{"id":8099,"date":"2024-10-04T22:24:40","date_gmt":"2024-10-04T22:24:40","guid":{"rendered":"https:\/\/bjftradinggroup.com\/?p=8099"},"modified":"2025-11-30T17:00:22","modified_gmt":"2025-11-30T17:00:22","slug":"pairs-trading-setup-for-futures-vs-spot-trading","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bjftradinggroup.com\/pt\/pairs-trading-setup-for-futures-vs-spot-trading\/","title":{"rendered":"Configura\u00e7\u00e3o de Pairs Trading para negocia\u00e7\u00e3o de Futuros vs. Spot"},"content":{"rendered":"

Vis\u00e3o geral:<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. Principais vantagens da estrat\u00e9gia de arbitragem Pairs Trading com instrumentos de futuros vs. spot<\/li>\n
  2. Obten\u00e7\u00e3o das especifica\u00e7\u00f5es dos instrumentos de trading<\/li>\n
  3. Configura\u00e7\u00e3o de s\u00edmbolos nos conectores do SharpTrader<\/li>\n
  4. Par\u00e2metros de configura\u00e7\u00e3o da estrat\u00e9gia<\/li>\n
  5. Conclus\u00e3o<\/li>\n
  6. F.A.Q.<\/li>\n<\/ol>\n

    Principais vantagens de usar a estrat\u00e9gia Pairs Trading com instrumentos de futuros vs. spot<\/strong><\/h3>\n
      \n
    1. Risco de mercado reduzido<\/strong>: Ao negociar ativos altamente correlacionados, como futuros e instrumentos spot, voc\u00ea pode fazer hedge das posi\u00e7\u00f5es e mitigar os efeitos da volatilidade do mercado.<\/li>\n
    2. Oportunidades de arbitragem<\/strong>: Os pre\u00e7os de futuros e spot frequentemente divergem devido a inefici\u00eancias do mercado. A estrat\u00e9gia de arbitragem Pairs Trading<\/a> permite lucrar com essas discrep\u00e2ncias e aproveitar precifica\u00e7\u00f5es incorretas.<\/li>\n
    3. Benef\u00edcios de alavancagem<\/strong>: Os futuros normalmente oferecem alavancagem maior do que os instrumentos spot, permitindo ampliar lucros potenciais enquanto mant\u00e9m o risco equilibrado gra\u00e7as ao car\u00e1ter hedgeado da estrat\u00e9gia.<\/li>\n
    4. Menores custos de transa\u00e7\u00e3o<\/strong>: Negociar futuros pode envolver custos de transa\u00e7\u00e3o menores, especialmente com tamanhos de contrato maiores, tornando a estrat\u00e9gia mais econ\u00f4mica.<\/li>\n
    5. Diversifica\u00e7\u00e3o do portf\u00f3lio<\/strong>: Manter posi\u00e7\u00f5es tanto em futuros quanto no mercado spot diversifica a exposi\u00e7\u00e3o e reduz o risco de depender de um \u00fanico mercado.<\/li>\n
    6. Efici\u00eancia de capital<\/strong>: Contratos futuros geralmente exigem margens iniciais menores do que manter posi\u00e7\u00f5es spot, sendo uma forma mais eficiente de capital para hedge ou especula\u00e7\u00e3o.<\/li>\n
    7. Flexibilidade de negocia\u00e7\u00e3o<\/strong>: Voc\u00ea pode ajustar posi\u00e7\u00f5es conforme o mercado \u2014 usando futuros para ganhos de curto prazo e spot para posi\u00e7\u00f5es mais longas.<\/li>\n
    8. Risco cambial minimizado<\/strong>: Contratos futuros s\u00e3o padronizados em tamanho e moeda, reduzindo riscos de taxa de c\u00e2mbio em compara\u00e7\u00e3o ao spot.<\/li>\n<\/ol>\n

      Essa combina\u00e7\u00e3o de Pairs Trading<\/strong> com instrumentos de futuros e spot oferece um m\u00e9todo robusto para equilibrar risco e retorno, aproveitando inefici\u00eancias do mercado.<\/p>\n

      Como configurar a estrat\u00e9gia de arbitragem Pairs Trading no SharpTrader para Futuros vs. Spot<\/strong><\/h2>\n

      Configura\u00e7\u00e3o do conector SharpTrader<\/strong><\/h3>\n

      Para come\u00e7ar, \u00e9 importante verificar as especifica\u00e7\u00f5es de cada instrumento para configurar sua sess\u00e3o corretamente:<\/p>\n

        \n
      1. Nome do s\u00edmbolo<\/li>\n
      2. N\u00famero de casas decimais<\/li>\n
      3. Tamanho do contrato<\/li>\n
      4. Valor do tick<\/li>\n
      5. Hor\u00e1rio de negocia\u00e7\u00e3o<\/li>\n<\/ol>\n

        Voc\u00ea pode obter essas informa\u00e7\u00f5es com o seu broker solicitando as especifica\u00e7\u00f5es do instrumento ou consultando diretamente na sua plataforma de trading.<\/p>\n

        Por exemplo, no cTrader<\/strong>, suponha que estamos negociando o \u00edndice JPN225 vs. o futuro JPN225<\/strong>.<\/p>\n

        \"Especifica\u00e7\u00e3o<\/p>\n

        Aqui est\u00e1 um exemplo de especifica\u00e7\u00e3o para esses instrumentos:<\/p>\n

        \"Especifica\u00e7\u00e3o<\/p>\n

        Voc\u00ea tamb\u00e9m precisar\u00e1 ajustar o Hor\u00e1rio de Trading<\/strong> com base no tempo do seu VPS e no tempo do servidor do broker. Por exemplo, se o seu VPS est\u00e1 em UTC (GMT=0) e seu broker opera em GMT+3, voc\u00ea ajustar\u00e1 o hor\u00e1rio para 00:00\u201321:00<\/strong>.<\/p>\n

        Configura\u00e7\u00e3o de s\u00edmbolos de trading no SharpTrader:<\/strong><\/p>\n

        Adicione os s\u00edmbolos nas configura\u00e7\u00f5es da sess\u00e3o na aba Symbols<\/strong> da plataforma de arbitragem SharpTrader<\/a>. Vamos usar o \u00edndice do mercado japon\u00eas (JPN225) vs. seu futuro (JPN225.Z4) e adicionar USDJPY tamb\u00e9m. Para garantir o c\u00e1lculo correto do lucro, voc\u00ea deve adicionar a moeda base do \u00edndice ou futuro \u2014 neste caso, JPY<\/strong> para o JPN225.<\/p>\n

        \"SharpTrader:<\/p>\n

        Na aba Indices<\/strong> em Session Settings<\/strong>, insira o Lot Multiplier<\/strong> conforme o Contract Size<\/strong> e escolha a Base Currency<\/strong> apropriada.<\/p>\n

        \"SharpTrader:<\/p>\n

        Se estiver usando duas contas, configure sess\u00f5es para cada uma conforme necess\u00e1rio.<\/p>\n

        Configura\u00e7\u00e3o da estrat\u00e9gia Pairs Trading no SharpTrader<\/strong><\/h3>\n

        Na aba Settings<\/strong>, recomendo desativar o Lock Management<\/strong> nas quartas-feiras<\/strong>. Isso normalmente \u00e9 usado para evitar swap triplo em estrat\u00e9gias de lock. Por\u00e9m, no Pairs Trading, a perda por locks fechados pode exceder o custo do swap triplo para \u00edndices.<\/p>\n

        Em seguida, adicione os s\u00edmbolos na tabela da estrat\u00e9gia usando exatamente os mesmos nomes da configura\u00e7\u00e3o de sess\u00e3o.<\/p>\n

        \"Configura\u00e7\u00f5es<\/p>\n

        C\u00e1lculo de lotes:<\/strong><\/p>\n

        Ao calcular o tamanho do lote, leve em conta o Contract Size<\/strong> e o Tick Value<\/strong>. Comece usando contas demo para abrir locks manualmente e verificar se os pre\u00e7os se movem em sincronia para ambos os instrumentos correlacionados a cada tick. Garanta que o Stop Loss (SL)<\/strong> seja suficientemente amplo para evitar fechamento prematuro em diverg\u00eancias grandes. Teste a configura\u00e7\u00e3o em demo por pelo menos uma semana antes de migrar para contas reais.<\/p>\n

        \"Configura\u00e7\u00e3o<\/p>\n

        Voc\u00ea pode usar nossos valores predefinidos como configura\u00e7\u00e3o inicial. Se aumentar o tamanho do lote, lembre-se de ajustar SL, TP, Min Profit, Trail Distance e Trail Step por um fator de 10, 100 etc. Considere usar o mesmo par com diferentes valores de Z-Index<\/strong> (por exemplo 2, 2.5, 2.8) para capturar mais lucro em diverg\u00eancias maiores, embora isso aumente o risco.<\/p>\n