<\/p>\n
\n
\n<\/p>\n
BJF TRADING GROUP \u00b7 \u00c9COSYST\u00c8ME SHARPTRADER<\/span> Moteur professionnel de backtest et d’optimisation de param\u00e8tres pour les strat\u00e9gies d’arbitrage et hors arbitrage<\/em> de SharpTrader<\/strong>. Il rejoue de vrais ticks historiques avec un temps d’ex\u00e9cution des ordres configurable<\/strong>, r\u00e9partit de grandes grilles de param\u00e8tres sur tous les c\u0153urs du processeur et calcule automatiquement un slippage r\u00e9aliste<\/strong> pour chaque ordre \u00e0 partir du flux de ticks lui-m\u00eame. D\u00e9velopp\u00e9 par l’\u00e9quipe de SharpTrader Pro \u2014 m\u00eame moteur d’ex\u00e9cution, m\u00eames dialectes de courtiers.<\/p>\n SharpTrader Optimizer est un moteur d\u00e9di\u00e9 au backtest et \u00e0 l’optimisation de param\u00e8tres pour les strat\u00e9gies d’arbitrage et hors arbitrage<\/em> construites sur la plateforme SharpTrader.<\/strong> Il rejoue des donn\u00e9es de ticks historiques \u00e0 travers la logique de votre strat\u00e9gie, mod\u00e9lise des co\u00fbts d’ex\u00e9cution r\u00e9alistes (temps d’ex\u00e9cution configurable, spread variable \u00e0 chaque tick, slippage calcul\u00e9 au tick) et lance une optimisation par grille sur des milliers de combinaisons de param\u00e8tres \u2014 en utilisant tous les c\u0153urs disponibles du processeur en parall\u00e8le.<\/p>\n L’outil est con\u00e7u pour les traders qui utilisent des strat\u00e9gies de latence, lock, hedge, pair trading,<\/strong> bas\u00e9es sur les news ou de tendance, et qui doivent trouver des jeux de param\u00e8tres robustes avant<\/em> d’engager du capital en r\u00e9el. Contrairement aux backtesters grand public standard, SharpTrader Optimizer fonctionne sur de vrais ticks historiques, vous permet de d\u00e9finir le temps d’ex\u00e9cution par ordre en millisecondes et calcule automatiquement le slippage \u00e0 partir du flux de ticks \u2014 les trois variables qui d\u00e9terminent r\u00e9ellement si une strat\u00e9gie est rentable en production.<\/p>\n<\/div>\n Ex\u00e9cutez un jeu de param\u00e8tres sur des donn\u00e9es de ticks historiques et analysez la courbe de PnL, le drawdown, le taux de r\u00e9ussite et la r\u00e9partition par heure de la journ\u00e9e.<\/p>\n<\/div>\n D\u00e9finissez min\/max\/pas pour chaque param\u00e8tre de strat\u00e9gie \u2014 le moteur g\u00e9n\u00e8re toutes les combinaisons de la grille et classe les r\u00e9sultats par PnL ou drawdown.<\/p>\n<\/div>\n Charge de travail r\u00e9partie uniform\u00e9ment sur tous les c\u0153urs du processeur. Une ex\u00e9cution de 12 heures sur un seul thread se termine en ~3 heures sur un processeur 4 c\u0153urs.<\/p>\n<\/div>\n D\u00e9finissez le temps d’ex\u00e9cution par ordre en millisecondes. Le moteur avance dans le flux de ticks de cette latence et ex\u00e9cute au bid\/ask obtenu \u2014 ce qui produit automatiquement un slippage positif ou n\u00e9gatif r\u00e9aliste.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n L’Optimizer est livr\u00e9 avec deux types de strat\u00e9gies d’arbitrage pr\u00eats \u00e0 \u00eatre test\u00e9s d\u00e8s le premier jour. Trois autres arrivent au T2\u2013T3 2026 dans le cadre des mises \u00e0 jour gratuites pour les d\u00e9tenteurs de licence.<\/p>\n Depuis la version v1.0<\/p>\n Mise \u00e0 jour gratuite pour les d\u00e9tenteurs de licence<\/p>\n L’Optimizer fonctionne selon deux modes compl\u00e9mentaires. La plupart des workflows utilisent les deux : optimiser d’abord pour trouver des plages de param\u00e8tres candidates, puis backtester en d\u00e9tail les meilleurs candidats pour v\u00e9rifier la forme de la courbe de capital et le profil de drawdown.<\/p>\n Ex\u00e9cutez un jeu de param\u00e8tres<\/strong> sur une p\u00e9riode historique. Vous obtenez le graphique complet du PnL, la performance par heure de la journ\u00e9e, la r\u00e9partition gains\/pertes par direction et un journal par trade.<\/p>\n Ex\u00e9cutez de milliers \u00e0 des centaines de milliers<\/strong> de combinaisons de param\u00e8tres en recherche par grille. Vous obtenez un tableau class\u00e9 par PnL, MaxDD ou score personnalis\u00e9.<\/p>\n La plupart des backtesters grand public standard fonctionnent sur un seul thread du processeur. Sur les processeurs modernes de 4 \u00e0 16 c\u0153urs, cela gaspille 75\u201394% de la puissance de calcul disponible. SharpTrader Optimizer a \u00e9t\u00e9 con\u00e7u d\u00e8s le d\u00e9part pour r\u00e9partir la charge d’optimisation sur chaque c\u0153ur disponible<\/strong>, chaque c\u0153ur traitant une combinaison de param\u00e8tres ind\u00e9pendante.<\/p>\n Concr\u00e8tement, vous pouvez it\u00e9rer sur vos id\u00e9es de strat\u00e9gie en une nuit plut\u00f4t qu’en une semaine. Une ex\u00e9cution d’optimisation de taille moyenne avec des pas raisonnables produit 30 000\u2013100 000 combinaisons sur 1 semaine de donn\u00e9es de ticks \u2014 tout \u00e0 fait r\u00e9alisable en une nuit sur une station de travail 4 c\u0153urs, ou en quelques heures sur une machine 16 c\u0153urs.<\/p>\n Pour des grilles de plus de 100k combinaisons<\/strong> sur des jeux de donn\u00e9es de ticks de plusieurs mois, nous recommandons un processeur 8\u201316 c\u0153urs<\/strong> (Intel i7\/i9 12e g\u00e9n\u00e9ration ou plus r\u00e9cent, AMD Ryzen 7\/9 s\u00e9rie 5000 ou plus r\u00e9cent). 32 GB de RAM minimum si vous chargez un historique de ticks de plusieurs ann\u00e9es. Un SSD est fortement recommand\u00e9 pour les E\/S des donn\u00e9es de ticks.<\/p>\n Un mat\u00e9riel moins puissant fonctionne aussi \u2014 cela prend simplement plus de temps. L’optimiseur d\u00e9tecte automatiquement le nombre de c\u0153urs et monte en charge de fa\u00e7on lin\u00e9aire.<\/p>\n<\/div>\n Chaque strat\u00e9gie expose son propre ensemble de param\u00e8tres optimisables \u2014 le tableau ci-dessous pr\u00e9sente, \u00e0 titre d’exemple repr\u00e9sentatif, les param\u00e8tres disponibles pour la strat\u00e9gie Latency Arbitrage. Les autres strat\u00e9gies (DominionForce, Phantom Drift, Lock, Hedge, Pair Trading) exposent des ensembles diff\u00e9rents. Chaque param\u00e8tre s’active ind\u00e9pendamment : cochez la case Opt?<\/em> pour l’inclure dans la grille, laissez-la d\u00e9coch\u00e9e pour le fixer \u00e0 une valeur unique. Le nombre total de combinaisons s’affiche en temps r\u00e9el \u00e0 mesure que vous ajustez les plages.<\/p>\n
\n
\n
\n<\/p>\nSharpTrader Optimizer \u2014 backtester multic\u0153ur<\/span> & optimiseur de strat\u00e9gies pour l’arbitrage de latence, hedge, lock & plus\u2026<\/h2>\n
\nLICENCE UNIQUE<\/span><\/div>\n
\n\u00c0 associer \u00e0 SharpTrader Pro \u2192<\/a><\/div>\n
\nTous les c\u0153urs<\/strong> en parall\u00e8le
\nPr\u00e9cision<\/strong> au tick
\nTemps d’ex\u00e9cution<\/strong> pris en compte<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n<\/p>\nQue fait SharpTrader Optimizer ?<\/h2>\n
Backtester une configuration unique<\/h3>\n
Optimiser des plages de param\u00e8tres<\/h3>\n
R\u00e9partition multic\u0153ur<\/h3>\n
Prise en compte du temps d’ex\u00e9cution<\/h3>\n
\n
\n<\/p>\nStrat\u00e9gies prises en charge<\/h2>\n
Disponible maintenant DISPONIBLE<\/span><\/h3>\n
\n
Feuille de route T3\u2013T4 2026 PR\u00c9VU<\/span><\/h3>\n
\n
\n
\n<\/p>\nMode backtest vs mode optimisation<\/h2>\n
Mode backtest<\/h3>\n
\n
Mode optimisation<\/h3>\n
\n
\n
\n<\/p>\nPourquoi la parall\u00e9lisation multic\u0153ur change la donne<\/h2>\n
Mat\u00e9riel recommand\u00e9 pour une optimisation s\u00e9rieuse<\/h3>\n
\n
\n<\/p>\nLes param\u00e8tres d’optimisation expliqu\u00e9s<\/h2>\n