アービトラージ取引–究極のガイド 2021年10月26日 – Posted in: アービトラージソフトウェア, Uncategorized

アービトラージ取引は自分に向いているか?

アービトラージが自分に適した戦略かどうかを理解することは、アービトラージを使って成功するために不可欠です。トレーダーは、アービトラージと他の戦略との違い、アービトラージの優れた点、アービトラージを使用する際の限界を理解する必要があります。ブローカーを変更すること、利益が安定しないことへの落ち込み、自動売買への関与が増えることなどを理解する必要があります。しかし、「ブローカーは味方ではない」「アービトラージは安定した利益をもたらすものではなく、損失を最小限に抑えながら多くの利益を生み出すものであり、他の戦略を使った場合よりもトータルの利益が大きくなる可能性がある」という概念を理解し始めると、これらの不安は消えていくでしょう。

レイテンシーアービトラージの解説

レイテンシーアービトラージは難しい概念ですが、最善を尽くして説明することにしましょう。レイテンシーアービトラージは、ブローカーよりも先に情報を受け取ることで利益を生み出します。ブローカーとあなたは同じ情報を受け取ることになりますが、それはほんの数ミリ秒の差です。このタイミングの違いが重要です。あなたが市場が進む方向に注文を出すと、数ミリ秒後にはそれが実現します。あたかも、ほんの少し先の未来を見て、市場の正しい方向を選ぶことができるかのようです。レイテンシーアービトラージでは、特定のブローカーよりも早く相場を配信するソースがあり、プログラムがごく近い将来に市場が進む方向に注文を出し、この装置の違いを利用します。

簡単そうに見えるかもしれませんが、それはコンセプトが単純だからで、実行するとなると全く逆になります。この処理を行うプログラムは、正常に動作するために多くの設定や微調整が必要ですが、当社は長年の経験からこのようなプログラムの作成を得意としています。だからこそ、これを完璧に実行するための複雑なプログラムを作ることができるのです。レイテンシーアービトラージを利用する上での課題は、ブローカーからのカモフラージュです。レイテンシーアービトラージは、ブローカーの機器の違いを利用しているため、ブローカーはこのようなアービトラージ取引に反対し、あなたが利益を得られないようにしようとするからです。

ロックレイテンシーアービトラージ – 4種類のアルゴリズム

ロックアービトラージはレイテンシーアービトラージと似ていますが、ロックアービトラージ注文は市場の方向を予測し、2つのブローカー間で2つの異なるサイズの注文を出します。例えば、最初のブローカーでは買い注文を、2番目のブローカーでは売り注文を出すことができます。買いが利益になるような方向に市場が動いた場合、売り注文をいったんクローズして、後で再度オープンします。これにより、ブローカーは注文が開かれたことを知ることができず、注文がどのように閉じられたかだけを知ることができます。トレーダーは、レイテンシーアービトラージを使用している場合よりも、同じブローカーと長期間にわたって取引をすることができるようになります。ロックアービトラージには様々な形態があり、ブローカーから戦略を隠すためのアルゴリズムも様々ですが、当ブログではそれぞれの戦略について詳細に説明しています。

ヘッジアービトラージ取引

では、ヘッジアービトラージとロックアービトラージの違いは何でしょうか? この2種類のアービトラージはよく混同されます。ヘッジアービトラージとロックアービトラージの違いは、その主な機能にあります。このタイプのアービトラージは、ブローカーとその間の相場を比較し、設備の違いによりわずかな差が生じた場合、プログラムは一方のブローカーで買い、もう一方のブローカーで売ります。その差額があなたの利益となります。この後、差額の逆方向を待って、ポジションをクローズします。このような小さな違いが、時間をかけて積み重なっていくことで、利益が生まれるのです。

アービトラージのもう一つの形がトライアングルアービトラージです。トライアングルアービトラージでは、相場を比較するために、3つの相場がセットになっています。クロスの相場、例えばEURGBPの相場と、2つの通貨で人工的に作られたEURGBPの相場のEURUSDとGBPUSDです。これらの相場を比較すると、プログラムはその差を見つけ出し、利益を確定します。ヘッジアービトラージと同様に、市場の方向性が変わったときには、ポジションを閉じることで利益を確定します。最近では、1つのブローカーで人工的なシンボルを作ることが非常に難しくなったため、このようなアービトラージを行うためには、複数のブローカーを利用することが不可欠になっています。

スタティスティカル・アービトラージ取引

スタティスティカル・アービトラージは、シンボルの相関関係を利用して利益を生み出します。例えば、金と銀には相関関係があり、金が上がれば銀も上がり、逆もまた然りです。2つのシンボルの価格がわずかに変化したとき、プログラムはこれらのシンボルを売買します。その後、注文は決済され、利益が確定されます。このタイプのアービトラージの利点は、1つまたは2つのブローカーで取引できることです。これは、この戦略が無害であるために可能となります。 

クリプト資産間のアービトラージ取引とは?

あなたが暗号資産を取引しようとしているトレーダーであれば、プログラムの種類にはいくつかの違いがあります。クリプトアービトラージでは、アービトラージの2つのバリエーションが使用されます。レイテンシーアービトラージ取引ロボットを使用して、ボラティリティが非常に高いバイナンスなどの高速引用のソースを使用することができます。また、ヘッジアービトラージでは、2つの取引所を比較し、その価格差を利用して利益を得ることができます。暗号通過と他のシンボルの違いは、ビットコインなどの暗号通貨のアービトラージで利益を得ようとする場合、特定の金額のビットコインを所有する必要があるため、より大きな開始資金が必要になることです。これは、他の暗号通貨でも同じです。ヘッジアービトラージを利用する場合は、さらに大きな投資が必要となり、そのような大きな肩書きのないFXと比較すると、はるかに高い開始資本が必要となります。これが、クリプトアービトラージが外国為替市場での取引ほど収益性が高くない理由です。

アービトラージ取引を始めるにあたって最も重要な問題は、プログラムとブローカーの選択です。アービトラージソフトには、多くの設定項目があり、アービトラージソフトのプログラミング経験のある信頼できる会社によって開発され、良い評価を得ている必要があります。というのも、このソフトの開発は非常に難しく、開発段階ですべてを考慮しなければ、良いプログラムを完成させることは難しいからです。マニュアル取引をうまく模倣し、ブローカーとより長く取引ができるプログラムを開発するのはさらに困難です。また、プログラムが競争力を持つためには、高速なフィードと実行速度が必要です。

アービトラージ取引のためのブローカー

アービトラージ取引で使用するブローカーを選ぶのは非常に難しいことです。トレーダーは、互換性のないブローカーや、プラグインを使ってスリッページを発生させて利益を逆転させているブローカー、その他の問題を抱えたブローカーに遭遇するため、これには時間がかかります。これは、アービトラージ取引に反対するブローカーが多いためです。彼らはアービトラージ取引がサーバーに害を及ぼすと考えているのです。これは、トレーダーの能力を制限するための言い訳として使われる、まったくの捏造です。自分は利益を上げようとしているECNブローカーだと主張するブローカーは、アービトラージから利益を得ています。毎秒何千人もの人々が通貨を交換しているので、ブローカーはこの情報をリクイディティプロバイダー、そして銀行に届けます。ブローカーは取引ごとに手数料を得て、その結果に満足するはずです。しかし、ブローカーは適切と思われるアカウントをB-bookに入れることで、より多くの利益を生み出します。この場合、トレーダーは今、ブローカーに対してトレードしていることになります。

このような場合、トレーダーが儲かるということは、ブローカーが損をするということであり、その逆もまた然りです。このため、ブローカーはアービトラージなどの利益のある戦略を止めるために、プラグインの使用に固執します。特にアービトラージのトレーダーは、実際にお金を失う能力がないので、口座をB-bookに入れるブローカーにとっては非常に不利になります。 ブローカーが自分たちはECNブローカーだと主張しても、それを信じてはいけません。本当にECNブローカーかどうかを確認し、約定時間やスリッページが小さいことが分かれば、アービトラージに適したブローカーと言えますが、ECNの謳い文句を信用してはいけません。アービトラージは、実際には市場にとって非常に有益であり、完全に合法であることは、オンラインの多くの記事で説明されています。

アービトラージ取引のために口座を準備するには?

アービトラージ取引のための口座の準備は重要であり、このプロセスを真剣に行う必要があります。アカウントを作成してアービトラージ取引に使用することはできますが、これはロックまたはヘッジアービトラージを使用している場合にのみ可能です。この欠点は、あなたは利益を得ることができますが、ブローカーは非常に迅速にあなたの取引がアービトラージの状況で起こることを認識してしまうことです。ブローカーがプラグインを持っていれば、すぐにそれがわかります。だからこそ、アービトラージ取引のために各口座を準備する必要があるのです。まず、ブローカーが有害とは思わないような他の取引戦略を使うことから始めましょう。そうすれば、ブローカーはこれらがアービトラージではないことを確認し、あなたの口座の監視をやめます。また、注ぎ込み戦略を使って、メインの口座から別の口座に資金を注ぎ込んだり、その逆を行ったりすることもできます。これは損失として表示され、ブローカーはこれを喜んでくれます。注ぎ込みは、相関する通貨ペアを使用してアカウント間で資金を移動することで行われ、損失として表示されます。L-pouring戦略が組み込まれたDAASアービトラージの利益は、このような作業に最適です。コミッションやスプレッドによる損失を被ることになりますが、これは寿命を伸ばすための投資とも言えます。損失が多いことがわかると、ブローカーがあなたの口座の監視をやめてしまうからです。 このようにして、アービトラージを使って利益を出すことができます。ある程度の利益が出た後、損失をシミュレートするために、再び注水戦略を使用することを検討する必要があります。新しい戦略を追加したり、戦略を混ぜたり、流し込んだりすることで、1つのブローカーで作業する時間を増やすことができ、長期的には非常に時間の節約になります。また、多くのブローカーは、通貨やCFDの相場をさまざまなソースから入手するためにコースを利用していることを知っておく必要があります。ブローカーは、見積もりの最高の条件を探します。どのブローカーが最も収益性が高く、どのインストルメントが最も収益性が高いかを判断するために、各種類のインストルメントでブローカーを選択する際にテストを行う必要があります。ドイツやオランダのクローナのようなエキゾチックなペアを取引したい場合は、この機会を提供してくれる流動性プロバイダーを見つけるべきです。

アービトラージ取引プラットフォーム

daas arbitrage trading platform

アービトラージにはどのようなプラットフォームを使うのが最適かという質問をよく受けますが、これはMT4、MT5、FIX APIのどれでしょうか?これは、スタート時の資金によります。1万ドル以上の大きな資金であれば、FOKやIOC指値などの注文タイプが使え、スリッページをコントロールできるFIX APIプラットフォームが適しているでしょう。 FIX APIでは遅延が少なく、アービトラージ取引の機会も少なくなりますが、スタート時の資金が少ない場合は、MT4やMT5のプラットフォームを利用するのがいいでしょう。私たちのDAASプログラムには、あなたが始めるのに役立つ多くの戦略が含まれています。

アービトラージ取引は儲かるのか?

DAASプログラムを使用することで、多くのアービトラージ戦略を単独で使用したり、混合して使用したりすることができるようになります。それは、より柔軟な取引に役立つでしょう。このプログラムは、100ドルまたは200ドルの入金で使い始めることができ、どの戦略が利益を生み出すのに最適かを確認することができます。よくインターネット上で1000%の利益を報告する人がいますが、これは一度だけ起こる可能性があり、この利益は何らかの方法でブローカーに没収される可能性が高いです。通常、現実的な数字は毎月30~50%の利益に近いでしょう。