Strategi PairTrading untuk SharpTrader

Perdagangan pasangan (Pair trading) adalah strategi netral pasar yang tidak berbasis arbitrase, yang memanfaatkan kinerja relatif dari dua aset yang berkorelasi. Berbeda dengan metode perdagangan tradisional yang bergantung pada arah pasar, perdagangan pasangan berfokus pada perbedaan harga antara dua sekuritas, biasanya saham. Strategi ini melibatkan pembelian aset yang dianggap undervalued (terlalu murah) dan secara bersamaan menjual aset yang overvalued (terlalu mahal), dengan harapan bahwa harga keduanya akan kembali konvergen seiring waktu.

Perdagangan pasangan pertama kali muncul pada awal tahun 1980-an dan digunakan oleh trader kuantitatif serta hedge fund. Konsep ini bergantung pada metode statistik untuk mengidentifikasi pasangan sekuritas yang memiliki hubungan harga historis. Dengan menganalisis hubungan tersebut, para trader dapat menentukan nilai relatif dari masing-masing sekuritas dalam pasangan tersebut.

Daya tarik perdagangan pasangan terletak pada sifatnya yang netral terhadap pasar, artinya strategi ini bertujuan memperoleh keuntungan tanpa bergantung pada arah pergerakan pasar. Hal ini sangat menguntungkan terutama dalam kondisi pasar yang bergejolak atau tidak pasti, karena strategi ini tidak memerlukan prediksi arah pasar secara keseluruhan. Sebaliknya, strategi ini memanfaatkan ketidaksesuaian harga antara dua aset yang berkorelasi, memberikan peluang untuk menghasilkan keuntungan yang konsisten dengan risiko yang lebih rendah.

Perdagangan pasangan membutuhkan pendekatan disiplin yang melibatkan analisis statistik yang cermat dan eksekusi yang presisi. Trader harus terus memantau pasangan yang dipilih dan menyesuaikan posisi mereka saat hubungan harga berubah. Strategi ini juga memerlukan kerangka manajemen risiko yang kuat untuk menangani potensi penyimpangan dari pergerakan harga yang diharapkan.

Singkatnya, perdagangan pasangan adalah strategi yang canggih yang memanfaatkan kinerja relatif dari dua aset berkorelasi untuk mencapai keuntungan yang netral terhadap pasar. Dengan berfokus pada divergensi dan konvergensi harga, trader dapat mengeksploitasi inefisiensi pasar sambil mengurangi risiko pasar yang lebih luas.