{"id":7385,"date":"2022-10-31T14:08:24","date_gmt":"2022-10-31T14:08:24","guid":{"rendered":"https:\/\/bjftradinggroup.com\/?p=7385"},"modified":"2026-09-25T16:16:43","modified_gmt":"2026-09-25T16:16:43","slug":"the-best-strategy-for-arbitrage-trading","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bjftradinggroup.com\/es\/the-best-strategy-for-arbitrage-trading\/","title":{"rendered":"La mejor estrategia de trading de arbitraje"},"content":{"rendered":"

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Introducci\u00f3n<\/h3>\n

Todo trader que utiliza estrategias de arbitraje se ha preguntado c\u00f3mo mejorar sus resultados y perfeccionar su estrategia. Hay muchas opiniones sobre qu\u00e9 influye m\u00e1s en los resultados del trading de arbitraje, pero, por desgracia, muchas de ellas son ideas err\u00f3neas o tienen poca importancia. En este art\u00edculo quiero describir mi enfoque del trading de arbitraje y los principios que deber\u00edan incorporarse al algoritmo de una estrategia de arbitraje. Tambi\u00e9n le dir\u00e9 cu\u00e1l es, desde mi punto de vista, la mejor estrategia de arbitraje.<\/p>\n

Los principales errores de un trader de arbitraje<\/h2>\n

Muchos traders de arbitraje buscan constantemente el santo grial. Creen que pueden encontrar un br\u00f3ker con el que usar con seguridad el arbitraje de latencia<\/a> o el hedge arbitrage durante muchos a\u00f1os sin ning\u00fan problema. Algunos traders, a pesar de todas nuestras advertencias, intentan negociar con la empresa de corretaje, lo cual es imposible por definici\u00f3n. Constantemente nos contactan traders que intentan organizar una conferencia a tres con nosotros y el br\u00f3ker. Enti\u00e9ndalo, por favor: usted tiene un conflicto de intereses con el br\u00f3ker. Incluso si el br\u00f3ker es honesto (intentemos creer esta suposici\u00f3n, aunque me resulta muy dif\u00edcil), su proveedor de liquidez le advertir\u00e1 de inmediato de que est\u00e1 funcionando un software de arbitraje de latencia y le pedir\u00e1 que pase al trader a otras condiciones o que aplique un virtual dealer, o bien pasar\u00e1 a toda la empresa de corretaje a una ejecuci\u00f3n m\u00e1s cara para no tener p\u00e9rdidas. As\u00ed que recuerde, por favor, que un acuerdo con un br\u00f3ker es un camino que no lleva a ninguna parte.<\/p>\n

El segundo error es la idea de que se puede encontrar un feed muy r\u00e1pido y, entrando antes en el mercado, obtener ganancias con el arbitraje en un br\u00f3ker en el que las estrategias de arbitraje no funcionan. En primer lugar, hay que averiguar por qu\u00e9 no funciona y, para ello, hay que evaluar dos indicadores: el tiempo de ejecuci\u00f3n de las \u00f3rdenes y el slippage. Estos dos indicadores deben controlarse durante todo el tiempo que se opera. Pr\u00e1cticamente a diario. As\u00ed entender\u00e1 claramente cu\u00e1ndo debe dejar de operar y cambiar de br\u00f3ker o de cuenta. Si ve que sus \u00f3rdenes tardan mucho m\u00e1s en ejecutarse, lo m\u00e1s probable es que su br\u00f3ker est\u00e9 utilizando un virtual dealer u otro tipo de dealing activo en su contra. Si encuentra un feed r\u00e1pido que sea unos pocos ms m\u00e1s r\u00e1pido, en el 99% de los casos esto no resolver\u00e1 el problema, porque el br\u00f3ker simplemente reconfigurar\u00e1 el virtual dealer y le aplicar\u00e1 un retraso mayor. Algunos traders pueden tener \u00e9xito cambiando los s\u00edmbolos que operan, por ejemplo, del oro al arbitraje del euro<\/a>.<\/p>\n

La soluci\u00f3n al problema<\/h3>\n

Si ha le\u00eddo lo que escrib\u00ed arriba, se dar\u00e1 cuenta de que la soluci\u00f3n al problema es evidente: el software de arbitraje de latencia debe enmascararse al m\u00e1ximo para que el br\u00f3ker no se d\u00e9 cuenta de lo que ocurre. Adem\u00e1s, le recuerdo una vez m\u00e1s que el br\u00f3ker no debe saber qu\u00e9 estrategia utiliza usted.<\/p>\n

El enmascaramiento del trading de arbitraje puede hacerse con muchos m\u00e9todos. Veamos los m\u00e1s comunes.<\/p>\n

Usar otras estrategias no t\u00f3xicas junto con el software de arbitraje de latencia. <\/strong><\/p>\n

Por cierto, quiero se\u00f1alar desde ya que cuando escribo \u00absoftware de arbitraje de latencia\u00bb no me refiero al arbitraje est\u00e1ndar de una pata, sino a los tipos de lock arbitrage (de 2 o 3 patas), que por s\u00ed mismos ya disimulan el trading de arbitraje mediante el bloqueo de \u00f3rdenes. Tambi\u00e9n quiero se\u00f1alar que el lock en una sola cuenta puede prolongar la vida de su cuenta hasta que el br\u00f3ker la marque y cambien las condiciones de trading, pero aun as\u00ed es mucho m\u00e1s fiable usar el lock en 2 o 3 cuentas. As\u00ed, si utiliza otros robots en sus cuentas junto con el arbitraje, eso ayudar\u00e1 a disimular el trading de arbitraje. Es conveniente usar robots que operen en los mismos pares de divisas o \u00edndices en los que usa el robot de arbitraje de latencia. Adem\u00e1s, si su robot de arbitraje de latencia imita el trading manual, el robot que use para enmascarar tambi\u00e9n debe imitar el trading manual. Esto puede conseguirse utilizando copiadores de cuentas que imitan el trading manual en subcuentas.<\/p>\n

Usar estrategias con enmascaramiento profundo para el trading de arbitraje: la estrategia \u00abBrightDuo\u00bb<\/strong><\/p>\n

En la mayor\u00eda de los casos, la se\u00f1al del robot de arbitraje de latencia marca el inicio de un movimiento de la divisa en la direcci\u00f3n de la se\u00f1al de arbitraje.<\/p>\n

Por ejemplo, si el precio del br\u00f3ker r\u00e1pido (feeder) ha subido varios puntos respecto al precio del br\u00f3ker lento (normalmente esta diferencia se denomina diferencia de apertura), se produce una situaci\u00f3n de arbitraje de compra, y el precio del br\u00f3ker lento empezar\u00e1 tambi\u00e9n a subir en unos milisegundos y pronto igualar\u00e1 el precio del feed r\u00e1pido, tras lo cual, en la mayor\u00eda de los casos, los precios de los br\u00f3kers lento y r\u00e1pido seguir\u00e1n subiendo durante un tiempo.<\/p>\n

Lo mismo ocurre si el precio del feed r\u00e1pido baja varios puntos respecto al br\u00f3ker lento: habr\u00e1 una situaci\u00f3n de arbitraje de venta y el precio del br\u00f3ker lento empezar\u00e1 tambi\u00e9n a caer en unos milisegundos y pronto igualar\u00e1 el precio del feed r\u00e1pido, tras lo cual, en la mayor\u00eda de los casos, los precios de los br\u00f3kers lento y r\u00e1pido seguir\u00e1n cayendo durante un tiempo.<\/p>\n

Imagine que tenemos dos cuentas en las que abrimos \u00f3rdenes opuestas en el mismo instrumento de trading, con el mismo tama\u00f1o de lote, antes de la situaci\u00f3n de arbitraje. Por ejemplo, en la cuenta 1 abrimos una compra de 1 lote de GBPUSD y en la cuenta 2 abrimos una venta de 1 lote de GBPUSD.<\/p>\n

Ambas \u00f3rdenes no son t\u00f3xicas desde el punto de vista del br\u00f3ker, ya que no se abren durante una situaci\u00f3n de arbitraje. Cuando se produce una situaci\u00f3n de arbitraje en GBPUSD, cerramos una parte de la orden de venta en la cuenta 2, por ejemplo 0.2, y aplicamos un trailing stop con distintos niveles de ganancia m\u00ednima que queremos obtener. Por ejemplo, +20 pips para 0.01 lote, +30 pips para 0.03 lote y +70 pips para 0.06 lote.<\/p>\n