La lock arbitrage mantiene posizioni opposte su due conti broker separati contemporaneamente, eliminando l’esposizione netta al mercato. Il profitto deriva dalla chiusura selettiva di una delle due gambe al momento giusto — guidata da un feed di prezzi veloce. SharpTrader include quattro varianti di lock più i sistemi di mascheramento BrightDuo e BrightTrio Plus. Questa guida spiega ogni variante, quando usarla e in cosa differiscono.
La lock arbitrage mantiene contemporaneamente una posizione di acquisto su un conto broker e una posizione di vendita equivalente su un secondo conto per lo stesso strumento. Le posizioni opposte annullano l’esposizione al mercato — il P&L combinato è “bloccato” a un livello fisso indipendentemente dal movimento del prezzo. Un feed di prezzi veloce individua quindi il momento ottimale per chiudere una gamba, trasformando la posizione bloccata e neutra in un profitto netto pari allo spread catturato tra le quotazioni dei due broker.
La fonte del profitto è la differenza di prezzo tra due fornitori di liquidità indipendenti. Broker diversi ricevono i dati di mercato a velocità diverse, applicano modelli di markup diversi e ottengono le quotazioni da relazioni con LP diversi. Queste differenze creano discrepanze transitorie tra broker che un sistema di lock arbitrage ben configurato può catturare.
A differenza dell’arbitraggio di latenza puro — dove l’intero vantaggio può svanire in meno di 50ms — la lock arbitrage funziona gestendo una posizione già esistente. La finestra di sblocco, dal momento in cui scatta il feed veloce a quello in cui la quotazione del broker lento converge, è tipicamente di secondi anziché millisecondi. Ciò rende la lock arbitrage praticabile su una gamma più ampia di connessioni broker e configurazioni VPS.
Tutte e quattro le varianti condividono la stessa sequenza di base. Le differenze riguardano il modo in cui gestiscono il trigger di chiusura, i vincoli dei conti netting e l’elusione del rilevamento lato broker.
| Passo | Conto A | Conto B | Esposizione netta |
|---|---|---|---|
| 1 — Scatta il segnale | Apre BUY 1 lotto EURUSD @ 1.08490 | Nessuna posizione | Long 1 lotto |
| 2 — Lock applicato | Il BUY resta aperto | Apre SELL 1 lotto EURUSD @ 1.08490 | Zero — bloccata |
| 3 — Il feed veloce osserva | Il BUY resta aperto | Il SELL resta aperto | Zero — con qualsiasi movimento di prezzo |
| 4 — Segnale di sblocco | Il BUY è ora in profitto poiché il prezzo sale | SELL chiuso al prezzo di lock (economico) | Long 1 lotto in corso |
| 5 — Chiusura del BUY | Il BUY chiude in profitto | Flat | Profitto netto realizzato |
Al momento del lock: Conto A = −X pip, Conto B = +X pip, netto = 0. Dopo lo sblocco: il Conto A chiude a +Y pip (il prezzo è salito), il Conto B è stato chiuso vicino a 0 (prima che il feed lento si aggiornasse). Netto = +Y meno gli spread. È il preavviso sulla direzione fornito dal feed veloce a rendere Y costantemente positivo.
La strategia Lock di base è pensata per i broker che impongono un periodo minimo di mantenimento o un movimento minimo in pip prima che una posizione possa essere chiusa. Invece di attendere un segnale di arbitraggio come trigger di chiusura, utilizza una soglia di tempo configurabile, una soglia di distanza in pip o entrambe contemporaneamente — a seconda di quale scatta per prima.
Dopo l’applicazione del lock parte un timer. Entrambe le posizioni vengono chiuse allo scadere del tempo minimo di mantenimento configurato, indipendentemente dal movimento del prezzo. Per i broker che segnalano i conti che chiudono le posizioni troppo rapidamente — tipicamente un minimo di 30–120 secondi.
Entrambe le posizioni vengono chiuse quando il prezzo si è mosso di un numero minimo configurato di pip dal livello di ingresso del lock. Per i broker che rifiutano ordini di chiusura piazzati a meno di X pip dal prezzo di apertura. Una qualsiasi delle due condizioni chiude entrambe le gambe contemporaneamente.
Ideale per: broker con regole esplicite sul tempo minimo di mantenimento (ad es. minimo 30 secondi) o sulla distanza minima in pip prima che la chiusura sia consentita. Il Lock di base rispetta questi vincoli continuando a catturare lo spread tra broker.
LockCL1 è progettata specificamente per i conti netting — comuni sulle connessioni FIX API e cTrader — dove l’apertura di una posizione opposta sullo stesso strumento annulla automaticamente quella esistente. Sui conti netting il lock standard (long + short sullo stesso conto) è impossibile. LockCL1 instrada ciascuna gamba rigorosamente su un conto separato e utilizza il segnale di arbitraggio successivo — non una soglia di tempo o di pip — come trigger di chiusura.
| Passo | Azione | Nota |
|---|---|---|
| Passo 1 | Apre il primo ordine sul Conto A in base al segnale di arbitraggio. Segue la posizione con il trailing. | Quando scatta il trigger di chiusura, apre la copertura solo sul Conto B — mai sul Conto A |
| Passo 2 | Al segnale di arbitraggio successivo, chiude una delle due posizioni aperte. | Un segnale BUY chiude il SELL su B. Un segnale SELL chiude il BUY su A. |
| Passo 3 | Segue con il trailing la posizione rimanente e la chiude con il trigger configurato (TP, SL, trailing o durata massima). | Torna al Passo 1 per il ciclo successivo |
Ideale per: conti FIX API e connessioni cTrader in cui l’esecuzione netting è lo standard. LockCL1 non crea mai una situazione in cui un acquisto e una vendita sullo stesso simbolo coesistono su un unico conto — pienamente compatibile con i modelli di esecuzione netting.
LockCL2 è la strategia di lock arbitrage principale e la base per LockCL3, BrightDuo e BrightTrio Plus. Introduce gli ordini virtuali — posizioni tracciate nella memoria di SharpTrader anziché inviate subito al broker — per eliminare la correlazione dei timestamp di rientro che rende la lock arbitrage standard rilevabile dai sistemi di rischio dei broker.
Nella lock arbitrage standard, quando scatta un segnale di sblocco, l’ordine di rientro viene inviato al broker nell’esatto momento di un evento del feed veloce. I sistemi di rischio dei broker analizzano i log degli ordini alla ricerca di ordini piazzati entro pochi millisecondi dagli aggiornamenti del feed di prezzi — uno schema statisticamente distintivo che identifica la lock arbitrage. LockCL2 disaccoppia completamente il segnale dall’ordine.
L’ordine di rientro viene inviato al broker al momento del segnale. Il timestamp è correlato all’evento del feed veloce. Rilevabile tramite analisi della tempistica degli ordini. Conto segnalato entro poche settimane di uso costante.
Il rientro è gestito internamente in SharpTrader. Il broker vede l’ordine solo quando il prezzo di mercato raggiunge il livello configurato — indistinguibile da un normale ordine limite piazzato da un trader tecnico.
| Passo | Cosa succede | Cosa vede il broker |
|---|---|---|
| 1 — Ingresso | Apre il primo ordine sul Conto A in base al segnale di arbitraggio. Lo segue con il trailing. Quando scatta il trigger di chiusura, apre la posizione opposta sul Conto B. Lock creato. | Due ordini reali opposti |
| 2 — Segnale durante il lock | Arriva un nuovo segnale di arbitraggio. CL2 chiude la posizione opposta alla direzione del segnale. Contemporaneamente crea un ordine virtuale nella stessa direzione della posizione reale rimanente — solo nella memoria di SharpTrader. | Una posizione reale chiusa, una rimanente |
| 3 — Tracciamento virtuale | L’ordine virtuale ha propri SL, TP e trailing stop. SharpTrader segue il prezzo internamente. Ancora nulla viene inviato al broker. | Visibile solo la posizione rimanente del Conto A |
| 4 — L’ordine virtuale raggiunge il target | Quando SL, TP o trailing stop dell’ordine virtuale vengono attivati dal movimento del prezzo, SharpTrader riapre la posizione reale chiusa sul Conto B. | Nuovo ordine al prezzo di mercato corrente — sembra un ingresso indipendente |
| 5 — Lock ripristinato | Entrambi i conti detengono ordini reali opposti. La strategia attende il segnale di arbitraggio successivo. | Normale posizione su due conti |
Ideale per: conti hedging di broker retail standard per una lock arbitrage di uso generale. Il miglior equilibrio tra prestazioni e resistenza al rilevamento. Il punto di partenza consigliato per la maggior parte delle configurazioni di lock arbitrage.
LockCL3 è una modifica di CL2 per configurazioni in cui un broker offre un’esecuzione superiore e l’altro è più lento o più restrittivo ma adatto alla gamba di copertura. In CL3 un conto è designato come attivo — tutti gli ingressi di arbitraggio passano da esso. L’altro è passivo — detiene solo la posizione di copertura e non riceve mai ingressi di arbitraggio.
Entra nelle operazioni di arbitraggio alternativamente su entrambi i conti. Entrambi devono gestire un’esecuzione veloce. Ogni secondo ciclo viene instradato sull’altro conto — il che richiede che entrambi siano in grado di elaborare rapidamente gli ordini.
Tutti gli ingressi di arbitraggio vanno solo al conto attivo. Il conto passivo detiene esclusivamente la posizione di copertura. Solo il broker veloce necessita di un’esecuzione rapida — il broker lento si limita a mantenere la copertura.
Per configurare la modalità passiva: nella scheda Settings della strategia in SharpTrader, deseleziona Allow arbitrage per il conto lento. Continuerà a detenere la sua posizione di copertura e a partecipare ai cicli di lock/sblocco — ma non riceverà mai un ingresso con ordine di arbitraggio.
Ideale per: coppie di broker miste in cui uno offre FIX API con spread ridotti e l’altro è più lento o più restrittivo ma utilizzabile per la copertura. Tutto l’arbitraggio profittevole passa solo dal conto veloce.
| Variante | Trigger di chiusura | Netting OK? | Ordini virtuali | Ideale per |
|---|---|---|---|---|
| Lock (Base) | Tempo minimo O pip minimi | Sì | No | Broker con requisiti di mantenimento minimo / pip minimi |
| LockCL1 | Segnale di arbitraggio + trigger di chiusura | Progettata per il netting | No | Conti netting FIX API / cTrader |
| LockCL2 | SL / TP / trailing dell’ordine virtuale | Richiede hedging | Sì | Conti hedging di broker retail standard, uso generale |
| LockCL3 | SL / TP / trailing dell’ordine virtuale | Richiede hedging | Sì | Coppie miste di broker veloce + lento |
| BrightDuo | Trailing virtuale a 3 livelli | Richiede hedging | Sì | Broker con monitoraggio intenso, massima longevità |
| BrightTrio Plus | Rotazione su 3 conti + virtuale | Richiede hedging | Sì | Più conti finanziati presso la stessa prop firm |
BrightDuo è una modifica avanzata di LockCL2 con ordini virtuali e fino a tre livelli di trailing. Invece di uscire a un’unica soglia costante, BrightDuo scagliona le uscite su un massimo di tre livelli di prezzo configurati — ciascuno con i propri parametri di trailing. Ne risulta uno schema di uscita non meccanico, coerente con quello di un trader tecnico esperto che gestisce una posizione con più livelli di target.
La lock arbitrage su due conti produce una firma di P&L tra conti riconoscibile: il Conto A e il Conto B mostrano costantemente movimenti uguali e opposti. I sistemi di rischio di broker e prop firm che monitorano più conti per cliente segnalano questo schema entro poche settimane.
BrightTrio Plus utilizza tre conti (A, B, C) in cui i ruoli attivo, passivo e inattivo ruotano secondo una sequenza non ripetitiva:
| Ciclo | Attivo | Copertura | Inattivo | Specchio A/B? |
|---|---|---|---|---|
| Ciclo 1 | A | B | C | Solo in questo ciclo |
| Ciclo 2 | B | C | A | No — ora B è attivo |
| Ciclo 3 | C | A | B | No — ora A è di copertura |
| Risultato | Ogni conto è stato attivo, passivo e inattivo nell’arco di 3 cicli | Nessuno specchio persistente rilevato | ||
Ideale per: trader che gestiscono più conti finanziati presso la stessa prop firm. BrightTrio Plus è l’unica soluzione praticabile quando il sistema di rischio di una prop firm monitora la correlazione del P&L tra conti.
Usa Lock (Base). Il doppio trigger tempo + pip rispetta i vincoli del broker continuando a catturare lo spread tra broker.
Usa LockCL1. L’unica variante compatibile con l’esecuzione netting. Non apre mai ordini opposti sullo stesso conto.
Usa LockCL2. Di uso generale. Gli ordini virtuali eliminano la correlazione dei timestamp. Il miglior punto di partenza per la maggior parte delle configurazioni.
Usa LockCL3. Tutto l’arbitraggio passa dal conto veloce. Il conto lento detiene solo la copertura — senza essere gravato da requisiti di velocità che non può soddisfare.
Usa BrightDuo. Il trailing multilivello e i tempi di mantenimento estesi neutralizzano tutti e tre i principali vettori di rilevamento della lock arbitrage su 2 conti.
Usa BrightTrio Plus. La rotazione su 3 conti elimina la firma speculare del P&L tra conti — l’unica soluzione praticabile per ambienti prop firm con più conti.
La lock arbitrage mantiene contemporaneamente una posizione di acquisto su un conto broker e una posizione di vendita su un secondo conto per lo stesso strumento, eliminando l’esposizione netta al mercato. Un feed di prezzi veloce individua il momento ottimale per chiudere una gamba — trasformando la posizione bloccata e neutra in un profitto netto. SharpTrader include quattro varianti (Lock, LockCL1, LockCL2, LockCL3) per diversi tipi di conto broker e condizioni.
Lock (Base) utilizza una soglia di tempo o di pip come trigger di chiusura — per broker con requisiti di mantenimento minimo. LockCL1 è per i conti netting (FIX API, cTrader) in cui non sono possibili posizioni opposte sullo stesso conto — chiude al segnale di arbitraggio successivo. LockCL2 è la variante di uso generale che introduce gli ordini virtuali per eliminare la tempistica di rientro rilevabile. LockCL3 è una modifica di CL2 in cui un conto è passivo (solo copertura) e uno è attivo (tutti gli ingressi di arbitraggio) — ideale quando un broker è significativamente più veloce dell’altro.
Gli ordini virtuali sono posizioni tracciate internamente da SharpTrader anziché inviate immediatamente al broker. Quando scatta un segnale del feed veloce in LockCL2 o LockCL3, il rientro viene gestito come ordine virtuale con propri SL, TP e trailing stop. Il broker riceve un ordine reale solo quando il prezzo di mercato raggiunge il livello configurato — apparendo come un normale ingresso con ordine limite, non come una reazione al feed veloce. Ciò elimina lo schema di correlazione dei timestamp che i sistemi di rischio dei broker utilizzano per identificare la lock arbitrage.
BrightTrio Plus utilizza tre conti (A, B, C) in cui i ruoli attivo, passivo e inattivo ruotano su tutti e tre. Questo spezza la firma speculare del P&L tra conti tipica della lock arbitrage su 2 conti — che le prop firm che monitorano più conti per cliente rilevano entro poche settimane. BrightTrio Plus è la soluzione consigliata quando si gestiscono contemporaneamente più conti finanziati presso la stessa prop firm.
Per LockCL2, LockCL3, BrightDuo e BrightTrio Plus — sì, i conti devono consentire l’hedging (long e short simultanei sullo stesso strumento). I conti hedging dei broker retail standard lo supportano per impostazione predefinita. Per LockCL1 — no, è progettata specificamente per i conti netting (FIX API, cTrader). I broker statunitensi soggetti alle regole FIFO non possono detenere posizioni opposte e sono incompatibili con tutte le varianti tranne CL1 su connessioni FIX API correttamente instradate.
Con il mascheramento, sì. Gli ordini virtuali di LockCL2 eliminano la correlazione dei timestamp di rientro per l’uso su un singolo conto prop firm. BrightTrio Plus elimina la firma speculare tra conti per i trader che gestiscono più conti finanziati presso la stessa società. Consulta la guida alle prop firm per i dettagli di compatibilità società per società.
Lock · LockCL1 · LockCL2 · LockCL3 · BrightDuo · BrightTrio Plus · 25 anni di sviluppo nell’arbitraggio