارية إلى الاستراتيجيات الكاملة — كيف نقوم ببناء منطق المؤشرات لبيئة عمل مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

المقدمة

يدخل التداول اليوم موجة جديدة من التطور: لم يعد الذكاء الاصطناعي يساعد فقط في المهام الروتينية، بل أصبح مشاركًا كاملاً في العملية. في منصة SharpTrader نحن نستعد لإطلاق مساعد ذكاء اصطناعي يعمل بناءً على أوامر المتداول.

هدفه هو تبسيط عملية ابتكار واختبار أفكار التداول بشكل كبير. في المرحلة الأولى سيتعلم المساعد تطوير الفلاتر — وهي وحدات تحدد متى يُسمح للاستراتيجية بالعمل ومتى من الأفضل البقاء خارج السوق. لاحقًا، ستتوسع الإمكانات: حيث نخطط لأن يولّد المساعد استراتيجيات تداول كاملة، من الفكرة إلى التنفيذ.

لماذا التركيز على الفلاتر أولاً؟ الفلاتر هي أساس أي نظام. حتى أقوى نقطة دخول قد تؤدي إلى خسائر إذا استُخدمت بدون مراعاة سياق السوق. تساعد الفلاتر على مواءمة الاستراتيجية مع مرحلة السوق، قوة الاتجاه، مستوى التذبذب، وعوامل أخرى. إنها تحول تدفق الإشارات الخام إلى تداول منطقي ومستدام.

في هذا المقال، سنقوم: باستعراض تصنيف الفلاتر حسب المجموعات، وصف المؤشرات التي يمكن استخدامها، عرض أمثلة على القواعد العالمية، وشرح كيفية تجميع “منشئ الفلاتر” المعياري. وأخيرًا، سندعوكم لمشاركة آرائكم حول أولوية هذا المساعد بالذكاء الاصطناعي.

1. مجموعات المؤشرات ومنطق الفلاتر

المجموعة A — تقاطع السعر ↔ المؤشر

المعنى: عند عبور السعر لخط مرجعي نحدد الاتجاه المسموح به للتداول. إذا كان السعر أعلى → يسمح بالشراء فقط؛ إذا كان أدنى → يسمح بالبيع فقط.

الأدوات: المتوسطات المتحركة؛ خط الوسط للقناة/النطاق؛ السُحب أو خطوط الاتجاه الرئيسية؛ Parabolic SAR (نقاط الانعكاس).

القواعد: السعر يعبر الخط لأعلى → AllowBuyOnly لعدد N من الشموع. السعر فوق خط الوسط للقناة → AllowBuyOnly؛ أسفله → AllowSellOnly. SAR ينتقل من أسفل إلى أعلى → AllowSellOnly.

المجموعة B — تقاطع المؤشر ↔ الإشارة

المعنى: خط المؤشر الرئيسي يعبر خط الإشارة أو الخط المساعد.

الأدوات: مؤشرات شبيهة بـ MACD؛ ستوكاستيك (%K مقابل %D)؛ مؤشرات قوة السوق ذات خطين؛ تقاطعات Alligator.

القواعد: الخط الرئيسي فوق الإشارة → AllowBuyOnly. الخط الرئيسي أسفل الإشارة → AllowSellOnly. %K يعبر %D صعودًا في منطقة بيع مفرط → تعزيز AllowBuyOnly.

المجموعة C — مستويات/مناطق المذبذبات

المعنى: المذبذبات تحدد مناطق الشراء المفرط/البيع المفرط.

الأدوات: RSI، ستوكاستيك، CCI، DeMarker، Williams %R، المومنتم (100)، الرسوم البيانية مع خط الصفر.

القواعد: RSI < 30 → AllowBuyOnly. RSI > 70 → AllowSellOnly. CCI > +100 → AllowBuyOnly. المومنتم > 100 → AllowBuyOnly.

المجموعة D — الاتجاه والقوة

المعنى: تصفية الصفقات حسب اتجاه وقوة الاتجاه.

الأدوات: ADX مع +DI/−DI؛ ميل المتوسط المتحرك؛ السعر مقابل السحابة/المنطقة.

القواعد: ADX > 20 و +DI > −DI → شراء فقط. ADX > 20 و −DI > +DI → بيع فقط. ميل طويل الأجل موجب والسعر فوقه → شراء فقط.

المجموعة E — نظام التذبذب

المعنى: تعمل الاستراتيجية فقط مع وجود تذبذب كافٍ.

الأدوات: ATR، الانحراف المعياري، عرض القناة.

القواعد: ATR(14) أعلى من الحد → EnableTrading; أدنى → DisableTrading. ارتفاع StdDev لعدة شموع → وضع اختراق.

المجموعة F — موقع النطاق/القناة

المعنى: تصفية حسب موقع السعر داخل النطاق.

الأدوات: نطاقات القناة؛ أعلى/أدنى النطاقات؛ قناة Donchian.

القواعد: الثلث العلوي → AllowSellOnly. الثلث السفلي → AllowBuyOnly. اختراق الحد العلوي (مع إعادة اختبار) → AllowBuyOnly.

المجموعة G — الهيكل/الاختراق

المعنى: التصفية حسب اختراق المستويات وهيكل السوق.

الأدوات: الفراكتالات؛ أعلى/أدنى النطاقات؛ كسور الرسوم البيانية عند خط الصفر.

القواعد: كسر آخر قمة محلية → AllowBuyOnly. كسر القاع المحلي → AllowSellOnly.

المجموعة H — الحجم/المشاركة

المعنى: يسمح بالصفقات إذا أكد الحجم الحركة.

الأدوات: OBV؛ التراكم/التوزيع؛ MFI.

القواعد: OBV يسجل قمة جديدة → AllowBuyOnly. قاع جديد → AllowSellOnly. MFI > 80 → بيع فقط؛ MFI < 20 → شراء فقط.

المجموعة I — حزمة بيل ويليامز

المعنى: استخدام مجموعة أدوات بيل ويليامز.

الأدوات: Alligator؛ الفراكتالات؛ AO/AC.

القواعد: Alligator “يفتح” → فلتر الاتجاه نشط. AO > 0 ويتصاعد → AllowBuyOnly.

2. مطابقة المؤشر → المجموعة

المجموعة A – تقاطع السعر ↔ المؤشر

المجموعة B – تقاطع المؤشر ↔ الإشارة

المجموعة C – مستويات/مناطق المذبذبات

المجموعة D – الاتجاه والقوة

المجموعة E – نظام التذبذب

المجموعة F – موقع النطاق/القناة

المجموعة G – الهيكل/الاختراق

المجموعة H – الحجم/المشاركة

المجموعة I – حزمة بيل ويليامز

المؤشر	المجموعة الأساسية	بدائل
المتوسط المتحرك	A, D	F (مقارنة بالخط طويل الأجل)
نطاقات القناة	A, F	E (العرض)
مؤشرات السحابة	A, D	F (الموقع داخل السحابة)
Parabolic SAR	A	D (تأكيد الاتجاه)
مؤشر مع إشارة	B	C (خط الصفر)
ستوكاستيك	B, C	—
RSI	C	—
CCI	C	—
DeMarker	C	—
Williams %R	C	—
المومنتم	C	—
مؤشر قوة السوق	B	—
ADX	D	—
الانحراف المعياري	E	—
ATR	E	—
الفراكتالات	G	—
Alligator	B, I	D
AO	C, I	G
AC	C, I	—
OBV	H	—
التراكم/التوزيع	H	—
MFI	H	C
BW MFI	I	E/H

لون الصف يعكس المجموعة الأساسية للمؤشر.

3. الفلاتر العالمية

كل فلتر يعيد أحد الأوضاع: AllowBuyOnly, AllowSellOnly, Disable (أو Both إذا غير مقيد).

المعلمات الرئيسية: Lookback/ConfirmBars (الحفاظ لعدد N من الشموع)؛ الحدود (مثل RSI 30/70)؛ DirectionSource (فلتر الاتجاه الرئيسي)؛ VolatilityGate (تفعيل/تعطيل حسب التذبذب)؛ TimeInForce (مدة صلاحية الإشارة).

A: PriceCross(line, dir=Up, confirm=2) → AllowBuyOnly.
B: CrossOver(main, signal, dir=Up) → AllowBuyOnly.
C: Zone(RSI, buy<30, sell>70) → فلتر المنطقة.
D: Trend(ADX>20 & +DI>−DI) → شراء فقط.
E: Volatility(ATR>threshold) → وإلا Disable.
F: BandPosition(الثلث العلوي → SellOnly, السفلي → BuyOnly).
G: Breakout(level=High) → AllowBuyOnly.
H: VolumeSlope(OBV صاعد) → تأكيد عمليات الشراء.
I: WilliamsPack(Alligator+AO) → AllowBuyOnly.

4. كيفية تجميع مُنشئ الفلاتر

تجمع البنية ما يلي:

مصدر الاتجاه (المجموعة D)
إذن التفعيل (المجموعات A/B/C/F/G/I)
بوابة التذبذب (المجموعة E)
تأكيد الحجم (المجموعة H)
دورة حياة الإشارة (ConfirmBars/TimeInForce)

الخاتمة والتعليقات

استعرضنا كيفية تنظيم المؤشرات وتحويلها إلى فلاتر عالمية لبناء مُنشئ. هذه هي الخطوة الأولى نحو مساعد SharpTrader بالذكاء الاصطناعي. عند الإطلاق سيساعد في إنشاء الفلاتر، ومع الوقت استراتيجيات تداول كاملة.

نود سماع آرائكم: ما مدى أهمية مساعد الذكاء الاصطناعي لـ SharpTrader؟ أي الفلاتر أو الوظائف يجب أن تأتي أولاً؟ هل ينبغي أن نستثمر موارد المطورين في هذا المشروع؟

تعليقاتكم واقتراحاتكم ستساعدنا على تحديد الأولويات وقياس حجم الطلب داخل مجتمع التداول.