헤지 차익 거래 – 2022년 궁극의 가이드 11월 8, 2021 – Posted in: 차익 거래 소프트웨어

헤지 차익 거래 vs 잠금 차익 거래의 차이점은 무엇인가요?

저는 저희에게 메시지를 보내는 많은 고객들이 종종 헤지 차익 거래와 잠금 차익 거래를 혼동하는 것에 정리하고 싶었습니다. 헤지 차익거래 에서는 DAAS나 멀티레그 전략처럼 2개 이상의 계정이 사용되며 그 사이에 인용 비교가 있습니다. 저희는 이를 단순화하기 위해 노력했습니다. A와 B를 생각해 보겠습니다. 만약 저희가 A에서 EURUSD의 경우 B에서 EURUSD보다 더 높은 견적이 있으면 저희는 A에서 팔고 B에서 구입하여 이 차액을 수정한 후 시장의 움직임에 반대 방향을 기다립니다. B 가격이 높아지면 저희는 판매하고, 그에 따라 이익을 얻으며, 견적 차이를 이용합니다. 헤지 차익 거래에서는 당신이 알고 있듯이 제3 브로커로부터의 신속한 인용은 사용되지 않습니다. 그러나, 잠금 차익 거래에서는 계정 A와 계정 B를 비교하는 것이 아니라 두 계정 모두를 빠른 쿼트의 프로바이더와 비교합니다. 보통 사용되는 알고리즘에 관계없이 cl, lock cl2, 또는 lockcl3을 잠궈줍니다. 두 개의 다른 계정으로 소유된 반대 주문인 잠금은 사전에 또는 최초 차익 거래 상황 중에 열 수 있습니다. 포인트는 계정와 빠른 출처를 비교하는 것입니다. 이 방법에서는 2개 이상의 계정을 잠금 전용으로사용할 수 있습니다. 이로 인해, 주문이 장시간 업그레이드가 됩니다. 따라서, 기본적으로 잠금 차익 거래란, 다른 계정 또는 같은 계정로 주문을 잠금을 할 가능성이 있는 지연 차익 거래의 종류입니다.

Hedge Arbitrage Trading vs Lock Arbitrage Trading

헤지 차익 거래 소프트웨어 설명

이제, 헤지 차익 거래로 돌아갑시다. 이는 무엇인지 이해하기 위해서입니다. 두 브로커는 서로 다른 따옴표를 사용해야 하지만 지연은 다릅니다. 이게 무슨 뜻인가요? 예를 들어 계정 A와 B가 있고 양쪽 계정가 하나의 유동성 소스(은행이나 복수의 은행을 접속하는 견적 프로바이더 등)에 접속되어 있다고 합시다.하지만, 이것은 같은 견적 소스입니다만, 계정 A는 뉴욕에 있는 브로커에게 개설되었고, 계정 B는 오스트레일리아 브로커에게 있습니다. 출처가 뉴욕에 있는 경우 출처는 계정 B보다 빨리 뉴욕에 도착합니다. 시세에 차이가 있을 거라고 생각합니다만, 포지션을 연 후 클로즈하겠습니다.하지만 이 포지션은 시세의 출처와 브로커 사이의 거리 때문에 지연이 발생했기 때문입니다. 브로커가 지연 차익 거래를 요구하는 플러그인을 가지고 있는 경우, 브로커는 헤지 차익 거래를 요구할 수도 있습니다.

헤지 차익 거래 EA 주문 – 지연 또는 유동성차이?

이 차이는 인터넷과 지연뿐만 아니라 브리지간의 차이 등의 기술적인 것도 생각할 수 있습니다. 다른 쪽 브릿지는 고속이 되고 다른 쪽 브릿지는 저속이 됩니다. 브릿지는 서버, mt4 또는 mt5와 같이 따옴표 프로바이더를 접속하는 프로그램 애드온 입니다. 이 브릿지는 런던이나 키프로스 등에 설치할 수도 있습니다. 이처럼 헤지 차익 거래는 지연 차익 거래처럼 효과가 있고 정확히는 좋지 않습니다. 따라서 순수한 헤지 차익 거래를 얻기 위해서는 서로 다른 유동성 공급자를 가진 중개인 2명을 찾아야 합니다. 그 뿐만 아니라 두 브로커가 같은 데이터 센터에 있을 필요가 있습니다. 이렇게 함으로써 브로커가 눈에 띄는 거리를 두고 있을 가능성을 배제할 수 있습니다. 유동성 공급자가 다른 2명의 중개인을 확보하고 유동성 공급자가 다른 은행 및 금융기관과의 연결이 다르므로 시세차이를 바탕으로 거래합니다. 지연으로 인한 차이를 없애기 위해 프로그램에서 가장 큰 차이를 사용합니다. 주문은 오픈하려면 오픈까지의 거리와 닫힘까지의 거리 차이를 최소로 합니다. 틱이 통과한 후 다른 브로커 틱과 비교하면 차이가 있으며 이 차이가 특정 값보다 큰 것으로 확인되어 주문을 엽니다. 이는 스프레드, 커미션 등을 커버할 수 있도록 하기 위함입니다.

hedge arbitrage because of latency

차액이 스프레드와 커미션보다 작으면 주문을 오픈해도 아무런 이익을 얻을 수 없습니다. 하지만 그것이 크다면, 저희는 주문을 통해 이익을 확정할 것입니다. 프로그램에서 사용되는 파라미터는 열 때 최대차와 닫을 때 최대 차이입니다. 이러한 차이가 너무 큰 경우에는 지연 또는 기기의 차이가 원인일 수 있습니다. 저희의 고객 대부분은 헤지 차익 거래에서 두 명의 브로커를 이용하고 있다. 빠른 브로커와 느린 브로커입니다. 이 전략도 효과적이고 이익도 있는데, 이 경우 저희의 주문 대부분은 인터넷이나 기기의 지연에 기초하고 있지만, 혼자서 생각하는 최선의 방법은 견적의 차이를 바탕으로 거래하는 것입니다. 지연 주문의 빈도를 더욱 줄이고, 해로운 주문 흐름을 만들기 위해 거래의 다른 전략, 지연에 근거하지 않는 전략 또는 지연 시스템으로부터의 주문을 혼재시키는 것이 좋습니다. 이러한 주문은 고객 소유의 전문가 조언자의 주문 또는 인터넷에서 검색하여 복사기로 주문에 복사할 수 있는 시그널 공급자의 주문, 이는 수동 주문 등입니다. 이 경우 해롭지 않은 주문 수를 늘리고 지연이 아닌 차익 거래에 따른 주문 수를 늘리는 것은 견적 차이로 인해 일부 주문이 오픈되었음을 숨기는 데 도움이 될 것입니다. 이러한 주문의 비율은 작아, 이러한 두 브로커와 함께 일하는 것은 더 길고, 더 좋은 효과를 가져올 것입니다. 멀티레그 차익 거래도 만드는 게 최선입니다. 예를 들면 브로커 A, 브로커 B 및 브로커 C가 있습니다. 브로커 A를 브로커 C와 비교하고 브로커 B를 브로커 C와 비교할 수 있습니다.이 경우, 주문은 다른 방향으로 다른 조합으로 열리며, 이는 어떠한 차익 거래로 위장됩니다. 주문수가 증가하여 이익이 증가합니다. 이 세 명의 브로커는 이전과 같이 세 개의 다른 유동성 공급자를 사용해야 합니다.

헤지 차익 거래에 적합한 중개인은 무엇인가요?

헤지 차익 거래는 FIX API 브로커를 비교할 때 큰 결과를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 브로커 사이에 mt4 또는 mt5 브로커를 가질 수 있는데, FIX API 브로커가 있으면 더 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 왜 그럴까요? FIX API로 거래하는 경우 제한 FOK과 제한 IOC를 사용하여 슬립을 제어할 수 있습니다. 당신이 설정한 값보다 높은 경우, 주문은 자동으로 전송되지 않습니다.여러 브로커에게 주문을 시도해 보면 어떤 브로커가 주문을 거부하는 빈도가 높은지 알 수 있습니다. 또한 저희 프로그램에서는 주문을 거부하는 쪽에서 주문을 열 수 있으며, 이 브로커로 주문이 오픈된 경우에도 주문을 열 수 있습니다. 저희는 주문을 거부하는 빈도가 적은 브로커에게 주문을 오픈합니다. 이는 두 브로커에게 주문이 확실하게 오픈되는 방법이며, 오픈 시 손실을 제어하기 위한 프로그램 방법입니다. 많은 FIX API 브로커에서는 유동성 공급자에 접속하여 유동성을 선택할 수 있습니다. 많은 경우 당신은 어떤 전략을 쓰는지 물어보지만, 당신이 차익 거래를 사용하고 있다는 것을 그들에게 말할 수는 없습니다. 많은 경우, 브로커는 아비트래지를 허용하는 유동성 공급자에게 당신을 연결하겠다고 말할 것입니다. 일반적으로 이러한 유동성 공급자는 공급을 늦추고 시장의 움직임을 살피기 위한 다른 수단을 사용하는 공급자입니다. 만약 당신의 주문이 시장과 같다면 많은 유동성 공급자는 하락할 것이고, 만약 당신의 주문이 시장에 불리하다면 그들은 그것을 통과시킬 것이다. 중개업자에게 그리드 전략을 사용하지만 하지만 차익 거래 상황은 사용하지 않는다는 것을 알려야 합니다. 기본적으로는, 차익 거래 이외의 전략은 상관 없습니다만, 중개업자에게 차익 거래를 이용하고 있는 것을 전하지 말아라.이것은 어느 중개인에게도 적기가 되기 때문입니다. 브로커가 사용자와 접속하고 FIX API 브로커에서 계정을 생성하면 적합성 테스트가 실행됩니다. 이것에 의해, 사용하고 있는 프로그램이 브로커로 정상적으로 동작하고 있는지 아닌지가 확인됩니다.ㄹ 하지만 이는 어떤 전략을 사용하는지도 확인하기 때문에 많은 기술 공급자들에서 이미 적합성 테스트를 완료한 FIX API 트레이더 프로그램을 사용하는 것이 좋습니다. 이상적으로는 FIX API 트레이더가 있으면 FIX 트레이더를 사용하고 있는지 여부를 말하지 않고 직접 이 테스트를 완료할 수 있습니다. 왜냐하면 이미 많은 브로커들이 당사와 차익 거래를 맺고 있고, 이전보다 더 주의 깊게 감시하고 있기 때문입니다. 혼자서는 이것을 할 수 없고, 브로커의 도움이 필요하다면 중개업자에게 차익 거래 전략이 아니라 다른 방법을 쓰고 있다는 것을 알려야 합니다. 헤지 차익 거래에 MT4 또는 MT5를 사용할 경우, MT4와 MT5를 비교할 때, 이들 브로커는 매우 느리기 때문에 차익 거래 가능성은 낮아지고, 이들 브로커는 느리기 때문에 견적차이가 매끄러워집니다. FIX API 브로커와 관련하여 사용하는 것이 매우 적합 합니다.이 경우 따옴표에는 몇 가지 차이가 있습니다. 이 때문에 자본금이 높은 거래자에게 헤지 차익 거래를 권하지만 잠금 차익 거래는 자본금이 적어도 이용할 수 있기 때문에 이럴 때는 잠금 차익 거래를 이용해야 한다는 것입니다. 저희는 이 전략을 당신에게 추천할 수 있습니다.

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기사 정보

작가: Boris Fesenko

최종 갱신일: 6월 05일 2021

Boris Fesenko는 BJF 트레이딩 그룹 주식회사입니다. 캐나다, https://bjftradinggroup.com의 주인이자 전틈 트레이더입니다. 그의 전문 분야는 외환 지수 채권 암호화폐 거래 프로그래밍 등입니다. 전기공학 석사학위와 프로그래밍 석사학위를 취득하였으며, Forex 소프트웨어 개발자로서 21년간의 경험을 가지고 있습니다.