SharpTrader의 LockCL2 레이턴시 차익거래 전략으로 프롭 펌 챌린지 공략하기 10월 6, 2023 – Posted in: Arbitrage Software, Forex trading – Tags: , , , ,

프로프라이어터리 트레이딩 회사(일반적으로 ‘프롭 펌(Prop Firm)’이라 불림)에서 자금을 지원받는 트레이더가 되는 여정은 매우 흥미롭지만 동시에 상당한 도전이 따릅니다. 많은 프롭 펌은 예비 트레이더를 대상으로 ‘챌린지’를 설정하는데, 이는 트레이더의 실력을 평가하기 위한 일종의 테스트입니다. 핵심은 자신의 트레이딩 실력을 입증하고 잠재력을 극대화할 수 있는 올바른 도구를 활용하는 데 있습니다. 여기서 SharpTrader와 내장된 LockCL2 레이턴시 차익거래 전략이 등장합니다. 이 전략이 어떻게 당신의 비밀 무기가 될 수 있는지 살펴보겠습니다.

시장 환경 이해하기

전략에 들어가기 전에, 프롭 펌이 무엇을 중요하게 보는지 이해하는 것이 필수적입니다. 프롭 펌은 일관성, 리스크 관리, 그리고 수익성을 중시합니다. 일반적으로 챌린지는 위험 한도를 초과하지 않으면서 정해진 조건 내에서 데모 계좌를 성장시키는 것을 요구합니다.

레이턴시 차익거래의 힘

레이턴시 차익거래는 동일한 통화쌍에서 두 브로커 간에 발생하는 가격 차이를 활용하는 전략입니다. 이는 한 브로커(빠른 피드)와 다른 브로커 간의 가격 제공 지연이나 시간차로 인해 발생하는 미세한 가격 차이를 이용합니다.

왜 SharpTrader의 LockCL2 전략인가?

최첨단 트레이딩 플랫폼인 SharpTrader에는 LockCL2라는 내장형 레이턴시 차익거래 전략이 포함되어 있습니다. 그렇다면 이 전략이 특별한 이유는 무엇일까요?

정밀성과 속도: 차익거래에서는 밀리초 단위가 매우 중요합니다. SharpTrader는 정교한 알고리즘을 통해 최소한의 지연으로 높은 정밀도의 거래 실행을 보장합니다.

위장 메커니즘: 프롭 펌은 차익거래 전략을 ‘불공정한 이점’으로 간주하는 경우가 많습니다. LockCL2 전략에는 차익거래를 일반 거래처럼 보이게 하는 위장 메커니즘이 포함되어 있어, 프롭 펌이 이를 식별하기 어렵게 만듭니다.

리스크 관리: 사용자 정의 가능한 설정을 통해 트레이더는 프롭 펌의 조건에 맞춰 리스크 매개변수를 설정할 수 있으며, 챌린지 요구사항을 충족하는 범위 내에서 계좌를 유지할 수 있습니다.

다른 전략과의 결합

LockCL2 자체도 강력하지만, SharpTrader에 포함된 다른 위장 전략과 결합하면 효과는 더욱 극대화됩니다. 이러한 다층적 접근 방식은 프롭 펌의 가이드라인을 준수하면서도 일관된 수익을 올릴 가능성을 높여줍니다.

지속적인 모니터링과 적응

시장은 끊임없이 변화하며, 전략 또한 이에 맞춰 유연해야 합니다. 성과를 지속적으로 모니터링하고 필요에 따라 설정을 조정하며, 항상 챌린지 조건에 부합하는지 확인해야 합니다. SharpTrader는 실시간 분석 기능을 제공하여 이 과정을 보다 쉽고 효율적으로 만들어 줍니다.

SharpTrader 차익거래로 프롭 펌 챌린지 통과하기 – 단계별 가이드

챌린지 준비

실전에 들어가기 전, SharpTrader를 데모 환경에서 충분히 사용해 보세요. 기능에 익숙해지고 전략을 다듬은 후, 자신이 생겼을 때 프롭 펌 챌린지에 도전하는 것이 좋습니다.

SharpTrader를 설치한 후 “Sessions” 섹션에서 프롭 펌 계좌를 추가합니다. 그런 다음 “Strategies” 섹션을 열고 “Add strategy” 버튼을 클릭합니다. 드롭다운 목록에서 “LockCL2” 레이턴시 차익거래 전략을 선택합니다.

How to add LockCL2 latency arbitrage built-in strategy

그림 1 – LockCL2 내장 레이턴시 차익거래 전략 선택.

그다음 “Single session”을 선택합니다.

Select single session for LockCL2 latency arbitrage

그림 2 – “Single session” 선택.

다음 창이 나타나면 “Yes” 버튼을 클릭합니다.

Create the default symbols list for lockCL2 latency arbitrage strategy

그림 3 – 템플릿에서 심볼 리스트 생성.

“Prop firms” 프리셋 템플릿을 더블 클릭하면 SharpTrader가 프롭 펌 챌린지 통과를 위한 설정을 자동으로 생성합니다.

Select preset template for prop firm challenge passing

그림 4 – “Prop firms” 프리셋 템플릿 더블 클릭.

이 설정은 “LockCL2 Settings” 탭에 표시되며, 프롭 펌에 최적화된 기본 파라미터가 적용됩니다. “Fast quotes session”에서는 프롭 펌 브로커 서버 및 VPS와 동일한 위치의 빠른 피드를 선택해야 합니다. “Slow session 1”에는 프롭 펌 계좌를 선택합니다.

Offset recalculation – 기본 설정 유지.

Open/close parameters – 기본 설정 유지.

거래 옵션

거래 시작 및 종료 시간 – 이 파라미터는 CFD/지수 거래에서 특히 중요합니다. 각 CFD 및 지수는 정해진 거래 세션이 있으며, US100 지수는 미국 세션 동안 거래됩니다. 시스템은 세션이 닫혀 있을 때 주문을 열지 않으며, VPS의 로컬 시간이 기준으로 사용됩니다. VPS의 시간대가 반드시 EST로 설정되어 있는지 확인하세요.

Trade pause – 특정 종목에서 차익거래 주문을 여는 사이의 대기 시간.

Min. order lifetime – 차익거래 포지션의 최소 유지 시간 설정.

Hard S/L factor – 브로커에게 표시되는 손절매(기본적으로는 숨김)를 설정할 수 있습니다. 표시되는 SL은 다음과 같이 계산됩니다:
Instrument 및 Orders 테이블의 SL 값 × Hard S/L factor.
예: SL이 30포인트이고 Hard S/L factor가 20이라면, 표시되는 손절가는 30 × 20 = 600포인트가 됩니다.

이 파라미터가 중요한 이유는 대부분의 프롭 펌이 고정된 손절매(SL)를 요구하기 때문입니다.

LockCL2 latency arbitrage strategy "Settings" tab with preset parameters for prop firms

그림 5 – SharpTrader “Settings” 탭 (프롭 펌 챌린지용).

Automatically close all locks – SharpTrader는 대부분의 브로커에서 트리플 스왑이 발생하는 수요일 뉴욕 세션 종료 30분 전에 모든 락 포지션을 자동으로 종료합니다. 지수의 경우 트리플 스왑은 금요일에 적용되므로, 지수 거래 시 금요일 자동 종료도 활성화하는 것을 권장합니다.

Pauses – 이러한 일시 정지는 LockCL2 레이턴시 차익거래 전략을 위장하는 데 도움을 줍니다.

Random lots

이 옵션 사용을 권장합니다. 레이턴시 차익거래 활동을 숨기는 데 도움이 됩니다. 최소 로트(From), 최대 로트(To), 증가 단위(Step)를 설정할 수 있습니다. 예:

  • From 1
  • To 2
  • Step 0.1

SharpTrader는 1, 1.02, 1.6, 1.8, 2와 같은 로트 크기로 무작위 주문을 실행합니다.

“Apply changes” 버튼을 클릭한 후 “Instruments and orders” 탭을 엽니다.

LockCL2 Latency arbitrage "Instruments and orders" tab with preset currencies and settings for prop firms

그림 6 – SharpTrader “Instruments and Orders” 탭 (프롭 펌 챌린지용).

“Random lots”를 사용하는 경우 “Instruments and Orders” 탭의 로트 크기 설정은 무시됩니다. 각 통화쌍의 프리셋을 사용하거나 필요에 따라 조정할 수 있습니다. 설정 후 “Apply changes”를 클릭하고, 자본 관리(Equity Manager)를 조정하세요. 대부분의 프롭 펌은 일일 최대 손실 한도를 요구합니다.

Equty manager settings for prop firms challenges - required by prop firms

그림 7 – SharpTrader “Equity Manager” (프롭 펌 챌린지용).

  • Equity manager – 자본 관리 기능 활성화/비활성화
  • Units – 자본 계산 단위 설정
  • Max profit (조정 가능) – 목표 수익. 도달 시 전략 중지
  • Max loss (조정 가능) – 허용 최대 손실. 도달 시 전략 중지
  • Initial equity – 전략 시작 시 자본 표시 (복수 계좌의 경우 합산)
  • Current equity – 현재 전략 자본 표시
  • Loss border – Max loss 기준 글로벌 손절선 계산 및 표시
  • Profit border – Max loss 기준 글로벌 익절선 계산 및 표시
  • Current PnL – 현재 자본 변동 표시

결론

프롭 펌 챌린지는 부담스럽게 느껴질 수 있지만, 올바른 도구와 전략이 있다면 충분히 극복할 수 있습니다. SharpTrader의 LockCL2 레이턴시 차익거래 전략은 강력하면서도 위장성이 뛰어나고 효율적인 접근 방식을 제공합니다. 이를 효과적으로 활용하면 트레이더는 자신의 실력을 입증할 수 있을 뿐만 아니라, 프롭 펌에서 자금을 지원받는 트레이더가 될 가능성도 크게 높일 수 있습니다.