<\/p>\n
Resposta curta: ele quase certamente foi detectado e filtrado pela corretora; o c\u00f3digo n\u00e3o est\u00e1 quebrado.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
As estrat\u00e9gias de arbitragem t\u00eam uma assinatura reconhec\u00edvel. A equipe de risco monitora contas que ganham de forma consistente de maneiras que sugerem uma vantagem de velocidade ou informa\u00e7\u00e3o. Assim que sua conta \u00e9 sinalizada, come\u00e7am as contramedidas. Nenhuma delas altera seu c\u00f3digo. Todas modificam suas execu\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
A cronologia cl\u00e1ssica denuncia o que aconteceu: execu\u00e7\u00e3o perfeita na conta demo, execu\u00e7\u00f5es limpas durante as primeiras semanas em conta real e, depois, uma forte degrada\u00e7\u00e3o exatamente quando a conta passa a ser consistentemente lucrativa. Isso n\u00e3o \u00e9 coincid\u00eancia nem erro. A conta foi colocada atr\u00e1s de um filtro de execu\u00e7\u00e3o. Descrevemos o mecanismo completo em como as corretoras realmente executam suas ordens<\/a> e as ferramentas espec\u00edficas em plugins antiarbitragem<\/a>.<\/p>\n Verifique estes itens na ordem indicada. Os quatro primeiros est\u00e3o do lado da corretora e explicam a grande maioria dos casos.<\/p>\nLista de verifica\u00e7\u00e3o do que realmente mudou<\/h2>\n
| Verifica\u00e7\u00e3o<\/th>\n | Como o problema se manifesta<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n |
|---|---|
| Lat\u00eancia de execu\u00e7\u00e3o<\/td>\n | O tempo m\u00e9dio entre o envio e a execu\u00e7\u00e3o aumentou, especialmente logo depois que voc\u00ea come\u00e7ou a lucrar<\/td>\n<\/tr>\n |
| Simetria da slippage<\/td>\n | A slippage tornou-se unidirecional: negativa nas opera\u00e7\u00f5es vencedoras e raramente positiva<\/td>\n<\/tr>\n |
| Rejei\u00e7\u00f5es e recota\u00e7\u00f5es<\/td>\n | Novas rejei\u00e7\u00f5es ou recota\u00e7\u00f5es aparecem principalmente em opera\u00e7\u00f5es que teriam sido vencedoras<\/td>\n<\/tr>\n |
| Seu spread<\/td>\n | Alargamento espec\u00edfico da conta que n\u00e3o corresponde \u00e0s cota\u00e7\u00f5es p\u00fablicas da corretora<\/td>\n<\/tr>\n |
| Seu feed de pre\u00e7os<\/td>\n | O feed ficou mais lento, desconectou-se ou perdeu sua vantagem sobre a cota\u00e7\u00e3o da corretora<\/td>\n<\/tr>\n |
| Condi\u00e7\u00f5es do mercado<\/td>\n | A volatilidade ou liquidez mudou o suficiente para reduzir a diferen\u00e7a que voc\u00ea negociava<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\nComo diagnosticar<\/h2>\nN\u00e3o discuta inten\u00e7\u00f5es; fa\u00e7a medi\u00e7\u00f5es. Extraia seu registro de opera\u00e7\u00f5es e compare um per\u00edodo inicial lucrativo com o per\u00edodo em que o desempenho desabou. Se a lat\u00eancia de execu\u00e7\u00e3o aumentou, a slippage tornou-se unilateral e as rejei\u00e7\u00f5es se concentraram nas opera\u00e7\u00f5es vencedoras, a corretora \u00e9 a causa, e nenhuma altera\u00e7\u00e3o na estrat\u00e9gia resolver\u00e1 o problema. Se, em vez disso, suas execu\u00e7\u00f5es continuam limpas e sim\u00e9tricas, mas as diferen\u00e7as de pre\u00e7os que voc\u00ea capturava deixaram de existir, a pr\u00f3pria vantagem se deteriorou. A solu\u00e7\u00e3o ser\u00e1 outro feed, outro instrumento ou outra estrat\u00e9gia.<\/p>\n O teste mais r\u00e1pido:<\/strong> execute a mesma estrat\u00e9gia em paralelo em uma nova conta demo. Se ela funcionar perfeitamente na demo e falhar em sua conta real financiada, fica confirmada a filtragem de execu\u00e7\u00e3o da conta real, pois as contas demo quase sempre n\u00e3o s\u00e3o filtradas.<\/div>\n O que fazer<\/h2>\nDepois de descobrir qual das duas causas se aplica, o caminho fica claro. Se a corretora detectou e filtrou voc\u00ea, as op\u00e7\u00f5es s\u00e3o mascarar a execu\u00e7\u00e3o para que o fluxo sobreviva por mais tempo, mudar para um ambiente que tolere esse fluxo ou aceitar que essa corretora n\u00e3o est\u00e1 mais dispon\u00edvel para voc\u00ea com essa estrat\u00e9gia. Se a vantagem se deteriorou, a resposta \u00e9 encontrar uma nova fonte de vantagem, em vez de continuar ajustando par\u00e2metros para uma diferen\u00e7a que j\u00e1 n\u00e3o existe. Em ambos os casos, a li\u00e7\u00e3o duradoura \u00e9 a mesma: teste qualquer estrat\u00e9gia em condi\u00e7\u00f5es realistas de execu\u00e7\u00e3o antes de depender dela, para evitar surpresas em produ\u00e7\u00e3o. O backtesting com dados reais de ticks, lat\u00eancia modelada e spread modelado permite separar uma vantagem real de outra que s\u00f3 existe com execu\u00e7\u00f5es perfeitas.<\/p>\n <\/p>\n Perguntas frequentes<\/h2>\nMinha corretora prejudicou meu EA de prop\u00f3sito?<\/h3>\nN\u00e3o o c\u00f3digo, mas muito provavelmente suas execu\u00e7\u00f5es. As corretoras aplicam atraso, slippage assim\u00e9trica e rejei\u00e7\u00e3o aos fluxos que classificam como t\u00f3xicos. A estrat\u00e9gia continua funcionando, mas a execu\u00e7\u00e3o da qual depende foi discretamente degradada.<\/p>\n Por que ele ainda funciona na demo, mas n\u00e3o na conta real?<\/h3>\nOs servidores de demonstra\u00e7\u00e3o quase sempre n\u00e3o s\u00e3o filtrados e simulam execu\u00e7\u00f5es quase perfeitas. Uma estrat\u00e9gia que funciona na demo, mas falha em sua conta financiada, \u00e9 uma forte evid\u00eancia de que seu fluxo real est\u00e1 sendo filtrado.<\/p>\n Posso corrigir um EA de arbitragem sinalizado pela corretora?<\/h3>\n\u00c0s vezes, por meio do mascaramento da execu\u00e7\u00e3o para tornar o fluxo menos reconhec\u00edvel ou mudando para uma corretora que o tolere. Por\u00e9m, n\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel corrigir uma execu\u00e7\u00e3o hostil apenas editando o c\u00f3digo da estrat\u00e9gia.<\/p>\n<\/p><\/div>\n <\/p>\n \n Assine as pesquisas de trading da BJF<\/h3>\nNovos artigos, trabalhos de pesquisa e lan\u00e7amentos de produtos, enviados quando forem publicados.<\/p>\n <\/div> |