FAQ<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/nav>\n<\/p>\n\nO que \u00e9 arbitragem em Forex e c\u00e2mbio?<\/h2>\n\n
Defini\u00e7\u00e3o<\/div>\n
Arbitragem em Forex \u00e9 uma estrat\u00e9gia de trading que explora discrep\u00e2ncias tempor\u00e1rias de pre\u00e7o para o mesmo par de moedas (ou instrumentos relacionados) entre diferentes corretoras, provedores de liquidez ou mercados. Ao executar opera\u00e7\u00f5es opostas ou sequenciais simultaneamente \u2014 antes que ocorra o alinhamento de pre\u00e7os \u2014 o trader pode capturar a diferen\u00e7a como lucro com risco direcional reduzido.<\/p>\n<\/div>\n
Os mercados de c\u00e2mbio s\u00e3o teoricamente eficientes: o mesmo ativo deveria ser negociado ao mesmo pre\u00e7o em todos os lugares. Na pr\u00e1tica, a transmiss\u00e3o de pre\u00e7os tem lat\u00eancia. Os dados chegam a corretoras diferentes em momentos diferentes. Os c\u00e1lculos de taxa de c\u00e2mbio para pares cruzados podem divergir momentaneamente. Correla\u00e7\u00f5es hist\u00f3ricas entre pares podem se romper temporariamente. Essas inefici\u00eancias \u2014 por menores e mais breves que sejam \u2014 s\u00e3o a mat\u00e9ria-prima da arbitragem.<\/p>\n
Em 2026, a arbitragem em Forex para o varejo tornou-se mais dependente de infraestrutura do que nunca. Bancos e market makers algor\u00edtmicos fecham a maioria das diferen\u00e7as de pre\u00e7o em milissegundos. A arbitragem lucrativa hoje exige (a) vantagem t\u00e9cnica na velocidade de entrega das cota\u00e7\u00f5es, (b) acesso simult\u00e2neo a m\u00faltiplos locais de liquidez, ou (c) rela\u00e7\u00f5es estat\u00edsticas que exigem per\u00edodos de manuten\u00e7\u00e3o mais longos. As tr\u00eas abordagens est\u00e3o implementadas em plataformas modernas de software de arbitragem.<\/p>\n
Distin\u00e7\u00e3o importante<\/strong>
\nArbitragem em Forex n\u00e3o \u00e9 especula\u00e7\u00e3o. Ao contr\u00e1rio do trading direcional \u2014 em que o lucro depende de o pre\u00e7o se mover na dire\u00e7\u00e3o prevista \u2014 a arbitragem lucra com uma diferen\u00e7a de pre\u00e7o conhecida e j\u00e1 existente. O risco \u00e9 estrutural (velocidade de execu\u00e7\u00e3o, slippage, restri\u00e7\u00f5es da corretora), e n\u00e3o direcional.<\/div>\n<\/section>\n<\/p>\n\nVis\u00e3o geral das estrat\u00e9gias: todos os tipos de relance<\/h2>\n
As seis principais estrat\u00e9gias de arbitragem em Forex e c\u00e2mbio diferem quanto ao mecanismo, \u00e0 infraestrutura necess\u00e1ria, ao perfil de risco e \u00e0s caracter\u00edsticas t\u00edpicas de retorno. Aqui est\u00e1 um resumo comparativo antes de entrarmos em cada uma em detalhe.<\/p>\n
\n\n\n| Estrat\u00e9gia<\/th>\n | Mecanismo<\/th>\n | Janela de execu\u00e7\u00e3o<\/th>\n | Capital necess\u00e1rio<\/th>\n | Toxicidade para a corretora<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n |
\n\nArbitragem de lat\u00eancia<\/strong><\/td>\n| Diferen\u00e7a de velocidade entre feeds r\u00e1pidos e lentos de corretoras<\/td>\n | 50\u2013200 ms<\/td>\n | $1,000+ por conta<\/td>\n | Alta (se detectada)<\/td>\n<\/tr>\n | \nArbitragem triangular<\/strong><\/td>\n| Inconsist\u00eancia da taxa de c\u00e2mbio entre 3 pares de moedas<\/td>\n | <50 ms<\/td>\n | $5,000+<\/td>\n | Baixa<\/td>\n<\/tr>\n | \nLock (Base)<\/strong><\/td>\n| Gatilho de fechamento por tempo m\u00ednimo \/ pips m\u00ednimos ap\u00f3s trailing<\/td>\n | Segundos a minutos<\/td>\n | $1,000+ por conta \u00d72<\/td>\n | M\u00e9dia<\/td>\n<\/tr>\n | \nLockCL1<\/strong><\/td>\n| Lock seguro para netting; sinal de arbitragem fecha uma perna<\/td>\n | Segundos a minutos<\/td>\n | $1,000+ por conta \u00d72<\/td>\n | M\u00e9dia<\/td>\n<\/tr>\n | \nLockCL2<\/strong><\/td>\n| Ordem virtual acompanha a opera\u00e7\u00e3o; reentrada ao atingir alvo<\/td>\n | Segundos a minutos<\/td>\n | $1,000+ por conta \u00d72<\/td>\n | M\u00e9dia\u2013Baixa<\/td>\n<\/tr>\n | \nLockCL3<\/strong><\/td>\n| Conta ativa + passiva; arbitragem apenas no lado r\u00e1pido<\/td>\n | Segundos a minutos<\/td>\n | $1,000+ por conta \u00d72<\/td>\n | M\u00e9dia\u2013Baixa<\/td>\n<\/tr>\n | \nArbitragem de hedge<\/strong><\/td>\n| Instrumentos correlacionados divergem e depois revertem<\/td>\n | Minutos a horas<\/td>\n | $3,000+<\/td>\n | Baixa<\/td>\n<\/tr>\n | \nArbitragem estat\u00edstica<\/strong><\/td>\n| Revers\u00e3o \u00e0 m\u00e9dia de pares historicamente correlacionados<\/td>\n | Horas a dias<\/td>\n | $5,000+<\/td>\n | Muito baixa<\/td>\n<\/tr>\n | \nPair Trading<\/strong><\/td>\n| Hedge long\/short em dois instrumentos de moedas correlacionados<\/td>\n | Dias a semanas<\/td>\n | $5,000+<\/td>\n | Muito baixa<\/td>\n<\/tr>\n | \nPhantom Drift<\/strong><\/td>\n| H\u00edbrido de martingale acionado por RSI + arbitragem lock com mascaramento<\/td>\n | Minutos a horas (c\u00edclico)<\/td>\n | 2 contas financiadas<\/td>\n | Muito baixa (por design)<\/td>\n<\/tr>\n | \nBrightDuo<\/strong><\/td>\n| Lock modificado com ordens virtuais e trailing multin\u00edvel \u2014 2 contas<\/td>\n | Segundos a minutos<\/td>\n | 2 contas financiadas<\/td>\n | Baixa (camuflada)<\/td>\n<\/tr>\n | \nBrightTrio Plus<\/strong><\/td>\n| Rota\u00e7\u00e3o de 3 contas com ordens virtuais \u2014 maximamente camuflada<\/td>\n | Segundos a minutos<\/td>\n | 3 contas financiadas<\/td>\n | M\u00ednima (por design)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n \n \u26a1<\/div>\n Arbitragem de lat\u00eancia<\/h3>\nExplora diferen\u00e7as de velocidade em n\u00edvel de milissegundos entre corretoras. Tem o maior potencial de lucro no curto prazo, mas exige VPS r\u00e1pido e \u00e9 sens\u00edvel \u00e0 corretora.<\/p>\n Lucro: Alto<\/span>
\nToxicidade: Alta<\/span><\/div>\n<\/div>\n\n \ud83d\udd3a<\/div>\n Arbitragem triangular<\/h3>\nPercorre tr\u00eas pares de moedas para capturar desalinhamentos de taxa. Limpa e amig\u00e1vel para corretoras, mas exige um motor robusto de execu\u00e7\u00e3o multipar.<\/p>\n Lucro: M\u00e9dio<\/span>
\nToxicidade: Baixa<\/span><\/div>\n<\/div>\n\n \ud83d\udd12<\/div>\n Arbitragem lock (4 variantes)<\/h3>\nPosi\u00e7\u00f5es opostas em duas contas. Quatro variantes \u2014 Lock, CL1, CL2, CL3 \u2014 cobrem contas netting, ordens virtuais, corretoras com tempo m\u00ednimo de reten\u00e7\u00e3o e modelos de conta ativa\/passiva.<\/p>\n Lucro: Alto<\/span>
\nToxicidade: M\u00e9dia\u2013Baixa<\/span><\/div>\n<\/div>\n\n \ud83d\udee1\ufe0f<\/div>\n Arbitragem de hedge<\/h3>\nEstrat\u00e9gia neutra ao mercado usando instrumentos correlacionados em contas diferentes. Menor perfil de toxicidade e per\u00edodos de manuten\u00e7\u00e3o mais longos.<\/p>\n Lucro: M\u00e9dio<\/span>
\nToxicidade: Baixa<\/span><\/div>\n<\/div>\n\n \ud83d\udcca<\/div>\n Arbitragem estat\u00edstica<\/h3>\nAbordagem de revers\u00e3o \u00e0 m\u00e9dia baseada em correla\u00e7\u00e3o hist\u00f3rica. Opera em prazos mais longos e \u00e9 totalmente compat\u00edvel com contas padr\u00e3o de corretoras.<\/p>\n Lucro: M\u00e9dio<\/span>
\nToxicidade: Muito baixa<\/span><\/div>\n<\/div>\n\n \u2194\ufe0f<\/div>\n Pair Trading<\/h3>\nCompra um instrumento de moeda e vende outro correlacionado. Arbitragem puramente neutra ao mercado ao longo de dias ou semanas \u2014 o menor risco de corretora entre todas as estrat\u00e9gias.<\/p>\n Lucro: Moderado<\/span>
\nToxicidade: M\u00ednima<\/span><\/div>\n<\/div>\n\n \ud83d\udc7b<\/div>\n Phantom Drift<\/h3>\nH\u00edbrido de martingale (acionado por RSI) e arbitragem lock. Projetado para parecer trading convencional para os sistemas de detec\u00e7\u00e3o da corretora, ao mesmo tempo em que recupera drawdowns via lock.<\/p>\n Lucro: Alto<\/span>
\nToxicidade: Muito baixa<\/span><\/div>\n<\/div>\n\n \ud83d\udd06<\/div>\n BrightDuo<\/h3>\nModifica\u00e7\u00e3o avan\u00e7ada de lock em 2 contas com ordens virtuais e at\u00e9 3 n\u00edveis de trailing. Camufla o fluxo de arbitragem mantendo posi\u00e7\u00f5es abertas por mais tempo e variando os padr\u00f5es de fechamento.<\/p>\n Lucro: Alto<\/span>
\nToxicidade: Baixa<\/span><\/div>\n<\/div>\n\n \u2728<\/div>\n BrightTrio Plus<\/h3>\nSistema de rota\u00e7\u00e3o em 3 contas (A, B, C) com ordens virtuais. Disfar\u00e7a a arbitragem como trading comum ao m\u00e1ximo, distribuindo a atividade entre contas e estendendo a vida \u00fatil das ordens.<\/p>\n Lucro: Alto<\/span>
\nToxicidade: M\u00ednima<\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<\/p>\n\nArbitragem de lat\u00eancia<\/h2>\n\n A arbitragem de lat\u00eancia<\/strong> \u00e9 uma abordagem de alta frequ\u00eancia que explora a diferen\u00e7a de tempo na entrega de cota\u00e7\u00f5es entre um feed r\u00e1pido de provedor de liquidez (LP) e uma corretora de varejo mais lenta. O software de arbitragem recebe primeiro as atualiza\u00e7\u00f5es de pre\u00e7o do feed r\u00e1pido, identifica que a corretora lenta ainda n\u00e3o atualizou sua cota\u00e7\u00e3o e coloca uma ordem na corretora lenta na dire\u00e7\u00e3o prevista \u2014 antes que o pre\u00e7o dessa corretora se ajuste.<\/p>\nComo funciona \u2014 passo a passo<\/strong>
\n1. O software monitora o pre\u00e7o simultaneamente em um feed r\u00e1pido (LP\/ECN) e em uma corretora de varejo lenta.
\n2. O feed r\u00e1pido se move: por exemplo, EURUSD cai de 1.08520 para 1.08480 (\u20134 pips).
\n3. A corretora lenta ainda mostra 1.08520. A janela de arbitragem se abre.
\n4. O software coloca uma ordem SELL na corretora lenta a 1.08520.
\n5. O pre\u00e7o da corretora lenta \u00e9 atualizado para 1.08480 em 50\u2013200 ms.
\n6. A ordem \u00e9 fechada com ~4 pips de lucro, menos spread e slippage.<\/div>\nPar\u00e2metros-chave:<\/strong> limite m\u00ednimo de spread (tipicamente 0.2\u20130.5 pips), janela m\u00e1xima de lat\u00eancia (geralmente 50\u2013200 ms) e tamanho do lote em rela\u00e7\u00e3o ao patrim\u00f4nio da conta. A estrat\u00e9gia de Latency Arbitrage da SharpTrader permite o ajuste fino de todos esses par\u00e2metros, incluindo comportamento de mascaramento para reduzir o risco de detec\u00e7\u00e3o pela corretora.<\/p>\nConsidera\u00e7\u00f5es sobre corretoras<\/strong>
\nMuitas corretoras de varejo identificam arbitragem de lat\u00eancia por meio da an\u00e1lise de ordens e podem recotar, rejeitar ou atrasar ordens. Profissionais lidam com isso usando estrat\u00e9gias de mascaramento (por exemplo, PhantomDrift na SharpTrader), conex\u00f5es FIX API ou mudando para corretoras que permitem arbitragem explicitamente.<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<\/p>\n\nArbitragem triangular<\/h2>\n\n A arbitragem triangular<\/strong> explora inconsist\u00eancias tempor\u00e1rias nas taxas de c\u00e2mbio de tr\u00eas pares de moedas. Quando a taxa cruzada impl\u00edcita por dois pares principais n\u00e3o coincide com a taxa cruzada efetivamente cotada, existe uma oportunidade de lucro ao percorrer os tr\u00eas pares e retornar \u00e0 moeda inicial.<\/p>\nExemplo cl\u00e1ssico (EUR\/USD \u00b7 GBP\/USD \u00b7 EUR\/GBP)<\/strong>
\nSuponha: EUR\/USD = 1.0850, GBP\/USD = 1.2700, portanto EUR\/GBP deveria implicar = 0.8543
\nSe EUR\/GBP for cotado a 0.8520 (com erro de 0.0023):
\nPasso 1: Vender EUR \u2192 Comprar USD a 1.0850
\nPasso 2: Comprar GBP usando USD a 1.2700
\nPasso 3: Vender GBP \u2192 Comprar EUR a 0.8520
\nResultado: montante inicial em EUR \u00d7 1.0850 \/ 1.2700 \/ 0.8520 = lucro antes dos custos de transa\u00e7\u00e3o.<\/div>\nEm 2026, a arbitragem triangular real exige execu\u00e7\u00e3o abaixo de 50 ms. Bancos e algoritmos de market making fecham a maioria dessas lacunas quase instantaneamente. A arbitragem triangular pr\u00e1tica em plataformas de varejo se concentra em discrep\u00e2ncias um pouco maiores \u2014 tipicamente 0.5\u20132 pips \u2014 que persistem tempo suficiente para execu\u00e7\u00e3o automatizada. O m\u00f3dulo de Triangular Arbitrage da SharpTrader monitora simultaneamente as tr\u00eas pernas e as executa em sequ\u00eancia coordenada.<\/p>\n Por que a arbitragem triangular \u00e9 amig\u00e1vel para a corretora<\/strong>
\nAs tr\u00eas opera\u00e7\u00f5es ocorrem na mesma conta e com a mesma corretora. A estrat\u00e9gia n\u00e3o explora o atraso do pr\u00f3prio feed de pre\u00e7o da corretora \u2014 ela explora um erro matem\u00e1tico de precifica\u00e7\u00e3o. Isso a torna aceit\u00e1vel sob a maioria dos termos de servi\u00e7o das corretoras.<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<\/p>\n\nArbitragem lock<\/h2>\n\n A arbitragem lock<\/strong> coloca duas ordens opostas \u2014 uma compra e uma venda \u2014 em duas contas separadas de corretoras para o mesmo s\u00edmbolo, ao mesmo tempo. O “lock” elimina a exposi\u00e7\u00e3o l\u00edquida ao mercado. O lucro \u00e9 realizado fechando seletivamente a perna lucrativa quando a posi\u00e7\u00e3o j\u00e1 se moveu o suficiente, ou liberando o lock em um momento vantajoso.<\/p>\nMecanismo central \u2014 como o lock funciona<\/strong>
\nConta A: BUY 1 lote de EURUSD a 1.08500
\nConta B: SELL 1 lote de EURUSD a 1.08500
\n\u2192 Posi\u00e7\u00e3o l\u00edquida: zero (travada). N\u00e3o h\u00e1 risco direcional enquanto est\u00e1 travada. Se EURUSD se mover para 1.08700:
\nLucro da Conta A: +20 pips \u00a0|\u00a0 Perda da Conta B: \u201320 pips
\nFeche a Conta A em +20 pips e deixe a Conta B aberta aguardando recuo.
\nQuando EURUSD retornar para 1.08510 \u2192 Feche a Conta B com \u20131 pip de perda.
\nResultado l\u00edquido: +19 pips menos spreads.<\/div>\nA SharpTrader inclui quatro variantes de arbitragem lock \u2014 Lock, LockCL1, LockCL2 e LockCL3<\/strong> \u2014 cada uma com uma l\u00f3gica de fechamento distinta. A variante correta depende do tipo de conta da corretora (netting vs. hedging), da presen\u00e7a de exig\u00eancias de tempo m\u00ednimo de manuten\u00e7\u00e3o e de se uma conta deve permanecer passiva. Abaixo est\u00e1 uma descri\u00e7\u00e3o precisa da l\u00f3gica de cada variante.<\/p>\n<\/div>\n<\/p>\n Lock (estrat\u00e9gia base)<\/h3>\n\n A estrat\u00e9gia base Lock foi desenvolvida especificamente para corretoras com exig\u00eancias relacionadas a tempo m\u00ednimo de manuten\u00e7\u00e3o da ordem<\/strong> ou dist\u00e2ncia m\u00ednima em rela\u00e7\u00e3o ao pre\u00e7o de entrada<\/strong> antes que uma posi\u00e7\u00e3o lock possa ser fechada. Ela difere das variantes CL porque usa limites de tempo e pips \u2014 e n\u00e3o um segundo sinal de arbitragem \u2014 como gatilho de fechamento.<\/p>\nL\u00f3gica passo a passo<\/strong>
\nPasso 1:<\/strong> Abre a primeira ordem em um sinal de arbitragem. Aplica trailing \u00e0 posi\u00e7\u00e3o. Quando o gatilho de fechamento por trailing \u00e9 atingido, abre uma posi\u00e7\u00e3o de hedge (oposta) na segunda conta \u2014 criando o lock.Passo 2:<\/strong> Fecha ambas as posi\u00e7\u00f5es simultaneamente assim que ou<\/em> o limite de tempo m\u00ednimo ou<\/em> o limite de pips m\u00ednimos seja alcan\u00e7ado.\u2192 Os par\u00e2metros de Instruments & Orders e as configura\u00e7\u00f5es da estrat\u00e9gia s\u00e3o id\u00eanticos aos de LockCL2.<\/div>\nQuando usar o Lock base<\/strong>
\nUse a estrat\u00e9gia base Lock quando sua corretora impuser um per\u00edodo m\u00ednimo de perman\u00eancia da posi\u00e7\u00e3o (por exemplo, posi\u00e7\u00f5es n\u00e3o podem ser fechadas em at\u00e9 30 segundos ap\u00f3s a abertura) ou exigir um movimento m\u00ednimo em pips antes do fechamento. O gatilho duplo de tempo + pips respeita essas restri\u00e7\u00f5es e ainda captura o spread de arbitragem.<\/div>\n<\/div>\nLockCL1 \u2014 Para contas netting (FIX API)<\/h3>\n\n LockCL1<\/strong> \u00e9 uma vers\u00e3o do LockCL2 adaptada para contas netting<\/strong> \u2014 tipos de conta de corretora (comuns em conex\u00f5es FIX API e cTrader) em que posi\u00e7\u00f5es opostas no mesmo instrumento se anulam automaticamente em vez de serem mantidas simultaneamente. Como posi\u00e7\u00f5es de hedge n\u00e3o podem existir na mesma conta netting, o LockCL1 nunca abre ordens opostas na mesma conta. Esta estrat\u00e9gia \u00e9 a escolha recomendada para arbitragem de lat\u00eancia em contas FIX API.<\/p>\nL\u00f3gica passo a passo<\/strong>
\nPasso 1:<\/strong> Abre a primeira ordem por sinal de arbitragem. Aplica trailing na posi\u00e7\u00e3o. Quando o gatilho de fechamento \u00e9 atingido, abre uma posi\u00e7\u00e3o de hedge na conta oposta<\/em> (nunca na mesma conta).Passo 2:<\/strong> Fecha uma das duas posi\u00e7\u00f5es abertas pelo pr\u00f3ximo sinal de arbitragem. Aplica trailing \u00e0 posi\u00e7\u00e3o restante e a fecha pelo gatilho de fechamento (TP, SL, trailing stop ou lifetime).Passo 3:<\/strong> Retorna ao Passo 1 para o pr\u00f3ximo ciclo.<\/div>\nRecomendado para:<\/strong> contas FIX API e conex\u00f5es cTrader onde a corretora usa netting. Ao contr\u00e1rio da CL2, a LockCL1 nunca cria uma situa\u00e7\u00e3o em que compra e venda do mesmo s\u00edmbolo existam simultaneamente em uma \u00fanica conta \u2014 totalmente compat\u00edvel com modelos de execu\u00e7\u00e3o netting.<\/div>\n<\/div>\nLockCL2 \u2014 Estrat\u00e9gia central de lock com ordens virtuais<\/h3>\n\n LockCL2<\/strong> \u00e9 a principal estrat\u00e9gia de arbitragem lock e a base de CL3, BrightDuo e BrightTrio Plus. Ela introduz o conceito de ordens virtuais<\/strong> \u2014 posi\u00e7\u00f5es acompanhadas dentro da mem\u00f3ria da SharpTrader, e n\u00e3o no servidor da corretora \u2014 para gerenciar o ciclo de vida da opera\u00e7\u00e3o de arbitragem enquanto o lock real permanece em vigor.<\/p>\nL\u00f3gica passo a passo<\/strong>
\nPasso 1 \u2014 entrada inicial (sem ordens abertas):<\/strong> Abre a primeira ordem por sinal de arbitragem. Aplica trailing. Quando um gatilho de fechamento dispara (TP, SL, trailing stop ou lifetime), abre a posi\u00e7\u00e3o oposta para criar um lock. Ambas as contas agora mant\u00eam ordens reais opostas.Passo 2 \u2014 sinal de arbitragem enquanto o lock est\u00e1 aberto:<\/strong> Quando chega um novo sinal de arbitragem, a CL2 fecha a posi\u00e7\u00e3o que est\u00e1 oposta \u00e0 dire\u00e7\u00e3o do sinal<\/em> \u2014 para um sinal BUY fecha a SELL, e para um sinal SELL fecha a BUY. Simultaneamente, \u00e9 criada uma ordem virtual<\/strong> na mesma dire\u00e7\u00e3o da posi\u00e7\u00e3o real restante. Essa ordem virtual existe apenas dentro da SharpTrader e acompanha a opera\u00e7\u00e3o de arbitragem com seu pr\u00f3prio SL, TP e trailing stop.Passo 3 \u2014 sa\u00edda da opera\u00e7\u00e3o:<\/strong> Quando a ordem virtual atinge seu SL, TP ou trailing stop, a posi\u00e7\u00e3o real fechada \u00e9 reaberta em sua conta. O lock \u00e9 restaurado e a estrat\u00e9gia espera o pr\u00f3ximo sinal.Passo 4 \u2014 fechamento manual ou autom\u00e1tico do lock:<\/strong> Se o lock for fechado manualmente ou por uma regra autom\u00e1tica, a estrat\u00e9gia \u00e9 redefinida para o Passo 1.<\/div>\nPor que ordens virtuais?<\/strong>
\nSem ordens virtuais, a estrat\u00e9gia precisaria reabrir posi\u00e7\u00f5es reais imediatamente ap\u00f3s fech\u00e1-las \u2014 criando um padr\u00e3o r\u00e1pido de abertura\/fechamento vis\u00edvel para sistemas de detec\u00e7\u00e3o da corretora. A ordem virtual introduz um atraso natural: a reentrada s\u00f3 acontece quando o movimento de pre\u00e7o monitorado atinge um limite, fazendo a ordem reaberta parecer uma opera\u00e7\u00e3o independente e normalmente motivada.<\/div>\n<\/div>\nLockCL3 \u2014 Modelo de conta ativa\/passiva<\/h3>\n\n LockCL3<\/strong> \u00e9 uma modifica\u00e7\u00e3o da CL2 projetada para combinar contas com condi\u00e7\u00f5es favor\u00e1veis e desfavor\u00e1veis para arbitragem<\/strong> \u2014 por exemplo, pareando uma conta FIX API r\u00e1pida com uma conta de corretora de varejo mais lenta. A principal inova\u00e7\u00e3o \u00e9 a distin\u00e7\u00e3o entre uma conta ativa<\/em> (onde todas as opera\u00e7\u00f5es de arbitragem s\u00e3o executadas) e uma conta passiva<\/em> (que mant\u00e9m apenas a posi\u00e7\u00e3o de hedge e nunca recebe entradas de arbitragem).<\/p>\nCL2 vs CL3 \u2014 principal diferen\u00e7a<\/strong>
\nCL2:<\/strong> Entra em opera\u00e7\u00f5es de arbitragem em ambas<\/em> as contas alternadamente. Ap\u00f3s cada segundo sinal, abre uma posi\u00e7\u00e3o de hedge na mesma conta para restaurar o lock.CL3:<\/strong> Entra em opera\u00e7\u00f5es de arbitragem em apenas uma conta<\/em> (a conta ativa). A conta passiva \u00e9 usada exclusivamente para manter a posi\u00e7\u00e3o de hedge \u2014 ela nunca recebe uma entrada de arbitragem. Isso impede que a conta lenta\/restrita seja sobrecarregada com exig\u00eancias de execu\u00e7\u00e3o r\u00e1pida que ela n\u00e3o consegue atender com confiabilidade.Para definir uma conta como passiva:<\/strong> Desmarque a caixa Allow arbitrage<\/em> na aba Settings da estrat\u00e9gia para o lado dessa conta. O lado passivo continuar\u00e1 mantendo sua posi\u00e7\u00e3o de hedge, mas nunca ser\u00e1 o alvo de uma execu\u00e7\u00e3o de arbitragem.<\/div>\nCaso de uso ideal<\/strong>
\nA CL3 \u00e9 ideal quando uma corretora oferece excelente execu\u00e7\u00e3o (baixa lat\u00eancia, FIX API, spreads apertados) e a outra tem restri\u00e7\u00f5es ou maior lat\u00eancia, mas \u00e9 necess\u00e1ria para hedge. A conta r\u00e1pida \u00e9 ativa; a conta lenta \u00e9 passiva. Todo o fluxo de arbitragem gerador de lucro passa apenas pela conta r\u00e1pida.<\/div>\n<\/div>\n<\/p>\n Compara\u00e7\u00e3o das variantes Lock<\/h3>\n\n\n\n| Variante<\/th>\n | Gatilho de fechamento<\/th>\n | Contas netting<\/th>\n | Ordens virtuais<\/th>\n | Melhor para<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n | \n\nLock (Base)<\/strong><\/td>\n| Tempo m\u00ednimo OU pips m\u00ednimos<\/td>\n | \u2713 Compat\u00edvel<\/td>\n | \u2014<\/td>\n | Corretoras com exig\u00eancia m\u00ednima de perman\u00eancia<\/td>\n<\/tr>\n | \nLockCL1<\/strong><\/td>\n| Sinal de arbitragem + gatilho de fechamento<\/td>\n | \u2713 Projetada para netting<\/td>\n | \u2014<\/td>\n | Contas netting FIX API \/ cTrader<\/td>\n<\/tr>\n | \nLockCL2<\/strong><\/td>\n| SL \/ TP \/ trailing da ordem virtual<\/td>\n | \u2717 Requer hedging<\/td>\n | \u2713 Sim<\/td>\n | Contas padr\u00e3o de hedging, uso geral<\/td>\n<\/tr>\n | \nLockCL3<\/strong><\/td>\n| SL \/ TP \/ trailing da ordem virtual<\/td>\n | \u2717 Requer hedging<\/td>\n | \u2713 Sim<\/td>\n | Pares mistos de corretora r\u00e1pida + lenta<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/section>\n <\/p>\n\nArbitragem de hedge<\/h2>\n | | | | | | | | | | | | | | | | | |