선물 대 현물 거래를 위한 페어 트레이딩 설정 10월 4, 2024 – Posted in: Arbitrage Software, Forex trading – Tags: forex trading, futures trading, pairs trading, pairs trading software, pairs trading strategy, sharptrader, statistical arbitrage

개요:

선물 vs. 현물 상품을 이용한 페어 트레이딩 전략의 주요 이점
거래 상품 사양 얻기
SharpTrader 커넥터에서 심볼 설정하기
전략 설정 매개변수
결론
자주 묻는 질문 (F.A.Q.)

선물 vs. 현물 상품을 이용한 페어 트레이딩 전략의 주요 이점

시장 리스크 감소: 선물과 현물 상품과 같이 높은 상관관계를 가진 자산을 거래함으로써 포지션을 헤지하고 시장 변동성의 영향을 줄일 수 있습니다.
차익 거래 기회: 시장의 비효율성으로 인해 선물과 현물 가격은 종종 다릅니다. 페어 트레이딩 차익 거래 전략을 통해 이러한 차이를 활용하여 잘못된 가격 설정에서 이익을 얻을 수 있습니다.
레버리지 혜택: 선물 거래는 일반적으로 현물 상품보다 높은 레버리지를 제공하므로, 헤지된 전략을 통해 위험을 관리하면서 잠재적인 이익을 극대화할 수 있습니다.
거래 비용 절감: 선물 거래는 특히 큰 계약 크기의 경우, 거래 비용이 더 낮을 수 있어 전략을 더욱 비용 효율적으로 만듭니다.
거래 포트폴리오의 다양화: 선물과 현물 시장에 모두 포지션을 보유함으로써 노출을 다양화하고 단일 시장에 의존하는 위험을 줄일 수 있습니다.
자본 효율성: 선물 계약은 현물 포지션을 보유하는 것보다 더 낮은 초기 증거금이 요구되므로, 헤지 또는 투기에 있어 더 자본 효율적인 방법이 됩니다.
거래 유연성: 시장 상황에 따라 포지션을 조정할 수 있으며, 단기 이익을 위해 선물을 사용하거나 장기 보유를 위해 현물 상품을 사용할 수 있습니다.
환율 위험 최소화: 선물 계약은 계약 크기와 통화가 표준화되어 있어, 현물 거래에 비해 환율 변동 위험을 줄입니다.

이러한 페어 트레이딩 전략은 선물과 현물 상품을 결합하여, 위험과 보상을 균형 있게 유지하면서 시장의 비효율성을 활용하는 강력한 접근 방식을 제공합니다.

SharpTrader에서 선물 vs. 현물 거래를 위한 페어 트레이딩 차익 거래 전략 설정 방법

SharpTrader 커넥터 설정

먼저, 각 거래 상품의 사양을 확인하여 세션을 올바르게 구성하는 것이 중요합니다.

심볼 이름
소수점 이하 자리 수
계약 크기
틱 값
거래 시간

이 정보를 얻으려면, 중개업체에 상품 사양을 요청하거나 거래 플랫폼에서 직접 확인할 수 있습니다.

예를 들어, cTrader에서 JPN225 지수 vs. JPN225 선물을 거래한다고 가정해 보겠습니다.

다음은 이러한 상품의 샘플 사양입니다:

또한, VPS와 중개업체 서버 시간을 기준으로 거래 시간을 조정해야 합니다. 예를 들어, VPS가 UTC (GMT=0)에 있고 중개업체가 GMT+3에서 작동하는 경우, 거래 시간을 00:00–21:00로 조정합니다.

SharpTrader에서 거래 심볼 설정:

SharpTrader 차익 거래 플랫폼의 심볼 탭에서 세션 설정에 심볼을 추가합니다. 일본 주가 지수 (JPN225)와 그 선물 (JPN225.Z4)을 추가하고, USDJPY도 추가합니다. 수익을 올바르게 계산하려면 인덱스나 선물의 기준 통화를 추가해야 합니다. 이 경우 JPN225의 기준 통화는 JPY입니다.

세션 설정의 인덱스 탭에서 로트 배수를 계약 크기에 따라 입력하고, 적절한 기준 통화를 선택합니다.

두 개의 계정을 사용하는 경우, 각각의 계정에 맞게 세션을 설정하십시오.

SharpTrader에서 페어 트레이딩 전략 설정

설정 탭에서 수요일에 록 관리를 비활성화할 것을 권장합니다. 이것은 일반적으로 록 전략에서 삼중 스왑을 피하기 위해 사용됩니다. 그러나 페어 트레이딩 차익 거래에서는 록을 닫은 손실이 지수의 삼중 스왑 비용보다 클 수 있습니다.

다음으로, 세션 설정에서 사용한 동일한 이름의 심볼을 전략 테이블에 추가하십시오.

로트 계산:

로트 크기를 계산할 때 계약 크기와 틱 값을 고려하십시오. 먼저 데모 계정을 사용하여 수동으로 록을 열고 두 연관된 상품의 가격이 각 틱마다 동기화되는지 확인하십시오. 큰 변동이 발생할 경우 포지션이 너무 일찍 종료되지 않도록 **손절매 (SL)**를 충분히 크게 설정하십시오. 실계정으로 전환하기 전에 데모 계정에서 최소 1주일간 설정을 테스트하여 잠재적인 문제를 식별하십시오.

초기 설정 값으로 저희의 사전 설정 값을 사용할 수 있습니다. 로트 크기를 증가시키는 경우, 이에 따라 SL, TP, 최소 이익, 트레일 거리 및 트레일 단계를 10배, 100배 등으로 조정하십시오. 동일한 페어에 대해 다른 Z-Index 값을 사용하여 (예: 2, 2.5, 2.8) 더 큰 변동에서 이익을 얻는 것을 고려할 수 있습니다. 그러나 이는 위험을 증가시킬 수 있으므로 먼저 데모 계정에서 이 방법을 테스트하는 것이 좋습니다.

자주 묻는 질문 (F.A.Q.)

Q: 페어 트레이딩 차익 거래 전략을 한 계정에서 사용할 수 있습니까?
A: 네, 가능합니다. 브로커가 동일한 기초 자산에 대해 인덱스와 현물 상품을 모두 제공하고, 그 사이의 가격 차이를 매끄럽게 처리하지 않는다면 가능합니다. 전략이 오랜 시간 동안 선물과 지수 사이의 변동성을 감지하지 못할 경우, 브로커를 변경하거나 두 브로커 사이에 전략을 설정하는 것이 좋습니다.

Q: 연관된 통화 (예: EURCAD vs. USDCAD) 또는 연관된 지수 (예: DE40 vs. FR40)를 거래할 수 있습니까?
A: 네, 가능합니다. 하지만 이 설정은 일반적으로 더 높은 위험을 수반합니다. BRENT vs. WTI와 같은 페어는 위험 관리를 위한 더 나은 상관관계를 보여줌으로써 더 낮은 위험의 결과를 달성할 수 있습니다.

Q: 페어 트레이딩 차익 거래의 적절한 로트 크기는 어떻게 계산합니까?
A: 거래하는 상품의 계약 크기와 틱 값을 기준으로 로트 크기를 계산해야 합니다. 먼저 데모 계정에서 시작하여 두 연관된 상품의 가격이 각 틱에서 비슷하게 움직이는지 수동으로 확인하는 것이 좋습니다.

Q: 페어 트레이딩 전략을 사용하기에 가장 좋은 시간은 언제입니까?
A: 가장 좋은 시간은 상품의 유동성과 변동성에 따라 다릅니다. 일반적으로 주요 시장 세션 (예: 런던, 뉴욕) 동안 거래량이 많은 시간이 이상적입니다. 또한 주요 경제 이벤트를 모니터링하여 차익 거래 기회를 찾는 것이 도움이 될 수 있습니다.

Q: 동일한 페어로 여러 번 거래하기 위해 Z-Index를 조정할 수 있습니까?
A: 네, 동일한 페어에 대해 다른 Z-Index 값을 사용하여 (예: 2, 2.5, 2.8) 더 큰 변동에서 더 많은 이익을 얻을 수 있습니다. 하지만 이는 위험을 증가시키므로 먼저 데모 계정에서 이 방법을 테스트하여 최적의 설정을 찾는 것이 좋습니다.

Q: 브로커가 선물과 현물 상품을 모두 지원하지 않는 경우 어떻게 해야 합니까?
A: 브로커가 동일한 자산에 대해 선물과 현물 상품을 모두 지원하지 않는다면, 두 가지 모두를 제공하는 브로커로 전환하거나 선물용과 현물용으로 두 개의 별도 브로커 사이에서 거래를 설정할 수 있습니다.

결론

선물 vs. 현물 상품을 이용한 페어 트레이딩 전략은 리스크를 줄이면서 시장의 비효율성을 활용할 수 있는 독특하고 강력한 접근 방식을 제공합니다. 적절한 설정을 통해 트레이더는 포지션을 효과적으로 헤지하고, 차익 거래 기회를 활용하며, 자본 효율성을 극대화할 수 있습니다. 실 계좌에서 이 전략을 사용하기 전에, 데모 계좌에서 충분히 테스트하고 거래 스타일과 위험 수용도에 맞게 필요한 조정을 하는 것이 좋습니다.

선물 vs. 현물 거래의 최적화된 설정을 원하신다면, 저희에게 연락하십시오. 아직 전략을 소유하고 있지 않다면, 시작할 수 있도록 특별 할인을 제공하겠습니다.