Warum sich Forex-Spreads ausweiten: Rollover, News und d\u00fcnne Liquidit\u00e4t<\/span><\/h2>\nEin EURUSD-Spread von 0.2 Pips kann um 17:00 New Yorker Zeit auf 3 Pips steigen und in der ersten Sekunde nach einer wichtigen Datenver\u00f6ffentlichung auf 10 Pips. Dabei ist nichts kaputt: So ist der Interbankenmarkt aufgebaut. Dieser Leitfaden erkl\u00e4rt, warum sich Spreads ausweiten, wann das passiert, was es verschiedene Strategien in konkreten Zahlen kostet, wie Sie das Spread-Profil Ihres eigenen Brokers messen und wie sich Handelsalgorithmen davor sch\u00fctzen.<\/p>\n<\/div>\n
\nIn diesem Leitfaden<\/strong><\/p>\n\n- Was eine Spread-Ausweitung ist (mit Zahlen)<\/a><\/li>\n
- Woher der Spread kommt<\/a><\/li>\n
- Rollover: Warum sich Spreads um 17:00 New York ausweiten<\/a><\/li>\n
- Wirtschaftsdaten: der Spread davor, w\u00e4hrenddessen und danach<\/a><\/li>\n
- D\u00fcnne Handelszeiten, Feiertage und die Wochen\u00f6ffnung<\/a><\/li>\n
- Unvorhergesehene Schocks<\/a><\/li>\n
- Ursachen auf Seiten des Brokers<\/a><\/li>\n
- Was die Ausweitung verschiedene Strategien kostet<\/a><\/li>\n
- Versteckte Effekte: Stops, Pending Orders und Margin<\/a><\/li>\n
- So messen Sie das Spread-Profil Ihres Brokers<\/a><\/li>\n
- Wie Algorithmen mit Spread-Ausweitung umgehen<\/a><\/li>\n
- Spread-Ausweitung bei der Latenzarbitrage<\/a><\/li>\n
- H\u00e4ufige Fehler<\/a><\/li>\n
- H\u00e4ufige Fragen<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n
Was eine Spread-Ausweitung ist (mit Zahlen)<\/h2>\n
Kurz gesagt:<\/strong> Der Spread ist die Differenz zwischen Bid (dem Preis, zu dem Sie verkaufen k\u00f6nnen) und Ask (dem Preis, zu dem Sie kaufen k\u00f6nnen). Eine Spread-Ausweitung ist eine vor\u00fcbergehende Vergr\u00f6\u00dferung dieser Differenz, meist weil weniger Liquidit\u00e4tsanbieter quotieren oder weil sie vorsichtiger quotieren. Die drei klassischen Zeitpunkte sind der t\u00e4gliche Rollover gegen 17:00 New Yorker Zeit, planm\u00e4\u00dfige Wirtschaftsdaten und d\u00fcnne Handelsphasen wie Feiertage und die Sonntags\u00f6ffnung.<\/p>\nNehmen wir ein Raw-Spread-Konto auf EURUSD. W\u00e4hrend der \u00dcberschneidung von London und New York lautet der Kurs typischerweise 1.08500 \/ 1.08502: ein Spread von 0.2 Pips. Beim t\u00e4glichen Rollover zeigt derselbe Broker wom\u00f6glich 1.08490 \/ 1.08520: 3.0 Pips. In der ersten Sekunde nach den US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls) k\u00f6nnen es kurzzeitig 1.08460 \/ 1.08560 sein: 10 Pips. Der Mittelkurs hat sich im Rollover-Fall kaum bewegt; es ist lediglich teurer geworden, den Markt zu kreuzen.<\/p>\n
Bei einem Standardlot (100,000 Einheiten) ist ein Pip auf EURUSD etwa $10 wert. Den Spread einmal zu kreuzen kostet $2 bei 0.2 Pips, $30 bei 3 Pips und $100 bei 10 Pips. Eine Strategie, die Positionen im falschen Moment er\u00f6ffnet und schlie\u00dft, zahlt diese Differenz jedes Mal, und kein aus Bid-Kursen erstellter Chart zeigt sie an.<\/p>\n
\n0.1–0.3<\/span>Liquide Stunden, EURUSD<\/span>Pips, Raw-Spread-ECN-Konto w\u00e4hrend der Londoner und New Yorker Sitzung<\/span><\/div>\n1–5+<\/span>T\u00e4glicher Rollover<\/span>Pips bei Majors f\u00fcr einige Minuten um 17:00 New York; bei Crosses und Metallen deutlich mehr<\/span><\/div>\n3–20+<\/span>Tier-1-News<\/span>Pips in den Sekunden um NFP, CPI oder eine Zentralbankentscheidung, danach ein schneller R\u00fcckgang<\/span><\/div>\n<\/div>\nRichtwerte aus typischen ECN\/STP-Bedingungen. Jeder Broker, jeder Kontotyp und jedes Instrument hat ein eigenes Profil; messen Sie Ihres wie unten beschrieben.<\/p>\n
Woher der Spread kommt<\/h2>\n
Forex hat keine zentrale B\u00f6rse. Laut der BIS Triennial Survey<\/a> wurden im April 2025 t\u00e4glich rund $9.6 trillion gehandelt, doch dieses Volumen verteilt sich auf Banken, Nichtbanken-Market-Maker, ECNs und Broker. Ein Retail- oder Profi-Broker aggregiert in der Regel Kurse mehrerer Liquidit\u00e4tsanbieter (LPs). Ihr Bid ist das beste Bid unter ihnen, Ihr Ask das beste Ask, und der Broker kann zus\u00e4tzlich einen Aufschlag hinzuf\u00fcgen.<\/p>\nDaraus folgt eine einfache Regel: Der Spread, den Sie sehen, h\u00e4ngt davon ab, wie viele LPs quotieren, wie viel Volumen sie an der Spitze des Orderbuchs zeigen und wie viel Risiko sie gerade eingehen wollen.<\/strong> Alles, was die Zahl aktiver Kurse verringert oder LPs vorsichtiger macht, weitet den Spread aus. Drei Gruppen von Ursachen bewirken das:<\/p>\n\n- Weniger Teilnehmer:<\/strong> das Ende des New Yorker Handelstages, Feiertage, die Wochen\u00f6ffnung, die Stunden zwischen US-Schluss und Tokio-Er\u00f6ffnung.<\/li>\n
- H\u00f6here Unsicherheit:<\/strong> eine planm\u00e4\u00dfige Ver\u00f6ffentlichung in wenigen Sekunden, eine Zentralbankentscheidung, eine unerwartete Schlagzeile.<\/li>\n
- Technische und gesch\u00e4ftliche Gr\u00fcnde:<\/strong> Systemwartung der LPs zum Tagesende, Broker-Aufschl\u00e4ge, breitere Spread-Gruppen f\u00fcr bestimmte Kunden, Instrumente mit geringer nat\u00fcrlicher Liquidit\u00e4t.<\/li>\n<\/ul>\n
![\"Chart](\"https:\/\/bjftradinggroup.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/spread-by-hour-forex-spread-widening-1760x800-1.webp\")
Ein typisches 24-Stunden-Spread-Profil auf einem Raw-Spread-EURUSD-Konto (illustrativ, keine Daten eines bestimmten Brokers). Die Spitze ist der t\u00e4gliche Rollover; am engsten sind die Spreads, wenn sich London und New York \u00fcberschneiden.<\/figcaption><\/figure>\nRollover: Warum sich Spreads um 17:00 New York ausweiten<\/h2>\n
Der Forex-Handelstag endet um 17:00 New Yorker Zeit. Das entspricht 21:00 UTC, solange in den USA Sommerzeit gilt, und 22:00 UTC im Winter. In diesem Moment verschiebt sich das Valutadatum von Spot-Positionen um einen Gesch\u00e4ftstag, offene Positionen erhalten oder zahlen den Overnight-Swap, und viele Systeme wechseln in einen neuen Handelstag.<\/p>\n
Mehrere Dinge geschehen gleichzeitig, und jedes davon entzieht dem Markt Liquidit\u00e4t:<\/p>\n
\n- LPs rollen ihre B\u00fccher.<\/strong> Banken und Market Maker verschieben Positionen auf das n\u00e4chste Valutadatum und berechnen das Risiko neu. Viele stellen das Streaming f\u00fcr einige Minuten ein oder streamen nur kleines Volumen.<\/li>\n
- Systeme starten neu.<\/strong> Einige LPs und ECNs haben zum Tagesende eine kurze Wartungspause. Manche Broker unterbrechen den Handel ebenfalls f\u00fcr einige Minuten.<\/li>\n
- Der nat\u00fcrliche Orderfluss fehlt.<\/strong> US-Unternehmen und Fonds haben ihren Tag beendet, Tokio hat noch nicht begonnen und Sydney hat gerade erst ge\u00f6ffnet. Echtes beidseitiges Gesch\u00e4ft ist auf seinem t\u00e4glichen Minimum.<\/li>\n
- Die verbleibenden LPs sch\u00fctzen sich.<\/strong> Mit weniger Wettbewerbern und niemandem, der Risiko abnimmt, quotieren sie breiter. Die aggregierte Spitze des Orderbuchs entsteht aus weniger und vorsichtigeren Kursen.<\/li>\n<\/ol>\n
![\"Diagramm](\"https:\/\/bjftradinggroup.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/rollover-order-book-forex-spread-widening-1760x800-1.webp\")
Vor dem Rollover konkurrieren mehrere Anbieter an der Spitze des Orderbuchs. W\u00e4hrend des Rollovers stellen einige das Quotieren ein und die \u00fcbrigen quotieren breiter, sodass bestes Bid und bestes Ask auseinanderr\u00fccken.<\/figcaption><\/figure>\nBei Majors dauert die Ausweitung meist einige Minuten bis etwa 30 Minuten, mit dem H\u00f6hepunkt in den ersten Minuten nach 17:00. Bei Crosses, Exoten und Metallen ist sie gr\u00f6\u00dfer und h\u00e4lt l\u00e4nger an, oft bis die Liquidit\u00e4t aus Tokio eintrifft. Am Mittwoch wird im selben Moment der dreifache Swap berechnet (f\u00fcr die Valutatage des Wochenendes), was f\u00fcr Strategien mit Positionen \u00fcber Nacht wichtig ist; wie Swaps berechnet werden, erfahren Sie in unserem Leitfaden zur Swap-Arbitrage<\/a>.<\/p>\nDie Sommerzeit-Falle.<\/strong> Europa und die USA stellen die Uhren an unterschiedlichen Tagen um. F\u00fcr ein bis drei Wochen im M\u00e4rz und im Oktober\/November \u00e4ndert sich der Zeitabstand zwischen London und New York und damit auch die Rollover-Zeit in UTC. Eine Strategie mit einem fest programmierten Fenster „kein Handel 21:55–22:30 UTC“ liegt einen Teil des Jahres falsch. Definieren Sie das Fenster in New Yorker Zeit oder messen Sie es mit einem Spread-Filter statt mit der Uhr.<\/div>\nWirtschaftsdaten: der Spread davor, w\u00e4hrenddessen und danach<\/h2>\n
Planm\u00e4\u00dfige Ver\u00f6ffentlichungen wie die US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls), CPI, Zinsentscheidungen der Zentralbanken und Pressekonferenzen erzeugen ein sehr charakteristisches Spread-Muster. Der Spread beginnt sich meist 10 bis 60 Sekunden vor der Ver\u00f6ffentlichung auszuweiten, weil LPs Kurse zur\u00fcckziehen oder das Volumen reduzieren: Niemand will der letzte Kurs auf dem Bildschirm sein, wenn die Zahl erscheint. In der ersten Sekunde nach der Ver\u00f6ffentlichung ist der Spread am breitesten, und Kurse k\u00f6nnen um mehrere Pips auf einmal springen. Sobald die LPs die Zahl kennen und sich die Richtung festigt, kehren sie zur\u00fcck und der Spread normalisiert sich, bei Majors meist innerhalb von 1 bis 5 Minuten.<\/p>\n![\"Zeitverlaufsdiagramm](\"https:\/\/bjftradinggroup.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/news-spread-timeline-forex-spread-widening-1760x800-1.webp\")
Die typische Form des Spreads rund um eine Tier-1-Ver\u00f6ffentlichung (illustratives Modell): Ausweitung vor der Zahl, ein kurzer H\u00f6hepunkt und ein schneller, aber nicht sofortiger R\u00fcckgang.<\/figcaption><\/figure>\nDaraus ergeben sich zwei praktische Konsequenzen. Erstens zahlt eine Market Order, die im Moment der Ver\u00f6ffentlichung gesendet wird, gleichzeitig den breitesten Spread und die gr\u00f6\u00dfte Slippage; unser Leitfaden zur Forex-Slippage<\/a> zeigt, wie sich diese beiden Kosten summieren. Zweitens ist die Bewegung nach der Ver\u00f6ffentlichung oft real, und manche Strategien sind genau darauf ausgelegt, sie zu handeln. Wenn Sie diese Seite des Marktes interessiert, lesen Sie, wie News-Trading mit Wirtschaftsdaten<\/a> funktioniert und warum Geschwindigkeit dort entscheidend ist.<\/p>\n\n
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- Was eine Spread-Ausweitung ist (mit Zahlen)<\/a><\/li>\n
- Woher der Spread kommt<\/a><\/li>\n
- Rollover: Warum sich Spreads um 17:00 New York ausweiten<\/a><\/li>\n
- Wirtschaftsdaten: der Spread davor, w\u00e4hrenddessen und danach<\/a><\/li>\n
- D\u00fcnne Handelszeiten, Feiertage und die Wochen\u00f6ffnung<\/a><\/li>\n
- Unvorhergesehene Schocks<\/a><\/li>\n
- Ursachen auf Seiten des Brokers<\/a><\/li>\n
- Was die Ausweitung verschiedene Strategien kostet<\/a><\/li>\n
- Versteckte Effekte: Stops, Pending Orders und Margin<\/a><\/li>\n
- So messen Sie das Spread-Profil Ihres Brokers<\/a><\/li>\n
- Wie Algorithmen mit Spread-Ausweitung umgehen<\/a><\/li>\n
- Spread-Ausweitung bei der Latenzarbitrage<\/a><\/li>\n
- H\u00e4ufige Fehler<\/a><\/li>\n
- H\u00e4ufige Fragen<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n
Was eine Spread-Ausweitung ist (mit Zahlen)<\/h2>\n
Kurz gesagt:<\/strong> Der Spread ist die Differenz zwischen Bid (dem Preis, zu dem Sie verkaufen k\u00f6nnen) und Ask (dem Preis, zu dem Sie kaufen k\u00f6nnen). Eine Spread-Ausweitung ist eine vor\u00fcbergehende Vergr\u00f6\u00dferung dieser Differenz, meist weil weniger Liquidit\u00e4tsanbieter quotieren oder weil sie vorsichtiger quotieren. Die drei klassischen Zeitpunkte sind der t\u00e4gliche Rollover gegen 17:00 New Yorker Zeit, planm\u00e4\u00dfige Wirtschaftsdaten und d\u00fcnne Handelsphasen wie Feiertage und die Sonntags\u00f6ffnung.<\/p>\n
Nehmen wir ein Raw-Spread-Konto auf EURUSD. W\u00e4hrend der \u00dcberschneidung von London und New York lautet der Kurs typischerweise 1.08500 \/ 1.08502: ein Spread von 0.2 Pips. Beim t\u00e4glichen Rollover zeigt derselbe Broker wom\u00f6glich 1.08490 \/ 1.08520: 3.0 Pips. In der ersten Sekunde nach den US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls) k\u00f6nnen es kurzzeitig 1.08460 \/ 1.08560 sein: 10 Pips. Der Mittelkurs hat sich im Rollover-Fall kaum bewegt; es ist lediglich teurer geworden, den Markt zu kreuzen.<\/p>\n
Bei einem Standardlot (100,000 Einheiten) ist ein Pip auf EURUSD etwa $10 wert. Den Spread einmal zu kreuzen kostet $2 bei 0.2 Pips, $30 bei 3 Pips und $100 bei 10 Pips. Eine Strategie, die Positionen im falschen Moment er\u00f6ffnet und schlie\u00dft, zahlt diese Differenz jedes Mal, und kein aus Bid-Kursen erstellter Chart zeigt sie an.<\/p>\n
\n0.1–0.3<\/span>Liquide Stunden, EURUSD<\/span>Pips, Raw-Spread-ECN-Konto w\u00e4hrend der Londoner und New Yorker Sitzung<\/span><\/div>\n1–5+<\/span>T\u00e4glicher Rollover<\/span>Pips bei Majors f\u00fcr einige Minuten um 17:00 New York; bei Crosses und Metallen deutlich mehr<\/span><\/div>\n3–20+<\/span>Tier-1-News<\/span>Pips in den Sekunden um NFP, CPI oder eine Zentralbankentscheidung, danach ein schneller R\u00fcckgang<\/span><\/div>\n<\/div>\nRichtwerte aus typischen ECN\/STP-Bedingungen. Jeder Broker, jeder Kontotyp und jedes Instrument hat ein eigenes Profil; messen Sie Ihres wie unten beschrieben.<\/p>\n
Woher der Spread kommt<\/h2>\n
Forex hat keine zentrale B\u00f6rse. Laut der BIS Triennial Survey<\/a> wurden im April 2025 t\u00e4glich rund $9.6 trillion gehandelt, doch dieses Volumen verteilt sich auf Banken, Nichtbanken-Market-Maker, ECNs und Broker. Ein Retail- oder Profi-Broker aggregiert in der Regel Kurse mehrerer Liquidit\u00e4tsanbieter (LPs). Ihr Bid ist das beste Bid unter ihnen, Ihr Ask das beste Ask, und der Broker kann zus\u00e4tzlich einen Aufschlag hinzuf\u00fcgen.<\/p>\n
Daraus folgt eine einfache Regel: Der Spread, den Sie sehen, h\u00e4ngt davon ab, wie viele LPs quotieren, wie viel Volumen sie an der Spitze des Orderbuchs zeigen und wie viel Risiko sie gerade eingehen wollen.<\/strong> Alles, was die Zahl aktiver Kurse verringert oder LPs vorsichtiger macht, weitet den Spread aus. Drei Gruppen von Ursachen bewirken das:<\/p>\n
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- Weniger Teilnehmer:<\/strong> das Ende des New Yorker Handelstages, Feiertage, die Wochen\u00f6ffnung, die Stunden zwischen US-Schluss und Tokio-Er\u00f6ffnung.<\/li>\n
- H\u00f6here Unsicherheit:<\/strong> eine planm\u00e4\u00dfige Ver\u00f6ffentlichung in wenigen Sekunden, eine Zentralbankentscheidung, eine unerwartete Schlagzeile.<\/li>\n
- Technische und gesch\u00e4ftliche Gr\u00fcnde:<\/strong> Systemwartung der LPs zum Tagesende, Broker-Aufschl\u00e4ge, breitere Spread-Gruppen f\u00fcr bestimmte Kunden, Instrumente mit geringer nat\u00fcrlicher Liquidit\u00e4t.<\/li>\n<\/ul>\n
Ein typisches 24-Stunden-Spread-Profil auf einem Raw-Spread-EURUSD-Konto (illustrativ, keine Daten eines bestimmten Brokers). Die Spitze ist der t\u00e4gliche Rollover; am engsten sind die Spreads, wenn sich London und New York \u00fcberschneiden.<\/figcaption><\/figure>\n Rollover: Warum sich Spreads um 17:00 New York ausweiten<\/h2>\n
Der Forex-Handelstag endet um 17:00 New Yorker Zeit. Das entspricht 21:00 UTC, solange in den USA Sommerzeit gilt, und 22:00 UTC im Winter. In diesem Moment verschiebt sich das Valutadatum von Spot-Positionen um einen Gesch\u00e4ftstag, offene Positionen erhalten oder zahlen den Overnight-Swap, und viele Systeme wechseln in einen neuen Handelstag.<\/p>\n
Mehrere Dinge geschehen gleichzeitig, und jedes davon entzieht dem Markt Liquidit\u00e4t:<\/p>\n
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- LPs rollen ihre B\u00fccher.<\/strong> Banken und Market Maker verschieben Positionen auf das n\u00e4chste Valutadatum und berechnen das Risiko neu. Viele stellen das Streaming f\u00fcr einige Minuten ein oder streamen nur kleines Volumen.<\/li>\n
- Systeme starten neu.<\/strong> Einige LPs und ECNs haben zum Tagesende eine kurze Wartungspause. Manche Broker unterbrechen den Handel ebenfalls f\u00fcr einige Minuten.<\/li>\n
- Der nat\u00fcrliche Orderfluss fehlt.<\/strong> US-Unternehmen und Fonds haben ihren Tag beendet, Tokio hat noch nicht begonnen und Sydney hat gerade erst ge\u00f6ffnet. Echtes beidseitiges Gesch\u00e4ft ist auf seinem t\u00e4glichen Minimum.<\/li>\n
- Die verbleibenden LPs sch\u00fctzen sich.<\/strong> Mit weniger Wettbewerbern und niemandem, der Risiko abnimmt, quotieren sie breiter. Die aggregierte Spitze des Orderbuchs entsteht aus weniger und vorsichtigeren Kursen.<\/li>\n<\/ol>\n
Vor dem Rollover konkurrieren mehrere Anbieter an der Spitze des Orderbuchs. W\u00e4hrend des Rollovers stellen einige das Quotieren ein und die \u00fcbrigen quotieren breiter, sodass bestes Bid und bestes Ask auseinanderr\u00fccken.<\/figcaption><\/figure>\n Bei Majors dauert die Ausweitung meist einige Minuten bis etwa 30 Minuten, mit dem H\u00f6hepunkt in den ersten Minuten nach 17:00. Bei Crosses, Exoten und Metallen ist sie gr\u00f6\u00dfer und h\u00e4lt l\u00e4nger an, oft bis die Liquidit\u00e4t aus Tokio eintrifft. Am Mittwoch wird im selben Moment der dreifache Swap berechnet (f\u00fcr die Valutatage des Wochenendes), was f\u00fcr Strategien mit Positionen \u00fcber Nacht wichtig ist; wie Swaps berechnet werden, erfahren Sie in unserem Leitfaden zur Swap-Arbitrage<\/a>.<\/p>\n
Die Sommerzeit-Falle.<\/strong> Europa und die USA stellen die Uhren an unterschiedlichen Tagen um. F\u00fcr ein bis drei Wochen im M\u00e4rz und im Oktober\/November \u00e4ndert sich der Zeitabstand zwischen London und New York und damit auch die Rollover-Zeit in UTC. Eine Strategie mit einem fest programmierten Fenster „kein Handel 21:55–22:30 UTC“ liegt einen Teil des Jahres falsch. Definieren Sie das Fenster in New Yorker Zeit oder messen Sie es mit einem Spread-Filter statt mit der Uhr.<\/div>\nWirtschaftsdaten: der Spread davor, w\u00e4hrenddessen und danach<\/h2>\n
Planm\u00e4\u00dfige Ver\u00f6ffentlichungen wie die US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls), CPI, Zinsentscheidungen der Zentralbanken und Pressekonferenzen erzeugen ein sehr charakteristisches Spread-Muster. Der Spread beginnt sich meist 10 bis 60 Sekunden vor der Ver\u00f6ffentlichung auszuweiten, weil LPs Kurse zur\u00fcckziehen oder das Volumen reduzieren: Niemand will der letzte Kurs auf dem Bildschirm sein, wenn die Zahl erscheint. In der ersten Sekunde nach der Ver\u00f6ffentlichung ist der Spread am breitesten, und Kurse k\u00f6nnen um mehrere Pips auf einmal springen. Sobald die LPs die Zahl kennen und sich die Richtung festigt, kehren sie zur\u00fcck und der Spread normalisiert sich, bei Majors meist innerhalb von 1 bis 5 Minuten.<\/p>\n
Die typische Form des Spreads rund um eine Tier-1-Ver\u00f6ffentlichung (illustratives Modell): Ausweitung vor der Zahl, ein kurzer H\u00f6hepunkt und ein schneller, aber nicht sofortiger R\u00fcckgang.<\/figcaption><\/figure>\n Daraus ergeben sich zwei praktische Konsequenzen. Erstens zahlt eine Market Order, die im Moment der Ver\u00f6ffentlichung gesendet wird, gleichzeitig den breitesten Spread und die gr\u00f6\u00dfte Slippage; unser Leitfaden zur Forex-Slippage<\/a> zeigt, wie sich diese beiden Kosten summieren. Zweitens ist die Bewegung nach der Ver\u00f6ffentlichung oft real, und manche Strategien sind genau darauf ausgelegt, sie zu handeln. Wenn Sie diese Seite des Marktes interessiert, lesen Sie, wie News-Trading mit Wirtschaftsdaten<\/a> funktioniert und warum Geschwindigkeit dort entscheidend ist.<\/p>\n
\n - Systeme starten neu.<\/strong> Einige LPs und ECNs haben zum Tagesende eine kurze Wartungspause. Manche Broker unterbrechen den Handel ebenfalls f\u00fcr einige Minuten.<\/li>\n
- H\u00f6here Unsicherheit:<\/strong> eine planm\u00e4\u00dfige Ver\u00f6ffentlichung in wenigen Sekunden, eine Zentralbankentscheidung, eine unerwartete Schlagzeile.<\/li>\n
- Woher der Spread kommt<\/a><\/li>\n
![\"Flussdiagramm](\"https:\/\/bjftradinggroup.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/spread-guard-flowchart-forex-spread-widening-1760x800-1.webp\")