Preguntas frecuentes<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/nav>\n<\/p>\n\n\u00bfQu\u00e9 es el arbitraje de Forex y divisas?<\/h2>\n\n
Definici\u00f3n<\/div>\n
El arbitraje de Forex es una estrategia de trading que explota discrepancias temporales de precio para el mismo par de divisas (o instrumentos relacionados) entre distintos brokers, proveedores de liquidez o mercados. Al ejecutar operaciones opuestas o secuenciales al mismo tiempo \u2014 antes de que se produzca la alineaci\u00f3n de precios \u2014 un trader puede capturar la diferencia como beneficio con menor riesgo direccional.<\/p>\n<\/div>\n
Los mercados de divisas son te\u00f3ricamente eficientes: el mismo activo deber\u00eda cotizar al mismo precio en todas partes. En la pr\u00e1ctica, la transmisi\u00f3n del precio tiene latencia. Los datos llegan a distintos brokers en momentos diferentes. Los c\u00e1lculos del tipo de cambio para pares cruzados pueden divergir moment\u00e1neamente. Las correlaciones hist\u00f3ricas entre pares se rompen temporalmente. Estas ineficiencias \u2014 por peque\u00f1as y breves que sean \u2014 son la materia prima del arbitraje.<\/p>\n
En 2026, el arbitraje minorista en Forex se ha vuelto m\u00e1s dependiente de la infraestructura que nunca. Los bancos y los creadores de mercado algor\u00edtmicos cierran la mayor\u00eda de las brechas de precio en milisegundos. Hoy, el arbitraje rentable requiere o bien (a) una ventaja t\u00e9cnica en la velocidad de entrega de cotizaciones, (b) acceso simult\u00e1neo a m\u00faltiples centros de liquidez, o (c) relaciones estad\u00edsticas que requieren periodos de mantenimiento m\u00e1s largos. Los tres enfoques est\u00e1n implementados en las plataformas modernas de software de arbitraje.<\/p>\n
Distinci\u00f3n importante<\/strong>
\nEl arbitraje de Forex no es especulaci\u00f3n. A diferencia del trading direccional \u2014 donde la ganancia depende de que el precio se mueva en una direcci\u00f3n prevista \u2014 el arbitraje obtiene beneficio de una diferencia de precio conocida y existente. El riesgo es estructural (velocidad de ejecuci\u00f3n, slippage, restricciones del broker), no direccional.<\/div>\n<\/section>\n<\/p>\n\nResumen de estrategias: todos los tipos de un vistazo<\/h2>\n
Las seis estrategias principales de arbitraje de Forex y divisas difieren en su mecanismo, la infraestructura requerida, el perfil de riesgo y las caracter\u00edsticas t\u00edpicas de retorno. Aqu\u00ed tienes un resumen comparativo antes de profundizar en cada una.<\/p>\n
\n\n\n| Estrategia<\/th>\n | Mecanismo<\/th>\n | Ventana de ejecuci\u00f3n<\/th>\n | Capital necesario<\/th>\n | Toxicidad para el broker<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n |
\n\nArbitraje de latencia<\/strong><\/td>\n| Diferencia de velocidad entre feeds r\u00e1pidos y lentos de brokers<\/td>\n | 50\u2013200 ms<\/td>\n | $1,000+ por cuenta<\/td>\n | Alta (si se detecta)<\/td>\n<\/tr>\n | \nArbitraje triangular<\/strong><\/td>\n| Inconsistencia del tipo de cambio entre 3 pares de divisas<\/td>\n | <50 ms<\/td>\n | $5,000+<\/td>\n | Baja<\/td>\n<\/tr>\n | \nLock (Base)<\/strong><\/td>\n| Disparador de cierre por tiempo m\u00ednimo \/ pips m\u00ednimos tras trailing<\/td>\n | Segundos a minutos<\/td>\n | $1,000+ por cuenta \u00d72<\/td>\n | Media<\/td>\n<\/tr>\n | \nLockCL1<\/strong><\/td>\n| Lock seguro para netting; la se\u00f1al de arbitraje cierra una pierna<\/td>\n | Segundos a minutos<\/td>\n | $1,000+ por cuenta \u00d72<\/td>\n | Media<\/td>\n<\/tr>\n | \nLockCL2<\/strong><\/td>\n| Orden virtual sigue la operaci\u00f3n; reentrada al alcanzar objetivo<\/td>\n | Segundos a minutos<\/td>\n | $1,000+ por cuenta \u00d72<\/td>\n | Media\u2013Baja<\/td>\n<\/tr>\n | \nLockCL3<\/strong><\/td>\n| Cuenta activa + pasiva; arbitraje solo en el lado r\u00e1pido<\/td>\n | Segundos a minutos<\/td>\n | $1,000+ por cuenta \u00d72<\/td>\n | Media\u2013Baja<\/td>\n<\/tr>\n | \nArbitraje de cobertura<\/strong><\/td>\n| Instrumentos correlacionados divergen y luego revierten<\/td>\n | Minutos a horas<\/td>\n | $3,000+<\/td>\n | Baja<\/td>\n<\/tr>\n | \nArbitraje estad\u00edstico<\/strong><\/td>\n| Reversi\u00f3n a la media de pares hist\u00f3ricamente correlacionados<\/td>\n | Horas a d\u00edas<\/td>\n | $5,000+<\/td>\n | Muy baja<\/td>\n<\/tr>\n | \nPair Trading<\/strong><\/td>\n| Cobertura long\/short en dos instrumentos de divisas correlacionados<\/td>\n | D\u00edas a semanas<\/td>\n | $5,000+<\/td>\n | Muy baja<\/td>\n<\/tr>\n | \nPhantom Drift<\/strong><\/td>\n| H\u00edbrido de martingala activada por RSI + arbitraje lock con enmascaramiento<\/td>\n | Minutos a horas (c\u00edclico)<\/td>\n | 2 cuentas financiadas<\/td>\n | Muy baja (por dise\u00f1o)<\/td>\n<\/tr>\n | \nBrightDuo<\/strong><\/td>\n| Lock modificado con \u00f3rdenes virtuales y trailing multinivel \u2014 2 cuentas<\/td>\n | Segundos a minutos<\/td>\n | 2 cuentas financiadas<\/td>\n | Baja (camuflada)<\/td>\n<\/tr>\n | \nBrightTrio Plus<\/strong><\/td>\n| Rotaci\u00f3n de 3 cuentas con \u00f3rdenes virtuales \u2014 m\u00e1ximo camuflaje<\/td>\n | Segundos a minutos<\/td>\n | 3 cuentas financiadas<\/td>\n | M\u00ednima (por dise\u00f1o)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n \n \u26a1<\/div>\n Arbitraje de latencia<\/h3>\nExplota diferencias de velocidad entre brokers a nivel de milisegundos. Tiene el mayor potencial de beneficio a corto plazo, pero requiere un VPS r\u00e1pido y es sensible al broker.<\/p>\n Beneficio: Alto<\/span>
\nToxicidad: Alta<\/span><\/div>\n<\/div>\n\n \ud83d\udd3a<\/div>\n Arbitraje triangular<\/h3>\nRecorre tres pares de divisas para capturar desalineaciones de tipos. Limpio y amigable con brokers, pero requiere un motor robusto de ejecuci\u00f3n multipar.<\/p>\n Beneficio: Medio<\/span>
\nToxicidad: Baja<\/span><\/div>\n<\/div>\n\n \ud83d\udd12<\/div>\n Arbitraje lock (4 variantes)<\/h3>\nPosiciones opuestas en dos cuentas. Cuatro variantes \u2014 Lock, CL1, CL2, CL3 \u2014 cubren cuentas netting, \u00f3rdenes virtuales, brokers con tiempo m\u00ednimo de permanencia y modelos activo\/pasivo.<\/p>\n Beneficio: Alto<\/span>
\nToxicidad: Media\u2013Baja<\/span><\/div>\n<\/div>\n\n \ud83d\udee1\ufe0f<\/div>\n Arbitraje de cobertura<\/h3>\nEstrategia neutral al mercado que usa instrumentos correlacionados en distintas cuentas. Menor perfil de toxicidad y periodos de mantenimiento m\u00e1s largos.<\/p>\n Beneficio: Medio<\/span>
\nToxicidad: Baja<\/span><\/div>\n<\/div>\n\n \ud83d\udcca<\/div>\n Arbitraje estad\u00edstico<\/h3>\nEnfoque de reversi\u00f3n a la media basado en correlaci\u00f3n hist\u00f3rica. Opera en marcos temporales m\u00e1s largos y es totalmente compatible con cuentas est\u00e1ndar de brokers.<\/p>\n Beneficio: Medio<\/span>
\nToxicidad: Muy baja<\/span><\/div>\n<\/div>\n\n \u2194\ufe0f<\/div>\n Pair Trading<\/h3>\nPosici\u00f3n larga en un instrumento de divisas y corta en otro correlacionado. Arbitraje puramente neutral al mercado a lo largo de d\u00edas o semanas: el menor riesgo de broker de todas las estrategias.<\/p>\n Beneficio: Moderado<\/span>
\nToxicidad: M\u00ednima<\/span><\/div>\n<\/div>\n\n \ud83d\udc7b<\/div>\n Phantom Drift<\/h3>\nH\u00edbrido de martingala (activada por RSI) y arbitraje lock. Dise\u00f1ado para parecer trading convencional ante los sistemas de detecci\u00f3n del broker mientras recupera drawdowns mediante lock.<\/p>\n Beneficio: Alto<\/span>
\nToxicidad: Muy baja<\/span><\/div>\n<\/div>\n\n \ud83d\udd06<\/div>\n BrightDuo<\/h3>\nModificaci\u00f3n avanzada de lock en 2 cuentas con \u00f3rdenes virtuales y hasta 3 niveles de trailing. Camufla el flujo de arbitraje manteniendo posiciones m\u00e1s tiempo y variando patrones de cierre.<\/p>\n Beneficio: Alto<\/span>
\nToxicidad: Baja<\/span><\/div>\n<\/div>\n\n \u2728<\/div>\n BrightTrio Plus<\/h3>\nSistema de rotaci\u00f3n de 3 cuentas (A, B, C) con \u00f3rdenes virtuales. Disfraza al m\u00e1ximo el arbitraje como trading ordinario distribuyendo la actividad entre cuentas y alargando la vida de las \u00f3rdenes.<\/p>\n Beneficio: Alto<\/span>
\nToxicidad: M\u00ednima<\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<\/p>\n\nArbitraje de latencia<\/h2>\n\n El arbitraje de latencia<\/strong> es un enfoque de alta frecuencia que explota la diferencia temporal en la entrega de cotizaciones entre un feed r\u00e1pido de proveedor de liquidez (LP) y un broker minorista m\u00e1s lento. El software de arbitraje recibe primero las actualizaciones del feed r\u00e1pido, identifica que el broker lento a\u00fan no ha actualizado su cotizaci\u00f3n y coloca una orden en el broker lento en la direcci\u00f3n prevista, antes de que el precio de ese broker se ponga al d\u00eda.<\/p>\nC\u00f3mo funciona \u2014 Paso a paso<\/strong>
\n1. El software monitoriza al mismo tiempo el precio en un feed r\u00e1pido (LP\/ECN) y en un broker minorista lento.
\n2. El feed r\u00e1pido se mueve: por ejemplo, EURUSD cae de 1.08520 a 1.08480 (\u20134 pips).
\n3. El broker lento sigue mostrando 1.08520. Se abre la ventana de arbitraje.
\n4. El software coloca una orden SELL en el broker lento a 1.08520.
\n5. El precio del broker lento se actualiza a 1.08480 en 50\u2013200 ms.
\n6. La orden se cierra con ~4 pips de beneficio menos spread y slippage.<\/div>\nPar\u00e1metros clave:<\/strong> umbral m\u00ednimo de spread (normalmente 0.2\u20130.5 pips), ventana m\u00e1xima de latencia (normalmente 50\u2013200 ms) y tama\u00f1o de lote en relaci\u00f3n con el capital de la cuenta. La estrategia de Latency Arbitrage de SharpTrader permite ajustar finamente todos estos par\u00e1metros, incluido el comportamiento de enmascaramiento para reducir el riesgo de detecci\u00f3n por parte del broker.<\/p>\nConsideraciones sobre brokers<\/strong>
\nMuchos brokers minoristas identifican el arbitraje de latencia mediante an\u00e1lisis de \u00f3rdenes y pueden recotizar, rechazar o retrasar \u00f3rdenes. Los profesionales lo afrontan mediante estrategias de enmascaramiento (por ejemplo, PhantomDrift en SharpTrader), conexiones FIX API o cambiando a brokers que permitan expl\u00edcitamente el arbitraje.<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<\/p>\n\nArbitraje triangular<\/h2>\n\n El arbitraje triangular<\/strong> explota inconsistencias temporales en los tipos de cambio de tres pares de divisas. Cuando el tipo cruzado impl\u00edcito por dos pares principales no coincide con el tipo cruzado cotizado, existe una oportunidad de beneficio recorriendo los tres pares y regresando a la moneda inicial.<\/p>\nEjemplo cl\u00e1sico (EUR\/USD \u00b7 GBP\/USD \u00b7 EUR\/GBP)<\/strong>
\nSupongamos: EUR\/USD = 1.0850, GBP\/USD = 1.2700, por lo que EUR\/GBP deber\u00eda implicar = 0.8543
\nSi EUR\/GBP cotiza en 0.8520 (mal valorado por 0.0023):
\nPaso 1: Vender EUR \u2192 Comprar USD a 1.0850
\nPaso 2: Comprar GBP usando USD a 1.2700
\nPaso 3: Vender GBP \u2192 Comprar EUR a 0.8520
\nResultado: cantidad inicial de EUR \u00d7 1.0850 \/ 1.2700 \/ 0.8520 = beneficio antes de costes de transacci\u00f3n.<\/div>\nEn 2026, el arbitraje triangular real requiere ejecuci\u00f3n por debajo de 50 ms. Los bancos y los algoritmos de market making cierran la mayor\u00eda de estos huecos casi al instante. El arbitraje triangular pr\u00e1ctico en plataformas minoristas se centra en discrepancias algo mayores \u2014 normalmente de 0.5 a 2 pips \u2014 que persisten lo suficiente para ejecuci\u00f3n automatizada. El m\u00f3dulo de Triangular Arbitrage de SharpTrader monitoriza simult\u00e1neamente las tres patas y las ejecuta en secuencia coordinada.<\/p>\n Por qu\u00e9 el arbitraje triangular es amigable con el broker<\/strong>
\nLas tres operaciones ocurren en la misma cuenta y con el mismo broker. La estrategia no explota el retraso del propio feed del broker; explota un error matem\u00e1tico de precio. Esto la hace aceptable bajo la mayor\u00eda de los t\u00e9rminos de servicio de los brokers.<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<\/p>\n\nArbitraje lock<\/h2>\n\n El arbitraje lock<\/strong> coloca dos \u00f3rdenes opuestas \u2014 una compra y una venta \u2014 en dos cuentas separadas de brokers para el mismo s\u00edmbolo al mismo tiempo. El \u00ablock\u00bb elimina la exposici\u00f3n neta al mercado. El beneficio se realiza cerrando selectivamente la pierna rentable cuando la posici\u00f3n se ha movido lo suficiente, o liberando el lock en un momento favorable.<\/p>\nMecanismo central \u2014 C\u00f3mo funciona el lock<\/strong>
\nCuenta A: BUY 1 lote de EURUSD a 1.08500
\nCuenta B: SELL 1 lote de EURUSD a 1.08500
\n\u2192 Posici\u00f3n neta: cero (bloqueada). No hay riesgo direccional mientras est\u00e1 bloqueada. Si EURUSD sube a 1.08700:
\nBeneficio en Cuenta A: +20 pips \u00a0|\u00a0 P\u00e9rdida en Cuenta B: \u201320 pips
\nCerrar Cuenta A con +20 pips y dejar Cuenta B abierta esperando retroceso.
\nCuando EURUSD vuelve a 1.08510 \u2192 Cerrar Cuenta B con \u20131 pip de p\u00e9rdida.
\nResultado neto: +19 pips menos spreads.<\/div>\nSharpTrader incluye cuatro variantes de arbitraje lock \u2014 Lock, LockCL1, LockCL2 y LockCL3<\/strong> \u2014 cada una con una l\u00f3gica de cierre distinta. La variante correcta depende del tipo de cuenta del broker (netting vs. hedging), de la existencia de requisitos de tiempo m\u00ednimo de permanencia y de si una cuenta debe permanecer pasiva. A continuaci\u00f3n se describe con precisi\u00f3n la l\u00f3gica de cada variante.<\/p>\n<\/div>\n<\/p>\n Lock (estrategia base)<\/h3>\n\n La estrategia base Lock fue desarrollada espec\u00edficamente para brokers con requisitos en torno a un tiempo m\u00ednimo de permanencia de la orden<\/strong> o una distancia m\u00ednima desde el precio de entrada<\/strong> antes de poder cerrar una posici\u00f3n lock. Se diferencia de las variantes CL en que utiliza umbrales de tiempo y pips \u2014 no una segunda se\u00f1al de arbitraje \u2014 como disparador de cierre.<\/p>\nL\u00f3gica paso a paso<\/strong>
\nPaso 1:<\/strong> Abre la primera orden con una se\u00f1al de arbitraje. Aplica trailing a la posici\u00f3n. Cuando se activa el disparador de cierre por trailing, abre una posici\u00f3n de cobertura (opuesta) en la segunda cuenta, creando el lock.Paso 2:<\/strong> Cierra ambas posiciones al mismo tiempo cuando se alcanza ya sea<\/em> el umbral de tiempo m\u00ednimo o<\/em> el umbral de pips m\u00ednimos.\u2192 Los par\u00e1metros de Instruments & Orders y la configuraci\u00f3n de la estrategia son id\u00e9nticos a LockCL2.<\/div>\nCu\u00e1ndo usar la estrategia base Lock<\/strong>
\nUsa la estrategia base Lock cuando tu broker imponga un periodo m\u00ednimo de permanencia de posici\u00f3n (por ejemplo, no se pueden cerrar posiciones en los 30 segundos posteriores a su apertura) o requiera un movimiento m\u00ednimo en pips antes del cierre. El doble disparador de tiempo + pips respeta estas restricciones y aun as\u00ed captura el spread de arbitraje.<\/div>\n<\/div>\nLockCL1 \u2014 Para cuentas netting (FIX API)<\/h3>\n\n LockCL1<\/strong> es una versi\u00f3n de LockCL2 adaptada para cuentas netting<\/strong>, tipos de cuenta de brokers (comunes en conexiones FIX API y cTrader) en los que las posiciones opuestas en el mismo instrumento se compensan autom\u00e1ticamente en lugar de mantenerse simult\u00e1neamente. Como no pueden existir posiciones de cobertura en la misma cuenta netting, LockCL1 nunca abre \u00f3rdenes opuestas en la misma cuenta. Esta estrategia es la opci\u00f3n recomendada para arbitraje de latencia en cuentas FIX API.<\/p>\nL\u00f3gica paso a paso<\/strong>
\nPaso 1:<\/strong> Abre la primera orden mediante se\u00f1al de arbitraje. Aplica trailing a la posici\u00f3n. Cuando se activa el disparador de cierre, abre una posici\u00f3n de cobertura en la cuenta opuesta<\/em> (nunca en la misma cuenta).Paso 2:<\/strong> Cierra una de las dos posiciones abiertas mediante la siguiente se\u00f1al de arbitraje. Aplica trailing a la posici\u00f3n restante y la cierra mediante el disparador de cierre (TP, SL, trailing stop o lifetime).Paso 3:<\/strong> Vuelve al Paso 1 para el siguiente ciclo.<\/div>\nRecomendado para:<\/strong> cuentas FIX API y conexiones cTrader donde el broker usa netting. A diferencia de CL2, LockCL1 nunca crea una situaci\u00f3n en la que una compra y una venta del mismo s\u00edmbolo existan simult\u00e1neamente en una sola cuenta, lo que lo hace totalmente compatible con modelos de ejecuci\u00f3n netting.<\/div>\n<\/div>\nLockCL2 \u2014 Estrategia lock central con \u00f3rdenes virtuales<\/h3>\n\n LockCL2<\/strong> es la estrategia principal de arbitraje lock y la base de CL3, BrightDuo y BrightTrio Plus. Introduce el concepto de \u00f3rdenes virtuales<\/strong>, posiciones seguidas dentro de la memoria de SharpTrader en lugar del servidor del broker, para gestionar el ciclo de vida de la operaci\u00f3n de arbitraje mientras el lock real permanece activo.<\/p>\nL\u00f3gica paso a paso<\/strong>
\nPaso 1 \u2014 Entrada inicial (sin \u00f3rdenes abiertas):<\/strong> Abre la primera orden mediante se\u00f1al de arbitraje. Aplica trailing. Cuando se activa un disparador de cierre (TP, SL, trailing stop o lifetime), abre la posici\u00f3n opuesta para crear un lock. Ambas cuentas ahora mantienen \u00f3rdenes reales opuestas.Paso 2 \u2014 Se\u00f1al de arbitraje mientras el lock est\u00e1 abierto:<\/strong> Cuando llega una nueva se\u00f1al de arbitraje, CL2 cierra la posici\u00f3n que est\u00e1 opuesta a la direcci\u00f3n de la se\u00f1al<\/em>; para una se\u00f1al BUY cierra la SELL, y para una se\u00f1al SELL cierra la BUY. Simult\u00e1neamente, se crea una orden virtual<\/strong> en la misma direcci\u00f3n que la posici\u00f3n real restante. Esta orden virtual existe solo en SharpTrader y sigue la operaci\u00f3n de arbitraje con su propio SL, TP y trailing stop.Paso 3 \u2014 Salida de la operaci\u00f3n:<\/strong> Cuando la orden virtual alcanza su SL, TP o trailing stop, la posici\u00f3n real cerrada se reabre en su cuenta. El lock se restaura y la estrategia espera la siguiente se\u00f1al.Paso 4 \u2014 Cierre manual o autom\u00e1tico del lock:<\/strong> Si el lock se cierra manualmente o por una regla autom\u00e1tica, la estrategia se reinicia al Paso 1.<\/div>\n\u00bfPor qu\u00e9 \u00f3rdenes virtuales?<\/strong>
\nSin \u00f3rdenes virtuales, la estrategia tendr\u00eda que reabrir posiciones reales inmediatamente despu\u00e9s de cerrarlas, creando un patr\u00f3n de apertura\/cierre r\u00e1pido visible para los sistemas de detecci\u00f3n del broker. La orden virtual introduce un retraso natural: la reentrada solo ocurre cuando el movimiento de precio seguido alcanza un umbral, haciendo que la orden reabierta parezca una operaci\u00f3n independiente y normalmente motivada.<\/div>\n<\/div>\nLockCL3 \u2014 Modelo de cuenta activa\/pasiva<\/h3>\n\n LockCL3<\/strong> es una modificaci\u00f3n de CL2 dise\u00f1ada para combinar cuentas con condiciones favorables y desfavorables para arbitraje<\/strong>, por ejemplo, emparejando una cuenta FIX API r\u00e1pida con una cuenta de broker minorista m\u00e1s lenta. La innovaci\u00f3n clave es la distinci\u00f3n entre una cuenta activa<\/em> (donde se ejecutan todas las operaciones de arbitraje) y una cuenta pasiva<\/em> (que solo mantiene la posici\u00f3n de cobertura y nunca recibe entradas de arbitraje).<\/p>\nCL2 vs CL3 \u2014 Diferencia clave<\/strong>
\nCL2:<\/strong> Entra en operaciones de arbitraje de forma alterna en ambas<\/em> cuentas. Tras cada segunda se\u00f1al, abre una posici\u00f3n de cobertura en la misma cuenta para restaurar el lock.CL3:<\/strong> Entra en operaciones de arbitraje en una sola cuenta<\/em> (la cuenta activa). La cuenta pasiva se utiliza exclusivamente para mantener la posici\u00f3n de cobertura; nunca recibe una entrada de arbitraje. Esto evita cargar a la cuenta lenta\/restringida con requisitos de ejecuci\u00f3n r\u00e1pida que no puede cumplir de forma fiable.Para establecer una cuenta como pasiva:<\/strong> Desmarca la casilla Allow arbitrage<\/em> en la pesta\u00f1a Settings de la estrategia para ese lado de la cuenta. El lado pasivo seguir\u00e1 manteniendo su posici\u00f3n de cobertura, pero nunca ser\u00e1 el objetivo de una ejecuci\u00f3n de arbitraje.<\/div>\nCaso de uso ideal<\/strong>
\nCL3 es ideal cuando un broker ofrece excelente ejecuci\u00f3n (baja latencia, FIX API, spreads ajustados) y el otro tiene restricciones o mayor latencia, pero se necesita para cobertura. La cuenta r\u00e1pida es activa; la lenta es pasiva. Todo el flujo de arbitraje generador de beneficio pasa solo por la cuenta r\u00e1pida.<\/div>\n<\/div>\n<\/p>\n Comparaci\u00f3n de variantes Lock<\/h3>\n\n\n\n| Variante<\/th>\n | Disparador de cierre<\/th>\n | Cuentas netting<\/th>\n | \u00d3rdenes virtuales<\/th>\n | Mejor para<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n | \n\nLock (Base)<\/strong><\/td>\n| Tiempo m\u00ednimo O pips m\u00ednimos<\/td>\n | \u2713 Compatible<\/td>\n | \u2014<\/td>\n | Brokers con requisitos m\u00ednimos de permanencia<\/td>\n<\/tr>\n | \nLockCL1<\/strong><\/td>\n| Se\u00f1al de arbitraje + disparador de cierre<\/td>\n | \u2713 Dise\u00f1ada para netting<\/td>\n | \u2014<\/td>\n | Cuentas netting FIX API \/ cTrader<\/td>\n<\/tr>\n | \nLockCL2<\/strong><\/td>\n| SL \/ TP \/ trailing de orden virtual<\/td>\n | \u2717 Requiere hedging<\/td>\n | \u2713 S\u00ed<\/td>\n | Cuentas est\u00e1ndar de hedging, uso general<\/td>\n<\/tr>\n | \nLockCL3<\/strong><\/td>\n| SL \/ TP \/ trailing de orden virtual<\/td>\n | \u2717 Requiere hedging<\/td>\n | \u2713 S\u00ed<\/td>\n | Pares mixtos de broker r\u00e1pido + lento<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/section>\n <\/p>\n\nArbitraje de cobertura<\/h2>\n | | | | | | | | | | | | | | | | | |