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Jeder H\u00e4ndler, der Arbitrage-Strategien einsetzt, hat sich Gedanken dar\u00fcber gemacht, wie er seine Handelsergebnisse verbessern und seine Strategie optimieren kann. Es gibt viele Meinungen dar\u00fcber, was die Ergebnisse des Arbitrage-Handels am meisten beeinflusst, aber leider sind viele von ihnen falsche Vorstellungen oder von geringer Bedeutung. In diesem Artikel m\u00f6chte ich meine Herangehensweise an den Arbitrage-Handel und die Prinzipien beschreiben, die in einen Arbitrage-Strategie-Algorithmus einflie\u00dfen sollten. Ich werde Ihnen auch sagen, welche Arbitrage-Strategie aus meiner Sicht die beste ist.<\/p>\n
Viele Arbitrage-H\u00e4ndler sind st\u00e4ndig auf der Suche nach dem Gral. Sie glauben, dass sie einen Broker finden k\u00f6nnen, bei dem sie Latenz-Arbitrage oder Hedge-Arbitrage \u00fcber viele Jahre hinweg ohne Probleme nutzen k\u00f6nnen. Einige H\u00e4ndler versuchen trotz all unserer Warnungen, mit dem Maklerunternehmen zu verhandeln, was per Definition unm\u00f6glich ist.\u00a0 Wir werden st\u00e4ndig von H\u00e4ndlern kontaktiert, die versuchen, eine Dreierkonferenz mit ihm und dem Broker zu f\u00fchren. Bitte verstehen Sie, dass Sie sich in einem Interessenkonflikt mit dem Broker befinden. Selbst wenn der Broker ehrlich ist – versuchen wir, dieser Annahme Glauben zu schenken, auch wenn es mir sehr schwer f\u00e4llt -, wird sein Liquidit\u00e4tsanbieter Sie sofort warnen, dass seine Latenz-Arbitrage-Software funktioniert, und den H\u00e4ndler auf andere Bedingungen verweisen oder einen virtuellen H\u00e4ndler einsetzen oder die gesamte Brokerfirma auf eine h\u00f6here Ausf\u00fchrung verweisen, damit es keine Verluste gibt. Denken Sie also bitte daran, dass eine Vereinbarung mit einem Broker ein Weg ins Nichts ist.<\/p>\n
Der zweite Irrglaube ist die Vorstellung, dass man einen sehr schnellen Feed finden kann und dann, indem man fr\u00fcher in den Markt einsteigt, einen Gewinn aus dem Arbitrage-Handel mit einem Broker erzielen kann, bei dem Arbitrage-Strategien nicht funktionieren. Zun\u00e4chst einmal m\u00fcssen wir herausfinden, warum es nicht funktioniert, und dazu m\u00fcssen wir zwei Indikatoren bewerten: die Auftragsausf\u00fchrungszeit und den Slippage.\u00a0 Diese beiden Indikatoren sollten w\u00e4hrend der gesamten Zeit des Handels kontrolliert werden. Und zwar fast jeden Tag. Dann wissen Sie genau, wann Sie den Handel einstellen und Ihren Broker oder Ihr Konto wechseln m\u00fcssen. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Auftr\u00e4ge viel l\u00e4nger ausgef\u00fchrt werden, verwendet Ihr Broker h\u00f6chstwahrscheinlich einen virtuellen H\u00e4ndler oder eine andere Art des aktiven Handels gegen Sie. Wenn Sie einen schnellen Feed finden, der ein paar Millisekunden schneller ist, wird dies in 99 % der F\u00e4lle das Problem nicht l\u00f6sen, weil der Broker einfach den virtuellen Dealer neu konfiguriert und Ihnen eine gro\u00dfe Verz\u00f6gerung beschert.<\/p>\n
Wenn Sie lesen, was ich oben geschrieben habe, werden Sie erkennen, dass die L\u00f6sung des Problems an der Oberfl\u00e4che liegt – die Latenz-Arbitrage-Software muss so weit wie m\u00f6glich maskiert werden, damit der Broker nicht merkt, was vor sich geht. Au\u00dferdem m\u00f6chte ich Sie noch einmal daran erinnern, dass ein Broker nicht wissen sollte, welche Strategie Sie verwenden.<\/p>\n
Die Maskierung des Arbitrage-Handels kann durch viele Methoden erfolgen. Schauen wir uns die g\u00e4ngigsten davon an.<\/strong><\/p>\n Verwendung anderer nicht-toxischer Strategien zusammen mit Latenz-Arbitrage-Software.<\/p>\n \u00dcbrigens m\u00f6chte ich gleich anmerken, dass ich, wenn ich „Latenz-Arbitrage-Software“ schreibe, nicht die Standard-Ein-Bein-Arbitrage meine, sondern Lock-Arbitrage-Typen (2-Bein- oder 3-Bein-Arbitrage), die an sich schon den Arbitrage-Handel durch die Verlackung der Auftr\u00e4ge verschleiern. Ich m\u00f6chte auch anmerken, dass das Sperren auf einem Konto die Lebensdauer Ihres Kontos verl\u00e4ngern kann, bis es von einem Broker markiert wird und sich die Handelsbedingungen \u00e4ndern, aber es ist immer noch viel zuverl\u00e4ssiger, das Sperren auf 2 oder 3 Konten zu verwenden. Wenn Sie also andere Roboter auf Ihren Konten zusammen mit Arbitrage verwenden, wird dies helfen, den Arbitrage-Handel zu verschleiern. Es ist w\u00fcnschenswert, Roboter zu verwenden, die mit denselben W\u00e4hrungspaaren oder Indizes handeln, f\u00fcr die Sie den Latenz-Arbitrage-Roboter verwenden. Wenn Ihr Latenz-Arbitrage-Roboter den manuellen Handel imitiert, muss auch Ihr Roboter, der zur Maskierung verwendet wird, den manuellen Handel imitieren. Dies kann durch den Einsatz von Kontokopierern erreicht werden, die den manuellen Handel auf Unterkonten imitieren.<\/p>\n Verwendung von Strategien mit tiefer Maskierung f\u00fcr den Arbitrage-Handel – „BrightDuo“-Strategie<\/strong><\/p>\n In den meisten F\u00e4llen ist das Signal des Latenz-Arbitrage-Roboters der Beginn einer W\u00e4hrungsbewegung in die Richtung des Arbitrage-Signals.<\/p>\n Zum Beispiel, wenn der Preis des schnellen Maklers (Feeder) um mehrere Punkte im Vergleich zu dem Preis des langsamen Maklers (in der Regel wird dieser Unterschied genannt die Differenz zu \u00f6ffnen), dann ist dieses Auftreten eine Arbitrage-Situation zu kaufen und der Preis der langsamen Makler in ein paar Millisekunden wird auch anfangen zu wachsen und bald wird gleich dem Preis eines schnellen Futtermittel, nach dem in den meisten F\u00e4llen die Preise der langsamen und schnellen Makler wird weiterhin f\u00fcr eine Weile zu wachsen.<\/p>\n Das Gleiche passiert, wenn der Preis des langsamen Brokers um mehrere Punkte gegen\u00fcber dem langsamen Broker sinkt. Es entsteht eine Arbitrage-Situation, und der Preis des langsamen Brokers wird in wenigen Millisekunden ebenfalls zu fallen beginnen und bald dem Preis eines schnellen Feeds entsprechen, wonach in den meisten F\u00e4llen die Preise der langsamen und schnellen Broker f\u00fcr eine Weile weiter fallen werden.<\/p>\n Stellen Sie sich vor, dass wir zwei Konten haben, auf denen wir vor der Arbitrage-Situation gegens\u00e4tzliche Auftr\u00e4ge f\u00fcr dasselbe Handelsinstrument mit derselben Losgr\u00f6\u00dfe er\u00f6ffnen. Sagen wir, auf Konto 1 er\u00f6ffnen wir einen Kaufauftrag \u00fcber 1 Lot f\u00fcr GBPUSD und auf Konto 2 er\u00f6ffnen wir einen Verkaufsauftrag \u00fcber 1 Lot f\u00fcr GBPUSD.<\/p>\n Beide Auftr\u00e4ge sind aus Sicht des Brokers nicht toxisch, da sie nicht w\u00e4hrend einer Arbitrage-Situation er\u00f6ffnet werden. Wenn eine Arbitrage-Situation bei GBPUSD eintritt, schlie\u00dfen wir einen Teil des Verkaufsauftrags auf Konto 2, z. B. 0,2, und setzen einen Trailing-Stop mit verschiedenen Niveaus des Mindestgewinns, den wir erzielen wollen. Zum Beispiel +20 Pips f\u00fcr 0,01 Lot.\u00a0 +30 Pips f\u00fcr 0,03 Lot und +70 Pips f\u00fcr 0,06 Lot.<\/p>\n – Wenn der erste Trailing-Stop ausgel\u00f6st wird, schlie\u00dfen wir 1 Teil der Kaufposition von 0,01 beim Broker;<\/p>\n – Wenn der zweite Trailing-Stop ausgel\u00f6st wird, schlie\u00dfen wir 1 Teil der Kaufposition mit der Gr\u00f6\u00dfe von 0,03 Lot;<\/p>\n – und wenn der dritte Trailing-Stop ausgel\u00f6st wird, schlie\u00dfen wir einen Teil der Kaufposition in der Gr\u00f6\u00dfe von 0,06<\/p>\n Jetzt haben wir eine offene Kaufposition auf Konto 1, aber sie betr\u00e4gt 0,9 Lot, und auf Konto 2 haben wir ebenfalls eine Position von 0,9 Lot. D.h. wir haben eine Standby-Situation bis zur n\u00e4chsten Arbitrage-Situation.<\/p>\n Der Zyklus wird fortgesetzt, bis es keine offenen Positionen auf den Konten 1 und 2 mehr gibt.<\/p>\n Dann beginnen wir einen neuen Zyklus, aber umgekehrt – in Konto 1 er\u00f6ffnen wir einen Verkauf von 1 Lot f\u00fcr das Instrument EURUSD und in Konto 2 er\u00f6ffnen wir einen Kauf von 1 Lot f\u00fcr das Instrument GBPUSD.<\/p>\n Es ist zu beachten, dass nur der erste Auftrag im abschlie\u00dfenden Zyklus als toxisch betrachtet werden kann, w\u00e4hrend die restlichen Auftr\u00e4ge nicht toxisch sind.<\/p>\n Wenn Sie die Maskierungsstrategie BrightDuo und den Einsatz anderer ungiftiger Roboter durch einen Kontokopierer, der den manuellen Handel imitiert, kombinieren, erzielen Sie nat\u00fcrlich den maximalen Effekt. Man sollte auch beachten, dass die Rentabilit\u00e4t von BrightDuo geringer ist, weil nicht alle Arbitrage-Signale Impulse f\u00fcr eine langfristige Bewegung sind und aus diesem Grund einige Eingaben falsch sein werden, aber dies erh\u00f6ht nur die Maskierung Ihres Arbitrage-Handels.<\/p>\n Latenz-Arbitrage ist der profitabelste und risiko\u00e4rmste Handel, erfordert jedoch einige Kenntnisse und Geduld. Das Wichtigste bei der Arbeit eines Arbitrage-H\u00e4ndlers ist die Maskierung des Arbitrage-Handels und Wissen. Bitte h\u00f6ren Sie auf unseren Rat und lesen Sie unsere Empfehlungen. Wenn Ihnen etwas nicht klar ist – schreiben Sie uns Ihre Fragen und wir werden sie gerne beantworten. Ich empfehle Ihnen auch, unseren Newsletter zu abonnieren, damit Sie keine interessanten Artikel \u00fcber Arbitrage-Handel verpassen. 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