{"id":7204,"date":"2022-02-11T17:10:57","date_gmt":"2022-02-11T17:10:57","guid":{"rendered":"https:\/\/bjftradinggroup.com\/?p=7204"},"modified":"2025-12-29T06:03:35","modified_gmt":"2025-12-29T06:03:35","slug":"high-frequency-trading","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bjftradinggroup.com\/es\/high-frequency-trading\/","title":{"rendered":"Trading de alta frecuencia"},"content":{"rendered":"

High-Frequency Trading (HFT – negociaci\u00f3n de alta frecuencia) se aplic\u00f3 por primera vez a la negociaci\u00f3n en los mercados financieros en 1989. La principal ventaja de este m\u00e9todo de negociaci\u00f3n es la velocidad del procesamiento de la informaci\u00f3n. No es ning\u00fan secreto que un procesador inform\u00e1tico puede hacerlo en algunas aplicaciones mucho m\u00e1s r\u00e1pido que un ser humano. No todas las \u00e1reas del procesador superan al cerebro humano, pero en el trading, en la mayor\u00eda de los casos, as\u00ed sucede. La idea principal de la negociaci\u00f3n de alta frecuencia era utilizar computadoras de alto rendimiento para obtener beneficios en las plataformas de trading. En la actualidad, esta forma de obtener ingresos est\u00e1 disponible para casi cualquier persona que tenga incluso un conocimiento superficial del funcionamiento de las plataformas de trading, los procesadores, las computadoras y los movimientos de precios. En la pr\u00e1ctica, en la negociaci\u00f3n de alta frecuencia, gana quien obtiene las cotizaciones m\u00e1s r\u00e1pido y realiza las transacciones en el parqu\u00e9 con mayor velocidad gracias a las caracter\u00edsticas inform\u00e1ticas del equipo utilizado. El proceso es muy r\u00e1pido y toma una fracci\u00f3n de segundo. Una persona en una competencia as\u00ed es mejor que no participe: est\u00e1 condenada de antemano. La negociaci\u00f3n de alta frecuencia y la negociaci\u00f3n algor\u00edtmica tienen algunas diferencias: en la alta frecuencia, una de las principales propiedades que afectan a las ganancias es la potencia del equipo, la velocidad de Internet y la proximidad al centro de datos.<\/p>\n

La idea de utilizar computadoras de alto rendimiento en el comercio fue concebida por Stephen Sonson. En su \u00e9poca trabaj\u00f3 con la determinaci\u00f3n del movimiento de las cotizaciones del mercado durante unos pocos segundos. Steven Swanson, David Whitcomb y Jim Hawkes formaron una empresa de automatizaci\u00f3n del trading llamada Automated Trading Desk. La ventaja en aquel momento era demasiado evidente, ya que la velocidad de negociaci\u00f3n era de un segundo. Al mismo tiempo, otros participantes realizaban sus operaciones con la participaci\u00f3n del tel\u00e9fono. La negociaci\u00f3n de alta frecuencia entr\u00f3 masivamente en los mercados a finales de los a\u00f1os noventa del siglo XX, despu\u00e9s de que la Comisi\u00f3n SEC (EE. UU.) permitiera las plataformas de negociaci\u00f3n electr\u00f3nica en 1998. Al principio, las operaciones de alta frecuencia duraban solo unos segundos. En 2010, el tiempo ya se med\u00eda en milisegundos, a veces incluso m\u00e1s r\u00e1pido. La informaci\u00f3n sobre el uso de la negociaci\u00f3n de alta frecuencia en los centros de negociaci\u00f3n rara vez sal\u00eda del c\u00edrculo financiero hasta finales de los a\u00f1os dos mil. Uno de los primeros art\u00edculos que atrajo la atenci\u00f3n p\u00fablica sobre este tipo de comercio se public\u00f3 en julio de 2009 en el peri\u00f3dico New York Times.<\/p>\n

La Comisi\u00f3n CFTC propuso en 2011 el uso de las caracter\u00edsticas clave del trading HFT.<\/strong><\/p>\n

1. Sistemas que implementan la colocaci\u00f3n, modificaci\u00f3n o cancelaci\u00f3n extremadamente r\u00e1pida de \u00f3rdenes en menos de cinco milisegundos con un retraso m\u00ednimo.
\n2. El uso de software o algoritmos especiales para automatizar el mecanismo de toma de decisiones, en el que todas las operaciones con \u00f3rdenes est\u00e1n determinadas por el software y no requieren la participaci\u00f3n de una persona para realizar ninguna acci\u00f3n individual.
\n3. Co-location, la ubicaci\u00f3n de servidores cerca del parqu\u00e9 de negociaci\u00f3n para reducir el tiempo de transmisi\u00f3n de la informaci\u00f3n, acceso directo al parqu\u00e9 o un canal separado de recepci\u00f3n de datos que las bolsas u otras organizaciones pueden ofrecer para reducir los retrasos de la red.
\n4. Vida \u00fatil muy limitada de las operaciones.
\n5. Gran rotaci\u00f3n de capital y\/o una alta proporci\u00f3n de \u00f3rdenes colocadas en relaci\u00f3n con las operaciones ejecutadas.
\n6. Colocaci\u00f3n de un gran volumen de \u00f3rdenes que se cancelan en milisegundos.
\n7. El d\u00eda de negociaci\u00f3n termina con un volumen de posiciones igual a cero; no se mantienen grandes posiciones no cubiertas durante la noche.<\/p>\n

Las ganancias de este tipo de negociaci\u00f3n ultrarr\u00e1pida se obtienen del margen entre la compra y la venta del instrumento financiero. La negociaci\u00f3n de alta frecuencia utiliza grandes vol\u00famenes de transacciones, ya que la ganancia de una sola operaci\u00f3n es muy peque\u00f1a y el resultado solo puede lograrse mediante el volumen. La base de la negociaci\u00f3n de alta frecuencia, basada en los principios generales del trading de alta velocidad, es la negociaci\u00f3n intrad\u00eda, sin trasladar posiciones al siguiente d\u00eda de negociaci\u00f3n.<\/p>\n

Algoritmos de negociaci\u00f3n de alta frecuencia<\/h2>\n

La negociaci\u00f3n algor\u00edtmica se ha vuelto popular entre los inversores de fondos de cobertura que negocian su capital para extraer beneficios especulativos. Dado que los fondos de cobertura cuentan con capital suficientemente grande en sus reservas, se puede entender c\u00f3mo la negociaci\u00f3n de alta frecuencia se volvi\u00f3 popular entre los principales participantes del mercado. La negociaci\u00f3n de alta frecuencia puede dividirse seg\u00fan el uso de algoritmos de estrategias de trading para generar beneficios en las plataformas de negociaci\u00f3n. Consideremos algunos de estos algoritmos.<\/p>\n

Creaci\u00f3n pasiva de mercado<\/h3>\n

La creaci\u00f3n pasiva de mercado es un algoritmo de alta frecuencia para trabajar con la liquidez. Al utilizar esta estrategia, un algoritmo HFT obtiene beneficios del parqu\u00e9 operando dentro del spread. El spread refleja la diferencia entre el precio del vendedor y el precio del comprador del instrumento financiero seleccionado en el momento actual. Existen situaciones en las que el spread se ampl\u00eda: muchos compradores o vendedores participan en la negociaci\u00f3n. Al mismo tiempo, existe un creador de mercado en las plataformas de negociaci\u00f3n, cuyas funciones incluyen el mantenimiento de la liquidez. El creador de mercado se asegura de que el spread no se ampl\u00ede significativamente debido a la falta de compradores o vendedores en el mercado. Si un creador de mercado no puede encontrar suficientes compradores o vendedores, debe cubrir la oferta o la demanda del instrumento financiero. Es evidente que el creador de mercado no siempre desea mantener la liquidez del instrumento por sus propios medios. Para ello, atrae a traders externos mediante comisiones y recompensas por liquidez. Al comprender este mecanismo, los propietarios de sistemas HFT participan en el mantenimiento de la liquidez de los instrumentos financieros. Con sus capacidades, desempe\u00f1an parcialmente la funci\u00f3n de creador de mercado, ganando al estrechar el spread, mientras compradores y vendedores pueden realizar operaciones con facilidad. En este caso, los propietarios de sistemas HFT benefician a la plataforma de negociaci\u00f3n y, al mismo tiempo, obtienen ganancias.<\/p>\n

Algoritmo de arbitraje estad\u00edstico de alta frecuencia<\/h3>\n

La estrategia de arbitraje estad\u00edstico de alta frecuencia se basa en encontrar una correlaci\u00f3n entre el activo subyacente y los derivados. Por ejemplo, la negociaci\u00f3n algor\u00edtmica permite que un algoritmo HFT busque una relaci\u00f3n entre los futuros de un instrumento financiero y el precio de su activo subyacente. El arbitraje en la negociaci\u00f3n de alta frecuencia es realizado principalmente por bancos comerciales de inversi\u00f3n. Para ello, cuentan con suficiente capital, pueden permitirse software exclusivo y contratar especialistas altamente cualificados. En resumen, no se escatima en recursos para alcanzar el objetivo de obtener beneficios en las plataformas de negociaci\u00f3n.<\/p>\n

Estrategia de pol\u00edtica<\/h3>\n

La estrategia de pol\u00edtica o estrategia de b\u00fasqueda de liquidez en la negociaci\u00f3n de alta frecuencia se basa en identificar grandes \u00f3rdenes en el libro de precios. La b\u00fasqueda de liquidez se realiza de la siguiente manera: el propietario del sistema HFT env\u00eda una orden de compra o venta a los precios del libro de \u00f3rdenes. El objetivo es detectar operaciones de gran volumen. Cuando se detecta un nivel de precio de un gran participante en el parqu\u00e9, el algoritmo de b\u00fasqueda de liquidez comienza a operar en la direcci\u00f3n de esa operaci\u00f3n. La probabilidad de que un gran participante detecte este algoritmo y quiera deshacerse de \u00e9l es extremadamente baja. Este tipo de trading no est\u00e1 cubierto (no hedged), lo que significa que se asumen riesgos derivados de movimientos de precios en la direcci\u00f3n opuesta.<\/p>\n

Estrategia estructural<\/h3>\n

La estrategia estructural tiene como objetivo explotar posibles vulnerabilidades en la estructura del parqu\u00e9 de negociaci\u00f3n y obtener los datos necesarios m\u00e1s r\u00e1pido que otros. En este enfoque, los servidores se colocan lo m\u00e1s cerca posible del centro del parqu\u00e9 o se conectan directamente a las fuentes de informaci\u00f3n. Con este esquema de trabajo, los participantes obtienen beneficios si otros tardan m\u00e1s tiempo en recibir la informaci\u00f3n.<\/p>\n

Todas las estrategias de la negociaci\u00f3n de alta frecuencia son posibles gracias a la ejecuci\u00f3n de \u00f3rdenes a alta velocidad. En las condiciones modernas, la velocidad de negociaci\u00f3n se mide en milisegundos.<\/p>\n

Veamos c\u00f3mo se concluyen las operaciones en los parqu\u00e9s de negociaci\u00f3n. Un trader o un especialista algor\u00edtmico env\u00eda una orden electr\u00f3nica para realizar una transacci\u00f3n sobre un instrumento financiero elegido a su br\u00f3ker a trav\u00e9s de una plataforma de trading. Las \u00f3rdenes de compra y venta se comparan en el parqu\u00e9. Si la demanda coincide con la oferta, se cierra la operaci\u00f3n. Las \u00f3rdenes pueden ser vistas por todos los participantes a trav\u00e9s de la tecnolog\u00eda feed. El feed es la informaci\u00f3n sobre el libro de precios que una organizaci\u00f3n especial, como la Options Price Reporting Authority (OPRA), proporciona a los participantes. El feed contiene informaci\u00f3n sobre un conjunto est\u00e1ndar de datos de un instrumento financiero y se entrega al terminal del participante mediante un protocolo especial, generalmente a trav\u00e9s de Ethernet usando UDP. Para mantenerse competitivo y obtener ventaja en la negociaci\u00f3n de alta frecuencia, es esencial optimizar la transmisi\u00f3n de datos para reducir el tiempo. La soluci\u00f3n pasa por colocar los servidores junto al centro de datos del parqu\u00e9. En ese caso, el tiempo de recepci\u00f3n del feed se reduce. Actualmente, incluso este enfoque ya no supone una ventaja especial. Quienes desean obtener una ventaja clara negocian directamente con el propio parqu\u00e9 y, como resultado, pueden recibir los datos unos milisegundos antes que el resto. Por supuesto, este servicio no es barato y los peque\u00f1os traders quedan en desventaja, lo que puede ser cr\u00edtico para la negociaci\u00f3n de alta frecuencia.<\/p>\n

Recientemente, se ha observado una disminuci\u00f3n en el crecimiento de la negociaci\u00f3n de alta frecuencia. Existen razones para creer que este tipo de trading podr\u00eda provocar grandes p\u00e9rdidas debido a fallos en sistemas que, en apariencia, funcionan correctamente. Tales casos ya se han producido en la pr\u00e1ctica. Cada algoritmo de trading, incluido el HFT, tiene ventajas y desventajas. Incluso teniendo en cuenta las posibilidades tecnol\u00f3gicas actuales, este m\u00e9todo de trading a\u00fan tiene mucho por desarrollar: cada milisegundo cuenta. Programas para negociaci\u00f3n de alta frecuencia. Tambi\u00e9n en algunos idiomas se utilizan conceptos como robot para negociaci\u00f3n de alta frecuencia<\/a>.<\/p>\n

Existen dos formas de realizar negociaci\u00f3n de alta frecuencia. La primera es con la ayuda de un br\u00f3ker especializado en este tipo de trading. La segunda es adquirir el equipo de alta potencia necesario e instalar en \u00e9l software especializado. Existen varios desarrolladores en el mercado. Ante todo, es necesario calcular de antemano todos los costes asociados a este tipo de trading. Los gastos obligatorios incluyen software y sistema de negociaci\u00f3n. Los desarrolladores proporcionan programas sin algoritmo, se\u00f1al o estrategia. La negociaci\u00f3n de alta frecuencia tiene costes elevados, a menudo prohibitivos para el trader promedio: pago de servicios del br\u00f3ker por la conexi\u00f3n al servidor, Internet de alta velocidad y gastos de colocaci\u00f3n del servidor de trading. Los fondos de cobertura suelen utilizar estos servicios. Los programas HFT requieren un ajuste fino antes de comenzar a operar.<\/p>\n

Negociaci\u00f3n cripto de alta frecuencia.<\/h2>\n

El HFT puede aplicarse a instrumentos de trading cripto. Las oportunidades de negociaci\u00f3n de alta frecuencia en criptomonedas son id\u00e9nticas a las utilizadas en otros parqu\u00e9s. Debe tenerse en cuenta que la volatilidad de los instrumentos cripto es mayor que la de los tradicionales, lo que crea nuevas oportunidades y riesgos. Los algoritmos HFT se utilizan principalmente para trading a corto plazo y arbitraje en el mercado cripto. Actualmente, existe poca informaci\u00f3n sobre la negociaci\u00f3n cripto de alta frecuencia, lo que sugiere que este segmento apenas comienza a desarrollarse. En las condiciones actuales, dado el alto coste de preparaci\u00f3n, el software individual y el reducido n\u00famero de proveedores, las expectativas de resultados superan ampliamente los resultados reales. Los rendimientos son peque\u00f1os, si es que existen. Existen muchas formas de trading superiores al HFT cripto en relaci\u00f3n precio-calidad.<\/p>\n

El market making y el arbitraje en diferentes variantes son los m\u00e1s utilizados en la aplicaci\u00f3n del HFT. Con el tiempo, el n\u00famero de estrategias y sistemas de trading aumenta, y surgen nuevos desarrollos que no se publicitan. No existe una definici\u00f3n \u00fanica de si las transacciones de alta frecuencia son positivas o negativas para el mercado. Por un lado, el HFT proporciona liquidez, reduce los costes de negociaci\u00f3n y mantiene la estabilidad del mercado; por otro, la negociaci\u00f3n de alta frecuencia extrae beneficios de los inversores tradicionales.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 es la negociaci\u00f3n de alta frecuencia para un trader com\u00fan?<\/h3>\n

Es evidente que sin un respaldo financiero muy potente no tiene sentido iniciarse en este tipo de trading. Comparar los pros y los contras sugiere que solo puede ser aplicada por un reducido grupo de fondos de cobertura o grandes bancos. Para el trader promedio, este m\u00e9todo resulta inicialmente demasiado costoso y poco rentable. Existen m\u00e9todos suficientes en los parqu\u00e9s con costes mucho menores tanto en configuraci\u00f3n como en mantenimiento.<\/p>\n

Comparemos la negociaci\u00f3n de alta frecuencia con el scalping de tendencia. El HFT requiere inversiones en software, algoritmos y la instalaci\u00f3n de servidores propios cerca del centro de datos. En el scalping de tendencia, se puede operar manualmente, crear un experto o comprar uno ya preparado. Los precios de estos expertos oscilan entre cien y diez mil d\u00f3lares seg\u00fan el \u00e9xito del algoritmo y las t\u00e1cticas de marketing del vendedor. La proximidad del robot al parqu\u00e9 no es cr\u00edtica: se puede utilizar un servidor VPS por quince d\u00f3lares al mes. Los costes del primer caso son desproporcionadamente mayores que los del segundo.<\/p>\n

El uso del HFT por parte de los creadores de mercado genera ingresos mediante bonificaciones y comisiones. Al mismo tiempo, el trader con un robot de scalping soporta p\u00e9rdidas por comisiones y spreads. Desde este punto de vista, el HFT es preferible. Sin embargo, requiere un gran capital, ya que el beneficio por operaci\u00f3n es muy peque\u00f1o y solo se alcanza mediante un gran n\u00famero de transacciones y vol\u00famenes elevados. En el scalping de tendencia, la inversi\u00f3n inicial puede ser mucho menor y aun as\u00ed generar un beneficio comparable. Cada m\u00e9todo tiene sus pros y contras, y la decisi\u00f3n queda en manos del trader. En mi opini\u00f3n, para quienes no disponen de fondos de cobertura ni bancos de inversi\u00f3n, la elecci\u00f3n es clara: un m\u00e9todo menos costoso.<\/p>\n

A pesar de desventajas como la gran inversi\u00f3n en las etapas previa y operativa, y posibles interrupciones prolongadas y deficitarias, la negociaci\u00f3n de alta frecuencia no es cosa del pasado. Es l\u00f3gico suponer que los profesionales e inversores que la utilizan ven el futuro en el HFT. Evaluemos hacia d\u00f3nde puede evolucionar esta tecnolog\u00eda. Bas\u00e1ndose en sus fortalezas \u2014el aumento de la velocidad del hardware y del software\u2014 se otorga ventaja a quienes usan la tecnolog\u00eda m\u00e1s avanzada. Actualmente, seg\u00fan las publicaciones existentes, a\u00fan no se utiliza un sistema de predicci\u00f3n de cambios de cotizaciones basado en los centros de datos. Es decir, a la salida del servidor del parqu\u00e9 se encuentran los servidores de los traders intentando captar la informaci\u00f3n antes que los dem\u00e1s, mientras que a la entrada del servidor parece no haber nadie. Puede que solo lo parezca, ya que no existe cobertura p\u00fablica de este m\u00e9todo. Existe la posibilidad de que la informaci\u00f3n entrante no afecte a las cotizaciones o incluso refleje el movimiento contrario al esperado. Estos aspectos deben ser considerados por el sistema de trading y las reglas de gesti\u00f3n del capital.<\/p>\n

Estrategia de previsi\u00f3n a corto plazo utilizando negociaci\u00f3n de alta frecuencia<\/h3>\n

De este modo puede formularse una estrategia para el futuro inmediato. La esencia del algoritmo consiste en interceptar la informaci\u00f3n recibida por los centros de datos de las plataformas de trading, procesarla con inteligencia artificial fuera de la plataforma y transmitir la previsi\u00f3n de cotizaciones al servidor de trading. La ventaja indiscutible es que el tiempo de recepci\u00f3n de la informaci\u00f3n puede ser igual a cero o incluso anticiparse a su procesamiento por la plataforma. En la carrera por la velocidad, este enfoque deja muy atr\u00e1s a los sistemas actuales situados a la salida del parqu\u00e9. En el HFT, el tiempo es cr\u00edtico, por lo que, si estas estrategias se vuelven pr\u00e1cticas, los actores actuales podr\u00edan quedar desplazados por tecnolog\u00edas m\u00e1s avanzadas.<\/p>\n

Consideremos qu\u00e9 se necesita desde el punto de vista t\u00e9cnico. La informaci\u00f3n de entrada debe tomarse en el momento en que se genera en el centro de datos. No es necesario anticiparse demasiado; basta con captarla en la entrada del centro de datos o solicitarla a las mismas fuentes que utiliza el parqu\u00e9. La tarea es l\u00f3gica y viable con la tecnolog\u00eda actual.<\/p>\n

Uso de inteligencia artificial entrenada para la previsi\u00f3n a corto plazo de cambios de cotizaciones. Con el desarrollo de la IA, esta tarea es perfectamente posible. Solo queda entrenarla con datos hist\u00f3ricos para comprender c\u00f3mo la informaci\u00f3n entrante afecta a las cotizaciones. Esta etapa es clave y no conviene escatimar: es preferible invertir en el algoritmo de aprendizaje y en el mejor hardware. El \u201ccerebro\u201d del sistema acabar\u00e1 generando beneficios. La tarea ya es factible hoy en d\u00eda.<\/p>\n

Un robot de trading que opere con cotizaciones de fin de semana. Tal vez combinar IA con robots de trading de previsi\u00f3n a corto plazo sea una v\u00eda para acelerar a\u00fan m\u00e1s el proceso, asignando a la IA la ejecuci\u00f3n de operaciones. Quiz\u00e1 el futuro pase por dividir funciones entre la IA y el robot de trading. Este enfoque ya se ha aplicado antes; solo resta optimizarlo con capacidades de IA.<\/p>\n

En conclusi\u00f3n, todos los problemas pueden resolverse con la tecnolog\u00eda actual. Es posible que alguien ya lo haya logrado, pero no lo publicite por razones obvias. La competencia surgir\u00e1 inevitablemente, y su fuerza depender\u00e1 del \u201ccerebro\u201d utilizado. No es ning\u00fan secreto que una misma IA puede producir resultados distintos seg\u00fan los datos con los que se entren\u00f3. Existen problemas de sobreentrenamiento y subentrenamiento. La empresa con la previsi\u00f3n m\u00e1s precisa de cambios a corto plazo obtendr\u00e1 mayores beneficios.<\/p>\n

Existe una discrepancia entre los precios finales y los datos entrantes. Por ejemplo, la llamada \u201csonrisa del d\u00f3lar\u201d, que describe el comportamiento il\u00f3gico del d\u00f3lar estadounidense frente a datos econ\u00f3micos. Con datos muy buenos, el d\u00f3lar sube l\u00f3gicamente; con datos muy malos, tambi\u00e9n sube, actuando como moneda refugio. En valores intermedios, puede debilitarse frente a sus competidores. Aunque estas explicaciones puedan debatirse, el hecho es que la \u201csonrisa del d\u00f3lar\u201d existe.<\/p>\n

Cuanto m\u00e1s precisa sea la IA en la previsi\u00f3n a corto plazo, mayor ser\u00e1 el beneficio del propietario de la estrategia. A\u00f1adir IA a los algoritmos HFT no incrementar\u00e1 significativamente los costes ya elevados, pero el impacto econ\u00f3mico puede ser mayor de lo esperado, sustituyendo el estancamiento actual por avances r\u00e1pidos impulsados por la inteligencia artificial.<\/p>\n

El momento para el desarrollo de la IA es ahora. Su alcance se expande continuamente, desde el sector financiero hasta casi todos los \u00e1mbitos de la vida diaria. El trading no es una excepci\u00f3n. Aunque los primeros usos de la IA en trading no fueron espectaculares, el equilibrio adecuado entre sobreentrenamiento y subentrenamiento permitir\u00e1 generar previsiones m\u00e1s precisas, incluso a escalas de milisegundos. Diferentes IAs producir\u00e1n distintos resultados con los mismos datos, lo cual es normal. En el mercado, coexistir\u00e1n m\u00faltiples enfoques, y aquellos que generen el mejor resultado con el menor riesgo prevalecer\u00e1n. Todas las organizaciones que utilicen HFT acabar\u00e1n adoptando estas tecnolog\u00edas; cuanto antes lo hagan, menos probable ser\u00e1 quedar rezagadas.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

High-Frequency Trading (HFT – negociaci\u00f3n de alta frecuencia) se aplic\u00f3 por primera vez a la negociaci\u00f3n en los mercados financieros en 1989. La principal ventaja de este m\u00e9todo de negociaci\u00f3n es la velocidad del procesamiento de la informaci\u00f3n. No es ning\u00fan secreto que un procesador inform\u00e1tico puede hacerlo en algunas aplicaciones mucho m\u00e1s r\u00e1pido que un ser humano. 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