\n| \u00c9tape 3<\/td>\n | Suit la position restante par trailing et la cl\u00f4ture selon le d\u00e9clencheur configur\u00e9 (TP, SL, trailing ou dur\u00e9e de vie).<\/td>\n | Retour \u00e0 l’\u00e9tape 1 pour le cycle suivant<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n Id\u00e9al pour :<\/strong> les comptes FIX API et les connexions cTrader o\u00f9 l’ex\u00e9cution en netting est la norme. LockCL1 ne cr\u00e9e jamais de situation o\u00f9 un achat et une vente sur le m\u00eame symbole coexistent sur un m\u00eame compte \u2014 enti\u00e8rement compatible avec les mod\u00e8les d’ex\u00e9cution en netting.<\/p>\nLockCL2 \u2014 strat\u00e9gie principale avec ordres virtuels<\/h2>\n\n LockCL2 est la strat\u00e9gie d’arbitrage Lock principale et la base de LockCL3, BrightDuo et BrightTrio Plus.<\/strong> Elle introduit les ordres virtuels \u2014 des positions suivies dans la m\u00e9moire de SharpTrader plut\u00f4t qu’envoy\u00e9es imm\u00e9diatement au courtier \u2014 afin d’\u00e9liminer la corr\u00e9lation des horodatages de r\u00e9entr\u00e9e qui rend l’arbitrage Lock standard d\u00e9tectable par les syst\u00e8mes de gestion des risques des courtiers.<\/p>\n<\/div>\nLe probl\u00e8me de d\u00e9tection que r\u00e9sout LockCL2<\/h3>\nDans l’arbitrage Lock standard, lorsqu’un signal de d\u00e9verrouillage se d\u00e9clenche, l’ordre de r\u00e9entr\u00e9e est envoy\u00e9 au courtier au moment exact d’un \u00e9v\u00e9nement du flux rapide. Les syst\u00e8mes de gestion des risques des courtiers analysent les journaux d’ordres \u00e0 la recherche d’ordres pass\u00e9s quelques millisecondes apr\u00e8s des mises \u00e0 jour du flux de cotations \u2014 un sch\u00e9ma statistiquement distinct qui identifie l’arbitrage Lock. LockCL2 dissocie enti\u00e8rement le signal de l’ordre.<\/p>\n \n \n LOCK STANDARD<\/div>\n \u274c R\u00e9entr\u00e9e directe (d\u00e9tectable)<\/h3>\nOrdre de r\u00e9entr\u00e9e envoy\u00e9 au courtier au moment du signal. L’horodatage est corr\u00e9l\u00e9 \u00e0 l’\u00e9v\u00e9nement du flux rapide. D\u00e9tectable par l’analyse du timing des ordres. Compte signal\u00e9 en quelques semaines d’utilisation r\u00e9guli\u00e8re.<\/p>\n<\/div>\n \n LOCKCL2<\/div>\n \u2714 R\u00e9entr\u00e9e virtuelle (non d\u00e9tectable)<\/h3>\nR\u00e9entr\u00e9e g\u00e9r\u00e9e en interne dans SharpTrader. Le courtier ne voit l’ordre que lorsque le prix du march\u00e9 atteint le niveau configur\u00e9 \u2014 impossible \u00e0 distinguer d’un ordre limite standard pass\u00e9 par un trader technique.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n LockCL2 \u00e9tape par \u00e9tape<\/h3>\n\n\n\n| \u00c9tape<\/th>\n | Ce qui se passe<\/th>\n | Ce que voit le courtier<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n | \n\n| 1 \u2014 Entr\u00e9e<\/td>\n | Ouvre le premier ordre sur le compte A sur signal d’arbitrage. Le suit par trailing. Lorsque le d\u00e9clencheur de cl\u00f4ture se d\u00e9clenche, ouvre une position oppos\u00e9e sur le compte B. Verrouillage cr\u00e9\u00e9.<\/td>\n | Deux ordres r\u00e9els oppos\u00e9s<\/td>\n<\/tr>\n | \n| 2 \u2014 Signal pendant le verrouillage<\/td>\n | Un nouveau signal d’arbitrage arrive. CL2 cl\u00f4ture la position oppos\u00e9e \u00e0 la direction du signal. Simultan\u00e9ment, il cr\u00e9e un ordre virtuel<\/em> dans la m\u00eame direction que la position r\u00e9elle restante \u2014 uniquement dans la m\u00e9moire de SharpTrader.<\/td>\n| Une position r\u00e9elle cl\u00f4tur\u00e9e, une restante<\/td>\n<\/tr>\n | \n| 3 \u2014 Suivi virtuel<\/td>\n | L’ordre virtuel poss\u00e8de ses propres SL, TP et trailing stop. SharpTrader suit le prix en interne. Rien n’est encore envoy\u00e9 au courtier.<\/td>\n | Seule la position restante du compte A est visible<\/td>\n<\/tr>\n | \n| 4 \u2014 L’ordre virtuel atteint sa cible<\/td>\n | Lorsque le SL, le TP ou le trailing stop de l’ordre virtuel est d\u00e9clench\u00e9 par le mouvement du prix, SharpTrader rouvre la position r\u00e9elle cl\u00f4tur\u00e9e sur le compte B.<\/td>\n | Nouvel ordre au prix du march\u00e9 actuel \u2014 ressemble \u00e0 une entr\u00e9e ind\u00e9pendante<\/td>\n<\/tr>\n | \n| 5 \u2014 Verrouillage r\u00e9tabli<\/td>\n | Les deux comptes d\u00e9tiennent des ordres r\u00e9els oppos\u00e9s. La strat\u00e9gie attend le signal d’arbitrage suivant.<\/td>\n | Position normale sur deux comptes<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n Id\u00e9al pour :<\/strong> les comptes de couverture (hedging) standard des courtiers de d\u00e9tail, pour un arbitrage Lock polyvalent. Le meilleur \u00e9quilibre entre performance et r\u00e9sistance \u00e0 la d\u00e9tection. Le point de d\u00e9part recommand\u00e9 pour la plupart des configurations d’arbitrage Lock.<\/p>\nLockCL3 \u2014 mod\u00e8le de compte actif et passif<\/h2>\n\n LockCL3 est une modification de CL2 destin\u00e9e aux configurations o\u00f9 un courtier offre une ex\u00e9cution sup\u00e9rieure et l’autre est plus lent ou plus restrictif mais adapt\u00e9 \u00e0 la jambe de couverture.<\/strong> Dans CL3, un compte est d\u00e9sign\u00e9 comme actif \u2014 toutes les entr\u00e9es d’arbitrage passent par lui. L’autre est passif \u2014 il ne d\u00e9tient que la position de couverture et ne re\u00e7oit jamais d’entr\u00e9es d’arbitrage.<\/p>\n<\/div>\n\n \n COMPORTEMENT DE LOCKCL2<\/div>\n Les deux comptes sont actifs<\/h3>\nEntre en position d’arbitrage alternativement sur les deux comptes. Les deux doivent supporter une ex\u00e9cution rapide. Un cycle sur deux est achemin\u00e9 vers l’autre compte \u2014 ce qui exige que les deux soient capables de traiter les ordres rapidement.<\/p>\n<\/div>\n \n COMPORTEMENT DE LOCKCL3<\/div>\n Un seul compte actif<\/h3>\nToutes les entr\u00e9es d’arbitrage sont achemin\u00e9es uniquement vers le compte actif. Le compte passif d\u00e9tient exclusivement la position de couverture. Seul le courtier rapide a besoin d’une ex\u00e9cution rapide \u2014 le courtier lent se contente de d\u00e9tenir la couverture.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n Pour configurer le mode passif : dans l’onglet Settings de la strat\u00e9gie dans SharpTrader, d\u00e9cochez Allow arbitrage<\/strong> pour le compte lent. Il continue de d\u00e9tenir sa position de couverture et de participer aux cycles de verrouillage\/d\u00e9verrouillage \u2014 mais ne re\u00e7oit jamais d’ordre d’entr\u00e9e d’arbitrage.<\/p>\nId\u00e9al pour :<\/strong> les paires de courtiers mixtes o\u00f9 l’un offre une FIX API avec des spreads serr\u00e9s et l’autre est plus lent ou plus restrictif mais utilisable pour la couverture. Tout l’arbitrage rentable passe uniquement par le compte rapide.<\/p>\nComparaison de toutes les variantes<\/h2>\n\n\n\n| Variante<\/th>\n | D\u00e9clencheur de cl\u00f4ture<\/th>\n | Netting possible ?<\/th>\n | Ordres virtuels<\/th>\n | Id\u00e9al pour<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n | \n\n| Lock (Base)<\/td>\n | Temps min. OU pips min.<\/td>\n | Oui<\/td>\n | Non<\/td>\n | Courtiers avec exigences de d\u00e9tention \/ pips minimales<\/td>\n<\/tr>\n | \n| LockCL1<\/td>\n | Signal d’arbitrage + d\u00e9clencheur de cl\u00f4ture<\/td>\n | Con\u00e7u pour le netting<\/td>\n | Non<\/td>\n | Comptes en netting FIX API \/ cTrader<\/td>\n<\/tr>\n | \n| LockCL2<\/td>\n | SL \/ TP \/ trailing de l’ordre virtuel<\/td>\n | N\u00e9cessite le hedging<\/td>\n | Oui<\/td>\n | Comptes de couverture standard des courtiers de d\u00e9tail, usage g\u00e9n\u00e9ral<\/td>\n<\/tr>\n | \n| LockCL3<\/td>\n | SL \/ TP \/ trailing de l’ordre virtuel<\/td>\n | N\u00e9cessite le hedging<\/td>\n | Oui<\/td>\n | Paires mixtes courtier rapide + courtier lent<\/td>\n<\/tr>\n | \n| BrightDuo<\/td>\n | Trailing virtuel \u00e0 3 niveaux<\/td>\n | N\u00e9cessite le hedging<\/td>\n | Oui<\/td>\n | Courtiers \u00e0 surveillance \u00e9lev\u00e9e, long\u00e9vit\u00e9 maximale<\/td>\n<\/tr>\n | \n| BrightTrio Plus<\/td>\n | Rotation sur 3 comptes + virtuel<\/td>\n | N\u00e9cessite le hedging<\/td>\n | Oui<\/td>\n | Plusieurs comptes financ\u00e9s aupr\u00e8s de la m\u00eame prop firm<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\nBrightDuo et BrightTrio Plus \u2014 masquage avanc\u00e9<\/h2>\nBrightDuo \u2014 trailing \u00e0 3 niveaux pour les configurations \u00e0 2 comptes<\/h3>\nBrightDuo est une modification avanc\u00e9e de LockCL2 avec ordres virtuels et jusqu’\u00e0 trois niveaux de trailing. Au lieu de sortir \u00e0 un seuil unique et constant, BrightDuo \u00e9chelonne les sorties sur jusqu’\u00e0 trois niveaux de prix configur\u00e9s \u2014 chacun avec ses propres param\u00e8tres de trailing. Cela produit un sch\u00e9ma de sortie non m\u00e9canique, coh\u00e9rent avec celui d’un trader technique exp\u00e9riment\u00e9 g\u00e9rant une position avec plusieurs objectifs.<\/p>\n \n Ce que BrightDuo \u00e9limine<\/h3>\n\n- Corr\u00e9lation des horodatages de r\u00e9entr\u00e9e<\/strong> \u2014 les ordres virtuels garantissent que le courtier voit des ordres limites \u00e0 des niveaux de prix, et non des ordres synchronis\u00e9s avec les \u00e9v\u00e9nements du flux rapide<\/li>\n
- Sch\u00e9ma de taux de r\u00e9ussite sur d\u00e9tentions courtes<\/strong> \u2014 le trailing \u00e0 plusieurs niveaux allonge naturellement les dur\u00e9es de d\u00e9tention \u00e0 une plage allant de quelques minutes \u00e0 quelques heures<\/li>\n
- Sch\u00e9ma de sortie m\u00e9canique<\/strong> \u2014 trois niveaux produisent des prix de sortie vari\u00e9s d’un trade \u00e0 l’autre ; aucun trade ne ressemble \u00e0 un autre<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
BrightTrio Plus \u2014 rotation sur 3 comptes contre la d\u00e9tection inter-comptes<\/h3>\nL’arbitrage Lock sur deux comptes produit une signature de P&L inter-comptes reconnaissable : le compte A et le compte B affichent syst\u00e9matiquement des mouvements \u00e9gaux et oppos\u00e9s. Les syst\u00e8mes de gestion des risques des courtiers et des prop firms qui surveillent plusieurs comptes par client signalent ce sch\u00e9ma en quelques semaines.<\/p>\n BrightTrio Plus utilise trois comptes (A, B, C) dont les r\u00f4les actif, passif et inactif tournent selon une s\u00e9quence non r\u00e9p\u00e9titive :<\/p>\n \n\n\n| Cycle<\/th>\n | Actif<\/th>\n | Couverture<\/th>\n | Inactif<\/th>\n | Miroir A\/B ?<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n | \n\n| Cycle 1<\/td>\n | A<\/td>\n | B<\/td>\n | C<\/td>\n | Pour ce cycle uniquement<\/td>\n<\/tr>\n | \n| Cycle 2<\/td>\n | B<\/td>\n | C<\/td>\n | A<\/td>\n | Non \u2014 B est maintenant actif<\/td>\n<\/tr>\n | \n| Cycle 3<\/td>\n | C<\/td>\n | A<\/td>\n | B<\/td>\n | Non \u2014 A est maintenant en couverture<\/td>\n<\/tr>\n | \n| R\u00e9sultat<\/td>\n | Chaque compte a \u00e9t\u00e9 actif, passif et inactif au cours des 3 cycles<\/td>\n | Aucun miroir persistant d\u00e9tect\u00e9<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n Id\u00e9al pour :<\/strong> les traders qui g\u00e8rent plusieurs comptes financ\u00e9s aupr\u00e8s de la m\u00eame prop firm. BrightTrio Plus est la seule solution viable lorsque le syst\u00e8me de gestion des risques d’une prop firm surveille la corr\u00e9lation du P&L entre comptes.<\/p>\nQuelle variante choisir<\/h2>\n\n \n SITUATION 1<\/div>\n Le courtier impose une d\u00e9tention minimale ou des pips minimum<\/h3>\nUtilisez Lock (Base)<\/strong>. Le double d\u00e9clencheur temps + pips respecte les contraintes du courtier tout en capturant l’\u00e9cart entre courtiers.<\/p>\n<\/div>\n\n SITUATION 2<\/div>\n Comptes en netting FIX API ou cTrader<\/h3>\nUtilisez LockCL1<\/strong>. Seule variante compatible avec l’ex\u00e9cution en netting. N’ouvre jamais d’ordres oppos\u00e9s sur le m\u00eame compte.<\/p>\n<\/div>\n\n SITUATION 3<\/div>\n Comptes de couverture standard des courtiers de d\u00e9tail<\/h3>\nUtilisez LockCL2<\/strong>. Polyvalente. Les ordres virtuels \u00e9liminent la corr\u00e9lation des horodatages. Le meilleur point de d\u00e9part pour la plupart des configurations.<\/p>\n<\/div>\n\n SITUATION 4<\/div>\n Un courtier rapide + un courtier lent<\/h3>\nUtilisez LockCL3<\/strong>. Tout l’arbitrage passe par le compte rapide. Le compte lent ne d\u00e9tient que la couverture \u2014 il n’est pas soumis \u00e0 des exigences de vitesse qu’il ne peut pas satisfaire.<\/p>\n<\/div>\n\n SITUATION 5<\/div>\n Courtier avec surveillance active des risques<\/h3>\nUtilisez BrightDuo<\/strong>. Le trailing \u00e0 plusieurs niveaux et les dur\u00e9es de d\u00e9tention prolong\u00e9es neutralisent les trois principaux vecteurs de d\u00e9tection de l’arbitrage Lock sur 2 comptes.<\/p>\n<\/div>\n\n SITUATION 6<\/div>\n Plusieurs comptes financ\u00e9s, m\u00eame prop firm<\/h3>\nUtilisez BrightTrio Plus<\/strong>. La rotation sur 3 comptes \u00e9limine la signature miroir du P&L entre comptes \u2014 la seule solution viable pour les environnements multi-comptes de prop firms.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\nQuestions fr\u00e9quentes<\/h2>\n\n Qu’est-ce que l’arbitrage Lock ?<\/div>\n \n L’arbitrage Lock maintient simultan\u00e9ment une position d’achat sur un compte de courtier et une position de vente sur un second compte pour le m\u00eame instrument, ce qui \u00e9limine l’exposition nette au march\u00e9. Un flux de cotations rapide d\u00e9tecte le moment optimal pour cl\u00f4turer une jambe \u2014 transformant la position verrouill\u00e9e neutre en un profit net. SharpTrader comprend quatre variantes (Lock, LockCL1, LockCL2, LockCL3) adapt\u00e9es \u00e0 diff\u00e9rents types de comptes de courtiers et conditions.<\/p>\n<\/div>\n Quelle est la diff\u00e9rence entre Lock, LockCL1, LockCL2 et LockCL3 ?<\/div>\n \n Lock (Base) utilise un seuil de temps ou de pips comme d\u00e9clencheur de cl\u00f4ture \u2014 pour les courtiers ayant des exigences de d\u00e9tention minimale. LockCL1 est destin\u00e9 aux comptes en netting (FIX API, cTrader) o\u00f9 des positions oppos\u00e9es sur le m\u00eame compte sont impossibles \u2014 il cl\u00f4ture au signal d’arbitrage suivant. LockCL2 est la variante polyvalente qui introduit les ordres virtuels pour \u00e9liminer le timing de r\u00e9entr\u00e9e d\u00e9tectable. LockCL3 est une modification de CL2 o\u00f9 un compte est passif (couverture uniquement) et l’autre actif (toutes les entr\u00e9es d’arbitrage) \u2014 id\u00e9al lorsqu’un courtier est nettement plus rapide que l’autre.<\/p>\n<\/div>\n Que sont les ordres virtuels et pourquoi sont-ils importants ?<\/div>\n \n Les ordres virtuels sont des positions suivies en interne par SharpTrader plut\u00f4t qu’envoy\u00e9es imm\u00e9diatement au courtier. Lorsqu’un signal du flux rapide se d\u00e9clenche dans LockCL2 ou LockCL3, la r\u00e9entr\u00e9e est g\u00e9r\u00e9e comme un ordre virtuel avec ses propres SL, TP et trailing stop. Le courtier ne re\u00e7oit un ordre r\u00e9el que lorsque le prix du march\u00e9 atteint le niveau configur\u00e9 \u2014 ce qui appara\u00eet comme une entr\u00e9e par ordre limite standard, et non comme une r\u00e9action au flux rapide. Cela \u00e9limine le sch\u00e9ma de corr\u00e9lation des horodatages que les syst\u00e8mes de gestion des risques des courtiers utilisent pour identifier l’arbitrage Lock.<\/p>\n<\/div>\n Qu’est-ce que BrightTrio Plus et quand en ai-je besoin ?<\/div>\n \n BrightTrio Plus utilise trois comptes (A, B, C) dont les r\u00f4les actif, passif et inactif tournent entre les trois. Cela brise la signature miroir du P&L entre comptes propre \u00e0 l’arbitrage Lock sur 2 comptes \u2014 que les prop firms surveillant plusieurs comptes par client d\u00e9tectent en quelques semaines. BrightTrio Plus est la solution recommand\u00e9e lorsque vous g\u00e9rez simultan\u00e9ment plusieurs comptes financ\u00e9s aupr\u00e8s de la m\u00eame prop firm.<\/p>\n<\/div>\n Ai-je besoin de comptes de courtiers autorisant le hedging pour l’arbitrage Lock ?<\/div>\n \n Pour LockCL2, LockCL3, BrightDuo et BrightTrio Plus \u2014 oui, les comptes doivent autoriser la couverture (long et short simultan\u00e9s sur le m\u00eame instrument). Les comptes de couverture standard des courtiers de d\u00e9tail le permettent par d\u00e9faut. Pour LockCL1 \u2014 non, il est sp\u00e9cialement con\u00e7u pour les comptes en netting (FIX API, cTrader). Les courtiers am\u00e9ricains soumis aux r\u00e8gles FIFO ne peuvent pas d\u00e9tenir de positions oppos\u00e9es et sont incompatibles avec toutes les variantes, sauf CL1 sur des connexions FIX API correctement rout\u00e9es.<\/p>\n<\/div>\n L’arbitrage Lock peut-il \u00eatre utilis\u00e9 sur des comptes de prop firms ?<\/div>\n | | | | |