{"id":15430,"date":"2026-10-23T20:36:16","date_gmt":"2026-10-23T20:36:16","guid":{"rendered":"https:\/\/bjftradinggroup.com\/?p=15430"},"modified":"2026-10-23T20:49:09","modified_gmt":"2026-10-23T20:49:09","slug":"arbitrage-adaptive-exits-slippage-factor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bjftradinggroup.com\/fr\/arbitrage-adaptive-exits-slippage-factor\/","title":{"rendered":"Sorties adaptatives pour les trades d\u2019arbitrage : Diff Excess Factor, Slippage Factor et Critical Slippage"},"content":{"rendered":"

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\nBJF TRADING GROUP \u00b7 SHARPTRADER \u00b7 SORTIES D\u2019ARBITRAGE<\/span><\/p>\n

Sorties adaptatives pour les trades d\u2019arbitrage : Diff Excess Factor, Slippage Factor et Critical Slippage<\/span><\/h2>\n

Jusqu\u2019\u00e0 pr\u00e9sent, chaque trade d\u2019arbitrage dans SharpTrader recevait la m\u00eame sortie : le m\u00eame Min profit, le m\u00eame Trailing step, le m\u00eame Stop loss. Un trade ouvert sur un large \u00e9cart de prix avec une ex\u00e9cution parfaite \u00e9tait g\u00e9r\u00e9 exactement comme un trade dont le slippage avait d\u00e9j\u00e0 absorb\u00e9 l\u2019essentiel de l\u2019\u00e9cart. Trois nouveaux param\u00e8tres d\u2019instrument changent cela. Chaque trade re\u00e7oit d\u00e9sormais ses propres niveaux de sortie, en fonction de la force de son signal et de la qualit\u00e9 de son ex\u00e9cution. Ce guide explique le fonctionnement de chaque param\u00e8tre, pr\u00e9sente un exemple chiffr\u00e9 sur XAUUSD et propose des valeurs de d\u00e9part pour l\u2019optimisation.<\/p>\n<\/div>\n

\nDans ce guide<\/strong><\/p>\n
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  1. La r\u00e9ponse courte<\/a><\/li>\n
  2. Pourquoi une sortie unique pour tous les trades est un compromis<\/a><\/li>\n
  3. O\u00f9 trouver les param\u00e8tres<\/a><\/li>\n
  4. Par rapport \u00e0 quoi les param\u00e8tres mesurent<\/a><\/li>\n
  5. Diff excess factor % : plus de marge pour les signaux forts<\/a><\/li>\n
  6. Slippage factor % : s\u00e9curiser le profit plus t\u00f4t apr\u00e8s une mauvaise ex\u00e9cution<\/a><\/li>\n
  7. Critical slippage % : un stop serr\u00e9 quand l\u2019\u00e9cart a disparu<\/a><\/li>\n
  8. Exemple chiffr\u00e9 : trois trades sur XAUUSD<\/a><\/li>\n
  9. Valeurs de d\u00e9part recommand\u00e9es<\/a><\/li>\n
  10. Comment les r\u00e9gler, \u00e9tape par \u00e9tape<\/a><\/li>\n
  11. \u00c0 savoir<\/a><\/li>\n
  12. Vid\u00e9o : cr\u00e9ez votre propre template<\/a><\/li>\n
  13. Questions fr\u00e9quentes<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n

    La r\u00e9ponse courte<\/h2>\n

    En bref :<\/strong> Diff excess factor %<\/strong> laisse plus de marge aux trades ouverts sur un signal fort. Slippage factor %<\/strong> s\u00e9curise le profit plus t\u00f4t lorsque l\u2019ex\u00e9cution a \u00e9t\u00e9 moins bonne que le prix demand\u00e9. Critical slippage %<\/strong> place un stop beaucoup plus serr\u00e9 sur un trade dont l\u2019ex\u00e9cution a \u00e9t\u00e9 si mauvaise que l\u2019arbitrage a pratiquement disparu. Les trois sont d\u00e9sactiv\u00e9s par d\u00e9faut (0) : rien ne change tant que vous ne les r\u00e9glez pas. La mani\u00e8re dont la strat\u00e9gie suit le prix (trailing) et verrouille le profit reste exactement la m\u00eame ; seuls les chiffres qu\u2019elle utilise pour chaque trade changent.<\/p>\n

    \n
    Diff excess factor %<\/span>Signal fort = plus de marge<\/span>Augmente Min profit et Trailing step d\u2019une part du d\u00e9passement du seuil par le signal.<\/span><\/div>\n
    Slippage factor %<\/span>Mauvaise ex\u00e9cution = verrouillage plus t\u00f4t<\/span>R\u00e9duit Min profit et Trailing step d\u2019une part du slippage subi \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution.<\/span><\/div>\n
    Critical slippage %<\/span>\u00c9cart disparu = stop serr\u00e9<\/span>Remplace le stop loss par un stop beaucoup plus serr\u00e9, calcul\u00e9 \u00e0 partir du spread du broker.<\/span><\/div>\n<\/div>\n

    Pourquoi une sortie unique pour tous les trades est un compromis<\/h2>\n

    En arbitrage de latence<\/a>, un trade s\u2019ouvre parce que le flux rapide affiche un prix que le broker lent n\u2019a pas encore atteint. Le gain possible d\u00e9pend de deux \u00e9l\u00e9ments qui diff\u00e8rent pour chaque trade : l\u2019ampleur de l\u2019\u00e9cart de prix au moment du signal, et la part de cet \u00e9cart perdue en slippage avant l\u2019ex\u00e9cution de l\u2019ordre.<\/p>\n

    Des param\u00e8tres de sortie fixes ignorent ces deux \u00e9l\u00e9ments. Un signal fort est suivi aussi serr\u00e9 qu\u2019un signal marginal et souvent cl\u00f4tur\u00e9 avant que le prix ait fini de rattraper son retard. Un trade mal ex\u00e9cut\u00e9 continue d\u2019attendre un objectif de profit qu\u2019il ne peut plus atteindre. Et un trade ex\u00e9cut\u00e9 alors que le broker avait d\u00e9j\u00e0 rattrap\u00e9 son retard est prot\u00e9g\u00e9 par le m\u00eame stop loss large qu\u2019un trade disposant d\u2019un r\u00e9el avantage, alors qu\u2019il ne reste qu\u2019un mouvement de prix al\u00e9atoire. Les trois nouveaux param\u00e8tres permettent \u00e0 chaque trade de porter ses propres niveaux de sortie, pr\u00e9cis\u00e9ment pour ces trois cas.<\/p>\n

    Si la notion de slippage est nouvelle pour vous, notre guide pour mesurer et r\u00e9duire le slippage sur le forex<\/a> explique d\u2019o\u00f9 il vient et comment l\u2019analyser dans vos propres ex\u00e9cutions.<\/p>\n

    O\u00f9 trouver les param\u00e8tres<\/h2>\n

    Les r\u00e9glages se font par instrument, dans quatre groupes de strat\u00e9gies. Chacun peut \u00eatre inclus dans l\u2019optimisation comme n\u2019importe quel autre param\u00e8tre d\u2019instrument.<\/p>\n

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    Strat\u00e9gie<\/th>\nO\u00f9 les r\u00e9gler<\/th>\n\u00c0 quel trade ils s\u2019appliquent<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    OneLeg<\/td>\nGrille des instruments, apr\u00e8s \u00ab Cooldown (ms) \u00bb. Affich\u00e9s et actifs uniquement avec la licence Advanced optimization.<\/td>\nChaque trade ouvert par la strat\u00e9gie<\/td>\n<\/tr>\n
    Lock, LockCL, LockCL2, LockCL3<\/td>\nGrille des instruments, vers la fin, apr\u00e8s \u00ab Min pips \u00bb<\/td>\nLa position non couverte cr\u00e9\u00e9e par un signal d\u2019arbitrage, sur l\u2019un ou l\u2019autre broker<\/td>\n<\/tr>\n
    PhantomDrift<\/td>\nGrille des instruments, au m\u00eame endroit que dans Lock<\/td>\nUniquement la position d\u2019arbitrage ; les ordres de martingale conservent leur propre stop<\/td>\n<\/tr>\n
    Umbra Lock<\/td>\n\u00ab Edit… \u00bb de l\u2019instrument > Extra settings > \u00ab Protective stops of the unlocked leg \u00bb<\/td>\nLa jambe laiss\u00e9e non verrouill\u00e9e apr\u00e8s une sortie d\u2019arbitrage<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n
    \"Grille
    Grille des instruments de LockCL2 : les trois nouvelles colonnes (en surbrillance) se trouvent apr\u00e8s Min pips, Reverse factor %, Min move, Trend interval et Cooldown. Les trois valent 0 par d\u00e9faut.<\/figcaption><\/figure>\n

    Pour les strat\u00e9gies d\u2019arbitrage avec lock<\/a>, Phantom Drift<\/a> et Umbra Lock<\/a>, les param\u00e8tres n\u2019agissent que sur la position qui porte le risque d\u2019arbitrage. Les jambes verrouill\u00e9es, les ordres de martingale et les autres positions conservent vos r\u00e9glages habituels.<\/p>\n

    Par rapport \u00e0 quoi les param\u00e8tres mesurent<\/h2>\n

    Les trois param\u00e8tres comparent le trade au seuil de signal que la strat\u00e9gie utilise d\u00e9j\u00e0 :<\/p>\n