외환 차익거래와 고빈도 거래(HFT)에서 틱 비교의 중요한 역할 11월 7, 2023 – Posted in: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software – Tags: arbitrage trading, fast feed for arbitrage, hft brokers, sharptrader, ticks analyses

서론:

외환 거래의 세계에서, 차익거래와 고빈도 거래(HFT) 전략은 속도와 정확성에 대한 필요성의 정점에 있습니다. 이 두 방법론의 기초는 다양한 데이터 출처에서 분 단위 가격 변동, 즉 ‘틱’의 비교에 있습니다. 이 틱 비교는 단순한 도구가 아니라 이 기술을 전문으로 하는 트레이더의 무기고에서 강력한 무기입니다. 아래에서는 HFT와 차익거래 전략에 있어 틱 비교가 왜 중요한지, 그리고 틱을 비교하고 HFT 능력을 갖춘 브로커를 효과적으로 평가하는 방법에 대해 이야기하고자 합니다.

HFT에서 틱 데이터 이해하기

HFT에서 트레이더들은 고급 알고리즘을 사용하여 매우 빠른 속도로 대량의 주문을 실행합니다. 각 틱은 새로운 기회 또는 전략 변경을 나타낼 수 있습니다. HFT 트레이더들에게는 경쟁보다 빠르게 틱 데이터를 처리하고 그에 대응하는 능력이 이익과 손실의 차이를 의미할 수 있습니다.

HFT와 차익거래에서 틱 비교의 중요성

실시간 의사결정

HFT는 실시간 데이터 분석과 의사결정에 의존합니다. 다른 브로커나 유동성 공급자 간의 틱 비교는 HFT 전략이 밀리초 단위로 활용할 수 있는 차익거래 기회를 신호할 수 있습니다.

실행의 정밀도

틱 데이터의 정확성은 매우 중요합니다. 정밀한 틱 비교를 통해, 최소한의 미끄럼으로 이익을 극대화하기 위한 미세 조정된 진입 및 출구 지점을 설정할 수 있습니다.

브로커 성능 및 선택

HFT에 있어 모든 브로커가 같게 만들어지지는 않습니다. 틱 비교를 통해 가장 빠르고 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하는 브로커를 선택하는 데 도움이 될 수 있으며, 이는 HFT 전략의 성공에 있어 결정적인 구성 요소입니다.

유동성 평가

틱 데이터 비교는 시장 유동성에 대한 통찰을 제공할 수 있습니다. 일관된 틱을 보여주는 빠른 피드는 높은 유동성을 나타내는 반면, 느린 브로커는 시장 깊이의 부족을 나타낼 수 있습니다.

전략 세분화

틱 데이터는 실제 거래 환경에서 최고 효율로 작동하도록 HFT 알고리즘을 역테스트하고 세분화하는 데 없어서는 안 될 가치가 있습니다.

HFT를 위한 브로커 테스트 및 틱 비교 방법

Video 1 – Master the Art of Forex Arbitrage with SharpTrader – Your Ultimate Tool for Tick Analysis!

고급 차익거래 및 HFT 소프트웨어

다수의 출처로부터 틱 데이터를 빠르게 처리할 수 있는 SharpTrader Arbitrage Software와 같은 전용 소프트웨어를 활용하세요. SharpTrader를 사용하면 다양한 피드와 브로커에서 틱을 분석하고 비교할 수 있습니다. 이를 통해 어떤 악기에 대한 차익거래 상황이 얼마나 발생하는지, 귀하의 피드가 얼마나 빠른지, 느린 브로커보다 얼마나 더 빠른지, 주문을 열기까지 얼마나 많은 시간이 필요한지 등을 이해할 수 있습니다. 이 도구에 접근하려면 SharpTrader 메뉴를 열고 분석을 선택하십시오.

그림 1 – SharpTrader – 틱 분석 메뉴

우리는 우리의 세션 이름과 통화들을 볼 수 있습니다. 초록색으로 강조 표시된 통화들은 틱을 수집하도록 우리가 지정한 것들이며, 이러한 초록색 도구들에 대해서는 저장된 틱 분석을 사용하여 분석할 수 있습니다. 도구가 흰색인 경우에는 실시간으로만 분석할 수 있습니다. 저는 이미 GBPUSD 느린 브로커와 런던 엔드포인트에서의 GBPUSD 빠른 피드를 추가하였고 이러한 브로커/도구들을 분석에 추가했습니다.

그림 2 – SharpTrader에 브로커와 도구를 틱 분석에 추가하는 방법:

그림 3 – 1일 동안의 GBPUSD에 대한 느린 브로커 대비 빠른 피드의 틱

느린 브로커와 빠른 피드 각각의 차이를 분석함으로써, 차이가 얼마나 지속되었는지, 주문을 열기 위해 얼마나 많은 시간이 있는지 등을 이해할 수 있습니다.

그림 4 – 빠른 피드와 느린 브로커 분석의 차이

그림 5 – 빠른 피드와 느린 브로커 재분배의 차이

지연 시간 측정

데이터 피드와 거래 실행의 지연 시간을 측정합니다. 낮은 지연 시간은 HFT 전략의 성공에 결정적입니다.

시뮬레이션된 거래 환경

실제 자본을 위험에 노출시키지 않고 틱 비교 전략이 실시간으로 어떻게 수행되는지 테스트하기 위해 데모나 시뮬레이션 거래를 사용합니다.

미끄러짐 분석

예상 실행 가격과 실제 실행 가격을 비교하여 고주파 거래 중 미끄러짐을 평가하기 위해 브로커를 테스트합니다. 틱 비교의 중요성을 더하는 것은 그것이 트레이더들이 차익거래와 HFT 전략을 극대화하는 데 어떻게 도움이 되는지에 대한 확장된 시야입니다:

외환 차익거래와 고주파 거래에서의 틱 비교 확장 사용

틱 비교는 실시간으로 가격 차이를 식별하는 데 기본적인 것뿐만 아니라, 하루 동안 시장의 행동에 대한 중요한 통찰력을 트레이더에게 제공합니다. 이 데이터는 다른 도구들에 대한 거래 전략을 향상하는 데 매우 가치가 있습니다. 다음과 같은 방법으로 활용됩니다:

차익거래 기회 식별

빠른 피드와 느린 브로커 사이의 틱을 비교함으로써, 트레이더는 하루 동안 다양한 거래 도구에서 발생하는 차익거래 기회의 수를 정량화할 수 있습니다. 이 빈도 분석은 주어진 시간에 차익거래에 가장 수익성이 좋은 도구를 결정하는 데 중요합니다.

전략 최적화

차익거래를 유발하는 데 필요한 가격 차이 임계값을 조정하면 더 정확한 개시가 가능합니다. 틱 비교를 통해, 트레이더는 빠른 브로커와 느린 브로커 사이의 지연을 기반으로 시장에 진입하기 위한 정확한 순간을 식별하여 전략을 미세 조정할 수 있습니다.

브로커 지연 이해

틱 비교는 빠른 가격 피드와 느린 브로커의 반응 사이에 내재된 지연 시간 또는 지연을 밝혀줍니다. 이 지연을 인식함으로써, 트레이더는 이 지연을 계정에 넣어 알고리즘을 조정하여 거래 실행의 타이밍을 최적화할 수 있습니다.

통계 분석

트레이더는 틱 데이터에 대한 통계 분석을 사용하여 차익거래 상황의 빈도를 예상할 수 있습니다. 이를 통해 그들은 자원을 더 효과적으로 할당하고, 차익거래 상황의 가장 높은 확률을 제공하는 도구를 대상으로 할 수 있습니다.

거래 실행 향상

빠른 피드와 느린 브로커 사이의 정확한 지연을 아는 것은 트레이더에게 최적의 거래 실행 시간에 대한 정보를 제공할 뿐만 아니라, 후속 거래를 설정하는 데에도 도움이 됩니다. 예를 들어, 특정 브로커가 일정한 시간 동안 지속적으로 빠른 피드보다 뒤처진다는 것을 트레이더가 알고 있다면, 그들은 이 패턴을 이용하기 위해 자신의 알고리즘을 프로그래밍할 수 있습니다.

위험 관리

틱 차이를 이해하는 것은 위험 관리에도 도움이 될 수 있습니다. 트레이더는 너무 적은 기회를 보여주거나 너무 큰 지연 위험을 제시하는 도구에서 차익거래를 피하기 위해 매개변수를 설정할 수 있으며, 이를 통해 이익이 나지 않거나 위험한 사업에서 자본을 보호할 수 있습니다.

동적 조정

틱 비교를 통해 전략의 동적 조정이 가능합니다. 예를 들어, 특정 통화 쌍이 추세로 차익거래 기회를 증가시키는 경우, 트레이더는 수익을 극대화하기 위해 이 쌍에 더 많은 자본을 동적으로 할당할 수 있습니다.

결론적으로, 틱을 비교할 수 있는 능력은 트레이더가 하루 동안 다른 거래 도구들에 대해 발생하는 차익거래 상황의 수를 파악할 수 있게 해주며, 그들이 진입 차이를 더 정확하게 조정하고 빠르고 느린 브로커 사이의 지연을 이해할 수 있게 해줍니다, 이것은 더 정교하고 잠재적으로 수익성 있는 차익거래와 HFT 작업으로 이어집니다. 거래 실행의 역학에 대한 이러한 세밀한 수준의 제어와 통찰력이 외환 거래의 빠른 속도의 세계에서 고급 트레이더를 차별화하는 것입니다.

결론