Che cos’\u00e8 l’arbitraggio di latenza?<\/div>\n
L’arbitraggio di latenza \u00e8 una strategia di trading ad alta frequenza che sfrutta la differenza di velocit\u00e0 nella consegna dei prezzi tra un feed di dati veloce e un broker retail pi\u00f9 lento. Quando il feed veloce riceve un aggiornamento di prezzo, causato da un grande ordine istituzionale, da una notizia o da un movimento di mercato, un software automatico rileva la discrepanza e piazza un ordine sul broker lento nella direzione prevista, prima che la quotazione del broker lento si allinei. La finestra di esecuzione \u00e8 in genere di 50\u2013200 millisecondi. Profitto per operazione: 0,5\u20133 pip al netto dei costi di spread.<\/p>\n<\/div>\n
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50\u2013200<\/div>\n
ms di finestra di esecuzione<\/div>\n
Tipico del Forex retail<\/div>\n<\/div>\n
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<5ms<\/div>\n
RTT richiesto<\/div>\n
Da VPS in colocation<\/div>\n<\/div>\n
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0.5\u20133<\/div>\n
Pip netti per operazione<\/div>\n
Al netto dei costi di spread<\/div>\n<\/div>\n
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20\u201340%<\/div>\n
Obiettivo mensile<\/div>\n
In buone condizioni<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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Video guida \u00b7 2026<\/div>\n
Come funziona l’arbitraggio di latenza nel 2026 \u2014 spiegazione completa + demo dal vivo<\/div>\n
Boris Fesenko \u00b7 BJF Trading Group \u00b7 25 anni di sviluppo di software di arbitraggio<\/div>\n<\/div>\n