{"id":13422,"date":"2026-07-13T21:11:11","date_gmt":"2026-07-13T21:11:11","guid":{"rendered":"https:\/\/bjftradinggroup.com\/?p=13422"},"modified":"2026-10-17T22:36:50","modified_gmt":"2026-10-17T22:36:50","slug":"optimizing-phantom-drift-lock-strategies","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bjftradinggroup.com\/it\/optimizing-phantom-drift-lock-strategies\/","title":{"rendered":"Ottimizzare le strategie Phantom Drift e Lock in SharpTrader Optimizer"},"content":{"rendered":"

<\/p>\n

\n


\n
\n<\/p>\n

\n BJF TRADING GROUP  ·  SHARPTRADER OPTIMIZER<\/span><\/p>\n

Ottimizzare Phantom Drift<\/span> e ogni strategia Lock: perch\u00e9 martingala pi\u00f9 arbitraggio richiede un backtest onesto ancora pi\u00f9 della latenza<\/h2>\n

\n Il nostro test live sulla latenza ha gi\u00e0 dimostrato che l’ottimizzazione dei parametri sposta denaro reale: stessa strategia, due conti, e il set ottimizzato ha ridotto di tre volte la perdita media. Le strategie della famiglia Lock hanno due<\/strong> meccanismi di profitto sovrapposti, una scala di mediazione e una gamba di lock arbitrage, quindi il guadagno derivante da un’ottimizzazione onesta \u00e8 maggiore, non minore. SharpTrader Optimizer ora ottimizza entrambe le met\u00e0 insieme, per Hedge, Phantom Drift e tutte le varianti Lock.\n <\/p>\n

\n Nuova funzionalit\u00e0:<\/strong> intera famiglia Lock<\/span>
\n Copre:<\/strong> Hedge, Phantom Drift, tutte le varianti Lock<\/span>
\n Entrambe le met\u00e0:<\/strong> scala di martingala + gamba di arbitraggio<\/span>
\n Stato:<\/strong> rilasciato<\/span>\n <\/div>\n<\/div>\n


\n
\n<\/p>\n

\n

Risposta breve:<\/strong> SharpTrader Optimizer ora esegue la sua ricerca dei parametri con esecuzione realistica su tutte le strategie della famiglia Lock, incluso Phantom Drift. Analizza 13 parametri numerici che governano entrambe le met\u00e0 della strategia: la scala di mediazione<\/strong> (MaxTrades, LotExponent, PipStep, StopLoss, TakeProfit) e la logica di arbitraggio e di uscita<\/strong> (DiffToOpen1\/2, MaxSpreadFast\/Slow, ArbProfit e i controlli del profitto), valutando ogni candidato su dati tick reali con latenza di esecuzione modellata, spread variabile per tick e slippage su entrambe le gambe. L’indicatore RSI in s\u00e9 non fa parte della griglia; esegui invece backtest separati con diverse impostazioni RSI e confronta come cambiano il risultato. Poich\u00e9 una strategia multi-componente paga il costo di esecuzione a ogni livello di mediazione e su entrambi i lati dell’hedge, \u00e8 molto pi\u00f9 sensibile all’onest\u00e0 del backtest rispetto all’arbitraggio di latenza a gamba singola, e trae maggior beneficio da un’ottimizzazione fatta correttamente.<\/p>\n<\/div>\n


\n
\n<\/p>\n

Cosa \u00e8 stato appena rilasciato<\/h2>\n

\n All’inizio di quest’anno SharpTrader Optimizer ha aggiunto l’ottimizzazione della strategia Hedge<\/strong> e avevamo indicato l’intera famiglia Lock come traguardo successivo. Quel traguardo \u00e8 ora raggiunto. L’ottimizzatore pu\u00f2 eseguire le sue analisi dei parametri su tick reali, tenendo conto dell’esecuzione, su tutte le strategie della famiglia Lock, inclusa Phantom Drift<\/a>, la strategia che racchiude il lock arbitrage<\/a> all’interno di una sequenza di mediazione attivata dall’RSI, cos\u00ec da apparire ai sistemi di gestione del rischio del broker come un normale trader tecnico.\n<\/p>\n

\n La parte importante \u00e8 cosa<\/em> viene ottimizzato. Phantom Drift non \u00e8 un unico meccanismo, sono due che lavorano in sequenza: una scala di mediazione visibile (la parte martingala) che costruisce la profondit\u00e0 del drawdown, e una gamba di lock arbitrage (la parte di arbitraggio) che sblocca la posizione su un segnale del feed veloce. Finora potevi regolare questi componenti a mano e sperare. Ora l’ottimizzatore esplora lo spazio dei parametri congiunto di entrambi e valuta ogni candidato nel modo in cui il mercato reale lo fa effettivamente pagare.\n<\/p>\n


\n
\n<\/p>\n

Il test sulla latenza ha gi\u00e0 dimostrato il principio<\/h2>\n

\n Prima di estendere l’ottimizzatore alle strategie multi-componente, volevamo la prova che il punteggio con esecuzione realistica dell’ottimizzatore si traducesse in risultati live su una strategia misurabile in modo pulito. Abbiamo quindi eseguito l’esperimento pi\u00f9 semplice possibile: la stessa logica di arbitraggio di latenza su due conti live contemporaneamente<\/a>, uno con parametri ottimizzati, uno con quelli predefiniti, stesso strumento, stessa dimensione del lotto, stesso saldo iniziale. L’unica variabile era il set di parametri.\n<\/p>\n

\n
3×<\/span>Perdita media pi\u00f9 bassa<\/span><\/div>\n
5.41→11.3<\/span>Profit factor<\/span><\/div>\n
−6.2→−2.0<\/span>Pip per perdita<\/span><\/div>\n
0.42%<\/span>Max DD ottimizzato<\/span><\/div>\n<\/div>\n

\n Il conto ottimizzato non ha inseguito una vincita pi\u00f9 grande. Ha ridotto il costo delle operazioni in perdita, portando la perdita media per operazione da −6.2 pip a −2.0 pip e pi\u00f9 che raddoppiando il profit factor, con un drawdown inferiore. Si tratta di una strategia a gamba singola, un ingresso e un’uscita. Ora metti quel risultato accanto a una strategia che apre una scala di posizioni di mediazione e poi copre l’intero blocco, e chiediti dove l’effetto leva dell’ottimizzazione \u00e8 maggiore.\n<\/p>\n


\n
\n<\/p>\n

Perch\u00e9 le strategie lock sono un problema di ottimizzazione pi\u00f9 difficile e con una posta pi\u00f9 alta<\/h2>\n

\n Un’operazione di latenza a gamba singola paga il costo di esecuzione due volte: una in ingresso, una in uscita. Un ciclo di Phantom Drift lo paga molto pi\u00f9 spesso. Ogni livello di mediazione \u00e8 un ordine reale che attraversa uno spread reale e subisce uno slippage reale. Poi il lock aggiunge una posizione di copertura, e l’unlock la chiude, ciascuna una gamba con il proprio costo di esecuzione. Lo stesso attrito di esecuzione che \u00e8 costato al conto di latenza qualche pip per operazione in perdita viene ora moltiplicato su un’intera scala e su un hedge a due lati.\n<\/p>\n

\n

Il problema della composizione in una riga<\/h3>\n

Nell’arbitraggio di latenza a gamba singola, il costo di esecuzione \u00e8 una tassa su un solo round trip. In una strategia martingala-lock, il costo di esecuzione si compone su ogni livello di mediazione e su entrambe le gambe dell’hedge, quindi lo stesso errore per singola esecuzione che ha ridotto un conto di latenza rimodella silenziosamente l’intero profilo di rischio della scala.<\/p>\n<\/div>\n

\n Questa composizione vale in entrambe le direzioni. Significa che una strategia lock testata con ipotesi superficiali (dati a barre, esecuzioni a latenza zero, uno spread fisso) apparir\u00e0 molto pi\u00f9 sicura e regolare di come opera davvero, perch\u00e9 nessuno degli attriti livello per livello viene addebitato. E significa che trovare il set di parametri che sopravvive a un costo di esecuzione onesto vale qui pi\u00f9 che altrove, perch\u00e9 c’\u00e8 pi\u00f9 costo da poter sbagliare.\n<\/p>\n


\n
\n<\/p>\n

Le due met\u00e0 che l’ottimizzatore ora regola insieme<\/h2>\n

\n I 13 parametri ottimizzabili si dividono in due gruppi accoppiati. L’ottimizzatore li esplora congiuntamente, perch\u00e9 la spaziatura e il dimensionamento della scala di mediazione decidono quanto costo di esecuzione assorbe ogni gamba, mentre le soglie di spread e di differenza decidono quanto spesso la scala viene attivata.\n<\/p>\n\n\n\n
\n PARTE A · SCALA DI MEDIAZIONE<\/span><\/p>\n

La struttura martingala<\/h3>\n

La sequenza visibile di costruzione delle posizioni che il broker vede, e la parte che costruisce la profondit\u00e0 di drawdown di cui il lock ha bisogno. Parametri analizzati:<\/p>\n

    \n
  • MaxTrades<\/strong> – quante posizioni pu\u00f2 costruire la sequenza (da 2 a 6)<\/li>\n
  • LotExponent<\/strong> – moltiplicatore del lotto a ogni livello aggiunto (da 1.5 a 3)<\/li>\n
  • PipStep<\/strong> – distanza in pip tra gli ingressi di mediazione (da 20 a 60)<\/li>\n
  • StopLoss \/ TakeProfit<\/strong> – uscite per singola posizione (50–100 \/ 200–500)<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n

\n PARTE B · ARBITRAGGIO & USCITA<\/span><\/p>\n

Il meccanismo di profitto e i filtri<\/h3>\n

Le soglie di differenza e di spread che decidono quando vale la pena aprire una posizione, pi\u00f9 i controlli del profitto che la chiudono. Parametri analizzati:<\/p>\n

    \n
  • DiffToOpen1 \/ DiffToOpen2<\/strong> – soglie di differenza di prezzo che attivano gli ingressi (da 10 a 100)<\/li>\n
  • MaxSpreadFast \/ MaxSpreadSlow<\/strong> – filtri di spread sui feed veloce e lento (da 1 a 50)<\/li>\n
  • ArbProfit<\/strong> – soglia di profitto dell’arbitraggio (da 10 a 100)<\/li>\n
  • MinProfit \/ PipsForMinProfit \/ MaxProfit<\/strong> – controlli di presa di profitto<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    \n Regolare una sola met\u00e0 isolatamente significa lasciare valore sul tavolo. Una scala di mediazione pi\u00f9 profonda o pi\u00f9 ampia cambia il drawdown da cui la gamba di arbitraggio deve recuperare; un filtro di spread o di differenza pi\u00f9 restrittivo cambia quanto spesso la scala viene costruita. Il senso \u00e8 proprio la ricerca congiunta.\n<\/p>\n

    <\/p>\n

    La griglia di ottimizzazione completa<\/h3>\n

    \n Questi sono i parametri che l’analisi fa variare, con gli intervalli predefiniti di minimo, passo e massimo. Allarga o restringi qualsiasi intervallo in base al tuo strumento e alla dimensione del conto prima di avviare la ricerca.\n<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Parametro<\/th>\nMin<\/th>\nPasso<\/th>\nMax<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    StopLoss<\/td>\n50<\/td>\n10<\/td>\n100<\/td>\n<\/tr>\n
    TakeProfit<\/td>\n200<\/td>\n50<\/td>\n500<\/td>\n<\/tr>\n
    MinProfit<\/td>\n10<\/td>\n10<\/td>\n100<\/td>\n<\/tr>\n
    PipsForMinProfit<\/td>\n10<\/td>\n10<\/td>\n100<\/td>\n<\/tr>\n
    DiffToOpen1<\/td>\n10<\/td>\n10<\/td>\n100<\/td>\n<\/tr>\n
    DiffToOpen2<\/td>\n10<\/td>\n10<\/td>\n100<\/td>\n<\/tr>\n
    MaxSpreadSlow<\/td>\n1<\/td>\n5<\/td>\n50<\/td>\n<\/tr>\n
    MaxSpreadFast<\/td>\n1<\/td>\n5<\/td>\n50<\/td>\n<\/tr>\n
    MaxTrades<\/td>\n2<\/td>\n1<\/td>\n6<\/td>\n<\/tr>\n
    LotExponent<\/td>\n1.5<\/td>\n0.5<\/td>\n3<\/td>\n<\/tr>\n
    PipStep<\/td>\n20<\/td>\n10<\/td>\n60<\/td>\n<\/tr>\n
    MaxProfit<\/td>\n10<\/td>\n10<\/td>\n50<\/td>\n<\/tr>\n
    ArbProfit<\/td>\n10<\/td>\n10<\/td>\n100<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
    \n

    L’indicatore RSI non \u00e8 nella griglia, ed \u00e8 una scelta voluta<\/h3>\n

    L’indicatore di ingresso di Phantom Drift (RSI) non \u00e8 tra i parametri numerici analizzati. La griglia regola i parametri di costruzione delle posizioni, di spread, di differenza e di profitto indicati sopra. Per studiare come l’impostazione dell’RSI influisce sui risultati, esegui l’ottimizzazione separatamente per ogni configurazione RSI che vuoi testare, poi confronta i set di parametri con il punteggio migliore tra queste esecuzioni.<\/p>\n

    Spesso \u00e8 comunque il modo pi\u00f9 utile di ragionare su un indicatore: invece di mescolarlo in un’unica griglia, ottieni una lettura chiara di come un RSI pi\u00f9 stretto o pi\u00f9 largo sposta l’intera superficie ottimizzata, mantenendo tutto il resto onesto.<\/p>\n<\/div>\n


    \n
    \n<\/p>\n

    Perch\u00e9 i backtester standard ti ingannano sulle strategie martingala-lock<\/h2>\n

    \n La maggior parte degli strategy tester retail \u00e8 stata creata per sistemi direzionali, e fa tre ipotesi che per una strategia direzionale sono soltanto ottimistiche, ma per una martingala-lock sono attivamente pericolose: calcolano i prezzi su dati a barre, presuppongono esecuzioni a latenza zero e applicano un unico spread fisso. Su una scala di mediazione, ciascuno di questi errori viene addebitato una volta per livello e poi di nuovo su entrambe le gambe dell’hedge.\n<\/p>\n

    \n Una curva di equity martingala che appare regolare su barre M1 pu\u00f2 essere un animale molto diverso quando ogni ingresso di mediazione paga lo spread variabile realmente esistente in quel tick, quando lock e unlock pagano ciascuno uno slippage indipendente e quando il ritardo di esecuzione viene modellato invece di essere ignorato. La differenza non si manifesta come un numero leggermente pi\u00f9 basso. Si manifesta come un profilo di rischio diverso, perch\u00e9 il livello a cui un backtest superficiale dice che sopravvivi \u00e8 il livello a cui un backtest onesto dice che sfondi la soglia di controllo dell’equity.\n<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Cosa viene addebitato<\/th>\nBacktester standard<\/th>\nSharpTrader Optimizer<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Risoluzione dei prezzi<\/td>\nApprossimazione a barre M1 \/ M5<\/td>\nTick reali registrati dal tuo conto<\/td>\n<\/tr>\n
    Tempo di esecuzione degli ordini<\/td>\nPresunto istantaneo (latenza zero)<\/td>\nLatenza configurabile in millisecondi<\/td>\n<\/tr>\n
    Spread<\/td>\nValore predefinito fisso del broker<\/td>\nSpread storico variabile per tick<\/td>\n<\/tr>\n
    Slippage su ogni ingresso di mediazione<\/td>\nIgnorato o fisso<\/td>\nModellato per ogni esecuzione<\/td>\n<\/tr>\n
    Gambe di lock + unlock<\/td>\nTrattate come gratuite \/ istantanee<\/td>\nEntrambe le gambe addebitate indipendentemente<\/td>\n<\/tr>\n
    Dimensione della griglia praticabile<\/td>\nPiccola, single-thread<\/td>\nOltre 100,000 combinazioni su tutti i core<\/td>\n<\/tr>\n
    Migliori orari di trading<\/td>\nNon mostrati<\/td>\nHeatmap delle performance sulle 24 ore<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n


    \n
    \n<\/p>\n

    Cosa cambia un punteggio di esecuzione onesto su una strategia lock<\/h2>\n

    \n I quattro elementi che hanno reso affidabile il risultato sulla latenza contano di pi\u00f9, non di meno, su una strategia lock, perch\u00e9 ciascuno viene addebitato ripetutamente lungo la scala e sull’hedge.\n<\/p>\n\n\n\n\n
    \n
    01<\/div>\n

    Dati tick reali dal tuo conto<\/h3>\n

    I tick vengono registrati da SharpTrader dal tuo conto broker live, quindi ogni ingresso di mediazione cade sul prezzo che il tuo conto ha effettivamente visto, con il comportamento reale del broker incluso, non sull’apertura o chiusura di una barra n\u00e9 su un feed idealizzato. Su una scala, l’approssimazione a barre dimensiona in modo errato e silenzioso il drawdown che la gamba di arbitraggio eredita.<\/p>\n<\/td>\n

    		\n
    02<\/div>\n

    Modellazione del tempo di esecuzione<\/h3>\n

    Imposti un ritardo di esecuzione realistico in millisecondi. Per la gamba di lock arbitrage, il cui intero vantaggio \u00e8 un feed pi\u00f9 veloce, l’ipotesi di latenza zero \u00e8 proprio quella che la fa sembrare migliore sulla carta e la fa fallire in reale.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

    \n
    03<\/div>\n

    Spread variabile per tick<\/h3>\n

    Ogni livello paga lo spread realmente esistente quando \u00e8 stato aperto, non un valore predefinito fisso. La mediazione spesso aggiunge posizioni durante momenti volatili con spread ampio, cio\u00e8 proprio quando un test a spread fisso sottostima di pi\u00f9 il costo reale.<\/p>\n<\/td>\n

    		\n
    04<\/div>\n

    Slippage su entrambe le gambe<\/h3>\n

    Lock e unlock vengono modellati indipendentemente. Un hedge che un test ingenuo chiude gratis qui viene addebitato onestamente, cos\u00ec il recupero per ciclo nel test \u00e8 il recupero che puoi realmente aspettarti.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n


    \n
    \n<\/p>\n

    Come eseguire un’ottimizzazione di Phantom Drift<\/h2>\n
    \n

    1. Registra la tua cronologia tick.<\/strong> SharpTrader raccoglie i tick direttamente dal tuo conto broker live, non da un feed idealizzato fornito dal broker. Ci\u00f2 significa che la cronologia contiene gi\u00e0 esattamente ci\u00f2 che il tuo conto sperimenta, inclusi eventuali plugin lato broker, requote o anomalie di esecuzione. Stai testando sulle tue reali condizioni di trading, non su un feed pulito da laboratorio. I parametri non sono trasferibili tra broker, quindi registra e testa sul conto che userai effettivamente.<\/p>\n

    2. Imposta una latenza di esecuzione realistica<\/strong> in millisecondi che rifletta il vantaggio del tuo feed veloce rispetto al broker di esecuzione.<\/p>\n

    3. Definisci la griglia<\/strong> sui 13 parametri: MaxTrades, LotExponent, PipStep, StopLoss e TakeProfit sul lato della scala; DiffToOpen1\/2, MaxSpreadFast\/Slow, ArbProfit e i controlli del profitto sul lato arbitraggio e uscita. Regola minimo, passo e massimo di ciascuno in base al tuo strumento e alla dimensione del conto.<\/p>\n

    4. Avvia l’analisi su tutti i core.<\/strong> Una grande griglia multi-parametro si completa in poche ore, con spread variabile per tick e slippage su due gambe addebitati a ogni candidato.<\/p>\n

    5. Leggi la heatmap e il punteggio.<\/strong> Classifica per profit factor e drawdown, non per la percentuale di vincita visibile, e usa la heatmap sulle 24 ore per vedere quali sessioni portano davvero il vantaggio.<\/p>\n

    6. Ripeti per ogni impostazione RSI.<\/strong> Poich\u00e9 l’RSI non viene analizzato nella griglia, riesegui l’analisi per ogni configurazione RSI che vuoi confrontare e osserva come si sposta il miglior set di parametri tra una e l’altra.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    Cosa significa in pratica<\/h3>\n
      \n
    • Vengono ottimizzate entrambe le met\u00e0, non solo l’arbitraggio.<\/strong> La scala di mediazione \u00e8 dove risiede la maggior parte del costo di esecuzione nascosto, quindi regolarla su esecuzioni oneste \u00e8 da dove proviene buona parte del miglioramento.<\/li>\n
    • Ottimizza per profit factor e drawdown, non per la percentuale di vincita mascherata.<\/strong> Come ha dimostrato il test sulla latenza, la percentuale di vincita pi\u00f9 bella non corrisponde al conto che conserva pi\u00f9 denaro.<\/li>\n
    • Ricalibra per strumento e per broker.<\/strong> Il profilo di esecuzione di una strategia lock \u00e8 specifico del broker; un set ottimizzato in un ambiente non \u00e8 valido in un altro.<\/li>\n
    • Non fidarti mai di un test a latenza zero e spread fisso su una scala.<\/strong> \u00c8 l’unica configurazione che nasconde con certezza il livello che rompe davvero la strategia.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n


      \n
      \n<\/p>\n

      Domande frequenti<\/h2>\n
      \n
      SharpTrader Optimizer ora pu\u00f2 ottimizzare Phantom Drift?<\/div>\n
      \n

      S\u00ec. Phantom Drift fa parte della famiglia Lock, e il supporto completo alla famiglia Lock \u00e8 ora rilasciato. L’ottimizzatore esegue la sua analisi dei parametri su tick reali, tenendo conto dell’esecuzione, su Phantom Drift nello stesso modo in cui lo fa per le strategie Latency e Hedge.<\/p>\n<\/div>\n

      Ottimizza la parte di mediazione martingala o solo la parte di arbitraggio?<\/div>\n
      \n

      Entrambe, e congiuntamente. L’ottimizzatore analizza i parametri della scala di mediazione (MaxTrades, LotExponent, PipStep, StopLoss, TakeProfit) insieme ai parametri di arbitraggio e di uscita (DiffToOpen1\/2, MaxSpreadFast, MaxSpreadSlow, ArbProfit, MinProfit, PipsForMinProfit, MaxProfit). I due gruppi sono accoppiati, quindi il senso \u00e8 regolarli insieme. L’indicatore di ingresso RSI non fa parte della griglia.<\/p>\n<\/div>\n

      Perch\u00e9 una strategia martingala-lock ha bisogno di un backtest onesto pi\u00f9 dell’arbitraggio di latenza?<\/div>\n
      \n

      Perch\u00e9 il costo di esecuzione si compone. Un’operazione di latenza a gamba singola paga spread e slippage su un solo round trip. Una strategia lock li paga su ogni livello di mediazione e su entrambe le gambe dell’hedge. Un backtester che presuppone latenza zero e spread fisso sottostima quel costo una volta per la latenza, ma molte volte per una scala, il che basta a cambiare l’intero profilo di rischio della strategia e non solo il risultato finale.<\/p>\n<\/div>\n

      Quali parametri regola su una strategia Phantom Drift?<\/div>\n
      \n

      Tredici parametri numerici: StopLoss, TakeProfit, MinProfit, PipsForMinProfit, DiffToOpen1, DiffToOpen2, MaxSpreadSlow, MaxSpreadFast, MaxTrades, LotExponent, PipStep, MaxProfit e ArbProfit. Ognuno ha minimo, passo e massimo configurabili. L’indicatore di ingresso RSI non viene analizzato nella griglia; per studiarne l’effetto, esegui l’ottimizzazione separatamente con diverse impostazioni RSI e confronta.<\/p>\n<\/div>\n

      Da dove provengono i dati tick?<\/div>\n
      \n

      Dal tuo conto. SharpTrader registra i tick direttamente dalla tua connessione live al broker, quindi la cronologia su cui ottimizzi \u00e8 esattamente il flusso di prezzi ricevuto dal tuo conto, con il comportamento reale di esecuzione del broker incluso, indipendentemente dal fatto che il broker utilizzi o meno plugin sul tuo conto. Non stai testando su un feed idealizzato o ripulito pubblicato dal broker; stai testando su ci\u00f2 che ha effettivamente raggiunto il tuo terminale. \u00c8 questo che rende i parametri specifici del broker e i risultati rappresentativi delle condizioni reali.<\/p>\n<\/div>\n

      Posso ottimizzare anche le impostazioni dell’indicatore RSI?<\/div>\n
      \n

      Non all’interno della griglia dei parametri, che analizza i 13 parametri numerici di posizione, spread, differenza e profitto. Per vedere come l’RSI influisce sui risultati, esegui l’ottimizzazione separatamente per ogni configurazione RSI che vuoi testare, poi confronta i set di parametri con il punteggio migliore tra queste esecuzioni. Questo offre una lettura pi\u00f9 chiara di come un RSI pi\u00f9 stretto o pi\u00f9 largo sposta l’intera superficie ottimizzata rispetto a mescolarlo in un’unica griglia.<\/p>\n<\/div>\n

      I parametri sono trasferibili tra broker o strumenti?<\/div>\n
      \n

      No. Ogni strumento ha il proprio comportamento dello spread e la propria volatilit\u00e0, e ogni broker ha il proprio profilo di esecuzione. Un set di parametri \u00e8 valido solo per le condizioni su cui \u00e8 stato ottimizzato, quindi l’analisi va rieseguita per ogni strumento e ambiente broker prima della messa in produzione.<\/p>\n<\/div>\n

      L’ottimizzazione della famiglia Lock \u00e8 disponibile ora?<\/div>\n
      \n

      S\u00ec, \u00e8 stata rilasciata. Gli utenti attuali di SharpTrader Optimizer possono richiedere la build pi\u00f9 recente, e chiunque stia valutando lo strumento pu\u00f2 consultare l’elenco completo delle funzionalit\u00e0 nella pagina del prodotto. Scrivi a support@bjftradinggroup.com per ricevere la build o per un aiuto nella configurazione di un’analisi di una strategia lock.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n


      \n
      \n<\/p>\n

      \n

      Iscriviti alle ricerche di trading di BJF<\/h3>\n

      Nuovi studi sull’esecuzione, guide all’ottimizzatore e rilasci di prodotti – inviati non appena li pubblichiamo.<\/p>\n

      <\/div>