{"id":12937,"date":"2026-05-04T14:14:52","date_gmt":"2026-05-04T14:14:52","guid":{"rendered":"https:\/\/bjftradinggroup.com\/?page_id=12937"},"modified":"2026-10-17T22:37:41","modified_gmt":"2026-10-17T22:37:41","slug":"lock-arbitrage","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/bjftradinggroup.com\/it\/lock-arbitrage\/","title":{"rendered":"Lock Arbitrage"},"content":{"rendered":"

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BJF TRADING GROUP \u00b7 SHARPTRADER PRO<\/span><\/p>\n

Lock Arbitrage: tutte e 4 le varianti spiegate<\/span> \u2014 Lock, LockCL1, LockCL2, LockCL3<\/h1>\n

La lock arbitrage mantiene posizioni opposte su due conti broker separati contemporaneamente<\/strong>, eliminando l’esposizione netta al mercato. Il profitto deriva dalla chiusura selettiva di una delle due gambe al momento giusto \u2014 guidata da un feed di prezzi veloce. SharpTrader include quattro varianti di lock pi\u00f9 i sistemi di mascheramento BrightDuo e BrightTrio Plus. Questa guida spiega ogni variante, quando usarla e in cosa differiscono.<\/p>\n

2.800<\/strong> parole
\n10<\/strong> sezioni
\n~13 min<\/strong> di lettura
\nDestinatari:<\/strong> trader di arbitraggio, configurazioni multi-broker, trader di prop firm<\/div>\n<\/div>\n
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4<\/span>Varianti di lock<\/span><\/div>\n
2<\/span>Sistemi di mascheramento<\/span><\/div>\n
0<\/span>Esposizione netta al mercato<\/span><\/div>\n
25 anni<\/span>di sviluppo BJF<\/span><\/div>\n<\/div>\n

Cos’\u00e8 la lock arbitrage \u2014 in un paragrafo<\/h2>\n
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La lock arbitrage mantiene contemporaneamente una posizione di acquisto su un conto broker e una posizione di vendita equivalente su un secondo conto per lo stesso strumento.<\/strong> Le posizioni opposte annullano l’esposizione al mercato \u2014 il P&L combinato \u00e8 \u201cbloccato\u201d a un livello fisso indipendentemente dal movimento del prezzo. Un feed di prezzi veloce individua quindi il momento ottimale per chiudere una gamba, trasformando la posizione bloccata e neutra in un profitto netto pari allo spread catturato tra le quotazioni dei due broker.<\/p>\n<\/div>\n

La fonte del profitto \u00e8 la differenza di prezzo tra due fornitori di liquidit\u00e0 indipendenti. Broker diversi ricevono i dati di mercato a velocit\u00e0 diverse, applicano modelli di markup diversi e ottengono le quotazioni da relazioni con LP diversi. Queste differenze creano discrepanze transitorie tra broker che un sistema di lock arbitrage ben configurato pu\u00f2 catturare.<\/p>\n

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Perch\u00e9 la lock arbitrage non richiede un’esecuzione al millisecondo<\/h3>\n

A differenza dell’arbitraggio di latenza puro \u2014 dove l’intero vantaggio pu\u00f2 svanire in meno di 50ms \u2014 la lock arbitrage funziona gestendo una posizione gi\u00e0 esistente. La finestra di sblocco, dal momento in cui scatta il feed veloce a quello in cui la quotazione del broker lento converge, \u00e8 tipicamente di secondi anzich\u00e9 millisecondi<\/strong>. Ci\u00f2 rende la lock arbitrage praticabile su una gamma pi\u00f9 ampia di connessioni broker e configurazioni VPS.<\/p>\n<\/div>\n

La sequenza di lock arbitrage in cinque passi<\/h2>\n

Tutte e quattro le varianti condividono la stessa sequenza di base. Le differenze riguardano il modo in cui gestiscono il trigger di chiusura, i vincoli dei conti netting e l’elusione del rilevamento lato broker.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Passo<\/th>\nConto A<\/th>\nConto B<\/th>\nEsposizione netta<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
1 \u2014 Scatta il segnale<\/td>\nApre BUY 1 lotto EURUSD @ 1.08490<\/td>\nNessuna posizione<\/td>\nLong 1 lotto<\/td>\n<\/tr>\n
2 \u2014 Lock applicato<\/td>\nIl BUY resta aperto<\/td>\nApre SELL 1 lotto EURUSD @ 1.08490<\/td>\nZero \u2014 bloccata<\/td>\n<\/tr>\n
3 \u2014 Il feed veloce osserva<\/td>\nIl BUY resta aperto<\/td>\nIl SELL resta aperto<\/td>\nZero \u2014 con qualsiasi movimento di prezzo<\/td>\n<\/tr>\n
4 \u2014 Segnale di sblocco<\/td>\nIl BUY \u00e8 ora in profitto poich\u00e9 il prezzo sale<\/td>\nSELL chiuso al prezzo di lock (economico)<\/td>\nLong 1 lotto in corso<\/td>\n<\/tr>\n
5 \u2014 Chiusura del BUY<\/td>\nIl BUY chiude in profitto<\/td>\nFlat<\/td>\nProfitto netto realizzato<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Al momento del lock: Conto A = \u2212X pip, Conto B = +X pip, netto = 0. Dopo lo sblocco: il Conto A chiude a +Y pip (il prezzo \u00e8 salito), il Conto B \u00e8 stato chiuso vicino a 0 (prima che il feed lento si aggiornasse). Netto = +Y meno gli spread. \u00c8 il preavviso sulla direzione fornito dal feed veloce a rendere Y costantemente positivo.<\/p>\n

Lock (Base) \u2014 trigger di tempo minimo e pip minimi<\/h2>\n
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La strategia Lock di base \u00e8 pensata per i broker che impongono un periodo minimo di mantenimento o un movimento minimo in pip prima che una posizione possa essere chiusa.<\/strong> Invece di attendere un segnale di arbitraggio come trigger di chiusura, utilizza una soglia di tempo configurabile, una soglia di distanza in pip o entrambe contemporaneamente \u2014 a seconda di quale scatta per prima.<\/p>\n<\/div>\n

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TRIGGER DI TEMPO MINIMO<\/div>\n

\u23f3 Chiusura basata sul tempo<\/h3>\n

Dopo l’applicazione del lock parte un timer. Entrambe le posizioni vengono chiuse allo scadere del tempo minimo di mantenimento configurato, indipendentemente dal movimento del prezzo. Per i broker che segnalano i conti che chiudono le posizioni troppo rapidamente \u2014 tipicamente un minimo di 30\u2013120 secondi.<\/p>\n<\/div>\n

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TRIGGER DI PIP MINIMI<\/div>\n

\ud83d\udccf Chiusura basata sulla distanza<\/h3>\n

Entrambe le posizioni vengono chiuse quando il prezzo si \u00e8 mosso di un numero minimo configurato di pip dal livello di ingresso del lock. Per i broker che rifiutano ordini di chiusura piazzati a meno di X pip dal prezzo di apertura. Una qualsiasi delle due condizioni chiude entrambe le gambe contemporaneamente.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

Ideale per:<\/strong> broker con regole esplicite sul tempo minimo di mantenimento (ad es. minimo 30 secondi) o sulla distanza minima in pip prima che la chiusura sia consentita. Il Lock di base rispetta questi vincoli continuando a catturare lo spread tra broker.<\/p>\n

LockCL1 \u2014 conti netting e FIX API<\/h2>\n
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LockCL1 \u00e8 progettata specificamente per i conti netting \u2014 comuni sulle connessioni FIX API e cTrader \u2014 dove l’apertura di una posizione opposta sullo stesso strumento annulla automaticamente quella esistente.<\/strong> Sui conti netting il lock standard (long + short sullo stesso conto) \u00e8 impossibile. LockCL1 instrada ciascuna gamba rigorosamente su un conto separato e utilizza il segnale di arbitraggio successivo \u2014 non una soglia di tempo o di pip \u2014 come trigger di chiusura.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n
Passo<\/th>\nAzione<\/th>\nNota<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Passo 1<\/td>\nApre il primo ordine sul Conto A in base al segnale di arbitraggio. Segue la posizione con il trailing.<\/td>\nQuando scatta il trigger di chiusura, apre la copertura solo sul Conto B \u2014 mai sul Conto A<\/td>\n<\/tr>\n
Passo 2<\/td>\nAl segnale di arbitraggio successivo, chiude una delle due posizioni aperte.<\/td>\nUn segnale BUY chiude il SELL su B. Un segnale SELL chiude il BUY su A.<\/td>\n<\/tr>\n
Passo 3<\/td>\nSegue con il trailing la posizione rimanente e la chiude con il trigger configurato (TP, SL, trailing o durata massima).<\/td>\nTorna al Passo 1 per il ciclo successivo<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Ideale per:<\/strong> conti FIX API e connessioni cTrader in cui l’esecuzione netting \u00e8 lo standard. LockCL1 non crea mai una situazione in cui un acquisto e una vendita sullo stesso simbolo coesistono su un unico conto \u2014 pienamente compatibile con i modelli di esecuzione netting.<\/p>\n

LockCL2 \u2014 strategia principale con ordini virtuali<\/h2>\n
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LockCL2 \u00e8 la strategia di lock arbitrage principale e la base per LockCL3, BrightDuo e BrightTrio Plus.<\/strong> Introduce gli ordini virtuali \u2014 posizioni tracciate nella memoria di SharpTrader anzich\u00e9 inviate subito al broker \u2014 per eliminare la correlazione dei timestamp di rientro che rende la lock arbitrage standard rilevabile dai sistemi di rischio dei broker.<\/p>\n<\/div>\n

Il problema di rilevamento che LockCL2 risolve<\/h3>\n

Nella lock arbitrage standard, quando scatta un segnale di sblocco, l’ordine di rientro viene inviato al broker nell’esatto momento di un evento del feed veloce. I sistemi di rischio dei broker analizzano i log degli ordini alla ricerca di ordini piazzati entro pochi millisecondi dagli aggiornamenti del feed di prezzi \u2014 uno schema statisticamente distintivo che identifica la lock arbitrage. LockCL2 disaccoppia completamente il segnale dall’ordine.<\/p>\n

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LOCK STANDARD<\/div>\n

\u274c Rientro diretto (rilevabile)<\/h3>\n

L’ordine di rientro viene inviato al broker al momento del segnale. Il timestamp \u00e8 correlato all’evento del feed veloce. Rilevabile tramite analisi della tempistica degli ordini. Conto segnalato entro poche settimane di uso costante.<\/p>\n<\/div>\n

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LOCKCL2<\/div>\n

\u2714 Rientro virtuale (non rilevabile)<\/h3>\n

Il rientro \u00e8 gestito internamente in SharpTrader. Il broker vede l’ordine solo quando il prezzo di mercato raggiunge il livello configurato \u2014 indistinguibile da un normale ordine limite piazzato da un trader tecnico.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

LockCL2 passo per passo<\/h3>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Passo<\/th>\nCosa succede<\/th>\nCosa vede il broker<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
1 \u2014 Ingresso<\/td>\nApre il primo ordine sul Conto A in base al segnale di arbitraggio. Lo segue con il trailing. Quando scatta il trigger di chiusura, apre la posizione opposta sul Conto B. Lock creato.<\/td>\nDue ordini reali opposti<\/td>\n<\/tr>\n
2 \u2014 Segnale durante il lock<\/td>\nArriva un nuovo segnale di arbitraggio. CL2 chiude la posizione opposta alla direzione del segnale. Contemporaneamente crea un ordine virtuale<\/em> nella stessa direzione della posizione reale rimanente \u2014 solo nella memoria di SharpTrader.<\/td>\nUna posizione reale chiusa, una rimanente<\/td>\n<\/tr>\n
3 \u2014 Tracciamento virtuale<\/td>\nL’ordine virtuale ha propri SL, TP e trailing stop. SharpTrader segue il prezzo internamente. Ancora nulla viene inviato al broker.<\/td>\nVisibile solo la posizione rimanente del Conto A<\/td>\n<\/tr>\n
4 \u2014 L’ordine virtuale raggiunge il target<\/td>\nQuando SL, TP o trailing stop dell’ordine virtuale vengono attivati dal movimento del prezzo, SharpTrader riapre la posizione reale chiusa sul Conto B.<\/td>\nNuovo ordine al prezzo di mercato corrente \u2014 sembra un ingresso indipendente<\/td>\n<\/tr>\n
5 \u2014 Lock ripristinato<\/td>\nEntrambi i conti detengono ordini reali opposti. La strategia attende il segnale di arbitraggio successivo.<\/td>\nNormale posizione su due conti<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Ideale per:<\/strong> conti hedging di broker retail standard per una lock arbitrage di uso generale. Il miglior equilibrio tra prestazioni e resistenza al rilevamento. Il punto di partenza consigliato per la maggior parte delle configurazioni di lock arbitrage.<\/p>\n

LockCL3 \u2014 modello con conto attivo e passivo<\/h2>\n
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LockCL3 \u00e8 una modifica di CL2 per configurazioni in cui un broker offre un’esecuzione superiore e l’altro \u00e8 pi\u00f9 lento o pi\u00f9 restrittivo ma adatto alla gamba di copertura.<\/strong> In CL3 un conto \u00e8 designato come attivo \u2014 tutti gli ingressi di arbitraggio passano da esso. L’altro \u00e8 passivo \u2014 detiene solo la posizione di copertura e non riceve mai ingressi di arbitraggio.<\/p>\n<\/div>\n

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COMPORTAMENTO DI LOCKCL2<\/div>\n

Entrambi i conti attivi<\/h3>\n

Entra nelle operazioni di arbitraggio alternativamente su entrambi i conti. Entrambi devono gestire un’esecuzione veloce. Ogni secondo ciclo viene instradato sull’altro conto \u2014 il che richiede che entrambi siano in grado di elaborare rapidamente gli ordini.<\/p>\n<\/div>\n

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COMPORTAMENTO DI LOCKCL3<\/div>\n

Un solo conto attivo<\/h3>\n

Tutti gli ingressi di arbitraggio vanno solo al conto attivo. Il conto passivo detiene esclusivamente la posizione di copertura. Solo il broker veloce necessita di un’esecuzione rapida \u2014 il broker lento si limita a mantenere la copertura.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

Per configurare la modalit\u00e0 passiva: nella scheda Settings della strategia in SharpTrader, deseleziona Allow arbitrage<\/strong> per il conto lento. Continuer\u00e0 a detenere la sua posizione di copertura e a partecipare ai cicli di lock\/sblocco \u2014 ma non ricever\u00e0 mai un ingresso con ordine di arbitraggio.<\/p>\n

Ideale per:<\/strong> coppie di broker miste in cui uno offre FIX API con spread ridotti e l’altro \u00e8 pi\u00f9 lento o pi\u00f9 restrittivo ma utilizzabile per la copertura. Tutto l’arbitraggio profittevole passa solo dal conto veloce.<\/p>\n

Confronto tra tutte le varianti<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Variante<\/th>\nTrigger di chiusura<\/th>\nNetting OK?<\/th>\nOrdini virtuali<\/th>\nIdeale per<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Lock (Base)<\/td>\nTempo minimo O pip minimi<\/td>\nS\u00ec<\/td>\nNo<\/td>\nBroker con requisiti di mantenimento minimo \/ pip minimi<\/td>\n<\/tr>\n
LockCL1<\/td>\nSegnale di arbitraggio + trigger di chiusura<\/td>\nProgettata per il netting<\/td>\nNo<\/td>\nConti netting FIX API \/ cTrader<\/td>\n<\/tr>\n
LockCL2<\/td>\nSL \/ TP \/ trailing dell’ordine virtuale<\/td>\nRichiede hedging<\/td>\nS\u00ec<\/td>\nConti hedging di broker retail standard, uso generale<\/td>\n<\/tr>\n
LockCL3<\/td>\nSL \/ TP \/ trailing dell’ordine virtuale<\/td>\nRichiede hedging<\/td>\nS\u00ec<\/td>\nCoppie miste di broker veloce + lento<\/td>\n<\/tr>\n
BrightDuo<\/td>\nTrailing virtuale a 3 livelli<\/td>\nRichiede hedging<\/td>\nS\u00ec<\/td>\nBroker con monitoraggio intenso, massima longevit\u00e0<\/td>\n<\/tr>\n
BrightTrio Plus<\/td>\nRotazione su 3 conti + virtuale<\/td>\nRichiede hedging<\/td>\nS\u00ec<\/td>\nPi\u00f9 conti finanziati presso la stessa prop firm<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

BrightDuo e BrightTrio Plus \u2014 mascheramento avanzato<\/h2>\n

BrightDuo \u2014 trailing a 3 livelli per configurazioni a 2 conti<\/h3>\n

BrightDuo \u00e8 una modifica avanzata di LockCL2 con ordini virtuali e fino a tre livelli di trailing. Invece di uscire a un’unica soglia costante, BrightDuo scagliona le uscite su un massimo di tre livelli di prezzo configurati \u2014 ciascuno con i propri parametri di trailing. Ne risulta uno schema di uscita non meccanico, coerente con quello di un trader tecnico esperto che gestisce una posizione con pi\u00f9 livelli di target.<\/p>\n

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Cosa elimina BrightDuo<\/h3>\n
    \n
  • Correlazione dei timestamp di rientro<\/strong> \u2014 gli ordini virtuali fanno s\u00ec che il broker veda ordini limite a determinati livelli di prezzo, non ordini sincronizzati con gli eventi del feed veloce<\/li>\n
  • Schema di win rate su mantenimenti brevi<\/strong> \u2014 il trailing multilivello estende naturalmente i tempi di mantenimento a un intervallo da minuti a ore<\/li>\n
  • Schema di uscita meccanico<\/strong> \u2014 tre livelli producono prezzi di uscita variabili tra le operazioni; non ci sono due operazioni identiche<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n

    BrightTrio Plus \u2014 rotazione su 3 conti contro il rilevamento tra conti<\/h3>\n

    La lock arbitrage su due conti produce una firma di P&L tra conti riconoscibile: il Conto A e il Conto B mostrano costantemente movimenti uguali e opposti. I sistemi di rischio di broker e prop firm che monitorano pi\u00f9 conti per cliente segnalano questo schema entro poche settimane.<\/p>\n

    BrightTrio Plus utilizza tre conti (A, B, C) in cui i ruoli attivo, passivo e inattivo ruotano secondo una sequenza non ripetitiva:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Ciclo<\/th>\nAttivo<\/th>\nCopertura<\/th>\nInattivo<\/th>\nSpecchio A\/B?<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Ciclo 1<\/td>\nA<\/td>\nB<\/td>\nC<\/td>\nSolo in questo ciclo<\/td>\n<\/tr>\n
    Ciclo 2<\/td>\nB<\/td>\nC<\/td>\nA<\/td>\nNo \u2014 ora B \u00e8 attivo<\/td>\n<\/tr>\n
    Ciclo 3<\/td>\nC<\/td>\nA<\/td>\nB<\/td>\nNo \u2014 ora A \u00e8 di copertura<\/td>\n<\/tr>\n
    Risultato<\/td>\nOgni conto \u00e8 stato attivo, passivo e inattivo nell’arco di 3 cicli<\/td>\nNessuno specchio persistente rilevato<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Ideale per:<\/strong> trader che gestiscono pi\u00f9 conti finanziati presso la stessa prop firm. BrightTrio Plus \u00e8 l’unica soluzione praticabile quando il sistema di rischio di una prop firm monitora la correlazione del P&L tra conti.<\/p>\n

    Quale variante scegliere<\/h2>\n
    \n
    \n
    SITUAZIONE 1<\/div>\n

    Il broker impone un mantenimento minimo o pip minimi<\/h3>\n

    Usa Lock (Base)<\/strong>. Il doppio trigger tempo + pip rispetta i vincoli del broker continuando a catturare lo spread tra broker.<\/p>\n<\/div>\n

    \n
    SITUAZIONE 2<\/div>\n

    Conti netting FIX API o cTrader<\/h3>\n

    Usa LockCL1<\/strong>. L’unica variante compatibile con l’esecuzione netting. Non apre mai ordini opposti sullo stesso conto.<\/p>\n<\/div>\n

    \n
    SITUAZIONE 3<\/div>\n

    Conti hedging di broker retail standard<\/h3>\n

    Usa LockCL2<\/strong>. Di uso generale. Gli ordini virtuali eliminano la correlazione dei timestamp. Il miglior punto di partenza per la maggior parte delle configurazioni.<\/p>\n<\/div>\n

    \n
    SITUAZIONE 4<\/div>\n

    Un broker veloce + un broker lento<\/h3>\n

    Usa LockCL3<\/strong>. Tutto l’arbitraggio passa dal conto veloce. Il conto lento detiene solo la copertura \u2014 senza essere gravato da requisiti di velocit\u00e0 che non pu\u00f2 soddisfare.<\/p>\n<\/div>\n

    \n
    SITUAZIONE 5<\/div>\n

    Broker con monitoraggio del rischio attivo<\/h3>\n

    Usa BrightDuo<\/strong>. Il trailing multilivello e i tempi di mantenimento estesi neutralizzano tutti e tre i principali vettori di rilevamento della lock arbitrage su 2 conti.<\/p>\n<\/div>\n

    \n
    SITUAZIONE 6<\/div>\n

    Pi\u00f9 conti finanziati, stessa prop firm<\/h3>\n

    Usa BrightTrio Plus<\/strong>. La rotazione su 3 conti elimina la firma speculare del P&L tra conti \u2014 l’unica soluzione praticabile per ambienti prop firm con pi\u00f9 conti.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

    Domande frequenti<\/h2>\n
    \n
    Cos’\u00e8 la lock arbitrage?<\/div>\n
    \n

    La lock arbitrage mantiene contemporaneamente una posizione di acquisto su un conto broker e una posizione di vendita su un secondo conto per lo stesso strumento, eliminando l’esposizione netta al mercato. Un feed di prezzi veloce individua il momento ottimale per chiudere una gamba \u2014 trasformando la posizione bloccata e neutra in un profitto netto. SharpTrader include quattro varianti (Lock, LockCL1, LockCL2, LockCL3) per diversi tipi di conto broker e condizioni.<\/p>\n<\/div>\n

    Qual \u00e8 la differenza tra Lock, LockCL1, LockCL2 e LockCL3?<\/div>\n
    \n

    Lock (Base) utilizza una soglia di tempo o di pip come trigger di chiusura \u2014 per broker con requisiti di mantenimento minimo. LockCL1 \u00e8 per i conti netting (FIX API, cTrader) in cui non sono possibili posizioni opposte sullo stesso conto \u2014 chiude al segnale di arbitraggio successivo. LockCL2 \u00e8 la variante di uso generale che introduce gli ordini virtuali per eliminare la tempistica di rientro rilevabile. LockCL3 \u00e8 una modifica di CL2 in cui un conto \u00e8 passivo (solo copertura) e uno \u00e8 attivo (tutti gli ingressi di arbitraggio) \u2014 ideale quando un broker \u00e8 significativamente pi\u00f9 veloce dell’altro.<\/p>\n<\/div>\n

    Cosa sono gli ordini virtuali e perch\u00e9 sono importanti?<\/div>\n
    \n

    Gli ordini virtuali sono posizioni tracciate internamente da SharpTrader anzich\u00e9 inviate immediatamente al broker. Quando scatta un segnale del feed veloce in LockCL2 o LockCL3, il rientro viene gestito come ordine virtuale con propri SL, TP e trailing stop. Il broker riceve un ordine reale solo quando il prezzo di mercato raggiunge il livello configurato \u2014 apparendo come un normale ingresso con ordine limite, non come una reazione al feed veloce. Ci\u00f2 elimina lo schema di correlazione dei timestamp che i sistemi di rischio dei broker utilizzano per identificare la lock arbitrage.<\/p>\n<\/div>\n

    Cos’\u00e8 BrightTrio Plus e quando mi serve?<\/div>\n
    \n

    BrightTrio Plus utilizza tre conti (A, B, C) in cui i ruoli attivo, passivo e inattivo ruotano su tutti e tre. Questo spezza la firma speculare del P&L tra conti tipica della lock arbitrage su 2 conti \u2014 che le prop firm che monitorano pi\u00f9 conti per cliente rilevano entro poche settimane. BrightTrio Plus \u00e8 la soluzione consigliata quando si gestiscono contemporaneamente pi\u00f9 conti finanziati presso la stessa prop firm.<\/p>\n<\/div>\n

    Mi servono conti broker con hedging abilitato per la lock arbitrage?<\/div>\n
    \n

    Per LockCL2, LockCL3, BrightDuo e BrightTrio Plus \u2014 s\u00ec, i conti devono consentire l’hedging (long e short simultanei sullo stesso strumento). I conti hedging dei broker retail standard lo supportano per impostazione predefinita. Per LockCL1 \u2014 no, \u00e8 progettata specificamente per i conti netting (FIX API, cTrader). I broker statunitensi soggetti alle regole FIFO non possono detenere posizioni opposte e sono incompatibili con tutte le varianti tranne CL1 su connessioni FIX API correttamente instradate.<\/p>\n<\/div>\n

    La lock arbitrage pu\u00f2 essere usata sui conti delle prop firm?<\/div>\n
    \n

    Con il mascheramento, s\u00ec. Gli ordini virtuali di LockCL2 eliminano la correlazione dei timestamp di rientro per l’uso su un singolo conto prop firm. BrightTrio Plus elimina la firma speculare tra conti per i trader che gestiscono pi\u00f9 conti finanziati presso la stessa societ\u00e0. Consulta la guida alle prop firm<\/a> per i dettagli di compatibilit\u00e0 societ\u00e0 per societ\u00e0.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

    \n

    SharpTrader Pro \u2014 tutte le varianti di lock in un unico terminale<\/h2>\n

    Lock \u00b7 LockCL1 \u00b7 LockCL2 \u00b7 LockCL3 \u00b7 BrightDuo \u00b7 BrightTrio Plus \u00b7 25 anni di sviluppo nell’arbitraggio<\/p>\n

    Scopri SharpTrader Pro \u2192<\/a>
    \n    Guida alle prop firm \u2192<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n