2024 – Posted in: Arbitrage Software – Tags: virtual dealer, virtual dealer protection

Các брокer Forex thường theo dõi những trader liên tục sử dụng các chiến lược thắng như latency arbitrage trong forex, scalping forex, giao dịch theo tin tức kinh tế, v.v. Khi broker phát hiện các chiến lược này, họ có thể áp dụng nhiều plugin khác nhau để can thiệp vào hiệu suất giao dịch, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của trader. Một plugin phổ biến mà broker hay dùng là “Virtual Dealer”. Plugin này có nhiều biến thể dựa trên các thuật toán khác nhau để nhận diện “toxic flow”, bao gồm cả mạng nơ-ron. Tuy nhiên, ý tưởng cốt lõi của nó là tăng thời gian khớp lệnh một cách nhân tạo. Trong thị trường đang hoạt động mạnh, điều này có thể gây ra trượt giá (slippage) đáng kể — lệnh được khớp ở mức giá tệ hơn nhiều so với kỳ vọng, khiến chiến lược mất lợi thế và cuối cùng không còn lợi nhuận.

Vấn đề: Các plugin phá vỡ chiến lược giao dịch của bạn

Arbitrage là một chiến lược giao dịch phổ biến nhằm tận dụng sự chênh lệch giá của cùng một tài sản giữa các broker hoặc thị trường khác nhau. Chiến lược này phụ thuộc vào tốc độ khớp lệnh cực nhanh để tận dụng những chênh lệch rất nhỏ trước khi chúng biến mất. Tuy nhiên, khi broker phát hiện arbitrage, họ có thể áp dụng các plugin như Virtual Dealer. Plugin này thao túng thời gian khớp lệnh, đặc biệt trong giai đoạn thị trường biến động mạnh. Bằng cách trì hoãn khớp lệnh, broker tạo ra trượt giá và bào mòn lợi nhuận của giao dịch.

Trượt giá xảy ra khi giá khớp lệnh thực tế khác với mức giá dự kiến. Trong thị trường sôi động, nơi giá có thể thay đổi rất nhanh, chỉ một độ trễ nhỏ cũng có thể gây ra trượt giá lớn. Với những trader không thể theo dõi chiến lược 24/7, sự chậm trễ này có thể nhanh chóng biến một chiến lược đang thắng thành thua lỗ. Khi broker áp đặt các điều kiện giao dịch bất lợi như vậy, chiến lược arbitrage không còn hoạt động đúng như thiết kế và có thể dẫn đến thua lỗ.

Giải pháp: Cơ chế bảo vệ tích hợp của SharpTrader chống lại plugin broker

Để giải quyết vấn đề nghiêm trọng này, chúng tôi đã tích hợp một cơ chế bảo vệ độc đáo vào nền tảng SharpTrader. SharpTrader có các tính năng bảo vệ nâng cao được gọi trực tiếp là “Avoid broker’s plugins”, tự động vô hiệu hoá chiến lược giao dịch nếu thời gian khớp lệnh hoặc mức trượt giá vượt quá ngưỡng đã đặt. Cơ chế này được thiết kế để bảo vệ vốn của trader khỏi các tổn thất không cần thiết do broker thao túng.

Các tính năng chính của cơ chế bảo vệ SharpTrader:

Giám sát thời gian khớp lệnh:
SharpTrader liên tục theo dõi thời gian cần thiết để khớp lệnh. Nếu thời gian khớp vượt quá giới hạn chấp nhận do trader đặt, nền tảng sẽ tự động dừng chiến lược. Điều này giúp tránh việc tiếp tục giao dịch trong điều kiện xấu kéo dài và bảo vệ tài khoản khỏi nguy cơ thua lỗ.
Kiểm soát trượt giá:
SharpTrader cũng theo dõi trượt giá theo thời gian thực. Nếu trượt giá vượt quá ngưỡng thiết lập — cho thấy broker có thể đang thao túng giá khớp — SharpTrader sẽ tạm dừng chiến lược để bảo vệ vốn. Tính năng này đặc biệt hữu ích trong thị trường biến động mạnh, nơi trượt giá có thể làm giảm lợi nhuận đáng kể.
Thông số bảo vệ tuỳ chỉnh:
Trader có thể tuỳ chỉnh các tham số về thời gian khớp lệnh và trượt giá, phù hợp với nhu cầu và khả năng chịu rủi ro của mình. Sự linh hoạt này giúp nền tảng phản ứng đúng với từng điều kiện thị trường và hành vi broker, duy trì tính toàn vẹn của chiến lược.
Cảnh báo và hành động tự động:
Khi các ngưỡng bảo vệ bị vi phạm, SharpTrader sẽ vô hiệu hoá chiến lược và gửi cảnh báo tự động cho trader qua bot Telegram. Nhờ đó trader có thể đánh giá tình hình, liên hệ broker nếu cần, điều chỉnh tham số hoặc chuyển sang broker khác.

Cơ chế bảo vệ SharpTrader hoạt động như thế nào

Hệ thống bảo vệ của SharpTrader rất dễ cài đặt và hiệu quả. Trader có thể chỉ định thời gian khớp lệnh tối đa và mức trượt giá cho phép trong phần cài đặt nền tảng. Khi các giá trị này bị vượt quá, SharpTrader sẽ lập tức dừng giao dịch, đảm bảo chiến lược không tiếp tục chạy trong điều kiện bất lợi có thể dẫn đến thua lỗ.

Ví dụ, nếu trader đặt thời gian khớp tối đa là 150 mili-giây và mức trượt giá tối đa là 4 pip, SharpTrader sẽ theo dõi các chỉ số này theo thời gian thực. Nếu thời gian khớp thường xuyên vượt 150 ms hoặc trượt giá nhiều lần vượt 4 pip, nền tảng sẽ tự động tạm dừng giao dịch. Cơ chế này giúp duy trì hiệu quả chiến lược và ngăn broker phá vỡ lợi thế giao dịch của bạn.

Tầm quan trọng của việc bảo vệ chiến lược

Forex là thị trường 24 giờ, nên trader không thể theo dõi chiến lược liên tục. Trong khi đó, broker luôn săn tìm các phương pháp tạo lợi nhuận ổn định và có thể thay đổi điều kiện giao dịch mà không báo trước. Điều này khiến trader bị bất lợi vì có thể chỉ nhận ra sự thay đổi sau khi đã có thua lỗ.

Các tính năng bảo vệ của SharpTrader là thiết yếu để duy trì lợi nhuận cho arbitrage và các chiến lược giao dịch tần suất cao khác. Bằng việc tự động tắt chiến lược khi gặp điều kiện bất lợi, SharpTrader đảm bảo vốn của bạn không bị phơi nhiễm vào rủi ro không cần thiết. Đây không chỉ là “lưới an toàn” mà là công cụ bắt buộc cho trader nghiêm túc, những người dựa vào độ chính xác và tốc độ.

Kết luận

Broker sử dụng plugin để thao túng điều kiện giao dịch là mối đe doạ lớn đối với các chiến lược sinh lời như arbitrage. Trader sẽ rất dễ gặp thua lỗ bất ngờ nếu không thể kiểm soát hoặc theo dõi những thay đổi này liên tục. SharpTrader giải quyết vấn đề bằng các cơ chế bảo vệ mạnh mẽ, tuỳ chỉnh được, giám sát thời gian khớp lệnh và trượt giá theo thời gian thực. Khi điều kiện trở nên xấu, SharpTrader sẽ tự động tắt chiến lược, bảo vệ vốn của bạn và giữ cho chiến lược hoạt động đúng.

Nếu bạn là trader muốn bảo vệ chiến lược arbitrage khỏi thao túng của broker, SharpTrader cung cấp các công cụ và lớp bảo vệ bạn cần. Hãy khám phá các tính năng nâng cao của SharpTrader để thấy cách nó giúp bạn giữ lợi thế trong thị trường forex đầy thách thức.

Tài liệu tham khảo:

Fesenko, B (2024). Traders Treasure, Broker’s Nightmare: Unveiling Controversial Forex Strategies. Amazon.