BJF TRADING GROUP · 제품 레퍼런스 SharpTrader 페어 트레이딩: Direction 파라미터 해설 — 8가지 모드 전체 Direction은 Zindex 임계값이 발동되었을 때 페어의 어느 쪽이 매수가 되고 어느 쪽이 매도가 될지를 결정합니다. 8가지 모드는 두 가지 전략 진영 — 괴리에 역행(평균 회귀)과 괴리에 편승(모멘텀) — 으로 나뉘며, 트리거 조건 자체를 뒤집는 예외적인 모드 Inversed가 하나 있습니다. 이 페이지는 실용적인 레퍼런스입니다. 각 모드가 무엇을 하는지, 언제 발동되는지, 실제로 거래하는 셋업에 어떤 모드를 선택해야 하는지를 설명합니다. 위키 열기…
Continue readingBJF TRADING GROUP · 공개 연구 BEQI: 모든 외환 브로커의 체결 품질을 감사하는 오픈소스 툴킷 리테일 외환 브로커는 체결 품질 데이터를 공개하지 않습니다. 매칭 레이턴시, 슬리피지 비대칭, 스프레드 확대, 라스트 룩 보류 시간에 대한 공개 벤치마크는 존재하지 않습니다. 우리는 이를 바꾸고자 합니다. BEQI(Broker Execution Quality Index, 브로커 체결 품질 지수)는 공개 방법론이자 공개 Python 툴킷이며, 누구나 기여할 수 있는 공개 스프레드시트입니다. 30분 만에 자신의 브로커를 측정하세요. 데이터가 쌓여 벤치마크가 됩니다. GitHub에서 툴킷 받기 → 공개…
Continue reading심층 조사 · 2026년 4월 대부분의 리테일 외환 브로커는 최소 한 개 이상의 안티 아비트리지 플러그인을 운영합니다. 이를 공개적으로 인정하는 곳은 거의 없습니다. 이 글은 2026년에 가장 널리 배포된 7가지 플러그인을 구체적으로 밝히고, 각 플러그인이 차익거래 흐름을 정확히 어떻게 탐지하는지 설명하며, 계좌를 잃기 전에 거래 내역서에 남는 징후를 보여 줍니다. 🕵️ 7가지 플러그인 공개 🛠️ 탐지 메커니즘 📊 내역서 징후 🛡️ 대응 전략 브로커 안티 아비트리지 플러그인이란 브로커 측 안티 아비트리지 플러그인은 브로커의 거래 서버…
Continue readingBJF Trading Group Research Desk · 2026년 3월 발행 · bjftradinggroup.com 초록 소매 외환 브로커들이 수익성 있는 알고리즘 트레이딩 계정을 식별하고 제한하기 위해 점점 더 정교한 인공지능 및 머신러닝 플러그인을 도입함에 따라, 탐지를 회피할 수 있는 차익거래 전략의 개발은 퀀트 트레이더들에게 중대한 과제가 되었다. 본 논문은 BJF Trading Group이 수행한 AI 지원 분석 연구의 결과를 제시한다. 본 연구에서는 RSI 기반 마틴게일과 2계좌 락 차익거래를 결합한 하이브리드 전략인 Phantom Drift 전략을 운용하는 실계정(phantomdrift)에 대해 브로커급 리스크…
Continue reading초록 본 논문은 2026년까지 차익거래(arbitrage trading)의 구조적 변화를 검토하며, 특히 인프라 기반 경쟁우위에서 지능형 주문 흐름(order-flow) 은폐로의 전환에 초점을 맞춘다. 코로케이션(colocation), 저지연 데이터 피드, 하드웨어 가속은 여전히 필수 전제조건이지만, 브로커 측 AI 기반 탐지 시스템이 정보 우위를 가진 흐름을 실시간으로 식별하고 불이익을 줄 수 있는 시장에서는 더 이상 차별화 요소가 아니다. 본 논문은 BJF Trading Group이 개발한 Phantom Drift 전략과 Hybrid Masking(MA + Fibonacci) 프레임워크를 포함한 공개된 상용 구현 사례를 바탕으로, 현대의 차익거래 참여자들이 경쟁력…
Continue reading면책 조항: 본 자료는 교육 목적입니다. 재정거래 및 준(準)재정거래 전략은 수익을 낼 수 있지만, 개인(리테일) 트레이더에게는 비용, 슬리피지, 지연(레이턴시), 공매도 제한, 증거금 요건, 그리고 브로커·거래소·프롭펌의 개별 규정 때문에 거의 결코 100% “무위험”이 아닙니다. “마스킹(은폐)”에 대한 중요 참고: 다리(레그) 여러 개로 구성된 락(잠금) 구조의 개념과, “마스킹/스텔스” 접근이 마케팅 관점에서 어떻게 설명되는지는 논의할 수 있지만, “반(反)재정거래 필터/플러그인/규칙을 우회하는 방법” 또는 “탐지되지 않는 방법”에 대한 지침은 제공하지 않습니다. 이는 더 이상 트레이딩 분석이 아니라 통제를 회피하는 내용이기 때문입니다.…
Continue reading지난 몇 년 동안 주식시장은 자동화의 핵심 영역으로 자리 잡았으며, 단순한 지표 기반 시스템부터 머신러닝과 실시간 뉴스 피드를 활용하는 복잡한 알고리즘까지 폭넓게 발전해 왔습니다. 기관 투자자들은 오래전부터 알고리즘을 활용해 왔지만, 브로커 API, 클라우드 플랫폼, 전략 빌더의 발전으로 자동매매는 리테일 트레이더에게도 대중적인 도구가 되었습니다. 2026년의 핵심 질문은 더 이상 “주식에 트레이딩 로봇이 필요한가?”가 아니라, “합리적인 리스크로 지속 가능한 성과를 내는 전략과 아키텍처는 무엇인가”입니다. 이 글은 자동 주식 트레이딩에서 가장 대중적인 접근법을 체계화합니다—고전적 추세추종과 스윙 전략부터 AI…
Continue reading포렉스 로봇은 보통 차익거래(Arbitrage)와 비차익거래(Non-Arbitrage)의 두 가지 큰 범주로 분류됩니다.차익거래는 시장의 비효율(가격 괴리, 지연시간, 서로 다른 피드, 체결 차이)에서 이익을 추출하려고 합니다.반면 비차익거래 로봇은 반복적으로 나타나는 시장 행동 패턴—추세, 되돌림, 임펄스, 변동성 사이클, 이벤트에 의해 촉발되는 반응—을 찾는 방식으로 수익을 창출합니다. 그래서 이러한 시스템은 대부분의 브로커와 다양한 플랫폼에서 도입하기가 더 쉽지만, 시장 국면(레짐)에 훨씬 더 크게 의존하며, 유능한 리스크 관리에 의해 성과가 좌우됩니다. 아래에서는 비차익거래 전략의 주요 유형, 각각의 장점과 제약, 그리고 차익거래 전략과의 솔직한…
Continue reading외환(Forex) 트레이딩은 ‘쉬운 돈벌이’가 아니다: 필요한 것은 규율, 지식, 그리고 마인드셋 서론: 우리가 이 글을 오랫동안 쓰지 않았던 이유 오랫동안 우리는 초보자를 위한 외환(Forex) 트레이딩이라는 주제를 피하려 했습니다. 중요하지 않아서가 아닙니다—오히려 트레이딩 분야에서 가장 인기 있고 검색량도 많은 주제 중 하나입니다. 이유는 다른 데 있었습니다. 시장에는 ‘거의 아무 지식 없이도 Forex를 할 수 있다’는 위험한 환상을 심어주는 글, 영상, 강의가 너무 많기 때문입니다. 아마 이런 문구를 한 번쯤 보셨을 겁니다: “계좌만 열면 첫날부터 수익이 납니다”…
Continue reading소개 경제 지표 뉴스 트레이딩은 전통적으로 높은 변동성, 빠른 가격 움직임, 그리고 몇 초 안에 수익을 낼 수 있는 가능성 때문에 트레이더들의 관심을 받아왔습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 시장은 기술적 도약을 경험하며 주문 실행 구조, 브로커의 행동 방식, 주요 참여자들의 반응 속도 전반이 급격히 변화했습니다. 2024–2025년 동안 은행, 프로프 트레이딩(Prop Trading) 기업, 그리고 시스템형 헤지펀드들은 머신러닝, 예측 통계, 초저지연 통신 채널에 기반한 경제지표 발표 자동 처리 프레임워크를 완전 자동화 방식으로 구축·도입했습니다. 2026년에는 이러한 흐름이…
Continue reading
