<\/p>\n
Casi 80 t\u00e9rminos esenciales sobre arbitraje, trading de alta frecuencia y ejecuci\u00f3n de br\u00f3keres, definidos con un lenguaje sencillo y actualizados para 2026.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
Este glosario define el vocabulario del arbitraje de Forex y criptomonedas, el trading de alta frecuencia y la ejecuci\u00f3n de los br\u00f3keres.<\/strong> Cada entrada incluye una definici\u00f3n sencilla y, cuando resulta \u00fatil, un enlace a una gu\u00eda m\u00e1s detallada. BJF Trading Group, empresa de Ontario, Canad\u00e1, que desarrolla software de arbitraje y ejecuci\u00f3n desde el a\u00f1o 2000, se encarga de mantenerlo actualizado. Utilice los siguientes enlaces para desplazarse por temas o busque un t\u00e9rmino espec\u00edfico en la p\u00e1gina.<\/p>\n <\/p>\n Obtenci\u00f3n de beneficios a partir de una diferencia de precio para un mismo activo, o uno equivalente, entre dos mercados o momentos, idealmente con poco o ning\u00fan riesgo direccional. En la pr\u00e1ctica, la diferencia es peque\u00f1a y breve, por lo que la velocidad y los costes reducidos determinan si puede aprovecharse.<\/p>\n<\/div>\n Estrategia que utiliza un flujo de precios m\u00e1s r\u00e1pido para actuar antes de que se actualice la cotizaci\u00f3n de un br\u00f3ker m\u00e1s lento y entrar al precio desactualizado. La ventaja se mide en milisegundos y depende de la infraestructura y de que el br\u00f3ker tolere ese flujo.<\/p>\n Consulte: Gu\u00eda sobre arbitraje de latencia<\/a>. Relacionado: flujo r\u00e1pido, flujo lento, latencia de ejecuci\u00f3n y flujo t\u00f3xico.<\/span><\/div>\n Explotaci\u00f3n de una incoherencia de precios entre tres pares de divisas o criptomonedas, por ejemplo convirtiendo A en B, B en C y C nuevamente en A, cuando el tipo de cambio cruzado impl\u00edcito difiere del cotizado. La diferencia suele ser m\u00ednima y desaparece r\u00e1pidamente.<\/p>\n Relacionado: arbitraje entre plataformas y arbitraje espacial.<\/span><\/div>\n Enfoque cuantitativo que negocia numerosos instrumentos correlacionados seg\u00fan sus relaciones estad\u00edsticas y la reversi\u00f3n a la media, en lugar de depender de una \u00fanica diferencia de precio garantizada. Se basa en el modelado y la diversificaci\u00f3n entre muchas operaciones.<\/p>\n Consulte: Trading de pares y arbitraje estad\u00edstico<\/a>.<\/span><\/div>\n Compra de un instrumento y venta de otro correlacionado para obtener beneficios cuando la diferencia entre ambos vuelve a su rango normal. Es neutral respecto a la direcci\u00f3n, pero presenta riesgo de ejecuci\u00f3n parcial si solo se ejecuta un lado.<\/p>\n Consulte: Gu\u00eda de trading de pares<\/a>. Relacionado: riesgo de ejecuci\u00f3n parcial, puntuaci\u00f3n Z del diferencial y cobertura.<\/span><\/div>\n Compra de un activo en una plataforma y venta en otra donde el precio es superior. Es especialmente frecuente con criptomonedas porque la liquidez est\u00e1 distribuida entre distintos mercados. Las comisiones, los tiempos de transferencia y los l\u00edmites de retirada suelen consumir la diferencia.<\/p>\n Relacionado: arbitraje espacial, CEX y riesgo de retirada.<\/span><\/div>\n Obtenci\u00f3n de la diferencia entre el precio al contado y el precio de futuros mediante la tenencia del activo al contado y la venta del futuro, o viceversa, hasta que ambos convergen. Depende del capital y es m\u00e1s lento que las estrategias de latencia.<\/p>\n Relacionado: arbitraje de tasas de financiaci\u00f3n y futuros perpetuos.<\/span><\/div>\n Obtenci\u00f3n de los pagos peri\u00f3dicos de financiaci\u00f3n de los futuros perpetuos de criptomonedas mediante posiciones compensatorias al contado y perpetuas. La exposici\u00f3n direccional neta se aproxima a cero y la tasa de financiaci\u00f3n constituye el rendimiento. El retorno depende del capital, no de la velocidad.<\/p>\n Consulte: Arbitraje de tasas de financiaci\u00f3n<\/a>. Relacionado: futuros perpetuos y arbitraje de base.<\/span><\/div>\n Explotaci\u00f3n de las diferencias entre los tipos de swap nocturno o rollover ofrecidos por distintos br\u00f3keres o tipos de cuenta. Por ejemplo, mantener una posici\u00f3n con swap positivo en una entidad y una posici\u00f3n compensatoria donde el coste sea inferior o est\u00e9 exento.<\/p>\n Relacionado: arbitraje de intereses cubierto y swap negativo.<\/span><\/div>\n Uso de un contrato a plazo para fijar una rentabilidad sin riesgo derivada de la diferencia de tipos de inter\u00e9s entre dos monedas y cubrir el riesgo cambiario. Es el arbitraje cl\u00e1sico en el que se basa la valoraci\u00f3n de los swaps de Forex.<\/p>\n<\/div>\n Negociaci\u00f3n de los movimientos grandes y r\u00e1pidos que rodean las publicaciones econ\u00f3micas programadas para capturar la diferencia entre la aparici\u00f3n de los datos y el ajuste completo de las cotizaciones. Depende de la velocidad y es vigilado estrictamente por los departamentos de riesgo.<\/p>\n Consulte: Software de trading de noticias<\/a>. Relacionado: calendario econ\u00f3mico, movimientos bruscos y ampliaci\u00f3n del spread antes de las noticias.<\/span><\/div>\n T\u00e9rmino general para explotar simult\u00e1neamente una diferencia de precio del mismo activo entre dos plataformas o ubicaciones geogr\u00e1ficas. El arbitraje de criptomonedas entre plataformas es el ejemplo moderno m\u00e1s com\u00fan.<\/p>\n<\/div>\n <\/p>\n Modelo en el que el br\u00f3ker transmite la orden a un proveedor de liquidez externo y obtiene ingresos mediante un margen sobre el spread o una comisi\u00f3n. El br\u00f3ker no tiene inter\u00e9s directo en que el cliente gane o pierda.<\/p>\n Consulte: C\u00f3mo ejecutan sus \u00f3rdenes los br\u00f3keres<\/a>. Relacionado: STP, ECN y B-book.<\/span><\/div>\n Modelo en el que el br\u00f3ker mantiene la orden internamente y adopta la posici\u00f3n contraria, por lo que las p\u00e9rdidas del cliente se convierten en ingresos para el br\u00f3ker. No es malo por naturaleza, pero el conflicto de intereses se vuelve problem\u00e1tico si el enrutamiento de las cuentas rentables cambia en secreto.<\/p>\n Consulte: Explicaci\u00f3n de A-book frente a B-book<\/a>. Relacionado: mesa de operaciones, internalizaci\u00f3n y flujo t\u00f3xico.<\/span><\/div>\n Modelo mixto en el que el br\u00f3ker mantiene internamente parte del flujo y cubre el resto con proveedores de liquidez, ajust\u00e1ndolo para cada cliente. La imparcialidad depende completamente de que se revele el enrutamiento.<\/p>\n<\/div>\n Br\u00f3ker que act\u00faa como creador de mercado y gestiona internamente el lado contrario de las operaciones de sus clientes. Puede ofrecer spreads reducidos a traders normales, pero dispone de libertad sobre la ejecuci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n Br\u00f3ker que dirige las \u00f3rdenes hacia liquidez externa en lugar de internalizarlas. Es una etiqueta de enrutamiento, no una garant\u00eda de ejecuciones justas, pues la calidad de la liquidez y los filtros espec\u00edficos de cada cuenta siguen siendo importantes.<\/p>\n<\/div>\n Transmisi\u00f3n directa de las \u00f3rdenes de los clientes a los proveedores de liquidez sin la intervenci\u00f3n de una mesa de operaciones. Es una forma de enrutamiento A-book.<\/p>\n<\/div>\n Plataforma que empareja \u00f3rdenes de numerosos participantes y muestra la profundidad del mercado. Normalmente cobra una comisi\u00f3n sobre un spread bruto y suele promocionarse como el modelo de enrutamiento minorista m\u00e1s transparente.<\/p>\n<\/div>\n Participante que cotiza precios de compra y venta y obtiene beneficios del spread y de la gesti\u00f3n del riesgo de sus posiciones. Los br\u00f3keres B-book minoristas act\u00faan como creadores de mercado para sus clientes.<\/p>\n<\/div>\n Ejecuci\u00f3n de una orden del cliente contra la cartera propia del br\u00f3ker en lugar de enviarla al mercado. Puede ser eficiente y ofrecer buenas ejecuciones, pero concentra el conflicto de intereses en el br\u00f3ker.<\/p>\n<\/div>\n Flujo de \u00f3rdenes que obtiene beneficios de forma constante frente a la contraparte, generalmente por una ventaja de velocidad o informaci\u00f3n. Los br\u00f3keres lo cubren, rechazan o filtran porque no pueden mantenerlo internamente de forma rentable.<\/p>\n Consulte: Explicaci\u00f3n del flujo t\u00f3xico<\/a>. Relacionado: arbitraje de latencia y complemento de operador virtual.<\/span><\/div>\n Breve per\u00edodo despu\u00e9s de enviar una orden durante el cual la parte ejecutora puede aceptar, rechazar o volver a valorar la operaci\u00f3n tras ver la solicitud. Un last look sim\u00e9trico es una comprobaci\u00f3n justa del riesgo; uno asim\u00e9trico perjudica al cliente.<\/p>\n Consulte: Last look y deslizamiento<\/a>. Relacionado: deslizamiento asim\u00e9trico y tasa de rechazo.<\/span><\/div>\n Aplicaci\u00f3n injusta del last look: la orden se ejecuta cuando el precio se mueve en contra del cliente y se rechaza cuando se mueve a su favor. A lo largo de muchas operaciones se convierte en un coste oculto considerable que parece mala suerte en una ejecuci\u00f3n aislada.<\/p>\n<\/div>\n Diferencia entre el precio solicitado y el precio recibido. Es normal en un mercado en movimiento; la se\u00f1al de alerta es la forma de su distribuci\u00f3n, no solo su tama\u00f1o.<\/p>\n Relacionado: deslizamiento asim\u00e9trico y mejora de precio.<\/span><\/div>\n Deslizamiento sistem\u00e1ticamente negativo: las \u00f3rdenes se ejecutan a un precio peor con mucha m\u00e1s frecuencia que a uno mejor. Es una se\u00f1al clara de ejecuci\u00f3n desfavorable y puede medirse comparando los casos positivos con los negativos.<\/p>\n Consulte: An\u00e1lisis forense del deslizamiento<\/a>.<\/span><\/div>\n En lugar de ejecutar o rechazar la orden, el servidor ofrece un nuevo precio, normalmente peor, y solicita confirmaci\u00f3n. El retraso puede destruir una estrategia r\u00e1pida; las recotizaciones selectivas de operaciones rentables indican una ejecuci\u00f3n dirigida.<\/p>\n<\/div>\n Ejecuci\u00f3n a un precio mejor que el solicitado. Una mejora aut\u00e9ntica aparece en el registro de operaciones, no solo en la publicidad. Su ausencia casi total constituye una se\u00f1al de alerta.<\/p>\n<\/div>\n Proporci\u00f3n de \u00f3rdenes enviadas que se ejecutan. Una tasa saludable es alta y estable en distintas condiciones de mercado y no disminuye en las operaciones rentables.<\/p>\n<\/div>\n Proporci\u00f3n de \u00f3rdenes que son rechazadas en lugar de ejecutarse. Una tasa baja es mejor y no deber\u00eda guardar relaci\u00f3n con las operaciones que estaban a punto de moverse a favor del cliente.<\/p>\n<\/div>\n Spread adicional que el br\u00f3ker a\u00f1ade al spread bruto de liquidez como coste comercial. Un margen espec\u00edfico para una cuenta que aparece \u00fanicamente en patrones rentables constituye una ejecuci\u00f3n dirigida.<\/p>\n<\/div>\n T\u00e9rmino general para un m\u00f3dulo del servidor que aplica retrasos configurables, deslizamiento artificial, recotizaciones o rechazos a cuentas seleccionadas para neutralizar un flujo que el br\u00f3ker no puede cubrir. Su indicio caracter\u00edstico es una latencia adicional espec\u00edfica de la cuenta.<\/p>\n Consulte: Complementos contra el arbitraje<\/a>.<\/span><\/div>\n Tiempo transcurrido desde el env\u00edo de una orden hasta la recepci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n. Es el factor decisivo en el arbitraje de latencia. Un aumento repentino, especialmente despu\u00e9s de que una cuenta se vuelva rentable, apunta a un retraso deliberado del servidor.<\/p>\n Consulte: Diferencia en el tiempo de ejecuci\u00f3n<\/a>.<\/span><\/div>\n <\/p>\n Protocolo Financial Information eXchange, un formato de mensajer\u00eda est\u00e1ndar del sector para enviar \u00f3rdenes y datos del mercado directamente a un br\u00f3ker o plataforma sin utilizar un terminal minorista. Es el preferido para la ejecuci\u00f3n automatizada y de baja latencia.<\/p>\n Consulte: Trading de Forex mediante FIX API<\/a>.<\/span><\/div>\n Software que conecta un terminal o motor de trading con un proveedor de liquidez mediante FIX y traduce los datos entre la plataforma y el mercado. Es una fuente com\u00fan de latencia oculta y diferencias de implementaci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n Banco, creador de mercado no bancario o plataforma que proporciona las cotizaciones contra las que el br\u00f3ker ejecuta las \u00f3rdenes. Su calidad y velocidad determinan la ejecuci\u00f3n del br\u00f3ker.<\/p>\n<\/div>\n Sistema que combina las cotizaciones de varios proveedores de liquidez en un \u00fanico libro de \u00f3rdenes m\u00e1s profundo, para ejecutar las \u00f3rdenes al mejor precio disponible entre todas las fuentes.<\/p>\n<\/div>\n Instalaci\u00f3n del servidor de trading en el mismo centro de datos que el br\u00f3ker o la bolsa para minimizar la latencia de red. Es pr\u00e1cticamente imprescindible para competir en arbitraje de latencia.<\/p>\n Consulte: Velocidad del VPS para arbitraje<\/a>.<\/span><\/div>\n Servidor remoto que permanece encendido y ejecuta el software de trading. Para el arbitraje, su valor reside en la distancia de red hasta el br\u00f3ker, no en la CPU o la memoria RAM.<\/p>\n Consulte: Gu\u00eda de VPS para arbitraje de Forex<\/a>.<\/span><\/div>\n Principales centros de datos financieros de Londres, Nueva York y Tokio, donde numerosos br\u00f3keres y proveedores de liquidez alojan sus servidores. Utilizar la misma instalaci\u00f3n que el br\u00f3ker minimiza la latencia.<\/p>\n<\/div>\n Flujo de cotizaciones en tiempo real al que reacciona una estrategia. En el arbitraje de latencia, el flujo de referencia debe ser m\u00e1s r\u00e1pido que la cotizaci\u00f3n del br\u00f3ker para que exista una ventaja.<\/p>\n<\/div>\n El flujo r\u00e1pido es la referencia de baja latencia que muestra primero el movimiento; el flujo lento es la cotizaci\u00f3n retrasada del br\u00f3ker contra la que se opera. El arbitraje de latencia utiliza la diferencia entre ambos.<\/p>\n<\/div>\n Registro de cada cambio individual de precio con su marca de tiempo, en lugar de velas agregadas. Las pruebas retrospectivas y los an\u00e1lisis de ejecuci\u00f3n realistas dependen de datos de ticks reales.<\/p>\n Consulte: Comparaci\u00f3n de ticks<\/a>.<\/span><\/div>\n Precios actuales de compra y venta que una plataforma o br\u00f3ker muestra para un instrumento. La diferencia entre ambos es el spread.<\/p>\n<\/div>\n Lista de \u00f3rdenes pendientes de compra y venta en cada nivel de precio, con el volumen disponible. Una profundidad reducida implica que las \u00f3rdenes grandes mueven m\u00e1s el precio y sufren m\u00e1s deslizamiento.<\/p>\n<\/div>\n <\/p>\n Incremento m\u00ednimo est\u00e1ndar del precio en Forex, generalmente el cuarto decimal para la mayor\u00eda de los pares. Las ventajas de arbitraje suelen ser una fracci\u00f3n de un solo pip.<\/p>\n<\/div>\n Tama\u00f1o de operaci\u00f3n estandarizado. Los lotes m\u00ednimos son importantes para las cuentas peque\u00f1as porque pueden obligar a utilizar una posici\u00f3n imprudente respecto a un saldo reducido.<\/p>\n<\/div>\n Diferencia entre los precios de compra y venta y uno de los principales costes del trading. Los spreads variables se ampl\u00edan cuando hay poca liquidez o noticias, y pueden ampliarse selectivamente para determinadas cuentas.<\/p>\n<\/div>\n Disminuci\u00f3n del capital de la cuenta desde un m\u00e1ximo hasta el m\u00ednimo posterior. Las cuentas peque\u00f1as fracasan cuando el drawdown normal supera la p\u00e9rdida que el saldo puede soportar.<\/p>\n<\/div>\n Beneficios brutos divididos por p\u00e9rdidas brutas. Un valor superior a 1 es positivo en t\u00e9rminos netos. Solo resulta significativo junto con el n\u00famero de operaciones y el drawdown.<\/p>\n<\/div>\n Resultado medio esperado por operaci\u00f3n, combinando la tasa de aciertos, la ganancia media y la p\u00e9rdida media. En el arbitraje, limitar las p\u00e9rdidas extremas suele ser m\u00e1s importante que aumentar la tasa de aciertos.<\/p>\n<\/div>\n Medida de la rentabilidad por unidad de riesgo o volatilidad. Un valor m\u00e1s alto es mejor y permite comparar estrategias con distintos niveles de riesgo.<\/p>\n<\/div>\n Posici\u00f3n compensatoria que reduce o neutraliza el riesgo direccional. Las estrategias de pares y base se construyen sobre una exposici\u00f3n cubierta y neutral respecto a la direcci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n En una operaci\u00f3n con dos lados, riesgo de que uno se ejecute y el otro no, dejando una exposici\u00f3n direccional involuntaria. Es un riesgo de ejecuci\u00f3n importante en las estrategias de pares y el arbitraje entre plataformas.<\/p>\n<\/div>\n Medida estad\u00edstica de cu\u00e1nto se ha alejado de su media, en desviaciones est\u00e1ndar, la diferencia entre dos instrumentos correlacionados. Se utiliza para sincronizar las entradas y salidas del trading de pares.<\/p>\n<\/div>\n Evaluaci\u00f3n de una estrategia con datos hist\u00f3ricos o con datos en tiempo real sin arriesgar todo el capital. Una prueba retrospectiva que supone ejecuciones perfectas sobrestima las ventajas sensibles a la ejecuci\u00f3n.<\/p>\n Consulte: Pruebas con ticks reales<\/a>.<\/span><\/div>\n <\/p>\n Plataforma de criptomonedas gestionada por una empresa que custodia los activos y empareja las \u00f3rdenes en su propio libro. El arbitraje entre plataformas se realiza entre varias CEX.<\/p>\n<\/div>\n Plataforma en cadena donde las operaciones se liquidan mediante contratos inteligentes, en lugar de un operador central. Existe arbitraje entre DEX y CEX, pero compite con bots automatizados en cadena.<\/p>\n<\/div>\n Valor que puede obtenerse reordenando, insertando o censurando transacciones de un bloque, a menudo mediante bots de arbitraje y liquidaci\u00f3n en cadena. Suele consumir los beneficios del arbitraje DEX m\u00e1s sencillo.<\/p>\n<\/div>\n Futuros de criptomonedas sin vencimiento, cuyo precio se mantiene cerca del contado mediante pagos peri\u00f3dicos de financiaci\u00f3n entre posiciones largas y cortas. Constituyen la base del arbitraje de tasas de financiaci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n Pago peri\u00f3dico entre los titulares de posiciones largas y cortas perpetuas para mantener su precio cerca del contado. Cuando permanece positivo o negativo, crea una ventaja aprovechable que depende del capital.<\/p>\n<\/div>\n Situaci\u00f3n en la que una stablecoin se negocia lejos de su paridad prevista, por ejemplo por debajo de un d\u00f3lar. Puede generar arbitraje breve si la paridad se recupera o grandes p\u00e9rdidas si no lo hace.<\/p>\n<\/div>\n Riesgo de no poder mover fondos entre plataformas con suficiente rapidez para completar un arbitraje debido a las confirmaciones de la cadena, el procesamiento de la plataforma o los l\u00edmites. Es una raz\u00f3n habitual por la que una diferencia te\u00f3rica no puede aprovecharse.<\/p>\n<\/div>\n <\/p>\n Programa de pr\u00f3ximas publicaciones de datos econ\u00f3micos y su impacto previsto. Es la base del trading de noticias, pues los movimientos mayores y m\u00e1s r\u00e1pidos se concentran alrededor de eventos programados.<\/p>\n<\/div>\n Informe mensual de empleo de Estados Unidos con gran impacto, que genera regularmente movimientos grandes y r\u00e1pidos en los mercados de divisas y metales. Es un evento principal para los traders de noticias.<\/p>\n<\/div>\n Indicador esencial de inflaci\u00f3n que mueve las expectativas sobre los tipos de inter\u00e9s y, con ellas, las divisas. Es uno de los eventos programados m\u00e1s negociados.<\/p>\n<\/div>\n Comit\u00e9 Federal de Mercado Abierto de Estados Unidos. Sus decisiones y comunicados sobre los tipos generan algunas de las reacciones m\u00e1s intensas del mercado. Los spreads suelen ampliarse de forma preventiva.<\/p>\n<\/div>\n Ampliaci\u00f3n de los spreads por parte de los br\u00f3keres antes de una publicaci\u00f3n programada para gestionar el riesgo. Es leg\u00edtima en general, pero si solo se aplica a una cuenta con patrones rentables, indica un tratamiento dirigido.<\/p>\n<\/div>\n <\/p>\n Terminal profesional de BJF Trading Group para el arbitraje de Forex y criptomonedas, compatible con estrategias de latencia, triangulares y relacionadas.<\/p>\n Consulte: SharpTrader Pro<\/a>.<\/span><\/div>\n Herramienta de pruebas retrospectivas y optimizaci\u00f3n que ejecuta estrategias con datos hist\u00f3ricos de ticks reales, latencia configurable y spread variable aplicado a cada tick, para reflejar una ejecuci\u00f3n realista en lugar de ejecuciones perfectas.<\/p>\n Consulte: SharpTrader Optimizer<\/a>.<\/span><\/div>\n M\u00e9todo de BJF para ocultar la ejecuci\u00f3n del arbitraje de latencia, dise\u00f1ado para que el flujo se parezca menos al arbitraje tradicional y evite durante m\u00e1s tiempo la detecci\u00f3n del br\u00f3ker.<\/p>\n Consulte: Ocultaci\u00f3n del arbitraje de latencia<\/a>. Relacionado: flujo t\u00f3xico y complemento de operador virtual.<\/span><\/div>\n Metodolog\u00eda abierta de BJF que convierte los registros propios de operaciones y ticks en una \u00fanica puntuaci\u00f3n comparable de calidad de ejecuci\u00f3n, para clasificar los br\u00f3keres mediante pruebas y no seg\u00fan su reputaci\u00f3n.<\/p>\n Consulte: Herramientas de auditor\u00eda de br\u00f3keres<\/a>. Relacionado: tasa de ejecuci\u00f3n, simetr\u00eda del deslizamiento y latencia.<\/span><\/div>\n Software automatizado de BJF para operar noticias econ\u00f3micas programadas con la velocidad necesaria para capturar el movimiento inicial.<\/p>\n Consulte: NewsAutoTraderPro<\/a>.<\/span><\/div>\n Software de BJF para capturar diferencias de precio entre plataformas de criptomonedas.<\/p>\n Consulte: VIP Crypto Arbitrage<\/a>.<\/span><\/div>\n Estrategia de BJF para ocultar la ejecuci\u00f3n en SharpTrader Pro y SharpTrader Lite. Modifica las estrategias de bloqueo para disimular el flujo de arbitraje: abre bloqueos en ambos lados, realiza cierres parciales y gestiona \u00f3rdenes de seguimiento virtuales con hasta tres niveles por instrumento.<\/p>\n Relacionado: Phantom Drift, cobertura, flujo t\u00f3xico y complemento de operador virtual.<\/span><\/div>\n Estrategia de impulso y seguimiento de tendencias incluida en SharpTrader Pro y SharpTrader Lite para operar oro e \u00edndices. No es una estrategia de arbitraje: detecta impulsos de precios y sigue la tendencia que se desarrolla despu\u00e9s.<\/p>\n Consulte: Estrategias de oro para XAUUSD<\/a>.<\/span><\/div>\n
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