Pairs-Trading-Setup für den Handel mit Futures und Spot-Märkten Freitag, der 4. Oktober 2024 – Posted in: Arbitrage Software, Forex trading – Tags: forex trading, futures trading, pairs trading, pairs trading software, pairs trading strategy, sharptrader, statistical arbitrage

Überblick:

Die wichtigsten Vorteile der Pairs Trading Arbitrage Strategie mit Futures gegenüber Spot-Instrumenten
Spezifikationen von Handelsinstrumenten erhalten
Symbole in den SharpTrader-Konnektoren einrichten
Strategie-Einrichtungsparameter
Fazit
F.A.Q.

Die wichtigsten Vorteile der Pairs Trading Strategie mit Futures gegenüber Spot-Instrumenten

Reduziertes Marktrisiko: Durch den Handel mit hoch korrelierten Vermögenswerten wie Futures und Spot-Instrumenten können Sie Ihre Positionen absichern und die Auswirkungen von Marktvolatilität mindern.
Arbitrage-Möglichkeiten: Futures- und Spotpreise unterscheiden sich oft aufgrund von Markteffizienzen. Die Pairs Trading Arbitrage Strategie ermöglicht es Ihnen, von diesen Diskrepanzen zu profitieren und Preisunterschiede auszunutzen.
Vorteile des Hebels: Futures bieten in der Regel einen höheren Hebel als Spot-Instrumente, sodass Sie potenzielle Gewinne verstärken können, während das Risiko durch die abgesicherte Natur der Strategie ausgewogen bleibt.
Geringere Transaktionskosten: Der Handel mit Futures kann niedrigere Transaktionskosten verursachen, insbesondere bei größeren Vertragsgrößen, was die Strategie kosteneffizienter macht.
Diversifikation des Handelsportfolios: Positionen sowohl in Futures- als auch in Spot-Märkten zu halten, diversifiziert Ihre Marktexponierung und reduziert das Risiko, sich auf einen einzigen Markt zu verlassen.
Kapital-Effizienz: Futures-Kontrakte erfordern in der Regel geringere Anfangsmargen als Spot-Positionen, was sie zu einer kapitaleffizienten Möglichkeit macht, Positionen abzusichern oder zu spekulieren.
Handelsflexibilität: Sie können Ihre Positionen basierend auf den Marktbedingungen anpassen – Futures für kurzfristige Gewinne und Spot-Instrumente für langfristigere Positionen verwenden.
Minimiertes Währungsrisiko: Futures-Kontrakte sind standardisiert in Bezug auf Vertragsgrößen und Währungen, was das Wechselkursrisiko im Vergleich zum Spot-Handel reduziert.

Diese Kombination aus Pairs Trading mit Futures und Spot-Instrumenten bietet einen soliden Ansatz, um Risiko und Ertrag auszugleichen und gleichzeitig von Markteffizienzen zu profitieren.

So richten Sie die Pairs Trading Arbitrage Strategie in SharpTrader für Futures gegenüber Spot Trading ein

Einrichtung des SharpTrader-Konnektors

Zunächst ist es wichtig, die Spezifikationen jedes Handelsinstruments zu überprüfen, um Ihre Sitzung korrekt zu konfigurieren:

Symbolname
Anzahl der Dezimalstellen
Vertragsgröße
Tickwert
Handelszeiten

Diese Informationen können Sie von Ihrem Broker erhalten, indem Sie die Spezifikationen der Instrumente anfordern oder direkt auf Ihrer Handelsplattform nachsehen.

Beispielsweise, in cTrader, nehmen wir an, dass wir den JPN225 Index gegenüber dem JPN225 Future handeln.

Hier ist eine Beispiel-Spezifikation für diese Instrumente:

Sie müssen auch die Handelszeiten basierend auf den Zeiten Ihres VPS und Ihres Broker-Servers anpassen. Wenn Ihr VPS beispielsweise in UTC (GMT=0) ist und Ihr Broker in GMT+3 operiert, müssen Sie die Handelszeit auf 00:00–21:00 anpassen.

Handelssymbole in SharpTrader einrichten:

Fügen Sie die Symbole in den Sitzungseinstellungen unter der Registerkarte Symbole in der SharpTrader Arbitrage-Plattform hinzu. Nehmen wir den Japan Stock Market Index (JPN225) gegenüber seinem Future (JPN225.Z4) und fügen auch USDJPY hinzu. Um die korrekte Gewinnberechnung sicherzustellen, müssen Sie die Basiswährung des Index oder Futures hinzufügen – in diesem Fall JPY für den JPN225.

In der Sitzungseinstellung unter der Registerkarte Indizes geben Sie den Lot-Multiplikator entsprechend der Vertragsgröße ein und wählen die entsprechende Basiswährung.

Wenn Sie zwei Konten verwenden, konfigurieren Sie die Sitzungen für jedes Konto entsprechend.

SharpTrader Pairs Trading Strategie einrichten

In der Registerkarte Einstellungen empfehle ich, das Lock Management am Mittwoch zu deaktivieren. Dies wird normalerweise verwendet, um dreifache Swaps für Lock-Strategien zu vermeiden. Bei der Pairs Trading Arbitrage könnte der Verlust aus geschlossenen Locks jedoch höher sein als die Kosten eines dreifachen Swaps für Indizes.

Fügen Sie dann die Symbole in der Strategietabelle mit denselben Namen hinzu, die Sie in den Sitzungseinstellungen angegeben haben.

Lot-Berechnung:

Bei der Berechnung der Lotgrößen sollten Sie die Vertragsgröße und den Tickwert berücksichtigen. Verwenden Sie zuerst Demokonten, um manuell Locks zu öffnen und sicherzustellen, dass sich die Preise für beide korrelierten Instrumente bei jedem Tick synchron bewegen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Stop Loss (SL) breit genug ist, um ein vorzeitiges Schließen bei großen Abweichungen zu verhindern. Testen Sie Ihre Konfiguration mindestens eine Woche lang auf Demokonten, um mögliche Probleme zu erkennen, bevor Sie auf Live-Konten wechseln.

Sie können unsere voreingestellten Werte für die anfänglichen Einstellungen verwenden. Wenn Sie die Lotgröße erhöhen, denken Sie daran, SL, TP, Min Profit, Trail Distance und Trail Step entsprechend um den Faktor 10, 100 usw. zu skalieren. Erwägen Sie die Verwendung desselben Paares mit unterschiedlichen Z-Index-Werten (z.B. 2, 2,5, 2,8), um bei größeren Abweichungen mehr Gewinn zu erzielen, obwohl dies das Risiko erhöht.

F.A.Q.

Frage: Kann ich die Pairs Trading Arbitrage Strategie auf einem Konto verwenden?
Antwort: Ja, sofern Ihr Broker sowohl Indizes als auch Spot-Instrumente für dieselben Basiswerte anbietet und die Preisunterschiede zwischen ihnen nicht glättet. Wenn die Strategie über längere Zeit keine Abweichungen zwischen dem Future und dem Index erkennt, sollten Sie in Erwägung ziehen, den Broker zu wechseln oder die Strategie zwischen zwei Brokern zu konfigurieren.

Frage: Kann ich korrelierte Währungen (z.B. EURCAD vs. USDCAD) oder korrelierte Indizes (z.B. DE40 vs. FR40) handeln?
Antwort: Ja, das ist möglich, jedoch birgt diese Konfiguration in der Regel ein höheres Risiko. Niedrigeres Risiko kann mit Paaren wie BRENT vs. WTI erzielt werden, die tendenziell eine bessere Korrelation hinsichtlich der Risikokontrolle aufweisen.

Frage: Wie berechne ich die richtige Lotgröße für die Pairs Trading Arbitrage?
Antwort: Die Lotgröße sollte basierend auf der Vertragsgröße und dem Tickwert der gehandelten Instrumente berechnet werden. Wir empfehlen, mit Demokonten zu beginnen, um manuell zu öffnen und sicherzustellen, dass sich die Preise für beide korrelierten Instrumente synchron bewegen.

Frage: Was ist die beste Zeit, um die Pairs Trading Strategie zu handeln?
Antwort: Die beste Zeit hängt von der Liquidität und Volatilität der Instrumente ab. Im Allgemeinen ist das Handelsvolumen während der wichtigen Marktsitzungen (z.B. London, New York) am höchsten. Zudem kann die Überwachung bedeutender wirtschaftlicher Ereignisse dabei helfen, Arbitrage-Möglichkeiten zu finden.

Frage: Kann ich den Z-Index anpassen, um mehrmals mit demselben Paar zu handeln?
Antwort: Ja, Sie können für dasselbe Paar unterschiedliche Z-Index-Werte verwenden, z.B. 2, 2,5 und 2,8, um bei größeren Abweichungen mehr Gewinn zu erzielen. Diese Methode erhöht jedoch das Risiko, weshalb wir empfehlen, diese Vorgehensweise zunächst auf Demokonten zu testen.

Frage: Was soll ich tun, wenn mein Broker keine Futures und Spot-Instrumente unterstützt?
Antwort: Wenn Ihr Broker keine Futures und Spot-Instrumente für denselben Vermögenswert