Hedge Arbitrage Trading- – DER ULTIMATIVE GUIDE FÜR 2022 Montag, der 8. November 2021 – Posted in: Arbitrage Software

Hedge Arbitrage Trading vs. Lock Arbitrage Trading – was ist der Unterschied?

Ich möchte gleich vorneweg sagen, dass Kunden, die uns eine Nachricht schicken, oft Hedge Arbitrage und Lock Arbitrage verwechseln. Beim Hedge Arbitrage werden zwei oder mehrere Konten verwendet, genau wie bei DAAS oder einer Multi-Leg-Strategie, zwischen denen ein Vergleich der Kurse stattfindet. Wir werden versuchen, das einfacher zu erklären. Nehmen wir Konto A und Konto B. Wenn wir sehen, dass auf Konto A für EURUSD eine höhere Notierung vorliegt als für EURUSD auf Konto B, werden wir auf Konto A verkaufen und auf Konto B kaufen, diese Differenz festhalten und dann die entgegengesetzte Richtung der Marktbewegungen abwarten. Wenn der Preis auf Konto B höher ist, verkaufen wir und nehmen den Gewinn mit, indem wir die Kursdifferenzen ausnutzen. Beim Hedge Arbitrage werden, wie Sie sehen können, keine schnellen Kurse von einem dritten Broker verwendet. Beim Lock Arbitrage vergleichen wir jedoch nicht die Konten A und B, sondern beide Konten mit einem Anbieter von schnellen Kursen. In der Regel ist das, unabhängig vom verwendeten Algorithmus, lock cl, lock cl2, oder lock cl3. Ein Lock, d. h. gegenläufige Aufträge auf zwei verschiedenen Konten, kann im Vorfeld oder während der ersten Arbitrage-Situation eröffnet werden. Der Sinn dabei ist, dass Sie Ihre Konten mit einer Quelle für schnelle Kurse vergleichen und auf diese Weise zwei oder mehr Konten ausschließlich für den Lock verwenden. Das machen wir, damit die Aufträge länger verfügbar sind. Lock Arbitrage ist also eine Variante der Latenz Arbitrage mit der Möglichkeit, Aufträge mit einem anderen Konto oder sogar mit demselben Konto zu nutzen.

Hedge Arbitrage Trading vs Lock Arbitrage Trading

Erklärung zu Hedge Arbitrage Software

Kehren wir nun zu unserer Hedge Arbitrage zurück, damit wir verstehen, worum es sich dabei handelt. Beide Broker müssen unterschiedliche Quoten haben, aber keine unterschiedliche Latenzzeit. Was bedeutet das? Ein Beispiel: Sie haben ein Konto A und ein Konto B und beide Konten sind mit einer Liquiditätsquelle verbunden, z. B. einer Bank oder einem Kursanbieter, der mehrere Banken miteinander verbindet. Es handelt sich um dieselbe Kursquelle, aber Konto A ist bei einem Broker in New York eröffnet worden und Konto B befindet sich bei einem Broker in Australien. Wenn sich die Quelle der Angebote in New York befindet, wird das Angebot schneller beim Konto in New York ankommen als beim Konto B. Es wird einen Unterschied in den Kursen geben, wir werden eine Position eröffnen und sie dann schließen. Doch diese Position ist auf eine Verzögerung zurückzuführen, die durch die Entfernung zwischen der Quelle der Notierungen und den Brokern verursacht wird. Wenn der Broker Plugins hat, die eine Latenz Arbitrage anstreben, kann der Broker auch eine Hedge Arbitrage anstreben.

Hedge Arbitrage EA Order – Latenz oder Liquiditätsunterschied?

Der Unterschied kann nicht nur durch das Internet und die Verzögerung verursacht werden, sondern kann auch technische Gründe haben, z. B. die Unterschiede zwischen den Brücken. Eine Brücke kann schneller und die andere langsamer sein. Eine Brücke ist ein Programm-Addon, das einen Server, einen mt4 oder mt5, mit einem Anbieter von Kursen verbindet. Die Brücke kann sich auch in London oder auf Zypern usw. befinden. Auf diese Weise kann Hedge Arbitrage wie Latenz Arbitrage funktionieren, was nicht gerade gut ist. Für eine reine Hedge Arbitrage müssen Sie also zwei Broker finden, die unterschiedliche Liquiditätsanbieter haben. Darüber hinaus ist es nötig, dass sich beide Broker im selben Rechenzentrum befinden. Auf diese Weise können wir die Möglichkeit ausschließen, dass die Broker aufgrund der Entfernung voneinander getrennt sind, was für den Broker erkennbar sein kann. Wir erhalten zwei Broker mit verschiedenen Liquiditätsanbietern und handeln auf der Grundlage unterschiedlicher Kurse, da die Liquiditätsanbieter unterschiedliche Verbindungen zu verschiedenen Banken und Finanzinstituten haben. Um die Unterschiede aufgrund der Latenz zu eliminieren, verwenden wir in unseren Programmen die maximale Differenz. Um einen Auftrag zu eröffnen, verwenden wir die Mindestdifferenz, also den Abstand zum Eröffnen und den Abstand zum Schließen. Nachdem ein Tick verstrichen ist, vergleichen wir ihn mit dem Tick eines anderen Brokers und stellen fest, dass es eine Differenz gibt, die größer ist als ein bestimmter Wert – dann eröffnen wir einen Auftrag. So können wir Spreads, Provisionen und so weiter abdecken.

hedge arbitrage because of latency

Wenn die Differenz kleiner ist als der Spread und die Provision, haben wir keinen Nutzen von der Eröffnung eines Auftrags. Wenn er jedoch größer ist, eröffnen wir den Auftrag und sichern uns den Gewinn. Aus diesem Grund werden in den Programmen die Parameter maximale Differenz zum Öffnen und maximale Differenz zum Schließen verwendet. Wenn diese Unterschiede zu groß sind, liegt das wahrscheinlich an der Latenzzeit oder an den unterschiedlichen Geräten. Viele unserer Kunden nutzen zwei Broker für Hedge Arbitrage, einen schnellen und einen langsamen Broker. Diese Strategie funktioniert auch und ist profitabel, aber in diesem Fall basieren die meisten unserer Aufträge auf den Verzögerungen des Internets und der Geräte. Doch die Methode, die ich für die beste halte, ist der Handel auf Grundlage von Kursdifferenzen. Um die Häufigkeit von Latenzaufträgen weiter zu verringern und einen weniger toxischen Auftragsstrom zu erzeugen, empfehlen wir, Aufträge aus anderen Strategien in Ihrem Handel zu mischen, die nicht auf Latenz basieren, oder auch ein Delay-System. Diese Aufträge können von Expert Advisors stammen, die Sie selbst besitzen, oder von Signalanbietern, die Sie im Internet finden und mit einem Kopierer auf Aufträge kopieren können. Das können manuelle Aufträge sein, usw. In diesem Fall hilft eine Erhöhung der nicht-toxischen Aufträge und Aufträge, die mit Arbitrage ohne Latenz laufen, die Tatsache zu verschleiern, dass einige Aufträge aufgrund einer Kursdifferenz eröffnet wurden. Der prozentuale Anteil dieser Aufträge wird gering sein und die Zusammenarbeit mit diesen beiden Brokern wird länger dauern und eine positivere Wirkung haben. Am besten ist es auch, Arbitrage in mehreren Etappen zu betreiben. Ein Beispiel: Wir haben Broker A, Broker B und Broker C. Jetzt können wir Broker A mit Broker C und Broker B mit Broker C vergleichen. In diesem Fall werden die Aufträge in verschiedenen Kombinationen in verschiedenen Richtungen eröffnet, was jeden Arbitragehandel verschleiert. Die Zahl der Aufträge wird zunehmen, und der Gewinn wird steigen. Diese drei Broker müssen wie bisher drei verschiedene Liquiditätsanbieter nutzen.

Welche Broker sind für Hedge Arbitrage geeignet?

Hedge Arbitrage erzielt großartige Ergebnisse, wenn man FIX API-Broker vergleicht. Sie können zum Beispiel einen mt4- oder mt5-Broker unter Ihren Brokern haben, aber wenn Sie auch einige FIX API-Broker haben, werden Sie bessere Ergebnisse erzielen. Warum ist das so? Beim Handel mit FIX API können Sie FOK- und IOC-Limits verwenden und die Slippage kontrollieren. Wenn der Slippage höher ist als von Ihnen festgelegt, wird der Auftrag automatisch nicht gesendet. Wenn Sie einige Aufträge bei mehreren Brokern ausprobieren, werden Sie feststellen, welcher der Broker Aufträge häufiger ablehnt. Unser Programm gibt Ihnen die Möglichkeit, Aufträge auf der Seite zu eröffnen, die Aufträge häufiger ablehnt, und wenn ein Auftrag bei diesem Broker eröffnet wird, dann eröffnen wir einen Auftrag bei dem Broker, der Aufträge weniger häufig ablehnt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der Auftrag bei beiden Brokern geöffnet wird und das Programm hilft Ihnen, Ihre Verluste bei der Eröffnung zu kontrollieren. Viele FIX-API-Broker ermöglichen Ihnen, sich mit Liquiditätsanbietern zu verbinden und Ihre Liquiditätsquelle zu wählen. Oft werden Sie gefragt, welche Strategie Sie verwenden werden und Sie können natürlich nicht sagen, dass Sie Arbitrage verwenden. Der Broker wird nämlich in den meisten Fällen sagen, dass er Sie mit einem Liquiditätsanbieter verbinden wird, der Arbitrage erlaubt. In der Regel handelt es sich bei solchen Liquiditätsanbietern um Anbieter, die verschiedene Instrumente einsetzen, die den Feed verzögern und sehen, wohin sich der Markt bewegt. Wenn Ihr Auftrag mit dem Markt ist, fügen viele Liquiditätsanbieter eine Slippage hinzu und wenn Ihr Auftrag gegen den Markt ist, lassen sie ihn durchgehen. Sie sollten dem Broker lediglich mitteilen, dass Sie eine Rasterstrategie anwenden oder dass Sie Hedge, aber kein Arbitrage nutzen werden. Grundsätzlich ist jede Strategie außer Arbitrage in Ordnung, doch sagen Sie dem Broker nicht, dass Sie Arbitrage verwenden, denn das ist für jeden Broker ein rotes Tuch. Nachdem der Broker eine Verbindung mit Ihnen hergestellt und Sie ein Konto bei einem FIX-API-Broker erstellt haben, wird ein Konformitätstest durchgeführt. Damit wird überprüft, ob das von Ihnen verwendete Programm bei dem Broker einwandfrei funktioniert und so weiter. Dabei wird jedoch auch geprüft, welche Strategie Sie verwenden. Wir empfehlen unseren Kunden, anzugeben, dass sie das FIX API Trader-Programm verwenden. Es hat den Konformitätstest für viele Technologieanbieter bereits abgeschlossen. Idealerweise führen Sie diesen Test mit dem FIX API Trader selbst durch, ohne zu sagen, dass Sie unseren FIX API Trader verwenden. Viele Broker bringen unser Unternehmen bereits mit dem Arbitrage-Handel in Verbindung und werden Sie unter Umständen noch genauer beobachten. Wenn Sie das nicht selbst tun können und die Hilfe des Brokers benötigen, sollten Sie ihm mitteilen, dass Sie keine Arbitrage-Strategie, sondern etwas anderes nutzen. Wenn Sie MT4 oder MT5 für Hedge-Arbitrage verwenden, ist die Chance auf Arbitrage-Handel geringer, da diese Broker relativ langsam sind und die Kursunterschiede geglättet werden. Es ist am besten, sie in Verbindung mit FIX-API-Brokern zu verwenden und in diesem Fall werden Sie sehen, dass es einige Unterschiede bei den Kursen gibt. Deshalb sagen wir, dass Hedge Arbitrage für Händler empfohlen wird, die zu Beginn über ein höheres Kapital verfügen, aber Lock Arbitrage kann auch mit einem kleinen Kapital genutzt werden, so dass Sie Lock Arbitrage verwenden sollten, wenn das so ist. Wir können Ihnen diese Strategie empfehlen.

Wir hoffen, dass wir einige Unklarheiten in Bezug auf Ihre Fragen ausräumen konnten und bitten Sie, uns mitzuteilen, über welche Themen Sie gerne als nächstes lesen möchten.

Infos zum Artikel

Autor: Boris Fesenko

Zuletzt aktualisiert: 05. November 2021

Boris Fesenko ist Inhaber der BJF Trading Group Inc. in Ontario, Kanada (https://bjftradinggroup.com) und professioneller Trader. Zu seinen Fachgebieten gehören der Handel und die Programmierung von Devisen, Indizes, Bonds und Kryptowährungen. Er hat einen Master-Abschluss in Elektrotechnik und einen Master-Abschluss in Programmierung und über 21 Jahre Erfahrung als Entwickler von Forex-Software.