{"id":7385,"date":"2022-10-31T14:08:24","date_gmt":"2022-10-31T14:08:24","guid":{"rendered":"https:\/\/bjftradinggroup.com\/?p=7385"},"modified":"2026-09-25T16:16:43","modified_gmt":"2026-09-25T16:16:43","slug":"the-best-strategy-for-arbitrage-trading","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bjftradinggroup.com\/id\/the-best-strategy-for-arbitrage-trading\/","title":{"rendered":"Strategi terbaik untuk Trading Arbitrase"},"content":{"rendered":"

<\/p>\n

Pendahuluan<\/h3>\n

Setiap trader yang menggunakan strategi arbitrase pernah memikirkan cara meningkatkan hasil trading dan menyempurnakan strateginya. Ada banyak pendapat tentang apa yang paling memengaruhi hasil trading arbitrase, tetapi sayangnya, banyak di antaranya adalah miskonsepsi atau kurang penting. Dalam artikel ini, saya ingin menjelaskan pendekatan saya terhadap trading arbitrase dan prinsip-prinsip yang sebaiknya dimasukkan ke dalam algoritma strategi arbitrase. Saya juga akan memberi tahu Anda strategi arbitrase mana yang terbaik menurut pandangan saya.<\/p>\n

Miskonsepsi utama trader arbitrase<\/h2>\n

Banyak trader arbitrase terus-menerus mencari cawan suci. Mereka mengira dapat menemukan broker tempat mereka dapat menggunakan arbitrase latensi<\/a> atau hedge arbitrage dengan aman selama bertahun-tahun tanpa masalah. Sebagian trader, meskipun sudah kami peringatkan, mencoba bernegosiasi dengan perusahaan pialang, yang secara definisi mustahil. Kami terus-menerus dihubungi oleh trader yang mencoba mengadakan konferensi tiga pihak dengan kami dan broker. Mohon pahami – Anda memiliki konflik kepentingan dengan broker. Bahkan jika broker itu jujur, mari kita coba memercayai asumsi ini, meskipun saya merasa sangat sulit, penyedia likuiditasnya akan segera memperingatkan bahwa perangkat lunak arbitrase latensi sedang bekerja dan akan meminta untuk memindahkan trader ke ketentuan lain atau menerapkan virtual dealer, atau akan memindahkan seluruh perusahaan pialang ke eksekusi yang lebih tinggi, agar tidak ada kerugian. Jadi mohon diingat bahwa kesepakatan dengan broker adalah jalan buntu.<\/p>\n

Miskonsepsi kedua adalah anggapan bahwa Anda dapat menemukan feed yang sangat cepat lalu, dengan masuk ke pasar lebih awal, Anda dapat memperoleh profit dari trading arbitrase di broker yang tidak memungkinkan strategi arbitrase berjalan. Pertama-tama, kita harus mencari tahu mengapa strategi itu tidak berjalan, dan untuk itu kita harus menilai dua indikator: waktu eksekusi order dan slippage. Kedua indikator ini harus dipantau sepanjang waktu trading. Hampir setiap hari. Dengan begitu, Anda akan memahami dengan jelas kapan harus berhenti trading dan mengganti broker atau akun Anda. Jika Anda melihat order Anda dieksekusi jauh lebih lama, kemungkinan besar broker Anda menggunakan virtual dealer, atau jenis dealing aktif lainnya yang melawan Anda. Jika Anda menemukan feed cepat yang lebih cepat beberapa ms, dalam 99% kasus hal ini tidak akan menyelesaikan masalah, karena broker hanya akan mengonfigurasi ulang virtual dealer dan memberi Anda penundaan yang besar. Sebagian trader dapat berhasil dengan mengganti simbol trading, misalnya dari Emas ke arbitrase euro<\/a>.<\/p>\n

Solusi dari masalah ini<\/h3>\n

Jika Anda membaca apa yang saya tulis di atas, Anda akan menyadari bahwa solusinya sebenarnya sudah jelas – perangkat lunak arbitrase latensi harus disamarkan semaksimal mungkin agar broker tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Juga, izinkan saya mengingatkan sekali lagi – broker tidak boleh mengetahui strategi apa yang Anda gunakan.<\/p>\n

Penyamaran (masking) trading arbitrase dapat dilakukan dengan banyak metode. Mari kita lihat yang paling umum.<\/p>\n

Menggunakan strategi lain yang tidak toksik bersama dengan perangkat lunak arbitrase latensi. <\/strong><\/p>\n

Omong-omong, saya ingin segera mencatat bahwa ketika saya menulis “perangkat lunak arbitrase latensi”, yang saya maksud bukan arbitrase standar satu kaki, melainkan jenis lock arbitrage (2 kaki atau 3 kaki), yang dengan sendirinya sudah menyamarkan trading arbitrase dengan cara mengunci order. Saya juga ingin mencatat bahwa penguncian pada satu akun dapat memperpanjang masa hidup akun Anda hingga akun tersebut ditandai oleh broker dan kondisi trading berubah, tetapi tetap jauh lebih andal menggunakan penguncian pada 2 atau 3 akun. Jadi, jika Anda menggunakan robot lain di akun Anda bersama dengan arbitrase, hal itu akan membantu menyamarkan trading arbitrase. Sebaiknya gunakan robot yang bertransaksi pada pasangan mata uang atau indeks yang sama dengan yang digunakan robot arbitrase latensi Anda. Selain itu, jika robot arbitrase latensi Anda meniru trading manual, maka robot yang Anda gunakan untuk masking juga perlu meniru trading manual. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan penyalin akun (account copier) yang meniru trading manual pada sub-akun.<\/p>\n

Menggunakan strategi dengan masking mendalam untuk trading arbitrase – strategi “BrightDuo”<\/strong><\/p>\n

Dalam sebagian besar kasus, sinyal robot arbitrase latensi merupakan awal pergerakan mata uang ke arah sinyal arbitrase.<\/p>\n

Misalnya, jika harga broker cepat (feeder) naik beberapa poin dibandingkan harga broker lambat (biasanya selisih ini disebut selisih untuk membuka posisi), maka kejadian ini adalah situasi arbitrase untuk buy, dan harga broker lambat dalam beberapa milidetik juga akan mulai naik dan segera menyamai harga feed cepat, setelah itu dalam sebagian besar kasus harga broker lambat dan cepat akan terus naik untuk beberapa waktu.<\/p>\n

Hal yang sama terjadi jika harga feed cepat turun beberapa poin dibandingkan broker lambat, akan terjadi situasi arbitrase untuk sell, dan harga broker lambat dalam beberapa milidetik juga akan mulai turun dan segera menyamai harga feed cepat, setelah itu dalam sebagian besar kasus harga broker lambat dan cepat akan terus turun untuk beberapa waktu.<\/p>\n

Bayangkan kita memiliki dua akun tempat kita membuka order berlawanan untuk instrumen trading yang sama, dengan ukuran lot yang sama, sebelum situasi arbitrase terjadi. Misalnya di akun 1 kita membuka buy 1 lot untuk GBPUSD dan di akun 2 kita membuka sell 1 lot untuk GBPUSD.<\/p>\n

Kedua order tersebut tidak toksik dari sudut pandang broker karena tidak dibuka selama situasi arbitrase. Ketika situasi arbitrase terjadi pada GBPUSD, kita menutup sebagian order sell di akun 2, misalnya 0.2, dan menerapkan trailing stop dengan tingkat profit minimum berbeda yang ingin kita peroleh. Misalnya +20 pip untuk 0.01 lot. +30 pip untuk 0.03 lot dan +70 pip untuk 0.06 lot.<\/p>\n