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BJF TRADING GROUP \u00a0\u00b7\u00a0 INVESTIGACI\u00d3N ABIERTA<\/span><\/p>\n Un esc\u00e1ner p\u00fablico basado en navegador que monitorea en tiempo real cu\u00e1nto se retrasan los brokers forex minoristas frente a un feed de referencia r\u00e1pido. Sin descarga, sin registro, sin muro de email \u2014 abre la p\u00e1gina y el dashboard se carga<\/strong>. Creado por BJF Trading Group como un recurso de investigaci\u00f3n comunitario, al igual que nuestro toolkit open-source de auditor\u00eda de brokers BEQI<\/a> y nuestro esc\u00e1ner gratuito de arbitraje cripto<\/a> existente.<\/p>\n S\u00ed \u2014 es un esc\u00e1ner real, gratuito y basado en navegador.<\/strong> El dashboard en \/arbitrage-stats\/<\/a> muestra cada oportunidad de arbitraje detectada entre un feed de referencia r\u00e1pido y cuatro brokers minoristas anonimizados, a trav\u00e9s de nueve de los s\u00edmbolos forex e \u00edndices m\u00e1s negociados. No hay software que instalar. No hay cuenta que crear. No hay pago. Los datos est\u00e1n abiertos para cualquiera que tenga la URL.<\/p>\n El esc\u00e1ner no<\/strong> ejecuta operaciones. Es una herramienta de medici\u00f3n y descubrimiento: te muestra qu\u00e9 brokers se retrasan, qu\u00e9 s\u00edmbolos tienen las oportunidades m\u00e1s densas, en qu\u00e9 hora del d\u00eda enfocarte y c\u00f3mo cambia el retraso durante semanas y meses. Lo que hagas con esa informaci\u00f3n depende de ti.<\/p>\n<\/div>\n El dashboard est\u00e1 organizado en seis secciones anal\u00edticas, todas filtrables por rango de fecha y hora, s\u00edmbolo, broker, diferencial m\u00ednimo y duraci\u00f3n m\u00ednima de oportunidad. La vista predeterminada carga autom\u00e1ticamente los \u00faltimos siete d\u00edas de datos.<\/p>\n 1 \u00b7 KPIs<\/p>\n Conteo de oportunidades, diferencial promedio en pips, duraci\u00f3n promedio en milisegundos, mayor diferencial individual, pips te\u00f3ricos totales y la mejor ventana horaria del d\u00eda detectada autom\u00e1ticamente para el per\u00edodo seleccionado.<\/p>\n<\/div>\n 2 \u00b7 MAPA DE CALOR<\/p>\n Una cuadr\u00edcula 7\u00d724 que muestra d\u00f3nde se agrupan las oportunidades durante la semana de trading. Londres est\u00e1 abierto, y la superposici\u00f3n Londres\u2013Nueva York domina visiblemente; la actividad de la sesi\u00f3n asi\u00e1tica es m\u00e1s escasa.<\/p>\n<\/div>\n 3 \u00b7 HISTOGRAMAS<\/p>\n Dos gr\u00e1ficos de barras: uno muestra la distribuci\u00f3n de los tama\u00f1os de oportunidad en pips, el otro muestra cu\u00e1nto tiempo permanecieron abiertas las oportunidades en milisegundos. \u00datil para dimensionar umbrales de estrategia.<\/p>\n<\/div>\n 4 \u00b7 SESIONES<\/p>\n Conteo de oportunidades y caracter\u00edsticas promedio por sesi\u00f3n de trading. Confirma qu\u00e9 sesi\u00f3n es m\u00e1s arbitrable para el s\u00edmbolo y el par de brokers que has seleccionado.<\/p>\n<\/div>\n 5 \u00b7 RANKING DE S\u00cdMBOLOS<\/p>\n Ranking de qu\u00e9 s\u00edmbolos generan m\u00e1s oportunidades en el broker elegido, con su diferencial promedio. Te ayuda a elegir en qu\u00e9 s\u00edmbolo enfocarte.<\/p>\n<\/div>\n 6 \u00b7 TABLA DE EVENTOS<\/p>\n Cada evento detectado: timestamp, s\u00edmbolo, direcci\u00f3n (long\/short), diferencial en pips, duraci\u00f3n en milisegundos, broker, sesi\u00f3n. Paginado, exportable a CSV para an\u00e1lisis offline.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n Dos gr\u00e1ficos adicionales \u2014 un perfil de retraso del broker<\/strong> (duraci\u00f3n promedio de oportunidad por hora del d\u00eda, un proxy de la velocidad de procesamiento del broker en distintos momentos) y una curva acumulativa de pips te\u00f3ricos<\/strong> (el total acumulado durante el per\u00edodo seleccionado) \u2014 completan el dashboard.<\/p>\n La l\u00f3gica de detecci\u00f3n es la misma que subyace al arbitraje de latencia<\/a> serio en forex minorista. Dos flujos de precios corren en paralelo:<\/p>\n El motor de detecci\u00f3n recorre ambos flujos en orden cronol\u00f3gico. Cada vez que el precio medio del broker diverge del feed r\u00e1pido por m\u00e1s de un umbral en pips, ajustado por instrumento, una m\u00e1quina de estados abre un estado \u00abin-opportunity\u00bb y registra el timestamp. Cuando la cotizaci\u00f3n del broker alcanza al feed r\u00e1pido dentro de un umbral de cierre m\u00e1s estricto, el estado se cierra y se emite un evento. Los eventos m\u00e1s cortos que una duraci\u00f3n m\u00ednima se descartan como f\u00edsicamente inalcanzables (tu orden nunca podr\u00eda haberse ejecutado dentro de esa ventana). Los picos de un solo tick que parecen oportunidades pero en realidad son ruido del feed se filtran mediante un filtro estad\u00edstico de picos.<\/p>\n El evento resultante es lo que almacena el esc\u00e1ner: timestamp, s\u00edmbolo, broker, direcci\u00f3n (en qu\u00e9 lado del spread ocurri\u00f3 la divergencia), magnitud en pips y duraci\u00f3n en milisegundos. A partir de esos cuatro n\u00fameros se deriva todo en el dashboard \u2014 los KPIs, el mapa de calor, los histogramas, las sesiones, el ranking, el perfil de retraso. Para el marco m\u00e1s amplio de medici\u00f3n de calidad de ejecuci\u00f3n en el que se sit\u00faan estos eventos, consulta nuestro toolkit open-source BEQI de auditor\u00eda de ejecuci\u00f3n de brokers<\/a>.<\/p>\n El esc\u00e1ner es una herramienta de medici\u00f3n<\/strong>, no una herramienta de ejecuci\u00f3n. Identifica ventanas en las que el arbitraje fue te\u00f3ricamente posible contra los brokers monitoreados; no coloca operaciones, no gestiona posiciones ni garantiza que las mismas ventanas est\u00e9n disponibles para ti en condiciones en vivo en tu propia cuenta. La ejecuci\u00f3n requiere su propia infraestructura \u2014 un VPS co-localizado, una suscripci\u00f3n a un feed r\u00e1pido y l\u00f3gica de entrada automatizada \u2014 lo cual es una decisi\u00f3n separada. El esc\u00e1ner te dice si la oportunidad existe; nuestros productos de software<\/a> gestionan la ejecuci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n Actualmente, el esc\u00e1ner monitorea cuatro brokers forex minoristas a trav\u00e9s de los pares forex m\u00e1s negociados, oro y tres CFDs de \u00edndices.\u00a0Los brokers est\u00e1n anonimizados<\/strong> en el dashboard p\u00fablico (Broker A, B, C, D) por dos razones: limitar la exposici\u00f3n legal que conlleva nombrar entidades reguladas en un ranking comparativo, y evitar la optimizaci\u00f3n del lado del broker de la se\u00f1al de auditor\u00eda \u2014 una preocupaci\u00f3n de la ley de Goodhart que discutimos en nuestro paper de metodolog\u00eda BEQI<\/a>.<\/span>\u00a0La metodolog\u00eda es abierta; los investigadores posteriores son libres de compilar sus propios rankings con nombres a partir de los datos.<\/p>\n La lista es un conjunto inicial elegido por liquidez y actividad de arbitraje. La ampliaremos a medida que el dataset madure \u2014 un tracker para a\u00f1adir nuevos instrumentos est\u00e1 en nuestra hoja de ruta. Si tienes un s\u00edmbolo espec\u00edfico que te gustar\u00eda a\u00f1adir, el formulario de contacto al final es el lugar correcto para sugerirlo.<\/p>\n La calidad de ejecuci\u00f3n en forex minorista es la capa m\u00e1s opaca del stack de trading. Los brokers compiten por spread anunciado; su comportamiento real de ejecuci\u00f3n \u2014 latencia de matching, simetr\u00eda de slippage, respuesta del spread al flujo de \u00f3rdenes \u2014 es invisible para el trader y no es publicado por el broker. Las rese\u00f1as de brokers de terceros punt\u00faan la experiencia de usuario y la velocidad de retiro; nadie mide las variables que realmente deciden si una estrategia de arbitraje sobrevive en producci\u00f3n.<\/p>\n Hemos estado midiendo esto internamente durante a\u00f1os para incorporar soporte de dialectos de brokers en nuestro software comercial. El esc\u00e1ner gratuito, la metodolog\u00eda BEQI<\/a> open-source y nuestra investigaci\u00f3n sobre los plugins anti-arbitraje que usan los brokers minoristas<\/a> forman parte del mismo proyecto: sacar las mediciones a la luz para que la comunidad de traders tenga evidencia compartida, en lugar de evidencia anecd\u00f3tica de foros, sobre lo que realmente est\u00e1 haciendo la capa de brokers.<\/p>\n Por eso el esc\u00e1ner se ofrece de la misma manera que un dataset acad\u00e9mico: gratuito, p\u00fablico y reproducible, con decisiones deliberadas sobre anonimizaci\u00f3n y metodolog\u00eda que esperamos defender p\u00fablicamente. Si encuentras un problema, la p\u00e1gina de metodolog\u00eda en nuestro repositorio BEQI<\/a> es donde abrir la discusi\u00f3n.<\/p>\n Cuatro usos pr\u00e1cticos para la salida del esc\u00e1ner, ordenados por esfuerzo.<\/p>\n Hay esc\u00e1neres de arbitraje forex pagos en el mercado, y hay pseudoesc\u00e1neres gratuitos (indicadores de correlaci\u00f3n comercializados como herramientas de arbitraje, demos de GitHub basadas en Bellman-Ford de tasas triangulares). El esc\u00e1ner gratuito de BJF se ubica en una categor\u00eda distinta de ambos.<\/p>\nEsc\u00e1ner gratuito de arbitraje Forex \u2014 Detecci\u00f3n en vivo del retraso de brokers<\/span><\/h1>\n
\nC\u00f3mo funciona<\/a><\/div>\n
\n9<\/strong> s\u00edmbolos escaneados
\nDatos en vivo<\/strong>, UTC
\nHistorial de 365 d\u00edas<\/strong><\/div>\n<\/div>\n
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\n<\/p>\nLa respuesta corta<\/h2>\n
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\n<\/p>\nQu\u00e9 ves en el esc\u00e1ner<\/h2>\n
Las cifras principales<\/h3>\n
Hora del d\u00eda \u00d7 d\u00eda de la semana<\/h3>\n
Distribuciones de diferencial y duraci\u00f3n<\/h3>\n
Desglose Asia \/ Londres \/ NY<\/h3>\n
Principales instrumentos por conteo de oportunidades<\/h3>\n
Eventos sin procesar con exportaci\u00f3n CSV<\/h3>\n
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\n<\/p>\nC\u00f3mo detecta oportunidades el esc\u00e1ner<\/h2>\n
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Lo que no es el esc\u00e1ner<\/h3>\n
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\n<\/p>\nQu\u00e9 brokers y s\u00edmbolos se monitorean<\/h2>\n
S\u00edmbolos monitoreados<\/h3>\n
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\n<\/p>\nPor qu\u00e9 hicimos el esc\u00e1ner gratuito y p\u00fablico<\/h2>\n
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\n<\/p>\nC\u00f3mo usar los datos<\/h2>\n
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\n<\/p>\nEsc\u00e1ner gratuito vs alternativas pagas<\/h2>\n